Аксиома № 4
У рынка такой длинный «ремень», что он может отхлестать им любого.
Рынок ошибок не прощает, никаких, ни больших, ни маленьких, короче никаких.
Нет, не было и не будет таких людей, которые могут указывать рынку как ему себя вести. Как только человек возмнит себя, познавшим рынок, то он, как правило, расслабляется и сразу получает «ремнем» от рынка. И не важно сколько денег на вашем депозите, рынку все равно. 
Сам проходил такое состояние, когда получается зарабатывать, когда кажется, что вот теперь то ты в курсе как надо торговать, немного расслабляешься… и тут на! РЕМНЕМ! Больно то как… Сразу трезвеешь.
Так что, друзья, Уважайте рынок, делайте все правильно, помните опыт ошибок и самое главное используйте его. Будьте всегда начеку. Рынок ошибок не прощает.

Коллеги приветствую !

На wpf человека мы нашли.
smart-lab.ru/company/tslab/blog/180736.php
Погружается в работу.

Ищем второго !

Напомню.
Кто мы, зачем мы и куда двигаемся коротко тут
https://www.youtube.com/watch?v=YmsHAmdoGbI

Быстрое представление о проекте можно получить тут
http://www.tslab.ru/soft/video/
http://www.tradesystemlab.com/about/movies/

Нужен человек с хорошим классическим профильным образованием программиста и знанием математики.
Позиция закрываться будет деньгами до 150 000р в месяц.
Деньги по результатам собеседования.
Собеседование после тестового задания.

Человек нужен под Алексея Каленковича. Будет прекрасная возможность повысить свой уровень знаний в области реального трейдинга и зарабтывания реальных денег.

Если все вводные не пугают, ждем резюме на tslab_job@support.tslab.ru.
Там же выдадим тестовое задание.



С уважением,
Андрей Артышко.

1. Я боюсь что начну сливать
2. Я боюсь что наспупит еще 1 черный понедельник(наподобие того дня в начале марта), хуже прежнего и я буду по уши в лонгах в тот момент
3. Я боюсь резать лосей
4. Я боюсь что однажды может наступить момент что я начну делать кучу неконтролируемых сделок (тильтану)
5. Я боюсь что брокер разорится и не вернет деньги
6. Я боюсь что наступит коммунизм и спекуляции будут запрещены
7. Я боюсь что я начинаю постепенно сходить с ума от трейдинга
8. Я боюсь психануть во время торгов
9. Я боюсь что у меня когда нибудь наступит маржин колл
10. Я боюсь планок
11. Я боюсь что чем больше будет у меня прибыльных дней подряд, тем больше я солью потом
12. Я боюсь что чем больше убыточных дней подряд тем больше я боюсь что наступит еще 1 убыточный день
13. Я боюсь что как только я войду в сделку то рынок сразу пойдет против меня

( Читать дальше )

Рассмотрим вот такой инструмент:


Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;

( Читать дальше )

Спекулянт / The Food Speculator (2011) 
 Мораль данного фильма заключается в том, что существуют крупные игроки на биржевых рынках, которые создают торговый оборот, приток/отток денег и как следствие рост/падение котировок. Это касается и рынка акций России. В связи с тем, что биржевой рынок анонимен невозможно понять, кто стоит на другой стороне стакана либо это крупный игрок, либо мелкий. Единственная возможность отслеживать действие (сделки) крупных игроков это EPFR, отчеты фондов, покупки/продажи ИНСАЙДЕРОВ, информация ООО «ЗеФинанс».
cinemaxx.ru/18/25692-spekulyant-the-food-speculator-2011.html
Приятного просмотра!

1. Итак, снова в строю, и снова с вами. Нищетрейдинга больше не будет, ибо это слишком гордо звучит по сравнению с тем, чем я на самом деле занимаюсь, поэтому теперь будут выходить по утрам новости лудотрейдинга! Лудо, для вашей справки, это от латинского слова lude — игра.

2. Вчера совершил 18 сделок из которых только 7 в плюс.
Бессистемно было совершено 5 сделок из 18, общий итог по ним -150 пп.
Общий итог дня -310 пунктов.
Не могу сказать, что был плохой день. 

3. Расширил утреннюю домашку (как = не скажу).

4. Процитирую книжку Стинбаджера: «Концентрация, рутина и ритуал являются самыми мощными из находящихся в вашем распоряжении орудий для борьбы с рассеянностью, эмоциями и волнениями, препятствующими хорошим результатам», «Если у вас нет плана, значит рынок вас уже победил», «Создайте собственные ежедневные ритуалы».

Ежедневный ритуал — это то, что я сейчас делаю и как раз вижу, что об этом пишет и Стинбаджер (правда со ссылкой на Линду Рашке). Я прекрасно отдаю отчет в том, что если вы делаете лудотрейдинг, то ритуал и прочая психологическая хрень вам не помогут, т.к. вы будете бороться с симтомами, а не самой болезнью. Тем не менее, в последнее время я стараюсь вставать в одно и то же время, завтракать в одно и то же время, писать эту заметку, ну и так далее. Это все элементы повышения внутренней дисциплины. Причем могу точно сказать = когда тебя никто не заставляет вставать по утрам, когда ты понимаешь, что ты можешь приехать в офис и поспать там, вставать намного легче, чем если едешь на работу, чтобы зарабатывать деньги для кого-то.

5. Посмотрел вчера фильм "Воздушный Маршалл". Рекомендую всем однозначно. Бззз..


( Читать дальше )

В прошлых топиках я выкладывал интервью с участниками конференции смартлаба в Новосибирске: интервью с Алексеем Каленковичем и интервью со Станиславом Бернуховым.
Сегодня я выкладываю интервью с ещё одним участником конференции в Новосибирске — Александром Муханчиковым:



( Читать дальше )

Я много раз слышал истории о соотношении физиков и юриков в открытых позициях по фьючерсу, однако, желание проверить это осложнялось загрузкой данных с биржи. К сожалению, Московская биржа не дает выгрузить в одну таблицу данные за период, а только за один день: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Я помню даже как то писал на биржу этот вопрос, но мне ответили уклончиво как в ресторане когда спрашивашь: «Когда будет готово?» Вежливый официант всегда ответит: «Готовится». Вот и биржа мне примерно так и отвечала, поэтому я перестал парится. Есть еще вот такой хитрый сервис: http://optioner.org/open-positions/ , но ребята здесь дают только визуальное представление(то есть посчитать нельзя) и только по индексу РТС. Вобщем, как весгда, если хочешь лучше сделай все сам. Помучился немного с макросом в Excel, что бы он обращался к сайту биржи и грузил данные по открытым позициям день за днем. Немного мучений и все данные были в моем распоряжении. А теперь к делу.

Торговая система: если на вчерашнее закрытие соотношение открытых позиций по активу «Long / (Long + Short) > 50%», то сегодняшнее приращение актива плюсуем к индексу(то есть берем лонга), если менее 50% то соответственно вычитаем(шортим). Таким образом получается, что используем Long&Short позиции.

Исследовался период с 8 января 2013 года по 20 мая 2014 года.

РТС



СБЕРБАНК

( Читать дальше )