1. Читаю книгу «изучаем C#» Стиллмена.
2. Кодю в Visual Studio все примеры
3. Пока не пойму, как работает программа, дальше не иду.
4. Чтобы лучше усвоить, каждую программу объясняю в деталях и записываю это с экрана на ютуб
5. Записываю каждый день сколько времени потратил на программирование.

Таким образом я уже потратил 42 часа чистого времени. Учёт времени я веду в помидорах, используя http://tomato-timer.com/ Данную технику когда-то в фейсбуке посоветовал Константин Бронштейн, — я решил взять на вооружение. Суть в том, что 25 минут ты концентрированно занимаешься проблемой, потом 5 минут отдыхаешь. И в сумме при таком подходе расход времени становится более эффективным. Я реально эту тему уже 2 года использую.


( Читать дальше )

Коллеги, добрый день. Сегодня поднимаю тему сальдирования убытков по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. Мы уже неоднократно обсуждали порядок возврата налога, зачета убытков, но хочу рассказать о том, за какие годы вы можете зачесть ваши убытки.

На днях ко мне обратился клиент, который подавал декларацию 3-НДФЛ за 2012 год, в которой отражался доход 2012 года и зачитывали убытки 2010 и 2011 годы. Налоговая инспекция не приняла декларацию, сославшись на то, что вернуть убытки 2010 уже нельзя. Получается, что из-за неграмотности сотрудника налоговой инспекции человек пропускает драгоценное время на возврат налога за 2012 год. Мы помогли клиенту избежать судебного разбирательства и вернуть налог за 2012 год, причем уже в 2016 году. 

Давайте еще раз вспомним порядок возврата налога по полученным убыткам. Налог возвращают за три предыдущие года. Например, в текущем 2016 году можно вернуть НДФЛ за 2013, 2014 и 2015 годы. То есть, у вас должны быть это прибыльные годы, в которые ваш брокер удерживал с вашего дохода подоходный налог. А вот зачесть убытки в прибыльном году можно за десять лет. Причем “брать во внимание” убытки можно, начиная с 2010 года. Это ваше право.

( Читать дальше )

Выучите наизусть и применяйте на своём тайм-фрейме



Что мы наблюдали вчера на валютном рынке РФ? Правильно, «новую парадигму»!
А что имеем сегодня во всей красе? Капитуляцию!

Я перепробовал множество разных алгоритмов  / систем торговли, пытался реализовать все, чем торгуют другие. Брал системы из книг и статей. Далее я их оптимизировал под наш рынок, под конкретный актив, на истории. 

И у меня не получалось. За исключением одного случая. Поначалу я торговал только акциями без плеч на дневном графике. И вот когда я реализовал робота, который делал то же самое, я зарабатывал. Но прибыли от торговли акциями на дневке мне недостаточно. У меня микро счет и хочется активнее торговать, тем более, что есть способность писать робота, который не знает отдыха и может совершать без проблем более чем 1 сделку в 2 недели, как в случае с торговлей на дневке. 

И мне пришло озарение, что нужно не торговать систему, которая получилась после оптимизации чьей-то другой системы или идеи, а придумать систему под свои требования. Например, у меня лично требование не менее 10 сделок в день и длительность сделки не более 15 минут. Соотственно, я не должен торговать системы на часовике по MACD или торговать систему с большим стопом, когда ждешь 2 недели в просадке, прежде чем сформируется большой тренд и нальет большой куш. 

( Читать дальше )

На РБК вышла статья: "Инвесторы из народа: как в кризис заработать сотни процентов на бирже

Подробнее на РБК:
money.rbc.ru/news/56a00e3a9a79474dfa951846?from=main

Тут такое дело, валютный рынок ваще разрывается, вола зашкаливает, доллар уже пролетает расстояние в 1 рубль буквально за минуту. Скальперы делают деньги тоннами, лузеры шортят бакс, сливая депозиты.

Одно хочу сказать по поводу дна. Свойство тренда таково, что хай или лой угадать нереально. Поэтому правильные трендовики обычно никогда не выходят на максимуме или минмиуме, они выходят, когда цена уже развернулась и отыграла часть движения назад. Только так можно собрать большую часть тренда. (В этом смысле попытки угадать хай и зашортить его всегда смехотворны).

Для внутридневного тренда можно использовать некоторые временные критерии, например открываем позу в начале дня и закрываем в конце дня. Эта стратегия всегда лучше, чем фиксировать профит в процентах или пунктах, потому что ты никогда не знаешь, сколько % рынок пролетит за день. А если набраться терпения и подождать, то могут налить очень хорошо)

В общем, не шортите тренд) Если вы только не Рокибит и не Муханчиков. Хотя даже они вроде как рубят по тренду уже давно)

p.s. есть такой важный момент ещё. Тренд — это самый распространный и самый простой вид стат. преимущества на бирже. Так какой смысл торговать против этого преимущества?

Парадокс… Для мене це слово не просто ім’я на Смарт Лабі, це в першу чергу моя філософія і принцип торгівлі. Я на ринку 4 роки, і довший проміжок часу я торгував лише графік і ціну: хвилі, рівні, на початках взагалі будував системи на основі індикаторів, а вже пізніше використовував їх як метод ідентифікації технічних елементів ринку. Я намагався закласти максимум логіки в дані торгові системи та проводив тести за великий проміжок часу. Такою торгівлею мені вдалось закрити 2013(+85%) та 2014(+231%) роки в +.  Варто зазначити, що такий підхід має величезний ряд мінусів. Я повністю залежав від ринку: буде тренд – зароблю, не буде – місяць в мінусі. Я переносив позицію через ніч і вихідні, бо я знав, що не можу пропустити трендовий рух, бо тоді збивається вся моя статистика і прорахунки. І варто сказати, було що на відкритті нормально заробляв, а було і таке що норм попадав. Взагалі, я рахую що перенос позиції – це просто рулетка, як повезе, а якщо через вихідні — то точно. Були ситуації коли до максимальної просадки по рахунку інвестора залишалось взяти 2 стопа, і просадки нема. І скажу, що в 2014 році мені круто везло, жодного разу просадку я не добив, постійно витягував. А от початок 2015 року все виправив, я ж знав і бачив, що ринок трошки міняється і система починає зливати. Єдина фішка таких систем, саме на основі хвиль, що принцип працює вічно, а от чи виживеш ти під час просадки – це інше питання.  Моєю мрією було зробити систему яка не залежить від глобального напрямку ринку. І саме серйозна просадка 2015 року, мене до пошуку такої системи ще більше підштовхнула. Варто додати, що моїм плюсом є те, що я завжди дотримуюсь системи і прораховую всі ризики, тому дуже сильно по рахунках я не попав 30-40%. Я просто певний проміжок часу працював клієнтським менеджером у брокера, і повірте, я побачив неймовірну кількість злитих рахунків під 0, саме через недотримання систем, як торгової, так і в плані ризиків, або взагалі відсутності того і того.

( Читать дальше )

Напишу и я пару слов, политых кровью, о моем трейдинге :))

1.      Первое и главное, ни когда, сука, не становись против тренда!!!

2.      Да, можно не угадать тренд, но нужно, сука, заставить себя не играть против!

3.      Не торопись лезть в рынок, прежде подумай, сука, а не успел, не горячись, жди спокойно следующую возможность!

4       Не надейся что рынок изменит движение, потому, что ты, сука, считаешь, что так должно произойти!

5.      Забудь, сука, про свою алчность, рынок не переиграть, поэтому возьми то, что можешь и получай удовольствие о малого! Не надо пересиживать в надежде поймать длинные движения!

(Если у тебя не среднедолгосрок конечно)

6.      Трейдинг сука, очень рисковое ремесло, можно потерять все, поэтому первым делом просчитываем вероятность потери капитала, лишь потом прибыль

7.      Не передвигай, сука, свой стоп, а. если видишь не угадал движение НАЙДИ СИЛЫ ЗАКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ !!!

( Читать дальше )

Привет смартлаб! Сегодня приоткрою вам завесу грааля. Давайте для начала разберемся зачем люди занимаются трейдингом, тут всего 2 варианта:

За баблом — люди которые ищут легких денег и думают как все просто, они обречены на провал по скольку уверены, что это просто и кроме нажиманий кнопочек ничего не требуется.

За результатом —  тут туже не всё просто но те кто пришел за результатом и ради него изучал, пробовал, ошибался они уже ближе к граалю и их цель постигнуть некую биржевую дзен и те кто нацелены на результат имеют большой шанс на его достижение и как в следствии они получат и деньги.

Матеатическая часть. В чем же сам грааль? Скользяшки? Уровни? Обьёмы? Роботы? По большому счету это совершенно не важно какую систему вы используете а главное её характеристики. Соотношение риск\прибыль и вероятность прибыльной сделки вне зависимости от торговой стратегии является важным. Например у вас 25% прибыльных сделок и соотношение риск\прибыль 1 к 4 и это уже грааль! Не обязательно именно такое соотношение оно может быть как и 50% прибыльных сделок и соотношение риск\прибыль 1 к 2 или лучше, возможно даже 10% прибыльных сделок и соотношение риск\прибыль 1 к 10 или выше или даже плавующее соотношение для расчета которого будут использоваться уже другие формулы. Математика должна быть на вашей стороне, хочу привести в пример а точнее в антипример бинарные опционы. Матетматика тут на стороне

( Читать дальше )

Нет в трейдинге никакой философии, психологии и прочей изотерики, на мой взгляд все достаточно сухо. Как сказал один алготрейдер Трейдинг это технология, а не психология. Собственно мой подход ( если можно то и философия) к трейдингу прост, который состоит из постоянного процесса поиска и автоматизации. Поиск это инструмены DataMinig'а, автоматизация это инструменты разработки, этот процесс сам по себе бесконечен. Вот собственно и все.

1. Гипотеза — Предположение о существовании некоторой закономерности;
2. Тестирование Гипотезы — Доказываем статистическую истинность гипотезы либо опровергаем ее;
3. Тестирование стратегии на основе Гипотезы — Гипотеза может быть верна, но эксплуатация данной гипотезы требует либо огромных мощностей либо больших инвестиций, либо еще по каким-то причинам не может быть использована в качестве торговой стратегии;

( Читать дальше )