Решил обновить графики по мотивам статьи https://habrahabr.ru/post/253285/

Предлагаю обозревать графики по свежим котировкам.




( Читать дальше )

Решил выложить рецензию на книгу, которая в свое время сильно на меня повлияла.
Полная рецензия на книгу и сама книга — по ссылкам ниже.
По сути, книга очень полезна как новичкам, так и уже набившим шишек на Форексе. Книга уже достаточно старая, 2010 года.
Ей ценность в том, что она позволяет понять, как именно строится торговая система.
Применимость публикуемой стратегии в целом должна оцениваться самостоятельно, исходя из капитала, поставленных целей и психологии самого трейдера.
Но лично я некоторые из методов, изложенных в ней, применяю до сих пор.


Сама книга в PDF:
www.traderacademy.ru/sites/academy/files/generic/24_konservativnyj_skalping_intradej_2.pdf

Рецензия и содержание:
institutiones.com/download/books/808-intraday-konservativniy-skalping.html

Ну как то так! Отгуляли!!! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
7-я по счёту Ёлочка прошла великолепно!!! Ждём всех-всех-всех в следующем году.





( Читать дальше )

В продолжение бурной дискуссии о том, что тех. анализ никуда не годится предлагаю перевод свежей статьи Майкла Харриса (про автора написано в конце поста). Так оно видится из-за границы. 

С моей точки зрения, этот год завершает эпоху дискреционного трейдинга. Несмотря на то, что для нашего блога это завершение проходит на положительной ноте, ясно, что дискреционный трейдинг, особенно тот, который основывается на классическом тех. анализе, мертв на рынке, где доминируют алгоритмы и хедж фонды, использующие машинное обучение.

Дискреционный сетап  прошлой недели в акциях INTC, подробно описанный в нашем еженедельном premium отчете, принес прибыль, но для меня это последняя сделка подобного типа и конец эпохи.

В нашем еженежельном premium отчете, начиная с 29 апреля этого года, мы предлагали сетапы для ETF'ов и акций Dow 30. Торговый подход и управление рисками описаны в этой статье. Окончательная доходность системы, торгующей на 32 дискреционных сетапах, составила 2,64% (net), начиная с мая 2016, или около 4,13% годовых (уровень прибыль, который никуда не годится, кроме как для fixed income).

( Читать дальше )

Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года. Несмотря на то, что трендовые системы более устойчивы в долгосрочном периоде, принял решение постепенно снижать их долю в пользу контртренда.

Графики каждой системы выкладывать не буду. Акцентирую сейчас внимание лишь на 2 самых лузерных трендовых системах. Обычно все алготрейдеры меряются своими граальными эквитями, я в данном случае похвастаюсь своими самыми убыточными, которые слили бабки на реале. На самом деле это алгоритм один, но разбит на разные инструменты: фьючерс РТС и Доллар/рубль. За счет того, что это медленные системы с широкими стопами, их так попилило, что они допустили просадку 80-90%. Хотя на росте в декабре первая чуток отыграла потери. Диверсификация по таймфреймам в данном случае не спасла, а только ухудшила ситуацию. Благо, что их доля в портфеле менее 4% вкупе. Тем не менее придется их уволить. Точно такая же система, но более краткосрочная, показала гораздо лучшую динамику и наоборот заработала в 2016 году.

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности




( Читать дальше )

На случай если кто-то занимающийся алготрейдингом и exection не знает о Библии — довожу до внимания.





( Читать дальше )

У меня такой интересный вопрос. Давайте его пообсуждаем если есть желание. Идея в том, что любая точка на графике является вероятностной, т.е. из каждой такой точки надо рассчитывать вероятность- но это не реально. Океюшки… упростим… например цена идет в тренде… восходящем… вопрос… в какой точке входить и почему именно в этой точке. Скриньте графики и давайте устроим мозгам небольшой пятничный треш))) Смотрим картинку- все там.

Для грамотных математиков любящих графики случайного блуждания, распределения приращений и кибернетикам с априорными гипотезами без доказательств.

Сжатие данных - алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма, за счет устранения избыточности, содержащейся в исходных данных — повторяющихся последовательностей и значений.

Случайные сигналы, процессы, последовательности, белый шум не обладают свойством избыточности. Сжатие данных принципиально невозможно без потерь.

Гипотеза — если колебания цен есть случайный процесс то сжатие данных последовательности приращений не возможно и коэффициент сжатия не должен превышать 1. 

Условия испытаний. 

( Читать дальше )

Ну наконец то этот марафон закончился… Последний день для меня был очень нервным… В Номинации-  миллионер битва шла особенно ожесточенно и до последней минуты я не была уверена, что меня не обойдет какой нибудь  опционщик, который, как черт из табакерки выпрыгнет со своими  500%… я даже закрыла перед клирингом 250к по нефти, так как боялась, что биржа увеличит мне стартовую сумму и тем самым снизит мне проценты по прибыли… Но, слава богу все обошлось!!! и я все таки второй раз!!! ВТОРОЙ!!! стала победителем ЛЧИ… но особой радости я по этому поводу не испытываю, потому что закончила я его не с тем результатом, с которым могла бы(все вы знаете, что на максимуме у меня было не 216 а 311%)  И еще я расстроилась.из за номинации Товарные фьючерсы, где я долго держала 1 место и уступила его в последний день… и хотя победа в 2х номинациях ничего не дает в плане материальном(приз всего один) я очень расстроена, потому что в этой номинации 1 место присуждается не по процентам, а по сумме… и если бы наши стартовые были бы примерно одинаковые я бы приняла это как должное, НО… стартовая сумма PLUTONа в 10!!! раз превышает мою… В 10!!! Вы вдумайтесь!!! а его преимущество передо мной все в 300 тысяч!!! Ну разве это справедливо??? Я даже разговаривала на эту тему с Валерием Скотниковым… но он сказал что таковы правила и ничего не поделать… и что на следующий год, возможно, они эти правила пересмотрят))))Спасибо всем кто болел за меня, кто поддерживал. Особый респект RESPEKTу за его обзоры ежедневные… за его внимание к моей скромной персоне… и за его чувство юмора !)))) спасибо Роману Андрееву и его секте добра, за то что  переживали за меня… спасибо Тимофею Мартынову за то что пригласил меня на Конференцию по товарным рынкам БЕСПЛАТНО...(жаль что я уже на тот момент ее оплатила))))))))) И напоследок я скажу… я все еще верю в рост нефти до 60ти баксов и продолжаю её держать… до экспирации во всяком случае… ну а там посмотрим… возможно на НГ уйду без позиций… за моими открытыми позициями можно наблюдать на сайте Ай Ти Инвест В Лиге трейдеров… Всем Удачи!!! было весело!)))))