Блог им. InvestorVitalii

Неограниченная доходность без просадки

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности

Неограниченная доходность без просадки
Неограниченная доходность без просадки


★44
Для тех кто не подключился к стратегии в декабре, у Вас появился новый шанс в марте. Присоединяйтесь
Виталий, это где Коровин с математиком?
avatar

pramen

pramen, Сейчас необходимо частично фиксировать прибыль по позиции  путём покупки мартовских фьючей.
Я вам могу тысячу плюсов поставить.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Хорошему человеку не жалко.
avatar

pramen

если цена останется в этом диапазоне вы потеряете

avatar

:Женя Питерский

Поржал! Надо ли напоминать ТС, что фьючерсы в портфель можно лепить по любой цене, а в реале только по текущей котировке? Или «математик» сам догадается :)
avatar

bstone

bstone, Позиция набиралась одновременно по всем элементам по текущем котировкам. Позиция давно в прибыли в реале.
Еще один изобретатель вечного двигателя?
avatar

Displacer

Displacer, Двигатель показал хорошую работу и прибыль в реале.
Виталий, значит вы ее не сразу строили а сейчас уровняли дельту. Не обманывайте людей
: Женя Питерский, Позиция набиралась одновременно и давно уже в прибыли. Можете проверить.
Торгани и узнаешь, в чем косяк.
во первых позиция набрана не по текущим ценам
во вторых убыток будет если цена останется неизменной
avatar

RomaZJ

RomaZJ, Смотри внимательно профиль доходности. Если цена базового актива останется неизменной, то до 07.03.17г. убытка не будет. При текущей воле цена сходит как минимум на 3 руб.
ну все — биржу можно закрывать)
avatar

Stoic

Stoic, Люди не могут ждать. В этой позиции вся прибыль будет от грамотного управления позицией.
Виталий, ну вы уже бабло подняли на этом открытии или пока что фаза нарциссизма? ;)
avatar

Vitty

пиз… ёшь!!! Кому-то вечером делать нехер! 
avatar

abak

фигакнули фьюч более дальнего месяца и думаете что его контанго ляжет на счет раньше положенного?
avatar

antonbell

позиция не по текущим а вымошлиным ценам я таким могу нарисовать легко
avatar

RomaZJ

красная на уровне 0 тогда будет по текущим ценам
avatar

RomaZJ

итого на деле убыток 20000₽ будек к назначеному числу от цен формирования позиции
avatar

RomaZJ

очередной нашедший грааль )) поздравляю )) когда поумнеешь заходи ))
avatar

RomaZJ

Да, больше похоже на календарь на проданых фьючах на 20 к и малюююсенькую на 1к  стредл на сверхдальних опцах, наверно колах.
avatar

optimus

1. Чудес не бывает.
2. В этот раз повезло.
3. Если по факту безубыток, то где ответная сторона с гарантированным проигрышем? 
4. Для чего свои секреты всем раздаешь? Значит, просто, косяк.
5. Угадал направление и выбрал правильную цель опциона, будешь пить шампанское! Не угадал, значит билетик лотерейный в пролете.
6. Не надо обнаучивать там, где науки нету!
avatar

clerk

clerk, Внимательно читай топик, смотри профиль. Решай задачу.
Это синтетическая позиция из 7 элементов. Кто будет терять. Это будет зависеть от движения цены. При росте будут терять продавцы коллов, при падении покупатели фьючерсов.
Если цена никуда не пойдет, то будут терять покупатели проданных мною путов и коллов и…
Виталий, надо не рассчитывать, а проверить на практике))
Евгений Ворончихин, Все проверено на практике. 14.02.2017г. была фиксация прибыли путем покупки мартовских фьючей и опционов колл.
НеГрустин, товарищь просто тролль. Там календарь + левые цены, прописанные на сайте с некачественными календарными графиками. И все))
avatar

Старый бес

Виталий, вам нужно объяснять, что означает формула F(t)=S(t)*exp(r*(T-t)) и во что она превратит вашу конструкцию 07.03.17?
avatar

bstone

bstone, Посчитай.
bstone, Моя конструкция давно уже в прибыли. Было уже два движения более 2 руб. в разные стороны.
Виталий, а что, конструкция «наливается прибылью» от сильных движений?
avatar

bstone

bstone, Да. Надо управлять позицией. Сильно упал бакс купил ближайший фьюч и колл около денег, сильно вырос продал его.
Виталий, а если сразу еще сильнее упадет?
avatar

bstone

bstone, Ещё лучше, покупаю коллы около денег. И при любом дальнейшем движении прибыль увеличивается.
bstone, Конструкция  давно в прибыли
Виталий, рад за тебя и спасибо, что держишь вкурсе. Только не спеши кредиты брать или недвижимость закладывать. 
avatar

bstone

bstone, Кредиты не беру. Конструкция работоспособна, при правильном входе и правильном управлении позицией. Следи. Если цена уйдет ниже 58 руб., следующий уровень  50 руб. 
bstone, Вход был на уровне коррекции по Фибоначи 61,8% (63 руб.)

bstone, 

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.
Минусовая зона в пределах 4000 пт.
avatar

42

Denis-ka, Все фьючи одного срока экспирации. Покупка мартовских коллов центрального страйка, продажа коллов страйка 65000 и путов страйка 61000.
Виталий, дак зарабатывай тогда, чо рассуждать то…
Евгений Ворончихин, Буду.
То, что на картинке опционного калькулятора график показывает и то, что вы будете видеть на своем депозите "в процессе" разные вещи, позже вы получите определенный более высокий опционный ранг в знаниях когда придете к выводу, что график калькулятора с линиями не отражает суть спекулятивной тактики и вероятностей получения прибыли. Примерно на этом же уровне вы будете понимать, что усложнение стратегии смерти подобно и что сама суть заработка при использовании опционов должна строго расчитываться вашим мозгом и отобразить наглядно справедливо нигде ее не получится. Застывшую ложь отобразить инвесторам можно на графиках, по сути графики и есть часть лжи для привлечения чужих инвестиций.
Позиция построенная на калькуляторе ошибочна, строилась видимо по частям в процессе угадайки имхо).
avatar

юрий савин

юрий савин, плюсанул. Всё верно, только заранее, ещё до входа в позицию, имея точно выверенный план действий на развитие любой возможной ситуации — есть верный путь трейдера.
avatar

Neo

юрий савин, Позиция построенная на калькуляторе ошибочна, строилась видимо по частям в процессе угадайки имхо).

Нет, ты не угадал.
юрий савин, Позиция набиралась одновременно по всем элементам. 14.02.2017г. была фиксация прибыли путем покупки мартовских фьючерсов и опционов колл с дельтой 0,45-0.5.
Frommas, Читай внимательно до 07.03.2017г. без убыток. За 2.5 месяца цена или упадет или вырастет. Управляй позицией, от мастерства будет зависеть прибыль. Можно добавлять позу при росте/падении более 3 руб.
Тут детекдет что Илюха на своем курсе внушил очередному товарищу порцию оптимизма хехе :) Гамму скальпить большого ума не надо :) А вот как вы будете плакать когда рынок тормазнется и счет будет таять на глазах :)
avatar

astic

astic, Читайте внимательно Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки в течение 2,5 месяцев при любом движении цены.
Виталий, не смеши народ они ведь доверчивые :)
avatar

astic

Виталий, без просадки????????????????????7
Виталий, давай сравнивать, может я и не так крут :)
avatar

bstone

bstone, Важно понимать за счет чего без убыток, остальное техника и подбор оптимального результата. Можно вывести в +.
Виталий, нет там безубытка… надеюсь ты квартиру еще не успел продать, чтобы вбухать в эту «безубыточную» конструкцию :)
avatar

bstone

bstone, Не буду спорить. Движение базового актива более 2 руб. в одну сторону за 4-5 дней выведет позу в безубыток.
Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090.  Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп.
Виталий, ну держи в курсе. Будет интересно.
avatar

bstone

Ты накупил колов и синтетических путов, и да судя по перегибу кривой ты немного и продал чтоб тета не особо распадалась но по любому временную стоимость (ее распад) ты можешь компенсировать только постоянным гамма скальпингом (или как Илюха Коровин его называет прикрытым интрадеем)
о чем мы говорим тогда учи матчасть
avatar

astic

astic, если вы и я не правы то автор видимо торгует на планете нибиру, не в обиду автору. Разные даты экспирации не рассматриваем подозреваю автор специалист и понимает риски при разных датах эксп.
avatar

юрий савин

НеГрустин, bstone разобрался. Почитай его комментарии
Опционы мартовские, фьючерсы сентябрьские
avatar

Natik

Frommas, Никто, кроме Натальи, не дал ответа.
Виталий, то что Наталья написала, вам пытались с самого начала обьяснить.
smart-lab.ru/vopros/369882.php#comment6619351
Вы неучли фьючерсный спред и ваша картинка реализуется на практике только если мартовский и сентябрьский фьючерсы будут стоить одинаково на вашу дату, т.е. рублевая ставка будет равна долларовой ставке.
avatar

noHurry

noHurry, 
Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090.  Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп. А также премию за проданные опционы.
Виталий, ну как вы не поймёте, не получите вы никакое контанго, потому что ровно столько же «контанго» вы отдадите на опционах. Возьмите фьючерсы, которые являются базовым активом к вашим опционам, соответственно, и тогда получите реальную картинку. 
avatar

noHurry

noHurry, Я посчитал контанго по мартовским фьючам 63190. Как вы не поймете! А самое главное за два месяца будет движение в одну из сторон как минимум на 2900 пунктов, которое обеспечит прибыль.
Фьючи сентябрьские? Так он только на контанго потеряет за 3 месяца 2.5 рубля по фючу это и не отражено на графике
avatar

astic

Frommas, у него путы это синтетика через колы и почем он продает фьюч зависят и прибыли и убытки :)
avatar

astic

Frommas, Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090.  (Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп.).  А также получу  полную стоимость  проданных опционов.
Denis-ka, Именно так и есть. Математика тут в том, что на момент мартовской экспирации автор остается с сентябрьскими фьючами, либо с календарным фьючерсным спредом (если будет хеджить мартом). Ну а далее, если захочет, например, занейтралить опционами — снова придется платить денюшку.
avatar

Игорь

Игорь, Можно купить семь синтетических облигаций и на  100% закрыть возможный убыток.
Игорь, На данный момент поза в прибыли, можно частично фиксировать прибыль покупкой мартовский фьючей. В марте можно будет поставить стоп заявки или купить на часть полученной прибыли июньский коллов.
Виталий, ну вот тогда ответьте — причем здесь контанго рубль-фьючерс (все равно какой)? Мартовские опционы имеют такое же контанго к рублю, как и мартовский фьючерс. Вам нужно учесть спред между мартовским и сентябрьским фьючерсами и его вы врядли получете, только в случае если, как я писал выше, ставки по рублю и по доллару сравняются.
avatar

noHurry

noHurry, Убыток будет небольшой, если не будет движения. За два месяца позиция выйдет в прибыль. Движение будет. Цена не стоит на месте.
Виталий, ну это уже другая история, главное, чтобы безубытка не было :). 
avatar

noHurry

Поза собрана просто не в моменте, к чему так много слов?
avatar

Евген

Евген, Поза собрана в моменте можешь проверить и давно уже в прибыли. Прибыль частично фиксируется.
Frommas, Позиция уже в прибыли, позицией надо уметь управлять. Формальные  математические модели я не использую.
С новым годом!
Значит, собирал на низкой волатильности. Нет в этом грааля, вола упадет еще стльнее и «безубыток» куда-то рассосется.
avatar

Евген

Евген, Вола меньше, стоимость опциона меньше. Прибыль зависит от твоих действий.
Изначально поза позиционировалась как «безубыточная». Теперь вводятся новые переменные…
avatar

Евген

Евген, Изначально поза позиционировалась как Неограниченная доходность. Прибыль зависит от мастерства управления позицией. Сейчас необходимо частично фиксировать прибыль путем покупки мартовских фьючей.
Купив стредл получил бы примерно ту же доходность. В чем принципиальная разница?
avatar

Евген

Евген, Проанализируй элементы позиции.
Osen, Позиция давно в прибыли.  14.02.2017г. дельта позиции была «занейтралена». 
Виталий, а фьюч зачем сентябрьский?
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, Есть шанс на повышение ставки ФРС США. Автоматически зарабатываем процент на который будет повышена ставка.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW