Как бороться с теттой?

★2
Продажи дальних опционов не предлагать. Это я итак знаю. Как бороться с теттой, не создавая большой (или управляемый) риск для основной опционной конструкции 
avatar

NoName

С ней не надо бороться, её надо использовать.
avatar

Neo

дельту фьючом нарезать интрадей
avatar

Хомячок

Виталий, в моменте невозможно так поднять профиль в безубыток. Вы лукавите)
NoName, Открывай позицию после выхода инструмента из боковика, присоединяйся к движению. Жди момента.
NoName,  Можно так!!!


наверное, продавать?:)
Хомячок, используя опционы в качестве хеджа?
avatar

NoName

Виталий, ну вот вопрос… стоит ли параллельно с вега положительной конструкцией нейтралить тетту создавая кросс позицию например в другом инструменте?
avatar

NoName

tradeneo, а как это делать, если вега положительная?
avatar

NoName

NoName, Ответ на моем графике. Синтетическая позиция из купленных и проданных опционов и проданных фьючерсов + моё ноу хау.
Виталий, конструкция почти безубыточная? вы же ее не в моменте сформировали?
NoName, типа того...«прикрытый интрадей» по Коровину имхо оптимален для этого.
Хомячок, В момент. Формируется одновременно по всем элементам.
Виталий, так не бывает, наверняка здесь басовый актив фьючерсы и каклькулятор это не умеет учитывать. 
avatar

noHurry

noHurry, Базовый актив фьючерс, калькулятор учитывает. Какой фьючерс этого я не скажу.
Это можно всё посчитать на момент экспирации опционов и без калькулятора, на листочке бумаги.
noHurry, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
За счет продажи опционов пут со страйком 61000 и колл со страйком 65000, а также фьючерсов
Хомячок, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
Хомячок, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
NoName, создавать несколько другие конструкции
avatar

Neo

Виталий, 
Какой фьючерс этого я не скажу.
Ну тогда у нас с вами получается беспредметный спор. На всякий случай проверьте ваш «листочек» — учтён ли там спред между фьючерсами, против которых экспирируютя опционы?
avatar

noHurry

noHurry, Я не спорю, я предлагаю. Спред учтен.
Хомячок, за 7дней до экспир-ии это уже не применяется?  проданные и купленные только путы  или только коллы и фьючами регулируем  2) или продн-е  и купленные коллы и путы и регул-ся фьючами… главный бейчмаркет все равно выступает фьюч базовый так как он дельту в моменте дельту выравнивает,  а вега она все равно восстанавливается откуда пришла…
avatar

gelo zaycev

NoName, продавая еще дальнее  или фьючами   или противоположными опционами, что еще в теории имеется? или календарными след-щей серии (чревато)… а будущую прибыль(упущенную)все роллирования они уменьшают профит…
avatar

gelo zaycev

вечная борьба вега  нейтралит тетту , или тетта нейтралит вегу? чтобы все ополчиться в итоге на дельту… такая каша у всех ведущих опционщиков, вывод напрашивается(не только  у технарей линейных), а почему все бояться свои ошибки показать и повторяют (как и в политике, как и  испольнит-ых органов власти)… правды не могут найти, блек вообще не работает последние 3 дня, вега не знаю, а тетта всегда козью морду свою показывает  в итоге, дельта неиспоримо, все пртензии к веге(вот здесь каждый Йоффе  или Гетте ) по разному трактуют… то есть истины не могу найти, потому, что кто то в авторитете лет 15-10 лет назад попугайничают,( а если этого не не делать будешь типа «изгоем»  и денег и авторитет потерян может)  поэтому только по россии единицы по пальцем кто на опционах, да еще пуще на фьючах зарабатывает!  посмотрите отчеты лучше у биржи  (у управляющих  катострафические просадки)… последние года…
avatar

gelo zaycev

С тэтой нужно бороться руками, машинкой, мужеством. И гамма в помощь
avatar

Старый бес

Nonsense, да гамма, вообще привязана ко дню «помпея»  она на хвост садиться когда уже все понятно… такая «аллегория» неудачно-образна
avatar

gelo zaycev

Виталий, продаете фьюч, когда  уже спред построен? или… в теории расписано уже, в чем ноу то…
avatar

gelo zaycev

Виталий, этот график уже после нарезки фьючом?
avatar

onlyfly

onlyfly, Нет. http://smart-lab.ru/blog/369896.php#comment6623043 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW