Поиск взаимосвязей на примере Нефть-Рубль

Мартынов Иван, или, например, между ценой на нефть и среднедневной температурой воздуха в северном полушарии (причем связь прямая). Аккурат с июля по январь падали. Так же и на рубеже 2015-2016 гг. Вообще конечно устанавливать какие-то связи через регрессии это несерьезно)))

Scorpio, морозы в США а значит рост потребления 

Scorpio, а зачем вам за 20 лет, что вы хотите этим показать?

Scorpio, А вы ожидаете, что чем больше данных вы возьмете, тем лучше получится фитить рубль к нефти? Зуб даю, что, если вы проведете тест Чоу или ему подобный, то найдете структурное изменение. Попробуйте по скользящему окну зафитить регрессию, возьмите окна разных размеров, корреляция до сих пор есть, очевидно. Или добавьте еще объясняющих переменных. 5 строк в ваш R код дописать придется. Короче ресерч не защитан. Посмотрите на mfd, там должны быть данные, так же rusquant'ом тянутся.

Scorpio,  можете взять здесь:  stooq.com  заодно поймете, что все сказки о корреляции не более чем сказки. Вернее говоря, все это временное явление, которое только вводит в заблуждение того, кто верит в это. :)

Алексей Васильев, так рубль банк россии до 2014 интервентил на одном своем месте а после 2014 его кто могет тот и интервентит — свободно плавает потому и коррелиркет 98% с тем што и есть рубль-= брента
Вера?? млин кака така вера — тупо експорт товароуслуг и есть стоимость рубле долларов а 85% нашего експорта и есть угливодики

Владимир Фокс, да это не важно кто и что интервенит, нет корреляции, и никогда не было между инструментами, я от этого отказался еще лет пять назад, и абсолютно не жалею. 

Если честно, вообще не понимаю тех людей кто использует корреляцию в своем анализе. а потом начинают вопеть как же так, как же так, почему нефть растет или падает, а рубль нет, ну или наоборот. Локально у них могут совпадать общее направление, но структура всегда будет разной, что в свою очередь просто не имеет ни какой практической пользы.

Вы можете конечно продолжать верить в эту ахинею, но это реально, пустая трата времени. Так как очень скоро и они вместе начнут расти, и нефть пойдет тестировать свои верхние уровни и рубль пойдет тестировать свои исторические максимумы, вот тогда по угораем на теми кто использует корреляцию. ))))

Алексей Васильев, ну так то да- сам не торгую коррел брент/рубль ибо именно практика и еще практика а она говорит што реально срубить бабла не удаетса на данном варианте коррела
то есть просто не имеет ни какой практической пользы

но то што именно долгосрощно есть коррел в 90% и более то есть такое

Владимир Фокс, вот и я от том же, нет у этой фитюльке практического значения. :)

но то што именно долгосрощно есть коррел в 90% и более то есть такое

Не долго срочно, а средне срочно, так как на глобальных графиках ни корреляции ни расскорреляции нет. :)

Scorpio, скачай тс лаб и котировки с финама, с режиме анализа будет все бесплатно. За любой период. и за 20 лет тоже.

яже иванов, это потому, что православное рождество хотят перенести на 25 декабря.А то вроде как не в ногу шагаем.
Короче я запулался-где начинается самобытность, а где необходимость шагания в ногу со всеми теми.Похоже на саботаж и контру-импортовозвращение

Мартынов Иван, откуда инфа про перенос Рождества?

Йоганн, официоз, найди в инете

Константин, рубль ниче никому не должен, это набиулина решает а не нефть .

яже иванов, Понятно это и так, я имел ввиду в идеале. 

Константин, в идеале, вообще денег небыло, религий, и войн, но все пока не в идеале молодой мы мир пока.

яже иванов, А небо синее, трава зеленая) 

В.И.Чапаев, вот и я о том же. Ниже график рубля и график нефти, где там корреляция??? ))))

Скорпиончик наш совсем зажрался. Быстро и рано.(