Блог им. Scorpio0 |MOEX: Почему растёт доллар?

Все значения были взяты с сайта http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Данные по 2 марта 2017 года.

Юридические лица ослабили шортовые позиции, но и лонговые тоже.
MOEX: Почему растёт доллар?

По нефти увеличивается шорт позиция, лонг сокращается.
MOEX: Почему растёт доллар?

( Читать дальше )

Блог им. Scorpio0 |MOEX: Интерес к торговле рублём на бирже растёт

Количество лиц с 2014 года увеличилось в 4 раза!!!
MOEX: Интерес к торговле рублём на бирже растёт
С точки зрения количества фьючерсных контрактов ситуация стабильная.
MOEX: Интерес к торговле рублём на бирже растёт

( Читать дальше )

Блог им. Scorpio0 |CFTC.GOV: Российский рубль на чикагской товарной бирже

    • 28 февраля 2017, 11:43
    • |
    • Scorpio
  • Еще
www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm
RUSSIAN RUBLE — CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Как читать отчёты COT 3 ШАГА К ОТЧЕТУ COT

Наложил динамику рубля и позиции чикагской товарной биржи.

Всего открытых позиций и курс рубля.
CFTC.GOV: Российский рубль на чикагской товарной бирже
Пиковые объёмы
Дата: 2014-12-09
Курс доллара: 54.14
Объём: 69843
Чистый лонг: -115

Как видно на графике, в конце 2014 года у трейдеров на чикагской бирже резко вырос интерес к рублю и суммарное количество позиций подскочило до 69 843. Один контракт составляет 2.5 млн рублей. В рублях на тот момент это составило 174 млрд рублей. В долларах по тому курсу это 3.2 млрд долларов.


Чистый лонг NON-COMMERCIAL + COMMERCIAL
CFTC.GOV: Российский рубль на чикагской товарной бирже

( Читать дальше )

Блог им. Scorpio0 |ЦБ РФ: Банковские депозиты (вклады) физических и юридических лиц в USD

    • 26 февраля 2017, 00:35
    • |
    • Scorpio
  • Еще
Я уже делал пост Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля

Сделал основной график в пересчёте на доллары.
ЦБ РФ: Банковские депозиты (вклады) физических и юридических лиц в USD
Красная линия — физические лица
Синия линия — юридические лица

Оставляйте свои выводы в комментариях.

Таблица с расчётами
Дата Юр млнР USDRUB Юр млн$ Физ млнР USDRUB Физ млн$
2012-02-01 1723058 30.16 57130.57 2101759 30.16 69686.97
2012-03-01 1619101 29.21 55429.68 2088085 29.21 71485.28
2012-04-01 1648916 29.29 56296.21 2164900 29.29 73912.60
2012-05-01 1779641 29.34 60655.79 2168096 29.34 73895.57
2012-06-01 1911771 33.69 56745.95 2342464 33.69 69529.95
2012-07-01 1911331 32.57 58683.79 2391027 32.57


( Читать дальше )

Блог им. Scorpio0 |MOEX графики +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

    • 22 февраля 2017, 17:11
    • |
    • Scorpio
  • Еще
Вытянул данные по ссылке MOEX: Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам
Сделал графики на чистый лонг по фьючерсу и количество лиц.

Физические лица, чистый лонг и курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

Юридические лица, чистый лонг по фьючерсу и курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

( Читать дальше )

Блог им. Scorpio0 |Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля

    • 16 февраля 2017, 18:53
    • |
    • Scorpio
  • Еще
28 декабря 2016 года я уже делал пост Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля

Статистика на сайте ЦБ РФ обновилась по валютным вкладам физических и юридических лиц.
Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах

Динамика объёмов средств физических лиц и юридических лиц в иностранной валюте.
Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля
Как видно, население сокращает объём валютных средств на своих счетах, а юридические лица наращивают.

Теперь взглянем за динамикой рубля и общих вкладов

Вычисляем будущий курс доллара по статистике ЦБ РФ и динамике рубля

( Читать дальше )

Блог им. Scorpio0 |Волатильность в рубле: разница USDRUB и BRENT в процентах

    • 16 февраля 2017, 14:45
    • |
    • Scorpio
  • Еще
За волатильность брал формулу MAX-MIN / (OPEN/100) для BRENT и USDRUB. Затем использовал разницу волатильности USDRUB — BRENT.

Положительная волатильность (говорит о том, что волатильность в рубле была выше чем в нефти)

от 2014 года
Волатильность в рубле: разница USDRUB и BRENT в процентах
от 2016 года
Волатильность в рубле: разница USDRUB и BRENT в процентах

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW