<HELP> for explanation

Рубль


В этом разделе можно найти последние новости и прогнозы по рублю, причины роста или падения валютного курса.

Банк России не оставляет рубль без поддержки

Российский рубль вот уже около полутора месяцев постепенно снижается по отношению как к евро, так и к доллару. Ослабление российской валюты не может оставить Центральный банк России в стороне, так как это напрямую связано с инфляцией.

Из-за перехода банковского сектора страны к структурному профициту рублевой ликвидности ЦБ приступил к проведению депозитных аукционов, на которых регулятор стерилизует, так называемую излишнюю ликвидность. Операции по привлечению средств кредитных организаций обычно проводятся один раз в неделю сроком на 7 дней. Периодически организуются аукционы “точечной настройки”, где срок заимствования составляет всего 1 день.
Банк России не оставляет рубль без поддержки

Если в начале запуска программы объем предложения со стороны банков и спроса со стороны ЦБ был примерно одинаков, то на протяжении практически всего 2017 г. интерес кредитных организаций к этому инструменту превышал лимит регулятора. Однако вот уже на 3-х аукционах Банк России хочет занять больше, чем ему предлагает рынок, и это вряд ли из-за того, что регулятор неправильно рассчитывает объем свободных средств банков.



( Читать дальше )

Давление на рубль и словесные интервенции Максима Орешкина

Давление на рубль и словесные интервенции Максима Орешкина

 

По словам Максима Орешкина, главы Министерства экономического развития, жителям РФ следует подготовиться к колебаниям курса национальной валюты. Он также отметил, что режиму плавающего курса, который господствует на рынке уже более 2 с половиной лет, характерна волатильность (изменчивость), однако серьезных негативных последствий она за собой не несет, поскольку не является неожиданностью. Максим Орешкин заявил, что позиция рубля в настоящее время немного ослабла, и в ближайшем будущем ожидается сохранение давления.  

Согласно прогнозу министерства, в конце 2017 года доллар достигнет уровня 68 рублей, а в 2018 году после избрания нового президента перешагнет отметку 70 рублей с последующим закреплением показателя.


( Читать дальше )

Торги под страхом санкций.


Торги под страхом санкций.

Несмотря на позитивные настроения на европейских площадках, российские биржевые индексы впервой половине показывают снижение в пределах 0.5%. Рублёвый индекс ММВБ торгуется вблизи отметки 1920 пунктов, валютный индекс РТС вблизи отметки 1000 пунктов. Подобная негативная динамика, безусловно, связана с новым пакетом санкций против России, голосование по которому состоится сегодня в конгрессе США. Согласно последним утечкам, санкции будут чуть мягче, чем значились в первоначальном варианте, однако они всё равно затронут российский нефтегазовый сектор и возможно повлияют на российский долговой рынок, а значит и на рубль.

Практически все сектора российского фондового рынка показывают снижение, лишь сектор электроэнергетики показывает скромный плюс. Акции компаний ОГК-2, Россети и  МОЭСК растут на 1.6% и 2% соответственно.

С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ так и не смог пробить и уверенно закрепиться выше отметки 1960 пунктов, поэтому шансы на дальнейшее снижение существенно растут. Теперь следим за отметкой 1920 пунктов. Как только и она будет пробита вниз, так сразу откроется дорога для дальнейшего снижения, вплоть до отметки 1800 пунктов.



( Читать дальше )

Сегодня ждём, самое интересное завтра.

Сегодня ждём, самое интересное завтра.

Валютный рынок уже по традиции замер в ожидании решения ФРС. В среду комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) огласит размер процентной ставки, однако на текущий момент это не столь важно, вероятность повышения ставки по мнению участников рынка составляет немногим больше 3%. Куда важнее сопроводительные комментарии, которые могут во многом задать тон торгов вплоть до осеннего заседания регулятора. Очевидно, что ястребиная риторика приведет к росту курса доллара, в противном же случае американская валюта получит еще один ощутимый удар, а основные валютные пары могут преодолеть годовые рубежи, на которых сейчас и находятся.


EUR/USD
Консолидация в районе годового максимума 1.1700 показывает готовность пробоя и ухода на следующее сопротивление 1.18. Локальная поддержка 1.15.
Сегодня ждём, самое интересное завтра.



( Читать дальше )

EUR/RUB имеет хорошие шансы снизиться.

В настоящее время на росте оценки санкционных рисков рубль заметно ослаб. Однако, как часто бывало, опасения могут оказаться преувеличенными, что может привести к возвратному движению в рублевых валютных парах. Здесь хочу обратить внимание (как видно на приведенных ниже графиках), пара EUR/USD подошла в моменте к сильному уровню сопротивления, от которого имеет высокие шансы отскочить на какое-то время вниз. Т.е. возвратное движение в рублевых парах наиболее сильно может быть выражено в паре EUR/RUB. Но, стоит обратить внимание, что при ухудшении ситуации в плане рисков может дать толчок к дальнейшему ослаблению российской валюты, но в этом случае событие должно быть существенное. В общем рублевые пары, доходности ОФЗ стоят в ключевых точках, от которых может быть резкое движение в ту или иную сторону, на мой взгляд предпочтительней выглядит укрепление рубля. В паре EUR/RUB возможно в течение нескольких недель снижение к уровню 65,5 (~6,5% от текущего уровня). Осталось поймать точку входа… Да! по волновой структуре восходящий импульс в паре EUR/RUB выглядит близким к завершению, это один из доводов в пользу укрепления рубля, снижения в паре…

( Читать дальше )

Порублю

Из телеграма

«Эта суббота принесла две новости, которые могут больно ударить по российским финансам в целом и по курсу рубля в частности.
Автором первой новости стал известный „рублеподрывник“ Игорь Иваныч С. Оказывается, в пятницу Роснефть тихой сапой вновь провернула свой фирменный трюк: молниеносно разместила госбанкам облигации, под залог которых ЦБ напечатал 266 миллиардов рублей. В ближайшее время эта эмиссионная масса двинется на Мосбиржу для конвертации в доллары: Роснефть, свободный денежный поток которой окончательно обнулился, срочно нуждается в валюте для расчетов за сеть НПЗ в Индии.
Как мы помним, в декабре 2014-го аналогичный трюк Роснефти и ЦБ стал причиной „черного вторника“: курс рванул выше 80-ти. Правда, рублей тогда было напечатано побольше — 625 миллиардов.

Вторая новость пришла из США. Там сегодня Конгресс и Сенат наконец-то согласовали текст законопроекта о новых антироссийских санкциях. Они предусматривают возможность введения через 6 месяцев запрета на инвестиции в суверенный долг РФ (ОФЗ, еврооблигации, производные).

( Читать дальше )

Взгляд на рынок. Ri и Si Trade Market

Ri

В прошлый раз я писал о том, что ФРТС для продолжения роста необходимо в кратчайшие сроки пробить диапазон 104000 – 105000, в противном же случае его ждёт возврат в район 99000 – 100000. Уровень 104500 был протестирован тем же вечером под закрытие торгов, и по текущий момент мы наблюдаем падение и даже выход вниз из восходящего канала.

Цель пока остаётся прежней – это диапазон 99000 – 100000, но отметка 102000 пока является магнитом, чтобы еще раз протестировать её снизу.

Взгляд на рынок. Ri и Si Trade Market

Si

По Си я отмечал вероятность резкого возврата в середину бокового диапазона, при этом по нашей системе уже почти был открыт шорт, уровень стоял ниже 59500, но сигнал не сработал. На лонг уровни не стояли.

На текущем уровне движение вряд ли остановится, играет свою роль вероятное продление санкции в отношении РФ, так что цель пока в районе 61500 – 62000, но опыт подсказывает не торговать в середине бокового диапазона. Так что ждём удобной формации для выставления уровней.

Взгляд на рынок. Ri и Si Trade Market




Тенденции. Постдивидендное затишье

Прошедшее на прошлой неделе заседание ЕЦБ (вопреки некоторым опасениям) прошло без крутых поворотов и изменений ориентиров. Марио Драги вообще заявил, что члены ЕЦБ не обсуждали сворачивание программы QE и не поручали комитету рассмотреть варианты сокращения стимулов после истечения текущей программы в декабре. Более того чувствовался нарочито голубиный настрой Драги.
Тенденции. Постдивидендное затишье


На текущей неделе основное внимание рынков переключится на США, где состоится заседание ФРС. Но это будет «рядовое» заседание (без экономических прогнозов и последующей пресс-конференции главы ФРС). Участники рынка расценивают, что с вероятностью близкой к 100% ставка на этом заседании будет сохранена в прежнем диапазоне 1-1,25%.  Основное внимание инвесторов будет направлено на текст сопроводительного заявления по поводу изменения инфляционных ожиданий, а также указателей на сроки начала нормализации баланса регулятора. Хотя вопрос о предстоящем будущем сокращении баланса представляется  предрешенным, но, скорей всего, конкретизация и озвучивание планов по нормализации балансов ФРС будет происходить не ранее осени.



( Читать дальше )

Иностранные спекулянты поставили против рубля рекордную сумму

Впервые с конца июня 2017 г. среди хедж-фондов появились желающие купить рубль. За неделю они увеличили свою длинную позицию по российской валюте на 2,9 тыс. контрактов.

Однако в то же самое время были и продавцы, причем их было больше. За этот же период они открыли 3,2 тыс. коротких позиций. Таким образом, чистый “шорт” по рублю увеличился до 6,2 тыс. контрактов или до 15,5 млрд рублей крупнейшая ставка последних лет.
Иностранные спекулянты поставили против рубля рекордную сумму
По состоянию на 18 июля в портфелях некоммерческих участников Чикагской товарной биржи находилось 6,6 тыс. длинных и 12,8 тыс. коротких контрактов. В последний раз так активно рубль “шортили” осенью прошлого года, правда в тот раз “лонгов” было больше, то есть, по сути своей, фонды играли в укрепление российской валюты.

Некоммерческие участники торгов постепенно сокращали свои инвестиции в рубль, начиная с конца апреля 2017 г. За это время объем их длинной позиции упал почти в 4 раза. Кстати, именно с начала мая началось постепенное восхождение доллара. За два с половиной месяца он отыграл у рубля 5,8%.



( Читать дальше )

Если рубль Падает то там торчат ноги Сечина

Крупнейшая нефтяная компания России ПАО «Роснефть» в пятницу в режиме, похожем на «спецоперацию», провела второе за полгода крупное размещение облигаций.

Накануне крупных расчетов в валюте «Роснефть» взяла в долг 266 млрд рублей. Сумма, ставшая рекордной для долгового рынка в этом году, была собрана за час, то есть со скоростью более 4 миллиардов рублей в минуту.

На МосБирже техническое размещение бондов двух серий (001P-06 на 90 млрд рублей и 001P-07 на 176 млрд) состоится 26 июля.

Хотя бумаги продавались по открытой подписке, это не было похоже на рыночное размещение, говорит управляющий ЗАО «КапиталЪ Управление Активами» Дмитрий Постоленко.

 

Заранее о сделке не объявлялось, а «такой крупный объем средств в столь короткий срок сложно разместить исключительно на рыночных условиях; вероятно, у компании уже есть договоренность с якорным инвестором», сказал Постоленко Bloomberg.

В таком же режиме «Роснефть» продавала облигации в декабре 2014 года (на 625 млрд рублей) накануне «черного вторника» и обвала рубля.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW