Уважаемые коллеги, большое спасибо за вашу оценку предыдущему посту. Провисели в топе весь день. Это круто)

Первая часть здесь https://smart-lab.ru/blog/415106.php

Оказывается, написание поста и ответы на комментарии отнимают очень много времени. Думаю, это может быть одной из причин, почему так мало адекватного контента на ресурсе.

Пока в отпуске, и пока мне вся эта ситуация любопытна))), решил не тянуть и написать ещё одну статью.

Хотел извиниться перед поклонниками ТА, что так резко высказался, но это требовалось в целях привлечения бОльшей аудитории :))) всегда надо оставлять место интригам )))

На самом деле, если вы нашли способ заработать при помощи графиков, индикаторов, гадалок, подбрасывания монеток и прочих важных инструментов любого трейдера, то продолжайте так делать и дальше. В мире масса необъяснимых вещей, и то что вы нашли — может быть одно из них.

В конце концов, кто то и в лотерею выигрывает. Недавно новость была, что один человек дважды за месяц выиграл. Похоже, и лотерея перестала быть случайна для кого-то)))

( Читать дальше )

Трудно не заниматься улучшением торгуемого подхода, хотя надо от этого отходить потихоньку:)

За последний месяц уделил внимание изменению спекулятивной части торговли. Добивался повышения средних сделок, чтобы снизить влияние проскальзывания и комиссий, а также избавиться от влияния любого отдельно взятого дня в году на итоговый результат.

Отбросив лишнее, остались у меня пять спекулятивных систем: RI-long, RI-short, SR-long, Si-long, Eu-long. Торгуются они примерно с равными весами. Может возможно что-то лучшее, чем паритет по весам (логический паритет по риску в моем понимании)?

Сделал сеточку весов от 0 до 1 с шагом 0.25. Итого получилось 3124 портфеля:

























RET — среднегодовая доходность за >10 лет.
MINDD — наихудшая просадка за >10 лет.
MEANDD — среднедневная просадка за > 10 лет.
DDD — ср.кв.откл. подневных просадок за > 10 лет.

( Читать дальше )

Всем привет.Помогите настроить quotes updater.Программа перестала скачивать с google   и yahoo.Или подскажите альтернативу.

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности и сокращения риска необходимо правильно определить размер сделки по каждому активу.

Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).

Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python.

( Читать дальше )

В этом обзоре мы протестируем стратегию покупки акций в зоне ценности. Но прежде вспомним, что собой представляет эта зона и где она находится. Понятие «зона ценности» возникло с легкой руки Александра Элдера. И если вы читали его книги, то наверняка с ним знакомы (в оригинале оно звучит как «value zone» или «sweet zone»).



( Читать дальше )

Начал потихоньку формировать дивидендный портфель на средства, которые не жалко потерять в России если произойдёт системный кризис. Итак первые три бумаги: Газпром, Мосбиржа и Русгидро. Среднегодовая чистая доходность по ним находится сейчас в районе 7%, что в общем-то сравнимо со ставками в топовых банках страны.



Почему именно эти бумаги?

Газпром, потому что монополист и очень дешёвый. Мне просто нравится иметь в портфеле кусочек «Национального достояния». :)

Мосбиржа — это новая «облигация» на рынке акций после Лукойла и ВСМПО. Бизнес любой биржи завязан на клиентских комиссиях. Трудно себе представить, чтобы резко упало количество желающих «припарковать» свои деньги в ценных бумагах. Богатые богатели, богатеют и будут богатеть. Правило «5Б» :) Кроме того сейчас пенсионные фонды активно стали «пылесосить» рынок ценных бумаг, так что «жирных» клиентов у Мосбиржи будет в достатке.

( Читать дальше )

Могу подвести итог:
1. Продажа системы НЕ может быть основана на тестах системы по прошлому (любые результаты), так как будущий временный участок может быть чем то новым.
2. Рекламировать систему нужно по текущим торгам. Покупатель имеет доступ, на уровне гостя к текущему мониторингу. Именно тут идет понимание, система шлак или гуд.
3. Стоимость системы должна быть как инвестиции в бизнес. (Время окупаемости кап. вложений)
Пример продажи: Независимо от того, что лежит в основе робота- простая логика в мт5 или серверная стойка с коло, цена должна быть в пределах окупаемости-доходности.
4. Разговоров об удержании позиции не должно быть. Овернайт, выходные, праздники — КЭШ)

Как я вижи, вот есть логика, покупатель ее смотрит на протяжении 3-х месяцев, доходность ему нравится (просто доходность). Цену выставляем в размер того, что заработали за время мониторинга в три месяца. Если продавец гонял 10000 руб и заработал 30000, то цена системы 30 тыщ. Если продавец гонял 1 мульт и заработал 3 мульта, то цену системы можно смело ставить в 3 мульта. Объем торгов робота говорит о серьезности системы.

( Читать дальше )

Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.

Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.

Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)

Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.

Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)

( Читать дальше )

Читаешь Смарт лаб и понимаешь, есть единицы, которые реально волокут в трейдинге, но их посты настолько «профессиональны», что половине народу просто не доступны для понимания и потому,
 Простым, РУССКИМ языком -

Первый пример

— подмена понятий в трейдинге, одна из проблем, для основной массы трейдеров.

«Быки» и «медведи».Насколько актуальны эти термины?Их актуальность равна 0. 

В любой среде выживает сильнейший — слияние, поглощение, устранение конкурента, эти цели легко достижимы в период локальных кризисных ситуаций и вести именно биржевую войнушку занятие бессмысленное. 

 Общее состояние рынка, рекламные компании, качество товаров, их конкурентоспособность, ценовая политика, отвоеванные рынки сбыта, ярко освещаемые перспективы развития и тд, и более эффективны и приведут к закономерному финалу менее затратным путем, чем борьба с ветряными мельницами.

Не важно какой именно вид ТА Вы используете, но наивным было бы полагать, что у одних хватает денег вывести тот или иной инструмент в цель на уровне 114 фибы, а у других только на откат в 61.8 фибы.



( Читать дальше )

Хочу вставить свои пять копеек в нашумевшую недавно тему о покупке систем у небезызвестного человека

1. Хорошие системы продают, но мало, и дорого, цена в 500К это нормальная цена для хорошей системы
2. Тест, который был представлен (судя по словам) всего 5-6 месяцев – на этом можно было дальше и не смотреть покупку такого робота. На этом этапе необходимо было спрашивать историю максимальной длинны, лучше за всю историю. И смотреть как система себя вела при разных фазах рынка. А лучше сразу забить на систему такого рода.
3. Слова о том, что выключать систему и включать в определенный момент рынка – вообще смешно. Это тогда и не робот уже.
4. При покупке должно было говорится о примерном сроке работы системы, без каких-либо обновлений. Любой человек, который создает систему знает на сколько рынок должен поменяться что бы его система перестала зарабатывать.
5. Система может сломаться 2 способами. Первый – просто перестать генерировать профит и уйти в боковик длинной в несколько лет, наиболее лучший способ поломки. Второй – начать лить безбожно – тогда явно подгонка.

( Читать дальше )