В процессе разработки ПО для трейдинга столкнулся с тем, что программа должна иметь целую кучу файлов конфигурации, содержание которых хотелось бы скрыть от пользователя. Это могут быть настройки стратегий, параметры авторизации на сервере, текст для разных языков интерфейса и т.д.

Для файлов конфигурации я уже давно использую файлы с JSON. Очень удобная вещь. Осталось лишь добавить поддержку комментариев и зашифровать текст при помощи алгоритма AES. А для большей красоты еще и сжать текст перед шифровкой алгоритмом brotli.

Сказано — сделано. Встречайте — crypto-json, проект на гитхабе. Репозиторий содержит готовый редактор JSON с комментариями, который может также сохранить текст в зашифрованном виде. Настройки сжатия и шифрования можно задать перед сохранением файла и во время открытия. Также редактор позволяет сделать проверку JSON и может подсвечивать проблемные места.

( Читать дальше )

Привет! Как вы помните, я просил мосбиржу уменьшить спред на фьючерсах на 15летние ОФЗ.
smart-lab.ru/blog/674637.php
smart-lab.ru/blog/678069.php

Мосбиржа услышала. Но т.к. процесс переговоров не быстрый, то результат появился только с 1 апреля. Сами понимаете, надо много времени, чтоб слона растолкать. Результат решил опубликовать тут. Я рекомендую добавлять в портфель фьючерсы на дальние ОФЗ для диверсификации. Я сам так делаю. Держу год-два. Для меня проблема- это перекладка из одного фьючерса в следующий, т.к. спреды конские.
Наложил на график цену спроса и предложения. Видно, что до 1 апреля спред очень сильно прыгал. А после 1 апреля как магнитом цену спроса и предложения притянуло друг к  другу. 

( Читать дальше )

Я уже давно использую для бектестов python и pandas. pandas это библиотека для работы с матрицами и её прелесть в том, что она оперирует векторами и работает ГОРАЗДО быстрее, чем обычные циклы. Для того, чтобы сохранить это достоинство при бектестах я использую логарифмическую доходность (log-return на английском). Не ручаюсь за русские термины, так как узнал про них из англоязычных статей. Написанное ниже не истина в первой инстанции, а моя попытка разобраться как это всё работает чтобы применять на практике. Если я не прав, напишите. Я хоть и защищал кандидатскую диссертацию, но не по математике или экономике.

Немного теории

Логарифмическая доходность — разница стоимости актива в разные промежутки времени в процентах. Рассчитываеся по такой формуле:  



Формула для расчёта логарифмической доходности, логарифм натуральный

Теперь на примере акций теслы. Цена по дням:  

( Читать дальше )

Если посмотреть на график сиплого, то можно невооруженным взглядом заметить, что нормальным распределением там и не пахнет:



Почему? Задаст вопрос простой обыватель.

Да очень просто, у нормального распределения всегда есть симметричность на рост/падение, он выглядит куполообразно:



( Читать дальше )

В опционах для направленной торговле есть уровни понимания..
1-голые покупки/продажи… влияние волатильности на цену… когда дорого продавай/дешево покупай..
2-типовые конструкции(спреды, бабочки, кондоры и проч)..
3-разгонные матрицы (бустеры, елки/ступеньки)..
4-граальные комбинации Каленковича(чисто российские истории для фьючей)..
5-риски Каленковича..

Кажется я дорос до 5 уровня..

Старенький видос поведал о многом..

Как же я теперь это все понимаю:

Интересная тема поднята в обсуждении мартовского результата Sergey Pavlov


Хотел бы проиллюстрировать ответ Dio на личном примере.

Вот вроде «боковик», а прибыль за указанный период у меня  двузначная



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Плечо = повышенный риск

Стоп = нет уверенности

СТОП+ПЛЕЧО=ИДИОТ


Что делать?

Торговать много разных раскоррелированных инструментов, входить со смещением по времени, не использовать плечо и т.д. — тогда стоп НЕ НУЖЕН.

Если торгуете фьючерсы, надо убрать плечо полностью. 

Если у вас прибыльный бот — либо ты гоняешь копейки, либо гоняешь не так долго, но все равно похвально, потому что ты ПРО и все советы можешь засунуть в апертуру.


Говорить о том, что торгуешь без стопов — МОВЕТОН!
Особенно если ищешь «инвесторов». Никто не даст, НИКОГДА!

Но на самом деле все ПРО торгуют без стопов — вот только об этом узнают лишь тогда, когда мозги уже текут по стене. 

Те, кто на стопах — они стопятся и все. Никто ж не знает куда пойдет цена, а стоп всегда рядом, математика, Бро! Думайте над другими возможностями снижать риск.

( Читать дальше )