Компания «Актив» провела вебинар, посвященный безопасности технологии блокчейн, акцентировав внимание на безопасности использования закрытых ключей.

Что такое блокчейн и как он устроен рассказал ведущий вебинара Владимир Салыкин, менеджер по продуктам Рутокен компании «Актив». Он отметил, что блокчейн — это технология, которую можно применять самыми различными способами. Криптовалюты — это лишь одно из применений данной технологии. К сожалению, неспециалисты часто смешивают блокчейн и криптовалюты, особенно это касается биткойн.

Сегодняшний хайп и спекуляции вокруг криптовалют подрывают доверие к технологии в целом. Многие стартапы применяют блокчейн ради привлечения инвесторов и быстрого заработка, при этом не используя никаких преимуществ, которые дает технология.

На этапе проектирования в технологию заложили защиту от подделки, защиту от цензуры, защиту от отката операций, от нелегитимной эмиссии, от непоследовательности, от простоя. Но до сих пор блокчейн не покорил мир. Почему?

( Читать дальше )

Речь не про неликвиды… Речь об относительно нормальных инструментах, где движение котировок позволяет рассчитывать на адекватное поведение цены без значительных дыр.

Это мой второй пост на такую тему и в нем теперь фьючерс на пиломатериалы. Кстати, я ни в коей мере не подстегиваю к торговле в таких инструментах и не говорю, что это мегакруто, просто если инструмент имеет потенциал, то я «работаю его».

При торговле малоликвидов необходимо учитывать важность следующих факторов:
1. Ликвиден только текущий контракт, поэтому для торговли, предполагающей удержание позиции по несколько дней/недель (чтобы взять почти весь тренд), нужно оценивать потенциал и начало разворота (я торгую контртренд в 90% случаев) с учетом FND. Если временной промежуток до FND невелик, приходится пропускать работу в инструменте, чтобы риск перекладки не мог влиять на позицию.
2. Платная подписка на realtime quotes необходима для всех торгуемых площадок вне зависимости от торгуемого таймфрейма. Я торгую дневки и, казалось бы, к чему мне нужны онлайн котировки если вход (начальный этап набора позиции) не требует этого?! Данные подписки необходимы для выхода, чтобы не сидеть глядя на портфель и не вычислять где сейчас происходит откат для расчета импульса и выхода из позиции при необходимости. Сразу скажу, что стоимость подписки на основные площадки обойдется буквально в копеечную сумму (в месяц около $200), поэтому экономия на этом является попросту необоснованной.

( Читать дальше )

День пятнадцатый.

Волна Вульфа построена на базе клина и является одной из структур графического определения цены на рынке.
Умение торговать графические паттерны, одно из проявлений мастерства профессионального трейдера.


( Читать дальше )

Этот пост является продолжением предыдущего о рубле. На индексе РТС капуста закончилась гораздо раньше, чем в USDRUB.
Не припомню, чтобы до 2008 года кто-то активно торговал и зарабатывал на фьючерсе РТС.
Но с 2008 года этот инструмент стал просто невероятным. См. фазу II.

https://ru.tradingview.com/chart/EuyuB7u2/

Именно вместе со взрывом волы я сумел «настроиться» на этот рынок и начал делать деньги почти каждый месяц. Десятки а иногда сотни процентов на депозит ежемесячно. Прикол был в том, что я не отдавал себе отчета в том, что я обязан не собственному гению, а высокой волатильности/высокой неэффективности рынка. Я не стал триллиардером в 2008-2009 потому что торговал небольшими деньгами и действовал очень неуверенно.

В 2010 году мои результаты по понятным причинам снизились, но оставались положительными.
К 2011 году я подошел с макимальным количеством денег на счетах, именно поэтому в моменты, обведенные кружками, я заработал максимальное количество денег в рублях. 
После того, как фазу II сменил 2013 год, я начал терять. 9 из 12 месяцев были убыточными. Я уже понимал, что все дело в воле, но думал что она вот-вот вернется.
Сектор №2 — это вся история моего прибыльного трейдинга на РФР.

Высокая вола 14-15 годов на РТСе была продиктована исключительно его валютной составляющей. РТС умер в 2013 году и до сих пор мертв.
Если убрать валюту из РТСа, он бы выглядел вот так:

( Читать дальше )

В топике sortarray sortarray "Кто-нибудь пробовал проверить теханализ на истории?" коллега AlexGood оставил такой комментарий:

Классические паттерны типа «голова и плечи» американцы прогоняли на последних 100 лет, результат 50/50.

Я хотел задать вопрос: а что вам ещё надо, пацаны? Но решил пройти мимо.

Потом коллега Max Xaser, комментируя советы от Линды Рашке, с апломбом заявил, что может привести пример, когда любой из указанных сетапов не срабатывает)) Там коллега kbrobot указал ему на ошибку таких рассуждений: что 100%-ных входов не бывает. Но он, судя по всему, не понял, ибо чуть позже написал целый топик про сбоящие сигналы ТА, где всерьёз возмущается RSI, который генерирует убыточные сделки)) В общем я не удержался:

1. То что ТА даёт осечки не означает, что он не работает.
2. Ожидать, что RSI (или любой другой осциллятор) будет вам безошибочно сообщать, где покупать, где продавать — мягко говоря наивно. Означает ли это, что осцилляторы бесполезны? Нет!

( Читать дальше )

Сегодня разберем фигуру теханализа восходящий и нисходящий  треугольник. Очень многие совершают ошибки в его нахождении и правильной отработки этой фигуры. Поэтому мы дадим свои рекомендации.

ФИГУРА ТЕХАНАЛИЗА ТРЕУГОЛЬНИК

Восходящий треугольник — это фигура при которой верхняя граница образует горизонтальную линию, а нижняя граница имеет наклон, при котором каждый последующий максимум выше предыдущего. И происходит некое поджатие к уровню сопротивления.

Многие чертят верхний уровень не всегда горизонтально, такого делать не нужно. Необходимо чертить фигуру и отрабатывать ее, если уровень сопротивления максимально четкий и чертить его только горизонтальной линией. Естественно, искать такую фигуру нужно только в трендовом движении. Многие же совершают ошибку и пытаются искать треугольники в боковиках.

Нисходящий треугольник это, по сути, зеркальное отражение восходящего, поэтому, сегодня мы будем рассматривать все на примере первого.

( Читать дальше )

Перечитала множество книг по трейдингу и психологии трейдера. Везде написано, что враг трейдера эмоции. Это правда, все и так знаем, из-за страха упускаем хорошие сделки, из-за жадности пытаемся заскочить в давно уехавший поезд, из-за азарта совершаем лишние сделки, несколько побед заставляют переоценивать свои возможности.
Список можно продолжать довольно долго, и нигде не пишут, как быть хладнокровным. Максимум написано, что нельзя быть эмоциональным. Да, спасибо ребята за подсказку.

Ну а как в итоге избавиться от эмоций? У кого нибудь получалось завести 1 000 000, который достались трудом, и торговать на них без эмоций?
Хоть как не работай над страхом, йога, медитации и т.д. когда торгуешь на важные для себя деньги, страх будет всегда, а за ним и некачественные сделки.

Мне помогло очень сильно 85% капитала  инвестировать в облиги на год(В итоге через год почти 94% капитала было востановленно), на 15% активно торговала. Я уже понимала, что максимум я потеряю 6% капитала, и все эмоции как пыль развеялись. Зная заранее, что ты мало потеряешь или ничего не потеряешь, дают спокойствие, которые как раз так нужно для успешной торговли. Я считаю, что учеба обошлась мне дешего и намного эффективнее, чем платить всяким Черемушкиным по 100 000 )))

 Фигура флаг в техническом анализе относится к сильным паттернам продолжения тенденции. По сути, флаг — это краткосрочная консолидация цен в узком ценовом диапазоне, формирующаяся внутри трендового движения, который представлен фигурой, ограниченной параллельными линиями (рис. ниже), именуемых поддержкой и сопротивлением.

Паттерн возникает, как правило, после сильного импульсного движения цены и формируется в направлении, против  первоначального импульса. В структуре этого паттерна выделяют «древко» — импульс цены (однонаправленное продолжительное движение) и непосредственно «полотно» — узкий канал движения цены, ограниченный двумя линиями, параллельными друг другу. Как правило, полотно формируется 3-6 низковолатильными волнами. В классическом варианте паттерна длина «флага» составляет около одной трети длины «древка».

( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

Тему сегодняшней статьи выбрала не случайно, дело в том, что за последний месяц я не первый раз сталкиваюсь с ошибками при заполнении декларации 3-НДФЛ. Вот недавно ко мне обратился клиент и попросил оформить ему декларацию по факту продажи акций в июле 2017 года. Так как текущий год еще не закончился, и декларировать доход за 2017 год рано, я попросила его подождать. Но выяснилось, что ему сказали в юридической компании, что подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год по факту продажи ценных бумаг можно уже сейчас. А если до конца года будут еще сделки, то потом можно сделать вторую декларацию за тот же год. Причем, не корректировку первой, а вообще отдельную вторую декларацию. Друзья, это грубая ошибка!!!

Я постараюсь объяснить – декларация – это документ, «бумага», отчет (назвать можно по разному), который показывает налоговой инспекции, какой доход нами получен за год (именно за год в целом) и какую сумму налога нам надо заплатить или вернуть.


( Читать дальше )

     Добрый день. В предыдущих частях я описывал, как на C# сделал собственный тестер, применяя объектно-ориентированный подход, рассказывал про интерфейсы, про их реализации, и, рассказывал про работу с БД. На данный момент осталось совсем немного. В этом топике я опишу вариант расчёта результатов работы стратегии.

     Чтобы не запутаться, даже не читая предыдущие топики, поясню, что есть и к чему надо придти. Есть стратегии – это некий объект программы, который выставляет заявки на основе получаемой маркет-даты. Заявки (Order) регистрируются системой. Также, регистрируются сделки прошедшие по заявке (каждая заявка имеет список сделок — List<Trades> trades). После прогона стратегии, все заявки и сделки сохраняются в БД, и после, их можно извлечь и посчитать по ним статистику работы стратегии. По сути, эта статистика состоит из двух аспектов: сами закрытые позиции и оценка эффективности на их основе. Начнём с первого. Вот интерфейс, который принимает заявки со сделками, и, выдаёт, собственно, список закрытых позиций:

interface IClosePositionManager
{
   List<ClosePosition> ClosePositions (List<Order> orders);
}

( Читать дальше )