Блог им. monte_carlo

Немного о работе ТА

В топике sortarray sortarray "Кто-нибудь пробовал проверить теханализ на истории?" коллега AlexGood оставил такой комментарий:

Классические паттерны типа «голова и плечи» американцы прогоняли на последних 100 лет, результат 50/50.


Я хотел задать вопрос: а что вам ещё надо, пацаны? Но решил пройти мимо.

Потом коллега Max Xaser, комментируя советы от Линды Рашке, с апломбом заявил, что может привести пример, когда любой из указанных сетапов не срабатывает)) Там коллега kbrobot указал ему на ошибку таких рассуждений: что 100%-ных входов не бывает. Но он, судя по всему, не понял, ибо чуть позже написал целый топик про сбоящие сигналы ТА, где всерьёз возмущается RSI, который генерирует убыточные сделки)) В общем я не удержался:

1. То что ТА даёт осечки не означает, что он не работает.
2. Ожидать, что RSI (или любой другой осциллятор) будет вам безошибочно сообщать, где покупать, где продавать — мягко говоря наивно. Означает ли это, что осцилляторы бесполезны? Нет!
3. Задача трейдера состоит не в том, чтобы правильно определить будущее направление цены, а в том, чтобы получить доход от совокупности сделок в условиях периодически дающих сбой сигналов.
4. Кто не знает, как заработать деньги на классических паттернах, если они срабатывают 50/50, тот попусту тратит своё время и силы на трейдинг.
5. Кто думает, что 50/50 — это чередование срабатываний, как у гранат Данилы Багрова, тому надо побросать монетку, чтобы эмпирическим путём открыть для себя понятия «серии» и «дистанции».

★7
36 комментариев
ТА как маяк патрульной машины — работает-не работает-работает-не работает)) но в отличие от маячка никто не знает когда сработает снова, когда нет.
Vanuta, а зачем это знать? Чтобы встать на всю котлету или для чего?
avatar
monte_carlo, вы же не арбитражер, чтобы  вам было пофигу куда пойдет цена
Vanuta, в единичной сделке — пофигу.
avatar
Vanuta, арбитражеру не по фигу, куда пойдет спред, потому что для арбитражера цена — это спред.
avatar
 Задача трейдера состоит не в том, чтобы правильно определить будущее направление цены, а в том, чтобы получить доход от совокупности сделок в условиях периодически дающих сбой сигналов. 

зубодробительная фраза. а главное  ужасная по смыслу.

задача трейдера именно в том, чтобы понять куда пойдет цена хотя бы на более старшем таймфрейме, и если она туда пойдет, заработать много, а если не пойдет, потерять мало.

а пытаться получить доход при сбоях сигналов — это не трейдинг, а мазохизм.

Vanuta, речь не идёт про получение дохода при сбоях сигналов. При сбоях сигналов получаются убытки. Задача получить доход от СОВОКУПНОСТИ сделок.

если она туда пойдет, заработать много, а если не пойдет, потерять мало.//

Умница! Именно при таком подходе и будет получен доход на дистанции. И для этого совершенно не обязательно знать, когда «сработает маячок».

avatar
да что этого хазера слушать. просто недалекий чел
avatar
 всегда умиляли эти категоричные сопляки
avatar
плюсану… так как трейдинг это не зарабатывание денег как таковых, а грамотное управление риском… в таком случае, даже если 50 на 50, то грамотный риск менеджмент вытянет такую стратегию в плюс… но это долго, нудно… а что для трейдеров лудоманов важно? правильно… адреналин в крови, эйфория от +30% к депозиту за сделку)))) хех если повезёт…
avatar
svyatoslavf, срабатывание любого признака (что  по «паттерну», что по подбрасыванию монетки) 50/50 ничто не вытянет в плюс.
Все полученные от этого текущие выигрыши, равно как и проигрыши, случайны. И на бесконечности по времени будет нулевой результат (если депозит тоже бесконечный).
Полагаться на «риск-менеджмент», желая им что-то выиграть систематически, при этом соотношении — самообман. Риск-менеджмент позволяет лишь отсрочить в разы время разорения, которое обязательно наступит при конечном депозите.
avatar
 Секрет вкусного борща-не в ингридиентах, о них все знают:-) а в  умении его готовить:-) 
avatar
ANJI, тут даже дело не в том, что кто-то неправильно пользуется инструментами ТА, поэтому они у него не работают. А в том, что они то работают, то — нет (как выше написал Ванюта). И дилетанты видят в этом проблему.
avatar
ANJI, одна повариха сварит московский борщ и украинский — и это будут два разных супа. 
avatar
SergeyJu, эта уже развитие темы предлагаете:-) это раздел ,,, кулинария'':-)… тобишь нюансы приготовления-грааль шеф повар не сдаст:-) :-) 
avatar
писят на писят это круто, робяты зажрались
avatar
Работает ТА или нет это дело каждого, сколько людей столько мнений и каждый прав по своему… Смысл постоянно воздух сотрясать!?!!? Методов анализа ситуации на рынке хоть жопой жуй, каждый выбирает под себя, только есть одно но: если сам олень, то тебе никто и ничто не поможет
avatar
Владимир Зверев, стопудово!
Какие тут вообще могут быть мнения?
Вопрос только в одном — научился человек чем-либо пользоваться для извлечения из рынка прибыли, или не сумел.
«Неча на зеркало пенять» © — это ж давно известно )

Меня знаете что удивляет? Что бред о неработоспособности ТА регулярно повторяют те, у кого в профиле написано 10+ лет на рынке.
То ли со стажем обманывают, то ли дебилы неизлечимые…
avatar
Чтобы ТА приносил устойчивый профит нужно хорошо доработать его напильником в том числе разработать грамотный риск-мани-менеджмент)
avatar
AlexGood,VladMih +100 каждому, солидарен полностью.На реальные плюсы рейтинга нет)))
avatar
AlexGood, только не в том числе, а в первую очередь грамотный риск- и манименеджмент. Тогда и дорабатывать ничего не надо — бери и пользуйся готовым, кому что по душе. А фигуры ТА при 50% срабатываний — грааль в чистом виде. Ибо выхлоп минимум 2/1.
avatar
 Все изыски с управлением риском могут иметь подходящий результат только если у Вас есть признак, статистически подтверждённый на любой фазе рынка и дающий хотя бы 51/49 в вашу пользу, учитывая комиссию.
Тогда управлением риском (расчёт, а не любые параметры) можно с конечным депозитом пересиживать неблагоприятные серии, полностью не разорившись.
avatar
MS, а если я Вам скажу, что зарабатывать можно даже при 30/70 (т.е. теряя в 70 случаях из 100)? Я когда закрыл свой первый в месяц в плюс в 2011 году у меня была только 1/3 профитных сделок, остальные 2/3 — в убыток. Из 61 только 20 были закрыты в плюс.
avatar
monte_carlo, Вы определения тут напишите, что имеете под 50/50.
Чтоб говорить об одном и том же.
Стоит говорить лишь о матожиданиях изменений цены. И когда говорят «паттерн сработал», то при этом молчаливо подразумели, что после него цена прошла в нужную сторону определённую величину.
Так вот, если брать не слишком далёкие отклонения, то равные отклонения вверх и вниз, оба имеющие вероятности исполниться 50%, дают матожидание изменения цены 0. Упрощённый подсчёт: -1*0,5 + 1*0,5 = 0
В вашем примере величины отклонений 2:1, а вероятности их достижений 1/3 и 2/3 соответственно.
2*1/3 — 1*2/3 = 0. То же самое МО. Оно свойство цены, её графика, и ухищрениями со сдвигом тейков и стопов его не изменишь.
Надо придумывать методы, меняющие МО, хоть на йоту в свою пользу.
avatar
MS, я не знаю откуда Вы взяли 2/1 «в моём примере»… У меня, например, в числе этих 20 была сделка и с P/L = 15/1! (все ходы записаны в торговый журнал)) Но спорить с Вами не хочу. Я уже на эти темы наспорился на смартлабе выше крыши. Поэтому ноль так ноль.
avatar
monte_carlo, а я не спорю, сообщаю математические факты. Вы ведите журнал честно и скрупулёзно продолжительное время, истина откроется через результат.
А получить средний тейк к среднему стопу просто: сумма всех наваренных процентов в  положительных сделках/число положительных сделок — это средний тейк в %, для убыточных сделок аналогично, потерянные проценты/число сделок. Потом разделить первое число на второе. Хотя бы 2 получилось?
avatar
MS, дружище, я в курсе как считать матожидание и тем более средние тейки и лоссы, как в процентном, так и в денежном выражении. И написал на эту тему не один топик.
А для того чтобы сообщать «математические» «факты» необходимо иметь исходные данные, которых у Вас нет. Та ересь на цифрах «с потолка», которую Вы тут понарасчитывали не имеет к фактам никакого отношения. Журнал я веду с 2011 года. Т.е. уже 6 лет (седьмой пошел). И знаю, о чём говорю. Главная мысль — для заработка не обязательно количество прибыльных сделок должно быть больше количества убыточных. Это я и пытаюсь донести до людей, которые ищут грааль. Если бы мне в своё время кто-то рассказал, что можно закрыть месяц в плюс, имея 2/3 убыточных сделок, я бы сэкономил кучу времени и сил. И Вы совершенно напрасно пытаетесь этот тезис обговнять.
avatar
monte_carlo, Вы даже не поняли мною написанного. Тут только время и потерянные деньги станут аргументами. И то не факт, психика найдёт отмазки.
avatar
MS, то что Вы мне написали, мне уже писали десятки раз до Вас. А именно: что никакими соотношениями тейков и стопов не удастся перетянуть МО на свою сторону. Мол, при соотношении 3/1 будет выходить 3 стопа на один тейк и по итогу будет ноль. Моя практика это опровергает. Ибо торгуется не случайный рынок, а определённые закономерности. Так, классические фигуры ТА в случае реализации (а как утверждается они реализуются 50/50) дают минимум 2/1. Вот Вам и положительное МО: 2*0,5 — 1*0,5.
Для наглядности приведу актуальный график Уралкалия-ао (4 часа). Сейчас там формируется H&S. Стоп под правым плечом, тейк на величину фигуры, P/L > 2/1



avatar
monte_carlo, ОК, другое дело, если с вашими личными фигурами.
1. Утверждение об американцах и 50/50 вероятности надо понимать именно с 1:1, а не 2:1 по деньгам. Иначе ВСЕ давно б озолотились, верно?
Оно о том, что на истории всем известные фигуры не имеют никаких преимуществ перед случайным входом.
2. Все паттерны возникают из психологии игроков. То есть на неслучайных отклонениях графика от случайного блуждания. Пока они новые, они работают.
3. Затем к ним подключаются крупные игроки и доят их. Потом это становится общеизвестным и подключается масса обычных людей. Тогда крупные игроки начинают играть против фигуры. Наступает период слива на входах по фигуре. Далее такие периоды сменяют друг друга. Отсюда на длительном периоде получается 50/50.
4. Грааль в том, чтоб понимая психологию действий массы, найти свои новые свои фигуры. При некрупном объёме они будут работать несколько лет.
5. Не зря все пишут про уровни. Потому что оттолкнуться от уровня/пробить его на разных инструментах вероятности 55-60/45-40, по моей статистике, для равноотстоящих целей.
avatar
MS, Иначе ВСЕ давно б озолотились, верно?//

Это не так просто, как выглядит в теории. Во-первых, как я уже писал в п.5 топика 50/50 — редко реализуется чередованием. Чаще идут серии. Поэтому легко можно получить 2-3-5 проигрыша подряд, входя по фигурам. Большинство после такой серии сделает вывод что фигура не работает и прекратит торговлю. Не говоря уже про неизбежные косяки в исполнении у неподготовленного трейдера (например, неспособность высидеть прибыль до тейка, пересиживание убытка в надежде, что «фигура одумается», перебор с сайзом и пр.).  Во-вторых, формализовать и закодить фигуры намного труднее, чем к примеру пересечение тех же мувингов. Поэтому это тоже далеко не всем по силам. А многие, я уверен даже и не пробуют это протестить, ибо априори убеждены, что «не работает». Мол, всё что в книжках — это чушь, надо искать «секретные» фигуры. Так что про «ВСЕ бы озолотились» — это мягко говоря преувеличение.
avatar
MS, построить метод торговли, зарабатывающий на определенной группе фаз рынка, просто, НО

— нельзя простроить один(!) метод торговли, зарабатывающий на всех фазах рынка (иначе опровергается аксиома о безрисковой ставке).

Предположим, что у нас есть несколько методов торговли, зарабатывающих в разных фазах рынка. Тогда  сразу встает задача прогнозирования будущей фазы рынка с тем, чтобы торговать на ней соответствующий метод. Но опять точного прогноза не существует из-за той же аксиомы о безрисковой ставке.
avatar
А. Г., это понятно. Задача определения смены фаз не проще исходной. Просто переформулировка в других категориях получается.
avatar
В целом, чем проще модель, тем более она эффективна. Графики испещренные многочисленными линиями и индикаторами часто отвлекают от ключевых движений цены. Сложно говорить о подлинных преимуществах ТА. Зачастую сами мы совместными действиями создаем самореализующиеся пророчества. Если все следят за одним индикатором, то, как только он подает сигнал к покупке, все начинают покупать и цена может пойти вверх. И что гораздо важнее любовь мелких трейдеров к ТА превратила очевидные технические уровни в цент притяжения для охотников за стопами)))
avatar
Ну, и замечание о предпочтениях в торговле 50/50 или 30/70.
Просто первое соответствует возвратной стратегии в боковиках, а второе — пробойной. Итоговый результат при соблюдении правил будет приблизительно одинаковый, только первое имеет меньшую дисперсию по текущему результату (меньше просадки — меньше нервов) и более частые сделки (быстрее результат).
avatar

теги блога monte_carlo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн