Избранное трейдера _sg_

по

Параметры улыбки

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил тут позаниматься улыбкой. Дмитрий Новиков своими статьями поднял интерес, спасибо ему за это ;)
В этой статье рассмотрим какие были параметры наклона и загиба на истории с 15.12.2010 по 20.10.2016 (больше данных нет, уж извините) у опционов на RTS.

В вкратце как считал.
Взял данные параметров улыбки за вышеуказанный период. С помощью скрипта нашел точки с ценами и волатильностями с дельтами -0,1 -0,25 0,5 0,25 и 0,1 на каждый день. Рассчитывал я это по такой формуле:
Параметры улыбки
Далее нужно найти параметры улыбки, которую я применяю в своем анализаторе и про которую говорит Дмитрий Новиков (почему то он её называет Китайской). Делал это скрипт методом тупого перебора параметров «Наклона» и «Загиба» улыбки. И брал те параметры у которых будет наименьший СКО в вышеуказанных 5 точках.

Модельную улыбку которая применяется в моем анализаторе (Китайская) считаю по следующей формуле (приведенная на сайте ItInvest)

( Читать дальше )

Грааль 2018. Ряд разложен недурно!

Все никак не мог доделать одну фишку. Думал, зря вожусь и опять ничего слишком выдающегося не получится. Но нет, не зря возился! Средняя сделка 0,7+%! Это очень неплохой алго на мой взгляд. Хвастаюсь:) Данные с 2010. Фртс. 50 годовых. Просадка не большая.Профит фактор высокий- пжста( хотя на мой взгляд это далеко не самое важное)! всё рабочее должно быть)
Грааль 2018. Ряд разложен недурно!



Робот Богатырь

    • 15 марта 2018, 13:51
    • |
    • Albus
  • Еще
Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи
Робот Богатырь
Робот Богатырь

( Читать дальше )

RSI - разбор самого популярного индикатора

    • 15 марта 2018, 07:57
    • |
    • RUH666
  • Еще
взято отсюда
RSI - разбор самого популярного индикатора
Индекс относительной силы (RSI), вероятно, является самым популярным показателем. Почему он так широко распространён? Может быть, из-за того, насколько он универсален и прост, или, может быть, потому, что он даёт четкие точки покупки и продажи.

Его придумал в 1978 году технический аналитик Уэллес Уайлдер, который был инженером-механиком и риэлтором, но его исследования рынков и технического анализа привели его к разработке RSI и пяти других индикаторов, которые не получили столь широкую известность.

Формула, которая используется для его расчёта: RSI = 100 – 100 / (1+RS), где RS равен отношению среднего роста повышательных периодов за таймфрейм к среднему падению понижательных периодов за таймфрейм. Используя этот подход, RSI измеряет силу движений инструмента вверх и вниз. Его значение может быть от 0 до 100, а его стандартный таймфрейм — 14 периодов времени (это могут быть часы, дни, недели и т. д.). Следует отметить, что различные подходы могут использовать разные таймфреймы.

( Читать дальше )

Облигационный портфель "Денежный поток". Часть 2: Корпоративные облигации. Для ИИС. Оправданы ли риски?

  В предыдущем посте  я предлагал портфель ОФЗ. Здесь же попробую предложить портфель из корпоративных облигаций, также с ежемесячной капитализацией, типа «денежный поток». 

update: добавлны доходности каждой облигации к погашению/оферте.

В работе с корпоративными облигациями добавляется множество других нюансов:
1. Риск дефолта эмитента (ВАЖНО!), зачастую — очень трудно или неадекватно оцениваемый (в т.ч., из-за несоблюдения эмитентом стандартов раскрытия информации).
2. Наличие оферт, большое количество амортизационных выпусков. Затрудняет расчеты и отслеживание.
3. Налогообложение купонов (ВАЖНО!), зависящее от даты гос.регистрации выпуска (до 2017 — налог 13%, после 2017 — купоны по корпоратам налогом не облагаются, за исключением превышающих ключевую ставку (КС) на 5% и более; но тогда действует не 13%, а 35% с превышения… в общем, в эти дебри лучше не лезть, тем более, что с доходностью более 5%+КС торгуются только очень рискованные бумаги).

( Читать дальше )

[Алготрейдинг 1 из n..] Введение в архитектуру и паттерны программирования.

    • 08 марта 2018, 12:13
    • |
    • domino
  • Еще

[Алготрейдинг 1 из n..] Введение в архитектуру и паттерны программирования.



Введение

Прежде чем заняться разработкой собственного проекта на основе каркаса приложения Laravel, нам неплохо было бы понять архитектуру каркаса приложения. Некоторые могут спросить: Зачем это нужно? Смысл забивать себе голову разной теоретической чепухой?
Постараюсь ответить на этот вопрос примером из жизни:

Представьте себе, что вы хотите иметь эксклюзивный автомобиль. Естественно он будет строиться на базе некоей серийной модели, но для того, чтобы его построить вам потребуется помощь людей, которые умеют это делать. Вы решаете обратиться к мастерам или даже к фирмам, у которых есть все необходимое: знания, опыт, оборудование и инструмент, но их услуги не дешевы, Ваш бюджет просто не выдержит таких расходов. Тогда вы решаете, что будете строить автомобиль самостоятельно. Отличное решение — правда, вы берете в руки инструмент, плюете на изучение теории, внедряете свои задумки и в итоге…



( Читать дальше )

Торговать Америку.

Друзья, кто в теме, подскажите,  торговать Америку чтоб в кухню не вляпаться где можно?
Квик возможен, или лучше сразу привыкать к чему то другому?
СПБ биржа, что рисует и что это вообще, там явно котировки левые! Да и стакан тоже.
Торговать Америку.




Принципы жизни. Рэй Далио. Ответ Тимофею

Навеяло очередным постом Тимофея про принципы Рэя Далио.

Тимофей, твои успехи в переводе с английского языка уже давно всем очевидны. Твое желание прочитать, перевести и поделиться конспектом с читателями — похвально.
Но, хочу сказать, что книга Далио уже давно переведена на русский язык, и в этом свете твои регулярные посты тезисов из книги выглядят как банальный дневник переводчика. Не знаю, насколько тема интересна здешней аудитории, но пройдусь галопом по самой книге, а точнее по самим принципам жизни.

Сразу скажу, больших банальностей, чем представлены в книге, я не видел уже давно. Перевернуть сознание эта книга может только в лет 20 (под возрастом тут понимается не буквальное число лет, а психологический возраст — у нас, как известно, и в 45 лет есть инфантилы), т.к. взрослый разумный человек воспринимает все эти принципы критически. Я бросил читать Далио с пятой страницы.

Разбор по пунктам.

1) Все что происходит, имеет связь = «причина → следствие».



( Читать дальше )

Популярные индикаторы

    • 03 марта 2018, 13:14
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа, посоветуйте популярные/непопулярные индикаторы и как вы ими пользуетесь. 
Хочу запилить робота, который будет анализировать 50 акций+фьючерсы, и если на каком-то инструменте возникнет желаемый признак, робот засигналит. Вам не нужно будет постоянно мониторить десятки графиков в поиске нужного сигнала. Робот сделает это за вас.
Что у вас в ходу при анализе?
-пересечение мувингов?
-выныривание RSI из зоны перепроданности?
-пробой фрактала?
-свечные модели: молот, повешенный? Их тоже можно закодить.
Подскажите идеи, а я попробую реализовать и выложу в открытый доступ.
---
П.С. Скоро выложу робота, который анализирует открытый интерес и сигналит, если он резко меняется. 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн