Блог им. Albus

Популярные индикаторы

    • 03 марта 2018, 13:14
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа, посоветуйте популярные/непопулярные индикаторы и как вы ими пользуетесь. 
Хочу запилить робота, который будет анализировать 50 акций+фьючерсы, и если на каком-то инструменте возникнет желаемый признак, робот засигналит. Вам не нужно будет постоянно мониторить десятки графиков в поиске нужного сигнала. Робот сделает это за вас.
Что у вас в ходу при анализе?
-пересечение мувингов?
-выныривание RSI из зоны перепроданности?
-пробой фрактала?
-свечные модели: молот, повешенный? Их тоже можно закодить.
Подскажите идеи, а я попробую реализовать и выложу в открытый доступ.
---
П.С. Скоро выложу робота, который анализирует открытый интерес и сигналит, если он резко меняется. 
★14
42 комментария
))) рандомайзера запили, назови жаренным петухом, я заберу)))
avatar
а вообще хорошая разминка для серого вещества, оно может смыслы и не имеет, но в плане формализации логики — хорошо, все правильно
avatar
а этот твой робот может протестировать на истории евродоллар с заданными мувингом и стохастиком к примеру?
avatar
andrey morozov, нет. Речь только про анализ текущей ситуации по множеству инструментов
avatar

Артель напрасный труд.
Но на мысли какие-нибудь может и натолкнет. Во всяком случае поймете. что все не так просто.
1000 лет назад писал учебный курс с типовыми индикаторами:

traders-union.ru/forexforum/showthread.php?t=145216

avatar
На чем пишешь?
avatar
Oleg Only Algo, Луа.
avatar
В открытый доступ это хорошо.) Поставим плюсик
avatar
Уже сделано. Я писал все это как раз для мониторинга. Первую версию выкладывал свободно. Скоро выложу новую, модульную. Каждый индикатор — это просто модуль к скрипту. Можно писать свои.

funkyimg.com/view/2CWqH
avatar
Пересечение мувингов приращений логарифмов цен «рабочий момент»,  попадание RSI в зону перепроданности (перекупленности)  -  ни о чем. «Выныривание»  не смотрел. 
avatar
А. Г., пересечение мувингов именно рабочий момент, без кавычек ...))))
avatar
Dio, полностью согласен. Только не стоит использовать их буквально, как Л.Вильямс в своих известных тестах…
Евгений Гуревич, да Вильямс тут не причем! Мэрфи читали?)
avatar
Dio, первоначально бегло прочитал ваш пост и ответил не в тему, теперь понял, о чём вы )

Мэрфи читал выборочно. У него есть что-то ценное про пересечение мувингов?
Евгений Гуревич, ох, я уже и не помню, коллега.)) Читал лет 20 назад), но помню что в то время эту книгу называли Азбукой ТА! Но если хотите занятлая углубленным изучением МА, то есть масса литературы! Да и сложного ничего нет! Сам я тестировал на МАКДи, все работает! Выборка  только должна быть внушительной для достовернности результата! Удачных трейдов!;)
avatar

Такой. Не знаю как правильно называется. Можно добавить увеличение объёма как в случае с ТГК1.
avatar
reainvestment, расскажите что он делает
avatar
Albus, 
Насколько я понимаю когда идёт хороший импульс он даёт сигнал. Красный на продажу. Синий на покупку.

Как и любой индикатор — 50/50. Но картинки красивые )
avatar
reainvestment, ну это круто, что он дает сигнал на покупку перед тем, когда цена пойдет вверх и на продажу — перед тем, когда пойдет вниз. Но вот все же интересно, как он работатет?)
avatar
tranquility, 
Ни имею ни малейшего понятия )
avatar
reainvestment, могу только предположить, что индикатор как-то сигнализирует о растущем горизонтальном объеме. Но о там еще кучу фильтров надо сделать чтобы оставить наиболее адекватные сигналы…
avatar
tranquility, 
Вы про тот который слева? скорее всего так и есть. 
Имел ввиду тот который точками ) вообще, скептически отношусь к ТА. 
Но вместе с ФА что-то можно придумать. 
avatar
reainvestment, я про тот, что точками) Скальпинг по ФА сложно сделать, я думаю. Только ТА остается…
avatar
Подскажите как в квике поставить заявку до отмены, если это не стоп, а обычная лимитная.

avatar
reainvestment, никак
avatar
А не думали посерьезнее к задаче подойти?
avatar
резкое изменение объёма и ОИ при неизменной цене и зажатом в стакане спреде, постановка крупными дробными лотами в узкий диапазон цены — НАБОР или РАЗДАЧА. А тут уже зависит от направления.

Павел Пашкин, я подумаю. Это можно закодить.
avatar
Albus, ну да, брать данные надо только прямо с ленты сделок. А не по графикам строить. 
если на каком-то инструменте возникнет желаемый признак
Именно признаки надо искать, а индикаторы дают в основном сигналы. Мне не пригодится ваш код, но если б «заявка» была под МТ или ТСЛаб, попросил бы сделать усиление активности рынка. Желательно в разрезе таймфреймов.

Не путать с ATR, речь не о рендже, а именно о его (или какого-то его аналога) изменении выше «дохлой» величины.
Это из оперы «дайте мне движение и я переверну рынок». ©

Т.е. если на инструменте активность возросла до рабочей, его вытаскиваем в терминал и дальше уже на нём начинает работать какая-то «оперативная» сигнализация.

Для бумаг возможен поиск движения вверх. 
Сначала отбираем падающие бумаги, потом на них робот ищет двиг вверх. Это, конечно, не для тех, кто любит купить на дне, а потом искать еще 4 дна )
avatar
VladMih, а почему ATR не подходит? У меня уже есть готовый кусок кода, который смотрит средний ATR за год, и если текущий ATR (за 5 дней) превышает годовую волатильность, значит на рынке оживление. 
Это легко сделать.



avatar
Albus, я не говорил, что он не подходит,
просто для отбора смотреть не текущее значение, а дельту.

И там не так уж и просто, у меня висит индикатор, показывающий рендж за 20, 10, 5, 1 дней и текущий внутри дня, но он малоинформативен. Важно изменение текущей волатильности относительно предыдущей и скорость этого изменения.
Т.е. надо увидеть рост и скорость роста.
К этому можно добавить направленность.
Ну, СЕБЕ я так сделал бы.
Как вариант — для запрета ненужных сигналов, а то двига нет или есть ненаправленный, а индикаторы молотят сигналами, что и графики открывать надоедает. А приходит настоящий сигнал — на него уже и внимание не обратишь…
avatar
VladMih, на приведённой мной картинке если синяя линия поднялась выше красной, скажем на 10%, значит на рынке движняк.
avatar
Albus, возможно поигравшись с настройками что-то и получится, а пока я вижу, что сильный верхний тренд упущен, если брать сигналы только выше красной.

Чуть раньше я кое-что написал — см. выше.
avatar
Ссылка не на тот инструмент. Нужная ссылка эта: www.bot4sale.ru/download-categories/2012-06-13-15-10-36/item/market-scaner.html
avatar

Дружище — не парься ) бери бумагу, бери ручку — и пиши:
1.линия тренда
2.скользящая средняя
3.трехпроцентный фильтр
4. голова — плечи.
все остальное не имеет отношения к квалификации трейдера по закону )

avatar
 ну… там можно еще про теорию  вероятности — с монетками. это для особо одаренных
avatar
Напиши робота на дивергнцию RSI > график и чтобы сам открывал ордер.
avatar
А можно совместить индекс разницы и MACD. Идея такая: на графике две линии (первая показывает соотношение разницы между короткой средней и длинной к длинной, а вторая — соотношение разницы между текущей ценой и длинной средней к длинной), по оси естественно проценты (абсолютные значения не подойдут, так. как 100 п. при индексе в 1000 и 10000, как говорят в Одессе, две большие разницы). Супер если будет ОЛИМПИЙСКАЯ лента — уровень максимального и минимального значения за всю историю наблюдения помимо обычных сигнальных (типа 20 и 80 по RSI). Индекс по идее должен хорошо дополнять систему остановок: должен подтягивать тейк профит, так как движение может продолжиться. Можно соединить его с показателем объема и ОИ. Так, например, резкий выброс цены вверх сопровождается снижением ОИ, и небольшим объемом. При этом вышеописанный индикатор лизнул многолетний хай. В такой ситуации вероятен вынос последних немногочисленных шортистов и разворот рынка. Можно поиграться со средней и моментальным «стохастиком» (в одну свечку). Например, средняя направлена вниз, а моментальный стохастик рисует молот или перевернутый молот (можно прописать таблицу: 1: соотношение разницы цены открытия/закрытия и минимума к длине всей свечи. Введение условия «если» для сравнения цены открытия и закрытия может даже показать какое тело было: белое или черное. Тоже самое с ценой открытия, закрытия и хаем. Со свечными моделями чуть сложнее, но если идет совпадение свечной модели и отдельной свечи, то результат больше внушает доверия. Можно сделать также таблицу кратности возникновения этих свечей, например, на хаях диапазон цены снижается, а количество дожи, падающих звезд и повешенных возрастает, как в акции Магнита по 12 000р.). Можно впихнуть соотношение быков и медведей и получим неплохой индикатор ловли экстремумов для фиксации позиций (а может и для переворота, но здесь тест нужен).   

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн