Ментальная инертность — следствие элементарного принципа, согласно которому получаемые нами новые знания удерживаются для дальнейшего использования. Когда у вас сформировалось мнение, изменить его может лишь какой-то особый импульс. Чем крепче убеждение, тем сильнее должен быть импульс, чтобы преобразовать его. Таким образом, если вы придерживаетесь мнения о том, что покупать сейчас не время, требуется существенная мотивация для убеждения вас в обратном. Когда трейдер решил оставаться в позиции, ему часто необходимо приложить настойчивые усилия, чтобы изменить свой курс и выйти из нее.

Ментальная инертность проистекает из несоответствия между решительностью, необходимой для действия, и силой убеждения, требуемой для принятия решений. Ваш мозг требует обоснованных данных, прежде чем принять решение; а когда эти данные имеются, ему нужно гораздо больше информации, чтобы изменить точку зрения.

Ментальная инертность отдельных трейдеров и инвесторов приводит к тому, что рынки ведут себя подобно тяжелому предмету. Вам когда-нибудь приходилось толкать автомобиль по ровной дороге? Сложно заставить его катиться, но, когда он достаточно разгоняется, его оче^ь тяжело остановить — в особенности потому, что механические тормоза обычно не работают, когда не заведен мотор, и именно в таких случаях вам приходится толкать машину. Большинство участников рынка слишком долго реагируют на его значительные изменения. Они очень медленно входят в позицию, когда складывается благоприятная возможность, и слишком затягивают с выходом, когда ситуация начинает развиваться не в их пользу. Они не хотят расставаться с убыточными позициями или ошибочными идеями. Если они убеждены, что определенные ценные бумаги растут по какой-то причине, то будут цепляться за эту мысль, даже когда цена упадет. Покупая акции, которые сразу же идут вниз, они продолжают убеждать себя в своей правоте, вопреки тому, что рынок со всей очевидностью доказывает обратное.

Искусные трейдеры знают, что ментальная инертность — одна из основных движущих сил рынка. Им также известно, что с учетом ментальной инертности лучше всего входить в позицию непосредственно перед тем, как на данном рынке появляются другие трейдеры, а лучшее время для выхода — накануне массового исхода большинства трейдеров. Понимая инерцию рынка и ментальную инертность его участников, они ищут признаки начала реагирования рынков на какие-то внешние силы еще до того, как все остальные заметят движение.

Кроме того, искусные трейдеры ищут возможности входить в те позиции, которые характеризуются высоким потенциальным соотношением вознаграждения и риска. Они определяют такие возможности, используя оценочные модели, в которых помимо прочего учитывается ментальная инертность участников рынка.

ur-consul.ru/Bibli/Tryeyiding-osnovannyyi-na-intuitsii-Kak-zarabatyvatjj-na-birzhye-ispoljjzuya-vyesjj-potyentsial-mozga.html

Всем привет друзья, с Вами трейдер Литвинов Владимир. И в этом посте я хотел поговорить о путях, которые выбирает для себя трейдер в работе. Для удобства можно разделять пути на несколько категорий. Итак, поехали. 

 Во-первых, остаться трейдером и получать доход от прямых инвестиций. Торговать на биржах акциями, деривативами, да ещё много чем. Быть свободным в выборе решений. Жить в свободном графике и не отчитываться перед начальством. Я сейчас не говорю за то, чтобы жить с рынка, но за работу частным трейдером. Минусами могут служить — отсутствие доходов, как таковых. Отчитываться придётся не перед начальством, но перед собой точно. Да и времени свободного в большом количестве у частного трейдера отродясь не было. 

 Во-вторых, работа с околорыночными инструментами. Они включают в себя различные обучающие программы, продажу роботов, «граалей». Ведение видеоблогов, развитие сайтов. Все то, что имеет цель получение доходов не через спекуляции на биржах, а создание контента около них. Исключением могут служить блоги, целью которых является пиар и хобби. Минусы в этой деятельности тоже есть, но они не очевидны. Негативное отношение сообщества — да. Отсутствие времени на биржевую торговлю — естественно. Сомнительная сумма доходов — тоже присутствует. А вот плюсы каждый отметит свои. Для меня они также сомнительны, как и деньги, которые можно получить. 

( Читать дальше )

Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 20 недель торгов.



Результат прошедшей недели:



( Читать дальше )

Итак, сегодня первый мой день свободы. С 1 июня 2018  я официально считаюсь пенсионером  ( пенсию я заработал три года назад) и сейчас негде не работающим. 
На работе я 31 мая сего года получил трудовую книжку и полный расчет за 36 дней отпуска. 
Ушел по собственной инициативе. Просто бросил зарплату в 100 тысяч рублей. Из нашего ведомства просто так не уходят. Либо вперед ногами, либо увольняют за провинность. Я решил сделать по своему.
        На меня некоторые смотрели с восхищением  ( смог послать нах начальство), некоторые жалели, некоторые не понимали меня. Как так можно отказаться от такой зарплаты, да еще за не полный трудовой день. В наше учреждение мечтают попасть многие. Звонят из ГД РФ верхнему начальству, просят трудоустроить смердов и т.д. Просто хотелось послать нах начальство и перестать ему лизать жопу. Отлизался, можно так сказать! 
    Итак, начинается мой путь в трейдинге для выживания в этой стране. Пенсия у меня стандартная. На нее не разбежишься. Нужно урезать аппетиты. Теперь Я не хожу в столовую и видимо, не пойду уже в Большой театр.

( Читать дальше )

Мотивирующим фактором в написании своего фрагмента истории, стал пост https://smart-lab.ru/blog/465721.php

В 2013 году собрал команду, для написания роботов. К этому времени была рабочая стратегия, которая давала Профит на фьючерсе индекса РТС. Основана была на индикаторе RSI. Торговал я её ручками, поэтому хотелось формализовать в робота.

 

Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.

 

 

После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.

Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.

( Читать дальше )

Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов.  Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.

Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов». Рассмотрим самую простую дельтанейтральную позицию  -стредл.

 Проданный стредл или купленный  это не важно. Будем пытаться его дельтанейтралить. Если не вдаваться в подробности формул, а выделить основное свойство такого действия, то результат будет зависеть от того расстояния, которое «набегает» нам цена базового актива. Тут появляется один важный момент: Расстояние пробегаемое базовым активом можно выразить через волатильность базового актива в процентах, но можно этого не делать. Можно использовать непосредственно «длину пробега» для оценки стоимости опциона.

 

( Читать дальше )

Кратко в предыдущих сериях День первый, день второй, день третий, претензия

Пришел официальный ответ.
как и ожидал по сути претензий ничего не написали.
На прямые вопросы дали совсем несуразные ответы.
короче прислали очередную отписку...

Разберу по пунктам ответ Финама
В пунке 1. ГО это обязательства к брокеру перед биржей почему то автоматом и для клиента за чей счет действует брокер.
Пишут что у меня была только потенциальная возможность закрыть позиции, тем самым косвенно подтверждают, что возможность открыть новые позиции для уменьшения ГО они закрыли, чем нарушили регламент!

В пункте 3. вообще смех... 
после закрытия части позиций ГО принял значение, равное 0,0!!!

В пункте 4. тоже издеваются…

( Читать дальше )

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )