Аввт

Есть формула расчета индекса RVI.

Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

( Читать дальше )

По мотивам невинно убиенных топиков 30% годовых без рисков и просадок на продаже покрытых опционов Си зафиксирую итоги прошедших двух недель (хотя это и не совсем правильно делать постфактум, тем не менее).
Посыл был такой: заводим на счет 1000 usd + рублевый эквивалент (сейчас уже 79000 руб), каждую неделю в четверг продаем стрэдл на центральном страйке из недельных опционов Si, ничего не делаем, в конце недели подсчитываем прибыль/убыток с учетом изменения курса USD.
На отдельный субсчет завел 1000 usd + 25000 руб (пожадничал). Вместо ничего не делать, решил при движении Si на 500 пп продавать еще один стрэдл уже на новом ЦС.

( Читать дальше )

В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли  все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?

NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.

В TradingView появилась прикольная фишка. Теперь платформа позволяет автоматически определять паттерны на графике, волны Эллиотта или бычий флаг или треугольник и т.д. Правда это ещё бэта версия, но выглядит классно! Ниже привожу статью с ТВ.

Мы рады сообщить о запуске открытого бета-тестирования группы новых индикаторов — Графические Паттерны. Эти шаблоны используются в техническом анализе для предсказания будущего движения цены и определения точки входа в позицию. На данный момент доступны следующие индикаторы, каждый из которых ищет соответствующий паттерн:

• Бычий Флаг (Bullish Flag);

• Вымпел (Pennant);

• Двойная Вершина (Double Top);

• Тройная Вершина (Triple Top);

• Голова и Плечи (Head and Shoulders);

• Треугольник (Triangle);

( Читать дальше )

Недавно ко мне обратился один из смартлабовцев с просьбой доработать скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/610116.php, чтобы можно было более гибко подходить к раскраске выводимой там таблицы крупных «склеенных» сделок. Я решил проделать эту работу и выложить сюда модернизированный скрипт.

Настройки раскраски таблицы производятся в самом скрипте. Я сделал какие-то настройки для светлой темы терминала, может быть, весьма далёкие от ваших идеалов. Каждый пользователь пусть настраивает сам на свой вкус через палитру RGB (для каждого из трёх основных цветов нужно выбрать интенсивности от 0 до 255), редактируя строки в начале основного скрипта.

Для работы скрипта нужен собственно сам скрипт и один или несколько файлов настроек для ваших наборов инструментов. Границы крупных и очень крупных сделок, проскальзывания и «многосоставности» сделок также пользователи настраивают под себя. В терминале QUIK запускается файл с настройками, а он в свою очередь запускает основной скрипт.

( Читать дальше )

Цитируем классиков:

Должен быть компетентным, трудолюбивым и даже умным в узких рамках своей специальности, но в то же время необходимо, чтобы он был доверчивым и невежественным фанатиком, чтобы его поведение определяли страх, ненависть, угодничество, восторженная признательность. Другими словами, его умонастроение должно соответствовать состоянию войны. И не имеет никакого значения, идет в данный момент война или нет, а поскольку окончательная победа вообще невозможна, нет разницы — выигрываем мы эту войну или проигрываем. Необходимо лишь состояние войны.

Доброй ночи, коллеги!

Хочу задать интересный вопрос, ну, или устроить интересную (для меня точно) дискуссию)

За 2 последних дня я провел ряд численных экспериментов, которые могут показывать, что ряды рыночных цен (возможно) обратимы во времени.
Нет, машину времени я не изобрел. Но определенные типы индикаторов одинаково хорошо работают (не теряют свою предсказательную способность в хорошем смысле этого слова, т.е. несут бабло, пока без учета издержек) и при обычном времени, и при инвертированном (текущем вспять).

Вроде бы в этом нет ничего необычного:
1. Если рынки подчиняются законам EWT (волновая теория Эллиотта), то все паттерны вроде симметричны к обращению времени
2. Если на рынке рулят МАшки etc. — тоже не наблюдается никаких нарушений симметрии времени

Однако:
1. Если рынок — это случайное блуждание (или геометрическое СБ) — то энтропия возрастает, не?
2. Если рыночные цены суть сумма независимых приращений цены с меняющимися МО и Д, то что?
3. Если рыночные цены суть сумма зависимых приращений цены с отрицательной корреляцией, то что?

( Читать дальше )

Статистика - это такой инструмент… Очень страшный в неумелых руках.
В умелых руках и того страшнее — способен разорвать мозг на куски.
Вот есть наборы данных (с двумя переменными x и y) I, II, III и IV, про которые известны следующие их свойства:

Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком Ф. Дж. Энскомбом.
Сами последовательности приведены ниже. Значение x одинаковы для первых трёх последовательностей.


( Читать дальше )