Блог им. _sg_

Кто Арифметику знает. Помогите.

    • 28 января 2022, 21:13
    • |
    • _sg_
  • Еще

Есть формула расчета индекса RVI.

Кто Арифметику знает. Помогите.
Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

Кто Арифметику знает. Помогите.
В методике от moex.com про это ни слова.

Всем спасибо, Вы мне очень помогли

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • RVI
3.7К | ★7
16 комментариев
+2
напишите АГ, он по-любому знает…
avatar
Домовой / Максим Сергеев
+1
Похоже на правду. Но опционы не торгую. Возможно индекс необязат и 1 в i, это же i. Не период случайно и количество? Индикаторы попробуй приведи в аналогии. Переменная.
avatar
Vladimir N.
+2

наши практически все с амер биржи сдирают, а там так

avatar
Андрей К
+1

Андрей К, спасибо.

Одновременно нашли ответ.

А в Методике от Moex этого нет.

avatar
_sg_
Андрей К, для RI берем страйки кратные  5000?
avatar
_sg_
_sg_, у ришки же страйки 2 500
avatar
Коля Маргин

Kolya_Margin,

я так полагаю, что промежуточные страйки это 2500, а основные 5000.

В методике написано брать основные страйки

avatar
_sg_

Пень Пнём,

Вы случайно формулу для Теты через Гамму не знаете ?

Там по-моему S квадрат, сигма квадрат входит.

avatar
_sg_
Пень Пнём, она самая, спасибо
avatar
_sg_
0
А я всю жизнь думал, что страйк — это когда в боулинге одним махом все кегли сбиваешь, хе-хе-хе) А тут вон оно чё, Михалыч…
avatar
Тише Воды Ниже Травы
+1
_sg_, да ну её эту науку нах.., давай к нам в инвесторы, там всё проще.🙂
avatar
Bablos
Bablos, я уже там был, спасибо
avatar
_sg_
+1
Пень Пнём, забавное у вас погоняло :)
avatar
Bablos
+1
Это АРИФМЕТИКА??? Сдаётся мне что это попахивает высшей метематикой. А арифметика… тут намедни одному школьнику 6-го класса задачу задал 3 в четвёртой степени (4), у него ответ получился 27! Маловато говорю, 81 наверное. Ну наверное говорит. Вот такая арифметика, а если посмотрят на эти формулы то точно истерика случится с народом. Образование на недосягаемой высоте.
avatar
EdvardGrey
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/USD: Кенгуру запрыгивает повыше. Но как высоко пустят медведи?
Австралийский доллар оттолкнулся от психологической поддержки 0.6900. Похоже, покупатели всерьез взялись за дело и метят в сторону горизонтали...
Фото
Олег Свиргун
22:01
Фото
Мосэнерго. Возвращение отчетов МСФО. Что там? Стоит покупать?
Последний раз про дочек ГЭХ я писал 28 мая 25г., когда Совет директоров компаний рекомендовал дивиденды за 24г. В итоге дивы за 24г....
Фото
Валентин Погорелый
17:14
Фото
«Селигдар» произвел первое золото на ЗИФ «Хвойное»
Золотоизвлекательная фабрика «Хвойное» полиметаллического Холдинга «Селигдар» (MOEX: SELG) произвела первое золото. Об этом стало известно в...
Фото
SELIGDAR
17:51
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...
Фото
Анатолий Полубояринов
14:21

полезные записи за 24 часа

★7 59 Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом деле
★5 142 В какую страну уезжать?
★5 2 Итоги недели 09.07.2026. Исламская миграция и фильм «Гражданин-мститель». Курс доллара и нефть
★4 15 Одна из самых больших опасностей для инвесторов - плечо
★4 51 Интересны ли акции и ОФЗ после просадки?
★4 35 Как совкомовские втирали дичь на конфе
★3 0 Делимобиль - облигации с бонусами
★3 28 «Семь шкур спустить»
★3 10 Портфель тает, а ты просто держишь и надеешься? Часы инвестора ещё зимой шепнули «выходи из акций» — покажу, как их читать, до заседания ЦБ 24 июля
★3 0 💓 Главное не влюбляться в компанию или почему я продал акции Полюса?
+187 35 Как совкомовские втирали дичь на конфе
+113 59 Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом деле
+113 97 Да, мы будем верить Reuters. (Московский НПЗ все еще стоит)
+106 36 На бирже появилась стабильность: индекс вновь падает на 1,8%
+96 53 Азия. Четверг.
+89 142 В какую страну уезжать?
+82 12 Ситуация на текущий момент
+70 83 Индекс МБ сегодня
+68 12 Полюс без дивидендов до 2030. Благотворительность важнее?
+55 27 Малый бизнес всё, часть 3

самые обсуждаемые сегодня

8к Российскому самолёту запретили летать в дождь, жару и холод
7к И этот туда же))) Я ржу)
4к Миллиардер Мельниченко процитировал четыре сценария развития России после СВО
3к Позиция Ирана. Интересная.
1к История в лицах: Глория Вандербильт.....
1к У Ирана есть космические силы?
1к В России надо запретить завышать цены при покупке жилья в рассрочку — зампредседателя ЦБ Мамута.
2к Поступление в десятый класс — для избранных. Стоимость одной пересдачи — от 2 до 3,5 тысяч рублей.

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн