Избранное трейдера Zarina Kurengina
Косвенно конечно, но я разъясню.
У нас на рынке есть такие инструменты, как фьючерсы на ОФЗ.
Инструменты специфичны тем, что это фьючерсы не на одну какую-то бумагу, а на корзину состоящую из нескольких ОФЗ. И они является поставочными.
Например, открываем сайт и видим, что: В фьючерс на 4 летние ОФЗ — OFZ4-3.17 входят три бумаги — ОФЗ 26214, 26215, 26217.
Так как поставка будет только по одной бумаге, то нужны некие Коэффициенты, чтобы сгладить различия между бумагами в корзине.
Поэтому биржа вводит КОНВЕРСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ(их еще называют конверсионные факторы или CF) для каждой бумаги в корзине и задаются они один раз на все время «жизни» контракта.
Получается, что Конверсионные коэффициенты нужны для того, чтобы продавец фьючерса мог поставляться любой бумагой в корзине, лишь бы сохранялось условие - Разница между Продажей фьюча и покупка ОФЗ на споте должна быть максимальна.
«Я сформулировал следующее правило: когда на узком рынке цены никуда особенно не идут, а слегка колеблются вверх или вниз, невозможно предвидеть, когда и куда они ринутся – вверх или вниз. Здесь остается лишь следить за рынком, читать ленту, чтобы выявить пределы этих малых колебаний цены, и настроиться на то, что браться за дело нужно после того, как цена пробьет уровень сопротивления – в любом направлении».
Из «Воспоминаний биржевого спекулянта»
Когда делал первые шаги на рынке, постоянно себя изматывал подобной игрой в боковике. Туда-сюда зайдешь, словишь пару лосей, а основной рывок пропускаешь, так как нет сил. И рынок улетает без тебя. Кому-то знакомо подобное?
С годами пришло понимание. Научился ждать. Принял идею непредсказуемости движений. Ищешь диапазон и пробуешь играть выходы из него. Ну а дальше… Куда тебя вынесет рывок? Тоже не знаю. Но даю прибыли расти. И все.
В очень многих книгах, семинарах, авторы довольно часто вскользь повторяют одну и ту же мысль – «На рынках зарабатывать довольно просто, но…Если все знали насколько это просто, стало бы сложно зарабатывать».
Но статистика говорит об обратном. О мизерных процентах реально зарабатывающих, тогда как остальные уходят ни чем, а в большинстве случаем и потеряв капиталы. Почему же так происходит? Очевидно все дело в пресловутом НО…Через личный опыт и наблюдения можно привести несколько причин:
Такой вот краткий обзор, может если подумать, можно и глубже капнуть.
Напомню, что когда я увидел видео с конференции в Екатеринбурге, где Андрей Беритц рассказывает про торговлю на таймфрейме внутри минуты, я был настолько удивлен и не согласен, что предложил написать свой взгляд на таймфреймы, если будет достаточный интерес. Лайков было много, и я выполняю обещанное, правда, не через видео, а текстом.
Начну с того, что для спекулянтов не выработаны еще даже простейшие теоретические понятия. Универсальный торговый метод восполняет этот пробел, но многие пока не понимают важности «теории практики», все сразу торопятся торговать, хотя надо сначала понять, кто вы и что вы будете делать на рынке.
Отдельный дисклеймер: унимет разрабатывает правила безопасной торговли только для торговли на коротких торговых периодах (до месяца), и только голубыми фишками. Этот подход дает возможность торговать на большие суммы с очень высокой доходностью.Дивидендный трейдинг, агрессивный трейдинг в глубоких эшелонах, фортс-торговлю мы не рассматриваем совсем.
Для прицельной торговли по тренду в обойме должно быть три патрона: 1. Тренд на рынке. 2. Тренд в активе. 3. Импульс для продолжения движения. И в этом посте я на примере акций NVIDIA Corp. (NVDA) покажу, как их заряжать (читай: определять). Я не случайно выбрала эту бумагу. Она наиболее точно отражает мое представление о том, как должен выглядеть график актива, чтобы его торговать в направлении тенденции.