Блог им. Grd

Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.
Многие скажут, как при таких рисках можно что-то заработать?
А, вот как: При низкой волатильности, диапазон цен снижается, стоп можно выставить достаточно короткий,
в тоже время он будет далеко от рынка, и именно из этого болота и начнётся движение\тренд.

Пример: Внизу 2 графика. Высокая волатильность и низкая.
В 1-м случае стоп\лосс большой, во 2-м случае маленький. Разница между ними аж в 10 раз!

Покупай низкую волатильность, продавай высокую!
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!
Возьмём счёт равный 100 000 руб. Покупка на уровне 10 руб. ровно.
В 1-м случае стоп защита на уровне 9 руб. Риск на акцию составляет 1 руб.
Допустим риск 2 % на сделку или 2000 руб.
Значит мы можем купить только 2000 акций.
Заходим в сделку суммой в 20 000.

Во 2-м случае стоп защита на уровне 9.90 руб. Риск на акцию 0,1 руб.
Значит мы можем купить аж 20 000 акций.
Смело заходим в сделку суммой равной 200 000, т.е. с плечом 1 к 1.
Или снижаем риск до 1% и заходим ровно на весь капитал.

Что изменилось?
Только волатильность на рынке, в данном активе, больше нечего.
Волатильность — это самое главное и первое, что должен знать торговец на рынке!

В 1-м случае, я вообще не войду в рынок, цена скорей всего отскочит от ближайшего сопротивления и пойдёт в низ, да и потенциальный заработок ничтожно мал.
Я зайду исключительно только во 2-м случае.

Но, как её измерить, эту пресловутую волатильность?
Я уже как-то писал пост на эту тему, но у нас на Смартлабе люди умные, не хотят к практикующим за советом обращаться,
но всё таки напишу снова.

Внизу 2 графика инструментов которые отлично измеряют волатильность и вкладываются средства в актив или выводятся с рынка.
Я использую недельную и дневную, вы же можете использовать например: Дневную и часовую и т.д.
2-а индикатора CCI (Показывает вложения в актив на основе торгового объёма) и Осциллятор Чайкина (Показывает волатильность на основе дневного диапазона цены). Настройки у CCI 34, для недели и дня. У осциллятора Чайкина стандартные.

На примере дневного фьючерса Евро.
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Эти 2 индикатора прекрасно работают на любом активе: Будь то фьючерс или акция.

Я надеюсь вы по достоинству оцените мой труд, и рынок в конечном итоге оценит ваш.
★123
138 комментариев
Принцип верен на все 100, тактика и  индикаторы… ну тут у каждого свой грааль.)
avatar
Kapral, Я, если честно 4 дня готовил этот пост.
Чтоб он стал действительно полезным!
avatar
Grad, вы не совсем точно понимаете что такое волатильность. Это не CCI. Что бы узнать волатильност вам надо: выбрать временной интервал, посмотреть изменение цены за этот интервал в процентах. Возвести эти данные в квадрат, потом извлечь корень, нормализовать на год и получить значение. Это значение будет больше нуля, всегда. И если вы возьмёте часовые графики, то получите годовую волатильность. Исходя из этого вы и сможете оценить высокая вола или нет.
Дмитрий Новиков, Волатильность измеряет осциллятор Чайкина, я же писал, на основе диапазона цен за прошлый периоды.
А, CCI измеряет вложения в актив на основе торгового объёма.
Так, что всё верно! Я частично согласен, но это же индикаторный анализ, без расчётов.

avatar
Grad, индикатор Чайкиной волатильность не измеряет. Вы вещи своими именами называете. Волатильность это среднеквадратичное приращение цены. У вас это отклонение скользящих, расхождение текущих, все что угодно но не волатильность. Может это что то как то коррелируется с волатильность, но это другое. Просто не корректно используется определение. И это меня ломает.
Дмитрий Новиков, Я понял вас. Индикатор является простым «Схождением-Расхождением Скользящих Средних» или MACD, который примерен к Индикатору накопления/ распределения (Accumulation/Distribution) на основе диапазона цен вчерашнего закрытия. Если закрытие в верхней части торгового диапазона, то превалируют покупатели и т.д.
Вы же небось сами знаете про индикатор Чайкина, его принцип и на чём он основан читали и т.д.
avatar
Grad, да, правильно и к волатильности отношения не имеет. Волатильность это число С помощью которого можно оценить изменение цены. Пойдет ли она дальше, или остановится. И какой риск, что ваш стоп сработает. То есть с какой вероятностью он сработает. И чем больше риск тем больше прибыль. 
Дмитрий Новиков, Из «Болота» потенциал, соотношения риск\прибыль бывает просто фантастическая. Мой личный рекорд 1 к 22 за 4 дня)))
avatar
Grad, это индикатор при входе в позицию показал, такое соотношение выбрать?
Дмитрий Новиков, Я как-то писал пост, что использую АТС — это адаптивная ТС, основана на 4 элементах, две из них МТС.
Вот это конкретно 1 часть моей АТС.
Я вообще её называю «Взгляд с высоты птичьего полёта», но использую недельный график и волатильность, а в посте написал про дневной т.к. трейдеров больше, чем инвесторов.
Соотношение было про другим инструментам, в том числе уровни Фибоначчи. Я вышел механически из сделки, в принципе как и зашёл.
avatar
Grad, ну тогда, ключевое слово это рекорд. Если бы вы использовали правильное понятие волатильности, то смогли бы понять риски. На неделе он составляет: годовая волатильность разделить на корень из 52. Это то на сколько актив мог пройти за неделю против вашей позиции в процентах. А ваш профит считался исходя из возможного роста годовой волатильности за эту неделю в процентах. Не в попугая;)
Дмитрий Новиков, Это к моей методики никакого отношения не имеет.
Это можно и нужно использовать при портфельном инвестировании.
avatar

Дмитрий Новиков, хотите сказать, что предельное движение в плюс и минус из любой точки одинаковое?

И ещё вопрос: а если именно в той точке, где мы зашли, происходит существенное изменение волатильности, необычное для предыдущего года, то мы можем пролететь гораздо дальше, чем «предельно возможная волатильность», измеренная на данных прошлого, а не настоящего и будущего.

avatar
Foudroyant, Я бы ответил, но мы начнем тогда разговаривать на разных языках. Вы то имеете ввиду предельное движение в пунктах, а у меня волатильность в логарифмах. И у этой волатильности есть доверительные интервалы. Чем дальше мы улетаем, тем вероятнее что мы вернемся. Пока мы говорим. Из данной точки мы уйдем или +0,5 или -0,5. Как далеко. Это спецфункция N(1/2*СКОтклонение из предыдущей истории) с вероятностью 34%. 
Дмитрий Новиков, а «доверительный интервал» — это что?
avatar
Foudroyant, Это из области распределений http://econom.misis.ru/S/Hel/Laba/Matem/Ma_2SluVib/SluVib_01_02.htm 
Вы поГуглите тему. Изучите основы. С середины не получится понять.
Павел (Grad), а направление позиции как определили? Что вставать нужно именно наверх, а не вниз, например?
avatar
Foudroyant, Волатильность  — это размах! Ваша ТС даёт сигнал на покупку, покупаете импульс, наоборот продажа.
avatar
Дмитрий Новиков, нет… Волатильность — это показатель, характеризующий степень изменчивости цены… То, что Вы назвали — это метод измерения волатильности… Хоть в попугаях меряйте, и это будет правильно…
Сергей Гаврилов, профит тоже в попугаях?
Grad, осцилятор можно скачать бесплатно?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Насчёт других программ не знаю.
В некоторых программах ТА, мало инструментов.
Например, Квик вообще не считаю за программу ТА, исключительно как торговый терминал для подачи распоряжений.
avatar
Grad, банк — брокер даёт вообще что? логин и пароль? или просто счёт.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Самые надёжные, как правило брокеры у которых свой банк. Брокер даёт счёт, логин и пароль, а также электронно цифровую подпись (Аналог ручной подписи) она на обычной флешки.
avatar
Grad, если банк передлагает продажу доллара наличность с разницей купли-продажи 50 копеек, это хороший брокер? банк кошелев. у Кошелева так же есть микрорайон. он начинал с недвижимости.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Я зашёл на сайт банка и сравнил с этим же Сбером. Выгодный обменный курс.
Как брокер, я не знаю, пока этого никто не скажет, т.к. брокер абсолютно новый!
У меня УралСибКапитал, но думаю перейти в ПСБ.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Кстати, вот ещё такой момент: Раз он стал ещё и брокером, соответственно он растёт в капитализации, это конечно плюс)))
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, У них по акциям хорошие условия, а на срочном рынке 15 руб. за контракт, это в 15 раз больше, чем у других! Минус также 250 руб. ежемес. за квик и отдельно за депозитарий.
Лично для меня вывод, не мой брокер.
Я плачу только комиссии за сделки и всё! Всё остальное бесплатно. А, сами комиссии средние, но сейчас перехожу в ПСБ, те же условия, но просто крупный банк и удобный интернет-банкинг. А, почему именно Банк «Кошелев»?
avatar
Grad, годовое обслуживание долларового пластика 20$/в рублях пластик стоит 250 руб.  в Промсвязьбанке всё гораздо дороже. а можно просто купить акции, затем закрыть счёт. продать акции например через год. не знаю что выгоднее: например пользоваться интернетом например по 50 р в сутки или 600 рублей как  дойная корова отдавать. если интернет на большой скорости нужен лишь очень редко для он-лайн програмирования например блоков управления автомобилем.

а 15 рублей это не 15000?

avatar
Ramon Albert Rudolfovich, 15 за сделку с одним контрактом, купля 15 и продажа 15, у других брокеров 1 руб. или ниже.

Вы хотите именно инвестировать средства, т.е. не торговать активно? Для инвестора комиссии, особо мне кажется не важны, но всё равно лучше не платить доп. сборы ежемесячные.
avatar
Grad, а что если купить сейчас а продать через два года, то за 2 года надо каждый месяц по 250р платить?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Совершенно верно!
avatar
Grad, а у вас кто брокер?
avatar
Grad, я спинным мозгом чувствую, что между чайкиным осциллятором и волой какая-то связь есть. Но не понимаю. Не могли бы Вы подробнее описать именно этот момент.
avatar
SergeyJu, Он основан на торговом диапазоне. При низкой волатильности торговый диапазон маленький — короткая свеча. Соответственно, будет происходить или консолидация в активе или сразу бурный рост. Зеркально, когда цена на «Хаях» свеча длинная — волатильность высокая и индикатор Осциллятор Чайкина уходит вверх значительно выше 0, а когда разворачивается вниз, то соответственно — это предвестник скорого снижения цены.
Дмитрий Новиков, волатильность можно измерять по-разному, чем проще метод, тем лучше... 
Сергей Гаврилов, например?
Дмитрий Новиков, ATR
Сергей Гаврилов, вы разницу между ln(close/open) и close-open отличаете? 2+2=4 также как и 2*2=4 Если эти выражения похожи, то это не значит, что это одно и тоже.
Дмитрий Новиков, а Вы суть явления, от шашечек можете отличить… Есть еще один способ — «ящик с усами».. 
Дмитрий Новиков, ln — это что?
avatar
Foudroyant, Это натуральный логарифм. С его помощью мы находим доходность. Это изменение цены в % (почти). Эти доходности мы анализируем. Не цены. Если анализировать цены то получится что вложить 1000 рублей и получить 100, то же самое, что вложить 500 и получить 100. 
Дмитрий Новиков, нормализация на год, в данном случае, как делается?
avatar
Foudroyant, Если день то на корень из 256 дней в году. 
Дмитрий Новиков, по количеству рабочих дней? 
avatar
насиловал этого чайкина давно, не сраслось с ним.Прижились всякие болинжеры, кауфманы, атры.Посмотрел у себя дневной график на евро-баксе волатильность будет падать, а у Вас этого не вижу.
avatar
Gluk, Волатильность сейчас по фьючерсу почти на 0 т.е. средняя, но деньги ещё в актив вкладываются.
А, на недельном графике деньги ещё выводятся из актива.
Недельная естественно имеет больший вес.
Я лично жду разворота недельной активности в верх.
avatar
Grad, как я понимаю, волатильность — это диапазон колебаний, не?
Заметил. что индекс РТС в день проходит, как правило, не меньше 1000 пунктов. Это ноль, не?
Кухонный трейдер, Верно понимаете.
Насчёт 2-го предложения, я точно не уверен, т.к. использую исключительно индикаторный анализ, притом механически.
Но, я посчитаю формулы на досуге, в ручную.
avatar
Русский Лоссбой, Абсолютно не согласен!
В какую сторону узнать лично для меня это не сложно, у меня нет таких проблем.

avatar
Grad, Вот с этого места нужно и вещать. А то, что написал, всем известно. Только не надо плодить сущности. Вола это амплитуда колебания цен, разница между самой высокой и самой низкой ценой актива. А ваш риск в сделке это иная мера.
avatar
Realist, Пост не о риске в сделки, а принцип действия при котором торговля действительно станет разумной.
avatar
Grad, согласен с реалистом. если знаешь направление, то какая разница какая вола. А так в вашем понимании вола — это амплитуда колебания цен, что неверно, а пишите вы про меру риска, что вообще не имеет отношения к воле.
avatar
Vanuta, Если, честно, то многие говорят про теорию, а я про практику))) Вот и вся разница! Им нужно доказать, что в теории, я профан, а мне нужны деньги и всё. Но, я то пользуюсь индикаторным анализом, а не формулы всякие. Конечно, я с ними не спорю, глупо и зачем, но согласись, что при этой методике разумно торговать!
Внизу, кстати, график Газпрома попросили проанализировать с точки зрения моей методики, посмотри, что скажешь.
Там графики мои и анализ ситуации по активу.
avatar
Grad, ну вот пример. вдруг  в газпроме например начинаются следующие движения: дневной размах вверх с утра, потом снова вниз  к нулю, и к закрытию снова вверх. формально амплитуда АТР дня та же, риск вообще не при чем. а тем временем — внимание! — волатильность увеличилась. потому что волатильность — это не размах, это направление, это ИЗМЕНЧИВОСТЬ. если рынок начал носиться туда-сюда — волатильность увеличилась, что обещает увеличение АТР, что обещает  направленное движение победившей силы.

вот реальная практика. 
avatar
Vanuta, Практика будет, если НеоМэн купит, я то точно приобрету в расчёте мин. на 1 неделю.
Я не удивлюсь даже росту в понедельник по Газпрому, так скажем отскок внутри недели, но всё равно нужно дождаться разворотной точки, чтоб не «гадать», а наверняка.
Я сам естественно буду входить по другой системе, а эта методика, как общий взгляд на ситуацию.
Итог: Пока не разумно для спекулянта, пусть инвесторы берут.

Это хорошо, что ты высказал своё мнение по Газпрому...)))

avatar
Vanuta, но разве по сути волатильность не амплитуда!?! амплитуда конечно!!! зачем спорить об очевидном. повышенная волатильность = повышенный диапазон цен = повышенный диапазон цен = повышенная амплитуда.
Зачем вкладывать в существующие понятия с четким определением что-либо свое?
может лучше придумать свой термин и свое объяснение к нему?
avatar
witwayer, 
о разве по сути волатильность не амплитуда!?! 

не амплитуда конечно, ты что.

волатильность — это «изменчивость» вообще-то,  люди забыли, что означают широко используемые рыночные понятия.
то есть если ГП сделает дневной АТР вниз, потом АТР вверх, и снова вниз за один день — амплитуда (АТР) дня не изменится, а волатильность сильно вырастет.


avatar
Vanuta, вы можете сформулировать определение величины волатильности? вы пишете что волатильность — «изменчивость». допустим, изменчивость чего? математическая величина у этой изменчивости где? каким способом она определяется?
avatar
witwayer, прохождение увеличенного расстояния внутри среднего диапазона, например АТР, за единицу времени.

я не спорю что  в финсловаре  волатильность принимается за меру риска через среднее отклонение, но изменяемость цены не равно изменчивости.

на самом деле сначала происходит увеличение амплитуды ВСТРЕЧНЫХ движений ВНУТРИ АТР, а потом побеждает кто-то один в этой борьбе и выводит цену  за рамки АТР

то есть как бы так правильнее
avatar
Vanuta, уточняем и обобщаем. амплитуда + частота.
точнее(на мой взгляд) будет так — увеличение частоты изменения цены сопровождается одновременно и увеличением ее амплитуды и как следствие — созданием  нового, увеличенного диапазона цены.
avatar
witwayer, не совсем частота.  увеличивается не кол-во встречных движений, а их размер.
avatar
Vanuta, 
Vanuta, уточняем и обобщаем. амплитуда + частота.
avatar
Русский Лоссбой, Когда увеличится волатильность, вы уже должны быть в сделки, а не как иначе!
avatar
мне, кажется, что это не совсем корректно говорить о таких выводах как «вкладываются» или «выводятся» только на основе волатильности.Я бы сказал, что волатильность утрированно может быть в трех состояниях: расти, падать, стоять на месте.
avatar
Gluk, Именно вложения в актив измеряет CCI, а не осциллятор Чайкина.
avatar
Grad, тогда может «фиксируют прибыль»)
avatar
 в недельном графике я вижу рост волатильности, быстрый боллинжер выходит из медленного


avatar
Gluk, На недельном будет у меня сигнал куплю фьючерс, а пока жду.
avatar
Grad, а вот с этим выводом, соглашусь.
avatar
вола?
бай?
не не...
раног
вставлю свои пять копеек ) почти все инструменты особенно ликвидные имеют свой характер движения, и часто на некоторых из них, волатильность может резко возрасти и держаться в течении дня, двух, независимо от движения рынка вверх вниз или боковик, и бывает значительный рост или падение без волатильности.Если конечна это амплитуда колебания цены за определенный период времени , а не еще что нибудь превращенное из простого в сложное.
avatar
Kapral, есть измеритель высоты полёта самолета. Ни кому в голову не приходило поставить его на автомобиль. Измеряется дисперсия активов и двойное отклонение этой дисперсии. И в этом есть смысл. С какого перепугу его затащили на график цены я не знаю. Так же как и не знаю вменяемую ТС на ББ. Хотя на правоту не претендую
Дмитрий Новиков, если для Вас волатильность есть прямая функция дисперсии, зачем вообще нужно это понятие? 
Считаем тупо СКО после тупого же логарифмирования, и все счастье. Так? Нет!
ИМХО, волатильность изначально более сложное понятие, я бы сказал, не одномерное ни разу,  и для разных задач, для разных ценовых рядов, вообще говоря нужны разные оценки меры рыночного разброса. И если практик что-то там недонормировал, и называет волатильностью меру разброса, выраженную в рублях, пунктах или иных единицах измерения цены, правильно было бы напрячься и понять, что же он на самом деле имеет в виду, а не глушить стандартной эрудицией.
avatar
Kapral, отклонения измеряют от дисперсии. Потом строят купол распределения и получают вероятности и риски. Объясните, какой смысл измерять отклонение цены? ББ натягивают на цену, какую закономерность хотят увидеть. Если у вас параметр всегда возвращается к средней, то понятно. Но цена то тренды имеет.
Дмитрий Новиков, Это, ли знаете теория, а у меня пост о практике!
avatar
Дмитрий Новиков, «импульс» хотят увидеть.
avatar
Можно на примере Газпрома разложить ситуацию на данный момент  учётом вашей теории волотильности?
avatar
НеоМэн, Сейчас скачаю котировки за пятницу и напишу, выложу скрины.
avatar
Grad, благодарю. Только, пожалуйста, с пояснением — какие были сигналы и что видно на данный момент. Спасибо
avatar
НеоМэн, Поддерживаю… А то пока только слова…
avatar
Пыльный заяц, Смотрите!)))
avatar
НеоМэн, Готово, пошёл пару минут кофе попью и поговорим!)))
avatar
Недельный график Газпрома



По недельному графику отчётливо видно, что цена ещё планирует снижаться как минимум 1 неделю до уровня сопротивления примерно 134 руб.

Дневной график Газпрома


На дневном графике мы видим чёткий сигнал на покупку, в том числе CCI оттолкнулся от уровня 200, что является сильным сигналом на покупку, но как мы уже знаем недельный ТФ имеет больший вес, чем дневной, соответственно мы должны немного подождать.
Акция отрабатывает фигуру «Голова и плечи» до уровня 134-135.
На этом уровне разумно приобрести акцию. Риск будет не большой!
avatar
Grad,
1) как по недельному графику видно, что «цена ещё планирует снижаться как минимум 1 неделю до уровня сопротивления примерно 134 руб.»? Это видно по субъективному взгляду на свечной график и начерченное сопротивление или на это указывают индикаторы? Поясните...
2) Как по этим индикатором можно было с высокой долей вероятности предположить ранее (декабрь-январь) о движении вниз, которое идёт в данный момент? И о движении вверх, которое началось в начале ноября?
3) Предположим, цена опустится до 134 и отскочит. Каков будет отскок, какой закладывать профит на сделку? Опять же, исходя из индикаторов, а не личного мнения.
4) И вообще, какие вы бы сделали сделки по Газпрому ранее, основываясь на этот график и индикаторы (период времени, какая сделка и какой показатель индикатора на неё указывал)?
Спасибо
avatar
НеоМэн, 1. В первую очередь индикаторы, во вторую уровень поддержки, где я провёл линию.

2. Пик волатильности и разворот в низ (Указано стрелками)

Цена находилась на пике 14 декабря.
Диапазон цен расширился и цена «Болталась на хаях», всегда после такого идёт снижение, т.к. цена уже не может расти выше, тоже самое подтверждает индикатор CCI пробивая уровень 100 вниз, а перед этим он был на уровне «почти»  200, что является как уже писал сильным сигналом!
avatar
НеоМэн, Сейчас отвечу, пару минут.
avatar
НеоМэн, не должен был Газпром падать ниже 138. я думаю  что кому-то почему-то надо было держать сбербанк, поэтому и слили газпром, татку и роснефть, чтобы были деньги на лонги в сбере.  в любой момент будет возврат к 142, а там к 145. цель 147-149. я не знаю причем тут волатильность, голова плечи, и CCI, это запаздывающие сигналы, и бесполезные в настоящие момент. покупать надо было на подходе к 140 безо всяких ТА. ниже 140 — это фактически убиение всего роста 2016 года, итак невеликого.
avatar
Vanuta, Должен, не должен, упал и всё)))
А, голова и плечи, просто отчётливо видно на графике.
Я как-то писал, что не пользуюсь классическим ТА, только уровни Фибоначчи и всё!
Я не покупаю на падение, а жду «Реальной» точки с подтверждением, т.е. наверняка.
НеоМэн же попросил с точки зрения этой методики, а у меня это только 1-я часть в сложной МТС.
Как-то так)))
avatar
Grad, «головы и плечей» не существует вообще. мало того что это крайне редко реализуемая фигура, она и рисуется по другому,  две молнии вверх и вниз. надо все таки вам подтянуть теорию, это просто гадание какое-то а не торговля. кстати уравни фибо не являются  поддержками и сопротивлениями, доказано математиками. вы просто накрутили вокруг себя мифы
avatar
Vanuta, Я знаю, что не существует, мне честно без разницы. Я же говорил, что использую исключительно индикаторный анализ.
А, насчёт работает или не работает уровни коррекции Фибоначчи, я так скажу: Работает для нас, только то, в чём мы хорошо разбираемся, т.е. исключительно на «5».
Я вот, например, не знаю опционы, они для меня не работают, да и многие другие инструменты тоже.
Для меня уровни коррекции Фибоначчи работают шикарно!
avatar
Grad, у тебя хорошая, нет не хорошая отличная ТС и пофиг как она работает, деньги то приносит, и это главное.
avatar
яже иванов, Не, то слово друг мой!)))
avatar
Grad, фибоначи описал бога?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, )))
avatar
Vanuta, Насчёт теории, вы конечно друг мой правы.
avatar
Vanuta, Вань все работает, только верить надо )))) Вера штука похлеще всяких анализов хоть тех хоть мех хоть этих )
avatar
яже иванов, Я вообще такую «штуку» заметил, что работает  для конкретного человека только то, в чём он разбирается исключительно на «5», если это не так, то инструмент для него работать не будет.
avatar
Vanuta, если рынку корректироваться ниже, то в ГП мы можем выйти из боковика с 2013г не вверх, а вниз и пробить восходящий канал на 124. Запросто… амерам нужно только хорошо скорректироваться. А пока, ИМХО, согласен с движением на 134.
avatar
НеоМэн, Во первых перед ноябрём, судя по графику мы видим мощный уровень поддержи который не хочет не как пробиваться в них, это говорит о слабости продавцов.
Во вторую очередь индикатор CCI оттолкнулся от уровня -100, что также является сильным уровнем, как и уровень -200, например. Притом волатильность была на низком уровне, а при этом «Те же умные деньги — фонды и т.д только покупают, но не продают», т.е. они повторяют «Мою» стратеги.)))
3. Самая минимальная цель на уровне коррекции по Фибоначчи 38.2% — 143-144 руб., но я думаю, что цена уйдёт дальше до уровня 149-150 (Там мощное сопротивление)
4. Вот как раз покупка в самом конце ноября, о чём писал выше, т.е. на локальном дне, что было бы «Идеально».

avatar
Grad, спасибо за вью. Но я больше хотел увидеть и услышать во вью отталкивание от теории волотильности по индикаторам. Честно, какой-то чёткой зависимости не увидел. Завтра посмотрю по подробнее. Было интересно
avatar
Grad, по моему можно как то по тех анализу месяц прогназировать но год, это не реально в каком месяце что и куда пойдет, знает только Трамп а он падла че то в твитере не пишет нехрена по это, и Ленка то же со ставкой своей мутит, да еще Мну их, вообщем, не простой год впереди.
avatar
яже иванов, Верно, изменятся фундаментальные факторы, и ТА также изменится))).
avatar
Grad, что за программы на скриншоте?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Метасток 12.
Я по закрытию дневной свечи получаю сигналы.
avatar
Morozov, Если, честно, я бы вышел по стопу, но на самом деле я не стал покупать ГП. Спустя несколько дней система «сказала», что снижение продолжится, вот я и не стал брать!

Я, кстати, не верю в фигуры ТА, в том числе Голова и плечи, просто было похоже на эту фигуру, вот и написал, хотя и вышло правильно!!!
Николай, тут Вашу книгу копипастят!
Даже картинки те же))))
avatar
НеГрустин, Не книгу))), а только картинки и не более того, взял для наглядности!
К вашему сведению.
Люди не всегда понимают, что в программах ТА, как расположены сигналы и т.д. Для большего понимания, а что тут такого страшного?
avatar
Grad, это юмор был))
avatar
НеГрустин, А, ну конечно)))
avatar
Grad, на самом деле всё правильно написал. А если ещё и через опционы это делать — то даже неважно куда пойдёт актив — вверх или вниз ;)
avatar
НеГрустин, имеете в виду открытие равных по объёму опционных позиций сразу в обе стороны в момент низкой волатильности?
avatar
Foudroyant, примитивно, да))
avatar

НеГрустин, ходить в обе стороны опционами в моменты низкой волатильности -  это Грааль?

Или есть подводные камни?

avatar
Foudroyant, ессно не грааль, но работает неплохо))
avatar
 применима ли теория графов к рынку валют?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Абсолютно на любом активе работает, ну кроме неликвидных акций.
avatar
У меня тоже есть подобная система, проверял ее на одной из кросс пар по валюте, очень хорошо работает на дистанции, использовал стратегию стредл. В месяц примерно было по 2-3 сделки.
Максим Селезнев, Да… Но, я использую АТС, а это только самая 1-я часть из неё, я выкладывал ещё 4-ю заключительную.
Но, а центральные 2 части — это коммерческая тайна.
Торгую исключительно механически, но руками)))
avatar
Максим Селезнев, Согласитесь принцип очень грамотный, как вы сказали для длинной дистанции.
avatar
Grad, Принцип хороший, он работает для многих рынков, не только для опционов.
Максим Селезнев, А, вы на фортсе опционами торгуете?
avatar
Grad, Пока что я не торгую эту систему, использую другие рынки. Торговать планирую цифровые опционы у брокера IG.
Индикатор CCI — почти аналог RSI. Пользу от Чайкина не удалось установить, запаздывает. А вообще, теория в теории абсолютно верна. Дело только в применении на практике…
avatar

Бонус: Шорт акций Аэрофлота. см. Месячный и недельный графики. Перед самым НГ диапазон резко снизился, а сегодня и в течение нескольких дней я ожидаю увеличение волатильности. И, продам его на хаях. Будет хорошая коррекция: Среднесрочная цель порядка 115, краткосрочная 130-135.

Кстати, это ваш прогноз от начала года. Пока всё выходит наоборот — рост.
avatar
НеоМэн, Шорт открыт 3 января, и закрыт чуть позже.
Всё!!! Я уже об этом писал раза 2.
Если сработала краткосрочная цель, и произошли изменения, то всё закрываем позицию в прибыль и забываем!
Выкуп по цене 140.15.
Я 2 тейкпрофита ставил 135 и 140.

smart-lab.ru/blog/380305.php
avatar
Grad, речь о прогнозе, а что вы и где продали\купили — это ваше личное дело.
avatar
НеоМэн, Вот именно. Если долго ждать и не использовать, то и прогноз теряет свою «Силу» и т.д.
Я иногда и сам использую чужие идеи и т.д.

avatar
Вот так и живём!!!)))
avatar
Я тоже  так вхожу. Только я давно уже понял что Грааль не во входе, грааль в выходе. Как выходишь из позы?
Азат Туктаров, Меня тут банили на 3 дня)))
Выхожу по уровням Фибоначчи или если цена бьётся в линию тренда.
avatar

теги блога Павел Град

....все тэги



UPDONW