<HELP> for explanation

Блог им. Grd

Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.
Многие скажут, как при таких рисках можно что-то заработать?
А, вот как: При низкой волатильности, диапазон цен снижается, стоп можно выставить достаточно короткий,
в тоже время он будет далеко от рынка, и именно из этого болота и начнётся движение\тренд.

Пример: Внизу 2 графика. Высокая волатильность и низкая.
В 1-м случае стоп\лосс большой, во 2-м случае маленький. Разница между ними аж в 10 раз!

Покупай низкую волатильность, продавай высокую!
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!
Возьмём счёт равный 100 000 руб. Покупка на уровне 10 руб. ровно.
В 1-м случае стоп защита на уровне 9 руб. Риск на акцию составляет 1 руб.
Допустим риск 2 % на сделку или 2000 руб.
Значит мы можем купить только 2000 акций.
Заходим в сделку суммой в 20 000.

Во 2-м случае стоп защита на уровне 9.90 руб. Риск на акцию 0,1 руб.
Значит мы можем купить аж 20 000 акций.
Смело заходим в сделку суммой равной 200 000, т.е. с плечом 1 к 1.
Или снижаем риск до 1% и заходим ровно на весь капитал.

Что изменилось?
Только волатильность на рынке, в данном активе, больше нечего.
Волатильность — это самое главное и первое, что должен знать торговец на рынке!

В 1-м случае, я вообще не войду в рынок, цена скорей всего отскочит от ближайшего сопротивления и пойдёт в низ, да и потенциальный заработок ничтожно мал.
Я зайду исключительно только во 2-м случае.

Но, как её измерить, эту пресловутую волатильность?
Я уже как-то писал пост на эту тему, но у нас на Смартлабе люди умные, не хотят к практикующим за советом обращаться,
но всё таки напишу снова.

Внизу 2 графика инструментов которые отлично измеряют волатильность и вкладываются средства в актив или выводятся с рынка.
Я использую недельную и дневную, вы же можете использовать например: Дневную и часовую и т.д.
2-а индикатора CCI (Показывает вложения в актив на основе торгового объёма) и Осциллятор Чайкина (Показывает волатильность на основе дневного диапазона цены). Настройки у CCI 34, для недели и дня. У осциллятора Чайкина стандартные.

На примере дневного фьючерса Евро.
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!
Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Эти 2 индикатора прекрасно работают на любом активе: Будь то фьючерс или акция.

Я надеюсь вы по достоинству оцените мой труд, и рынок в конечном итоге оценит ваш.
 

Принцип верен на все 100, тактика и  индикаторы… ну тут у каждого свой грааль.)
avatar

Aleksandr

Kapral, Я, если честно 4 дня готовил этот пост.
Чтоб он стал действительно полезным!
avatar

Grad

Grad, вы не совсем точно понимаете что такое волатильность. Это не CCI. Что бы узнать волатильност вам надо: выбрать временной интервал, посмотреть изменение цены за этот интервал в процентах. Возвести эти данные в квадрат, потом извлечь корень, нормализовать на год и получить значение. Это значение будет больше нуля, всегда. И если вы возьмёте часовые графики, то получите годовую волатильность. Исходя из этого вы и сможете оценить высокая вола или нет.
Дмитрий Новиков, Волатильность измеряет осциллятор Чайкина, я же писал, на основе диапазона цен за прошлый периоды.
А, CCI измеряет вложения в актив на основе торгового объёма.
Так, что всё верно! Я частично согласен, но это же индикаторный анализ, без расчётов.

avatar

Grad

Grad, индикатор Чайкиной волатильность не измеряет. Вы вещи своими именами называете. Волатильность это среднеквадратичное приращение цены. У вас это отклонение скользящих, расхождение текущих, все что угодно но не волатильность. Может это что то как то коррелируется с волатильность, но это другое. Просто не корректно используется определение. И это меня ломает.
Дмитрий Новиков, Я понял вас. Индикатор является простым «Схождением-Расхождением Скользящих Средних» или MACD, который примерен к Индикатору накопления/ распределения (Accumulation/Distribution) на основе диапазона цен вчерашнего закрытия. Если закрытие в верхней части торгового диапазона, то превалируют покупатели и т.д.
Вы же небось сами знаете про индикатор Чайкина, его принцип и на чём он основан читали и т.д.
avatar

Grad

Grad, да, правильно и к волатильности отношения не имеет. Волатильность это число С помощью которого можно оценить изменение цены. Пойдет ли она дальше, или остановится. И какой риск, что ваш стоп сработает. То есть с какой вероятностью он сработает. И чем больше риск тем больше прибыль. 
Дмитрий Новиков, Из «Болота» потенциал, соотношения риск\прибыль бывает просто фантастическая. Мой личный рекорд 1 к 22 за 4 дня)))
avatar

Grad

Grad, это индикатор при входе в позицию показал, такое соотношение выбрать?
Дмитрий Новиков, Я как-то писал пост, что использую АТС — это адаптивная ТС, основана на 4 элементах, две из них МТС.
Вот это конкретно 1 часть моей АТС.
Я вообще её называю «Взгляд с высоты птичьего полёта», но использую недельный график и волатильность, а в посте написал про дневной т.к. трейдеров больше, чем инвесторов.
Соотношение было про другим инструментам, в том числе уровни Фибоначчи. Я вышел механически из сделки, в принципе как и зашёл.
avatar

Grad

Grad, ну тогда, ключевое слово это рекорд. Если бы вы использовали правильное понятие волатильности, то смогли бы понять риски. На неделе он составляет: годовая волатильность разделить на корень из 52. Это то на сколько актив мог пройти за неделю против вашей позиции в процентах. А ваш профит считался исходя из возможного роста годовой волатильности за эту неделю в процентах. Не в попугая;)
Дмитрий Новиков, Это к моей методики никакого отношения не имеет.
Это можно и нужно использовать при портфельном инвестировании.
avatar

Grad

Дмитрий Новиков, нет… Волатильность — это показатель, характеризующий степень изменчивости цены… То, что Вы назвали — это метод измерения волатильности… Хоть в попугаях меряйте, и это будет правильно…
Сергей Гаврилов, профит тоже в попугаях?
Grad, осцилятор можно скачать бесплатно?
Ramon Albert Rudolfovich, Насчёт других программ не знаю.
В некоторых программах ТА, мало инструментов.
Например, Квик вообще не считаю за программу ТА, исключительно как торговый терминал для подачи распоряжений.
avatar

Grad

Grad, банк — брокер даёт вообще что? логин и пароль? или просто счёт.
Ramon Albert Rudolfovich, Самые надёжные, как правило брокеры у которых свой банк. Брокер даёт счёт, логин и пароль, а также электронно цифровую подпись (Аналог ручной подписи) она на обычной флешки.
avatar

Grad

Grad, если банк передлагает продажу доллара наличность с разницей купли-продажи 50 копеек, это хороший брокер? банк кошелев. у Кошелева так же есть микрорайон. он начинал с недвижимости.
Ramon Albert Rudolfovich, Я зашёл на сайт банка и сравнил с этим же Сбером. Выгодный обменный курс.
Как брокер, я не знаю, пока этого никто не скажет, т.к. брокер абсолютно новый!
У меня УралСибКапитал, но думаю перейти в ПСБ.
avatar

Grad

Ramon Albert Rudolfovich, Кстати, вот ещё такой момент: Раз он стал ещё и брокером, соответственно он растёт в капитализации, это конечно плюс)))
avatar

Grad

Ramon Albert Rudolfovich, У них по акциям хорошие условия, а на срочном рынке 15 руб. за контракт, это в 15 раз больше, чем у других! Минус также 250 руб. ежемес. за квик и отдельно за депозитарий.
Лично для меня вывод, не мой брокер.
Я плачу только комиссии за сделки и всё! Всё остальное бесплатно. А, сами комиссии средние, но сейчас перехожу в ПСБ, те же условия, но просто крупный банк и удобный интернет-банкинг. А, почему именно Банк «Кошелев»?
avatar

Grad

Grad, годовое обслуживание долларового пластика 20$/в рублях пластик стоит 250 руб.  в Промсвязьбанке всё гораздо дороже. а можно просто купить акции, затем закрыть счёт. продать акции например через год. не знаю что выгоднее: например пользоваться интернетом например по 50 р в сутки или 600 рублей как  дойная корова отдавать. если интернет на большой скорости нужен лишь очень редко для он-лайн програмирования например блоков управления автомобилем.

а 15 рублей это не 15000?

Ramon Albert Rudolfovich, 15 за сделку с одним контрактом, купля 15 и продажа 15, у других брокеров 1 руб. или ниже.

Вы хотите именно инвестировать средства, т.е. не торговать активно? Для инвестора комиссии, особо мне кажется не важны, но всё равно лучше не платить доп. сборы ежемесячные.
avatar

Grad

Grad, а что если купить сейчас а продать через два года, то за 2 года надо каждый месяц по 250р платить?
Ramon Albert Rudolfovich, Совершенно верно!
avatar

Grad

Grad, а у вас кто брокер?
Grad, я спинным мозгом чувствую, что между чайкиным осциллятором и волой какая-то связь есть. Но не понимаю. Не могли бы Вы подробнее описать именно этот момент.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Он основан на торговом диапазоне. При низкой волатильности торговый диапазон маленький — короткая свеча. Соответственно, будет происходить или консолидация в активе или сразу бурный рост. Зеркально, когда цена на «Хаях» свеча длинная — волатильность высокая и индикатор Осциллятор Чайкина уходит вверх значительно выше 0, а когда разворачивается вниз, то соответственно — это предвестник скорого снижения цены.
avatar

Grad

Дмитрий Новиков, волатильность можно измерять по-разному, чем проще метод, тем лучше... 
Сергей Гаврилов, например?
Дмитрий Новиков, ATR
Сергей Гаврилов, вы разницу между ln(close/open) и close-open отличаете? 2+2=4 также как и 2*2=4 Если эти выражения похожи, то это не значит, что это одно и тоже.
Дмитрий Новиков, а Вы суть явления, от шашечек можете отличить… Есть еще один способ — «ящик с усами».. 
насиловал этого чайкина давно, не сраслось с ним.Прижились всякие болинжеры, кауфманы, атры.Посмотрел у себя дневной график на евро-баксе волатильность будет падать, а у Вас этого не вижу.
avatar

Gluk

Gluk, Волатильность сейчас по фьючерсу почти на 0 т.е. средняя, но деньги ещё в актив вкладываются.
А, на недельном графике деньги ещё выводятся из актива.
Недельная естественно имеет больший вес.
Я лично жду разворота недельной активности в верх.
avatar

Grad

Grad, как я понимаю, волатильность — это диапазон колебаний, не?
Заметил. что индекс РТС в день проходит, как правило, не меньше 1000 пунктов. Это ноль, не?
Кухонный трейдер, Верно понимаете.
Насчёт 2-го предложения, я точно не уверен, т.к. использую исключительно индикаторный анализ, притом механически.
Но, я посчитаю формулы на досуге, в ручную.
avatar

Grad

Русский Лоссбой, Абсолютно не согласен!
В какую сторону узнать лично для меня это не сложно, у меня нет таких проблем.

avatar

Grad

Grad, Вот с этого места нужно и вещать. А то, что написал, всем известно. Только не надо плодить сущности. Вола это амплитуда колебания цен, разница между самой высокой и самой низкой ценой актива. А ваш риск в сделке это иная мера.
avatar

Realist

Realist, Пост не о риске в сделки, а принцип действия при котором торговля действительно станет разумной.
avatar

Grad

Grad, согласен с реалистом. если знаешь направление, то какая разница какая вола. А так в вашем понимании вола — это амплитуда колебания цен, что неверно, а пишите вы про меру риска, что вообще не имеет отношения к воле.
avatar

Vanuta

Vanuta, Если, честно, то многие говорят про теорию, а я про практику))) Вот и вся разница! Им нужно доказать, что в теории, я профан, а мне нужны деньги и всё. Но, я то пользуюсь индикаторным анализом, а не формулы всякие. Конечно, я с ними не спорю, глупо и зачем, но согласись, что при этой методике разумно торговать!
Внизу, кстати, график Газпрома попросили проанализировать с точки зрения моей методики, посмотри, что скажешь.
Там графики мои и анализ ситуации по активу.
avatar

Grad

Grad, ну вот пример. вдруг  в газпроме например начинаются следующие движения: дневной размах вверх с утра, потом снова вниз  к нулю, и к закрытию снова вверх. формально амплитуда АТР дня та же, риск вообще не при чем. а тем временем — внимание! — волатильность увеличилась. потому что волатильность — это не размах, это направление, это ИЗМЕНЧИВОСТЬ. если рынок начал носиться туда-сюда — волатильность увеличилась, что обещает увеличение АТР, что обещает  направленное движение победившей силы.

вот реальная практика. 
avatar

Vanuta

Vanuta, Практика будет, если НеоМэн купит, я то точно приобрету в расчёте мин. на 1 неделю.
Я не удивлюсь даже росту в понедельник по Газпрому, так скажем отскок внутри недели, но всё равно нужно дождаться разворотной точки, чтоб не «гадать», а наверняка.
Я сам естественно буду входить по другой системе, а эта методика, как общий взгляд на ситуацию.
Итог: Пока не разумно для спекулянта, пусть инвесторы берут.

Это хорошо, что ты высказал своё мнение по Газпрому...)))

avatar

Grad

Vanuta, но разве по сути волатильность не амплитуда!?! амплитуда конечно!!! зачем спорить об очевидном. повышенная волатильность = повышенный диапазон цен = повышенный диапазон цен = повышенная амплитуда.
Зачем вкладывать в существующие понятия с четким определением что-либо свое?
может лучше придумать свой термин и свое объяснение к нему?
avatar

witwayer

witwayer, 
о разве по сути волатильность не амплитуда!?! 

не амплитуда конечно, ты что.

волатильность — это «изменчивость» вообще-то,  люди забыли, что означают широко используемые рыночные понятия.
то есть если ГП сделает дневной АТР вниз, потом АТР вверх, и снова вниз за один день — амплитуда (АТР) дня не изменится, а волатильность сильно вырастет.


avatar

Vanuta

Vanuta, вы можете сформулировать определение величины волатильности? вы пишете что волатильность — «изменчивость». допустим, изменчивость чего? математическая величина у этой изменчивости где? каким способом она определяется?
avatar

witwayer

witwayer, прохождение увеличенного расстояния внутри среднего диапазона, например АТР, за единицу времени.

я не спорю что  в финсловаре  волатильность принимается за меру риска через среднее отклонение, но изменяемость цены не равно изменчивости.

на самом деле сначала происходит увеличение амплитуды ВСТРЕЧНЫХ движений ВНУТРИ АТР, а потом побеждает кто-то один в этой борьбе и выводит цену  за рамки АТР

то есть как бы так правильнее
avatar

Vanuta

Vanuta, уточняем и обобщаем. амплитуда + частота.
точнее(на мой взгляд) будет так — увеличение частоты изменения цены сопровождается одновременно и увеличением ее амплитуды и как следствие — созданием  нового, увеличенного диапазона цены.
avatar

witwayer

witwayer, не совсем частота.  увеличивается не кол-во встречных движений, а их размер.
avatar

Vanuta

Vanuta, 
Vanuta, уточняем и обобщаем. амплитуда + частота.
avatar

witwayer

Русский Лоссбой, Когда увеличится волатильность, вы уже должны быть в сделки, а не как иначе!
avatar

Grad

мне, кажется, что это не совсем корректно говорить о таких выводах как «вкладываются» или «выводятся» только на основе волатильности.Я бы сказал, что волатильность утрированно может быть в трех состояниях: расти, падать, стоять на месте.
avatar

Gluk

Gluk, Именно вложения в актив измеряет CCI, а не осциллятор Чайкина.
avatar

Grad

Grad, тогда может «фиксируют прибыль»)
avatar

Gluk

 в недельном графике я вижу рост волатильности, быстрый боллинжер выходит из медленного


avatar

Gluk

Gluk, На недельном будет у меня сигнал куплю фьючерс, а пока жду.
avatar

Grad

Grad, а вот с этим выводом, соглашусь.
avatar

Gluk

вола?
бай?
не не...
раног
вставлю свои пять копеек ) почти все инструменты особенно ликвидные имеют свой характер движения, и часто на некоторых из них, волатильность может резко возрасти и держаться в течении дня, двух, независимо от движения рынка вверх вниз или боковик, и бывает значительный рост или падение без волатильности.Если конечна это амплитуда колебания цены за определенный период времени , а не еще что нибудь превращенное из простого в сложное.
avatar

яже иванов

Kapral, есть измеритель высоты полёта самолета. Ни кому в голову не приходило поставить его на автомобиль. Измеряется дисперсия активов и двойное отклонение этой дисперсии. И в этом есть смысл. С какого перепугу его затащили на график цены я не знаю. Так же как и не знаю вменяемую ТС на ББ. Хотя на правоту не претендую
Дмитрий Новиков, если для Вас волатильность есть прямая функция дисперсии, зачем вообще нужно это понятие? 
Считаем тупо СКО после тупого же логарифмирования, и все счастье. Так? Нет!
ИМХО, волатильность изначально более сложное понятие, я бы сказал, не одномерное ни разу,  и для разных задач, для разных ценовых рядов, вообще говоря нужны разные оценки меры рыночного разброса. И если практик что-то там недонормировал, и называет волатильностью меру разброса, выраженную в рублях, пунктах или иных единицах измерения цены, правильно было бы напрячься и понять, что же он на самом деле имеет в виду, а не глушить стандартной эрудицией.
avatar

SergeyJu

Kapral, отклонения измеряют от дисперсии. Потом строят купол распределения и получают вероятности и риски. Объясните, какой смысл измерять отклонение цены? ББ натягивают на цену, какую закономерность хотят увидеть. Если у вас параметр всегда возвращается к средней, то понятно. Но цена то тренды имеет.
Дмитрий Новиков, Это, ли знаете теория, а у меня пост о практике!
avatar

Grad

Дмитрий Новиков, «импульс» хотят увидеть.
avatar

Gluk

Можно на примере Газпрома разложить ситуацию на данный момент  учётом вашей теории волотильности?
avatar

НеоМэн

НеоМэн, Сейчас скачаю котировки за пятницу и напишу, выложу скрины.
avatar

Grad

Grad, благодарю. Только, пожалуйста, с пояснением — какие были сигналы и что видно на данный момент. Спасибо
avatar

НеоМэн

НеоМэн, Поддерживаю… А то пока только слова…
Пыльный заяц, Смотрите!)))
avatar

Grad

НеоМэн, Готово, пошёл пару минут кофе попью и поговорим!)))
avatar

Grad

Недельный график Газпрома



По недельному графику отчётливо видно, что цена ещё планирует снижаться как минимум 1 неделю до уровня сопротивления примерно 134 руб.

Дневной график Газпрома


На дневном графике мы видим чёткий сигнал на покупку, в том числе CCI оттолкнулся от уровня 200, что является сильным сигналом на покупку, но как мы уже знаем недельный ТФ имеет больший вес, чем дневной, соответственно мы должны немного подождать.
Акция отрабатывает фигуру «Голова и плечи» до уровня 134-135.
На этом уровне разумно приобрести акцию. Риск будет не большой!
avatar

Grad

Grad,
1) как по недельному графику видно, что «цена ещё планирует снижаться как минимум 1 неделю до уровня сопротивления примерно 134 руб.»? Это видно по субъективному взгляду на свечной график и начерченное сопротивление или на это указывают индикаторы? Поясните...
2) Как по этим индикатором можно было с высокой долей вероятности предположить ранее (декабрь-январь) о движении вниз, которое идёт в данный момент? И о движении вверх, которое началось в начале ноября?
3) Предположим, цена опустится до 134 и отскочит. Каков будет отскок, какой закладывать профит на сделку? Опять же, исходя из индикаторов, а не личного мнения.
4) И вообще, какие вы бы сделали сделки по Газпрому ранее, основываясь на этот график и индикаторы (период времени, какая сделка и какой показатель индикатора на неё указывал)?
Спасибо
avatar

НеоМэн

НеоМэн, 1. В первую очередь индикаторы, во вторую уровень поддержки, где я провёл линию.

2. Пик волатильности и разворот в низ (Указано стрелками)

Цена находилась на пике 14 декабря.
Диапазон цен расширился и цена «Болталась на хаях», всегда после такого идёт снижение, т.к. цена уже не может расти выше, тоже самое подтверждает индикатор CCI пробивая уровень 100 вниз, а перед этим он был на уровне «почти»  200, что является как уже писал сильным сигналом!
avatar

Grad

НеоМэн, Сейчас отвечу, пару минут.
avatar

Grad

НеоМэн, не должен был Газпром падать ниже 138. я думаю  что кому-то почему-то надо было держать сбербанк, поэтому и слили газпром, татку и роснефть, чтобы были деньги на лонги в сбере.  в любой момент будет возврат к 142, а там к 145. цель 147-149. я не знаю причем тут волатильность, голова плечи, и CCI, это запаздывающие сигналы, и бесполезные в настоящие момент. покупать надо было на подходе к 140 безо всяких ТА. ниже 140 — это фактически убиение всего роста 2016 года, итак невеликого.
avatar

Vanuta

Vanuta, Должен, не должен, упал и всё)))
А, голова и плечи, просто отчётливо видно на графике.
Я как-то писал, что не пользуюсь классическим ТА, только уровни Фибоначчи и всё!
Я не покупаю на падение, а жду «Реальной» точки с подтверждением, т.е. наверняка.
НеоМэн же попросил с точки зрения этой методики, а у меня это только 1-я часть в сложной МТС.
Как-то так)))
avatar

Grad

Grad, «головы и плечей» не существует вообще. мало того что это крайне редко реализуемая фигура, она и рисуется по другому,  две молнии вверх и вниз. надо все таки вам подтянуть теорию, это просто гадание какое-то а не торговля. кстати уравни фибо не являются  поддержками и сопротивлениями, доказано математиками. вы просто накрутили вокруг себя мифы
avatar

Vanuta

Vanuta, Я знаю, что не существует, мне честно без разницы. Я же говорил, что использую исключительно индикаторный анализ.
А, насчёт работает или не работает уровни коррекции Фибоначчи, я так скажу: Работает для нас, только то, в чём мы хорошо разбираемся, т.е. исключительно на «5».
Я вот, например, не знаю опционы, они для меня не работают, да и многие другие инструменты тоже.
Для меня уровни коррекции Фибоначчи работают шикарно!
avatar

Grad

Grad, у тебя хорошая, нет не хорошая отличная ТС и пофиг как она работает, деньги то приносит, и это главное.
avatar

яже иванов

яже иванов, Не, то слово друг мой!)))
avatar

Grad

Grad, фибоначи описал бога?
Ramon Albert Rudolfovich, )))
avatar

Grad

Vanuta, Насчёт теории, вы конечно друг мой правы.
avatar

Grad

Vanuta, Вань все работает, только верить надо )))) Вера штука похлеще всяких анализов хоть тех хоть мех хоть этих )
avatar

яже иванов

яже иванов, Я вообще такую «штуку» заметил, что работает  для конкретного человека только то, в чём он разбирается исключительно на «5», если это не так, то инструмент для него работать не будет.
avatar

Grad

Vanuta, если рынку корректироваться ниже, то в ГП мы можем выйти из боковика с 2013г не вверх, а вниз и пробить восходящий канал на 124. Запросто… амерам нужно только хорошо скорректироваться. А пока, ИМХО, согласен с движением на 134.
avatar

НеоМэн

НеоМэн, Во первых перед ноябрём, судя по графику мы видим мощный уровень поддержи который не хочет не как пробиваться в них, это говорит о слабости продавцов.
Во вторую очередь индикатор CCI оттолкнулся от уровня -100, что также является сильным уровнем, как и уровень -200, например. Притом волатильность была на низком уровне, а при этом «Те же умные деньги — фонды и т.д только покупают, но не продают», т.е. они повторяют «Мою» стратеги.)))
3. Самая минимальная цель на уровне коррекции по Фибоначчи 38.2% — 143-144 руб., но я думаю, что цена уйдёт дальше до уровня 149-150 (Там мощное сопротивление)
4. Вот как раз покупка в самом конце ноября, о чём писал выше, т.е. на локальном дне, что было бы «Идеально».

avatar

Grad

Grad, спасибо за вью. Но я больше хотел увидеть и услышать во вью отталкивание от теории волотильности по индикаторам. Честно, какой-то чёткой зависимости не увидел. Завтра посмотрю по подробнее. Было интересно
avatar

НеоМэн

Grad, по моему можно как то по тех анализу месяц прогназировать но год, это не реально в каком месяце что и куда пойдет, знает только Трамп а он падла че то в твитере не пишет нехрена по это, и Ленка то же со ставкой своей мутит, да еще Мну их, вообщем, не простой год впереди.
avatar

яже иванов

яже иванов, Верно, изменятся фундаментальные факторы, и ТА также изменится))).
avatar

Grad

Grad, что за программы на скриншоте?
Ramon Albert Rudolfovich, Метасток 12.
Я по закрытию дневной свечи получаю сигналы.
avatar

Grad

Grad, добрый день !

Акция отрабатывает фигуру «Голова и плечи» до уровня 134-135.
На этом уровне разумно приобрести акцию. Риск будет не большой!


Как Вы ходили? Показала ли торговая система, что падение к 121руб продолжится от 134? Или по стопу вышли ?

(странно, СЛ перекинул мой комментарий ниже, на самом деле этот текст к сообщению 2017-02-19 20:38:04)

avatar

Morozov

Morozov, Если, честно, я бы вышел по стопу, но на самом деле я не стал покупать ГП. Спустя несколько дней система «сказала», что снижение продолжится, вот я и не стал брать!

Я, кстати, не верю в фигуры ТА, в том числе Голова и плечи, просто было похоже на эту фигуру, вот и написал, хотя и вышло правильно!!!
avatar

Grad

Николай, тут Вашу книгу копипастят!
Даже картинки те же))))
avatar

НеГрустин

НеГрустин, Не книгу))), а только картинки и не более того, взял для наглядности!
К вашему сведению.
Люди не всегда понимают, что в программах ТА, как расположены сигналы и т.д. Для большего понимания, а что тут такого страшного?
avatar

Grad

Grad, это юмор был))
avatar

НеГрустин

НеГрустин, А, ну конечно)))
avatar

Grad

Grad, на самом деле всё правильно написал. А если ещё и через опционы это делать — то даже неважно куда пойдёт актив — вверх или вниз ;)
avatar

НеГрустин

 применима ли теория графов к рынку валют?
avatar

Ramon Albert Rudolfovich

Ramon Albert Rudolfovich, Абсолютно на любом активе работает, ну кроме неликвидных акций.
avatar

Grad

У меня тоже есть подобная система, проверял ее на одной из кросс пар по валюте, очень хорошо работает на дистанции, использовал стратегию стредл. В месяц примерно было по 2-3 сделки.
Максим Селезнев, Да… Но, я использую АТС, а это только самая 1-я часть из неё, я выкладывал ещё 4-ю заключительную.
Но, а центральные 2 части — это коммерческая тайна.
Торгую исключительно механически, но руками)))
avatar

Grad

Максим Селезнев, Согласитесь принцип очень грамотный, как вы сказали для длинной дистанции.
avatar

Grad

Grad, Принцип хороший, он работает для многих рынков, не только для опционов.
Максим Селезнев, А, вы на фортсе опционами торгуете?
avatar

Grad

Grad, Пока что я не торгую эту систему, использую другие рынки. Торговать планирую цифровые опционы у брокера IG.
Индикатор CCI — почти аналог RSI. Пользу от Чайкина не удалось установить, запаздывает. А вообще, теория в теории абсолютно верна. Дело только в применении на практике…
avatar

НеоМэн


Бонус: Шорт акций Аэрофлота. см. Месячный и недельный графики. Перед самым НГ диапазон резко снизился, а сегодня и в течение нескольких дней я ожидаю увеличение волатильности. И, продам его на хаях. Будет хорошая коррекция: Среднесрочная цель порядка 115, краткосрочная 130-135.

Кстати, это ваш прогноз от начала года. Пока всё выходит наоборот — рост.
avatar

НеоМэн

НеоМэн, Шорт открыт 3 января, и закрыт чуть позже.
Всё!!! Я уже об этом писал раза 2.
Если сработала краткосрочная цель, и произошли изменения, то всё закрываем позицию в прибыль и забываем!
Выкуп по цене 140.15.
Я 2 тейкпрофита ставил 135 и 140.

smart-lab.ru/blog/380305.php
avatar

Grad

Grad, речь о прогнозе, а что вы и где продали\купили — это ваше личное дело.
avatar

НеоМэн

НеоМэн, Вот именно. Если долго ждать и не использовать, то и прогноз теряет свою «Силу» и т.д.
Я иногда и сам использую чужие идеи и т.д.

avatar

Grad

Вот так и живём!!!)))
avatar

Grad


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW