Постов с тегом "риск": 567

риск


Оценка рисков в трейдинге

    • 18 ноября 2022, 23:27
    • |
    • Diamond
  • Еще
Для успешного трейдинга нужна торговая система и при её разработке вы сразу начинаете с определения рисков и расчёта убытков.

В первую очередь, определяется таймфрейм для торговли — старшие таймфреймы менее шумные, а младшие могут увеличить вашу доходность взамен на возросшую сложность алгоритмов и частоту сделок. Я выделил четыре основных таймфрейма, которыми сам часто пользуюсь. В порядке возрастания риска: W -> D -> H1 -> M15. Если вы не справляетесь с рыночным шумом или вам стало гораздо сложнее находить закономерности, то повышайте таймфрейм — у вас будет меньше сделок, но они чаще будут прибыльными.

Оценка рисков в трейдинге

Далее вы должны принять необходимость фиксации убытков. Это неотъемлемая часть трейдинга и по разным причинам контроль убытков удаётся освоить не всем. Ваши торговые системы вряд ли будут генерировать 100% верных торговых сигналов, а совершённые ими сделки далеко не всегда будут на 100% прибыльными — это не ваше поражение и не признак недостаточности вашего интеллекта. Просто смиритесь с тем, что так и должно быть — в любом бизнесе есть доходы и расходы, поэтому воспринимайте трейдинг, как бизнес, в котором ваши доходы это прибыльные сделки, а расходы это убыточные сделки, комиссии и налоги. Обратите внимание, что расходы состоят из большего числа компонентов, чем доходы, а это уже логически означает, что ваши доходы должны кратно превышать расходы.

( Читать дальше )

Рискуя, можно проиграть, но не рискуя, нельзя выиграть.

 

Рискуя, можно проиграть, но не рискуя, нельзя выиграть.

Сегодня поговорим о рисках. В накоплении вашего капитала это возможно один из важнейших факторов.
Высокий риск напрямую связан с доходностью. Чем выше риск, тем выше доходность и наоборот. Как мы с Вами разбирали в посте об инфляции нам нужно держать в голове цель, обогнать инфляцию как минимум + нам нужно зарабатывать желательно 25-50% на вложенные средства чтобы быстро наращивать свой капитал.Вот тут то и кроется самая большая опасность. В надежде на быстрый и высокий доход инвестор часто забывает о рисках.
Это зачастую и приводит к потери части капитала. Который как мы уже с Вами на личном примере знаем очень тяжело создаётся.
Поэтому очень важно соблюдать баланс в выборе пути и инструментов к созданию своего капитала. Однако есть еще один важный момент, о котором в рунете не пишут. Лично ко мне это осознание пришло лишь в этом году. Важно принять одну простую мысль: РИСКИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ!!! Зафиксировались и перечитали еще раз:



( Читать дальше )

5 вариантов создания собственного капитала у среднестатистического человека

Давайте честно поговорим о создании капитала. Какие есть варианты у среднестатистического человека?

Собственно не так уж и много. Практически единственный вариант доступный большинству это долго и усердно копить/откладывать оставшиеся деньги в надежные инструменты и так много лет, пока сумма не будет той, которая как в мультфильме про золотую антилопу не позволит сказать -Достаточно. Плохая новость, что это требует десятилетий вашей жизни. Однако, в целом достижимо для каждого!!! Правда проявить выдержку и регулярно откладывать деньги в надежные инструменты тяжелый труд.

Другой более надежный и распространенный способ в короткий срок создать свой капитал — открыть свой бизнес. Тут все просто, если модель и ниша выбраны правильно, то доходность на вложенные Вами время и деньги будет составлять 1000 и десятки тысяч % Однако и риски в бизнесе такие, что можно не только с пустыми карманами остаться, но и еще быть всем должным, т.е. уйти в минус.



( Читать дальше )

Доходность/риск в ЛЧИ 2022. Странности и ошибки ранжирования в главной номинации конкурса.

Самое странное нововведение на ЛЧИ2022 это ранжирование инвесторов в главной номинации «Лучший частный инвестор» по отношению Доходнось/Риск. Возможно, конечно, это и правильно. Какой смысл в доходности в 200%, если в любой момент из-за высоких рисков счет обнулится, а с нуля уже ничего заработать не получится. Но если в прошлые годы интереснее всего было наблюдать именно за главной номинацией, то в этом году она вызывает явное недоумение. Первые места после 35 торгового дня конкурса занимают трейдеры с доходностью на 12,38% (!) и 4,2% (!!).
Доходность/риск в ЛЧИ 2022. Странности и ошибки ранжирования в главной номинации конкурса.


  А лидер в номинации «Лучший инвестор на фондовом рынке» diksidi81 имеет доходность 207,2% (!!!), то есть он увеличил свой счет за 34 дня своего участия в конкурсе более чем в 3 раза! и доходность его в 49 (Почти в пятьдесят!!) раз выше доходности 2-го места главной номинации. И этот участник хуже? НЕ ВЕРЮ.  Попробую проверить, действительно ли он проигрывает «лидерам» по отношению доходность/риск. Если вчитаться в понятие «риск», которое приведено в «Положении о конкурсе», то мы видим, что под «риском» понимается годовая волатильность дневной доходности, скорректированная так, что отклонения в убыточные дни учитываются в 100 раз больше, чем в прибыльные. Под дневной доходностью понимается доходность выше «безрисковой» доходности, принятой равной 8% годовых (или 0,0308% в день), т.к. дни считаются только те, когда идут торги и что таких дней  в году 250. Поясню понятие «волатильность», проще всего ее определить как гарантию того, что наша доходность не отклонится в течение года от средней доходности на этот процент, например, если средняя доходность 1% в день, а волатильность дневной доходности 3%, значит ежедневная доходность в течение года почти наверняка будет лежать в диапазоне от -2% (1%-3%) до 4% (1%+3%).



( Читать дальше )

RAZB0RKA вступили в силу новые риск-параметры по ГАЗПРОМ и ТАТНЕФТЬ

С сегодняшнего дня, в связи с приближающейся отсечкой по дивидендам, МОСБИРЖА изменила риск параметры по ряду бумаг

RAZB0RKA вступили в силу новые риск-параметры по ГАЗПРОМ и ТАТНЕФТЬ Что такое риск-параметры? 

www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030802

На что они влияют?

https://www.moex.com/s1586

RAZB0RKA вступили в силу новые риск-параметры по ГАЗПРОМ и ТАТНЕФТЬ

( Читать дальше )

Урок 3: риск и мани-менеджмент.

    • 19 сентября 2022, 10:55
    • |
    • V,PROFIT
  • Еще

&t=2s

Лучшая поддержка — это Ваша реакция, подписка и комменты
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Телеграм канал: https://t.me/v_crypt
Чтобы вступить в клуб по крипте:
Вся инфа тут : https://t.me/v_crypt 


Правительство купит «дружественные» валюты на $70 млрд, чтобы сбить рост рубля

Однако и тут Россия может столкнуться с проблемами: с одной стороны – риск изменения политики этих стран, а с другой – неустойчивость и волатильность валют, пишет Bloomberg


Правительство России, чтобы замедлить укрепление рубля перед тем как перейти к новому бюджетному правилу, рассматривает возможность купить «дружественных» валют, в том числе юаней, на $70 млрд (до 4,5 трлн рублей), пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию, которая обсуждалась на стратегическом совещании правительства с участием ЦБ, которое состоялось 30 августа. Предложение получило поддержку.

После начала спецоперации на Украине и введения беспрецедентного числа санкций в отношении России половина валютных резервов страны на сумму около $300 млрд была заморожена. «В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на будущие кризисы крайне сложно и нецелесообразно», — говорится в подготовленной к этой встрече презентации. «Замороженные $300 млрд не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей», — цитирует документ агентство.



( Читать дальше )

Синдром сбитого лётчика

В предыдущем посте рассказал как я проходил практику у Ильи Коровина.

Сегодня расскажу как после практики изменились мои подход к трейдингу и результаты:

 1. Системность торговли.
До практики я полагался на один метод — волновой анализ. Но на бирже есть много независимых источников информации. Полагаться на 1 источник значит ограничивать свои возможности.

Сейчас в моей торговой системе 6 независимых источников информации. Каждая моя сделка проходит чек-лист по всем 6 источникам. Благодаря такой системе частота моих прибыльных сделок увеличилась в 1,5 раза.

 2. Готовность рисковать.
Трейдинг — это всегда риск.

В начале мы приходим на рынок и ничего не боимся. Потому что не имеем опыта потерь. Потом, когда мы уже потеряли деньги и испытали негативные эмоции, мы начинаем всего бояться. Илья называл это «синдромом сбитого летчика».

( Читать дальше )

Токсичный риск.

Читаю я бесконечные рассуждения на тему, почему все теряют и размышления каковы причины и выходы из данного тупика. Кто-то говорит, что во всем виноваты стопы кто-то говорит о том, что неправильны соотношения стопа и выхода по прибыли. Но практически ни кто не приходит к выводу, что рыночный риск любого финансового инструмента несет в себе непрогнозируемый токсичный по своим свойствам риск и для целей систематического получения прибыли на капитал непригодный. И сегодня я попытаюсь приоткрыть так сказать физику того как этот токсичный риск реализуется именно его базовые свойства. Для целей эксперимента необходимо создать базовую торговую стратегию примитивную по своей логике которая станет так сказать моделью того что происходит. И так описание базовой торговой стратегии покупаем по цене [B] и продаем по цене [S] где [B<S], текущая чистая позиция [L] должна быть отлична от нуля за исключением стартового состояния [L<>0]. Получаем следующую картину, до определенного момента мы наблюдаем серию прибыльных сделок, назовем данную величину [E=(S1-B1)+(S2-B2)+(S3-B3)+…+(Sn-Bn)] где [n] количество удачных попыток. Но мы-то с вами понимаем, что данный рог изобилия не бесконечен и попытка [n+1] будет неудачная. И тут начинается магия. Понять, что мы находимся в попытке [n+1] невозможно находясь в ней, зафиксировать факт неудачной попытки можно только выйдя из неё с убытком по цене [Pt], как вы уже поняли цена [Pt] детерминирована временем нахождения в позиции либо волевым решением. Для чистоты эксперимента устраним из базовой торговой стратегии волевое решение. Далее нужно как то обозначить величину убытка в попытке [n+1] для этого создадим еще одну переменную [R=Pt-S(n+1);L<0] для неудачной короткой позиции и [R=B(n+1)-Pt;L>0] для неудачной длинной позиции. По сути [E] это накопленная премия а [R] это реализовавшийся риск в одном цикле. В идеальной модели игры с нулевой суммой, [E1+E2+…+En=R1+R2+…+Rn] но в действительности [E1+E2+…+En<R1+R2+…+Rn] это не аномалия, а затраты [C] тех, кто покупает и продает по рынку, рынок их магическим образом как то учитывает [E1+E2+…+En+C=R1+R2+…+Rn]. Как видно из модели извлекать систематически выгоду из токсичного рыночного риска невозможно по определению. Теперь посмотрим, в каких моментах происходит потери среднего спекулянта, введем переменную в виде депозита теоретического участника [D] в первом примере [En+Rn>D] то есть выход по цене [Pt] происходит не по времени, а по недостатку маржи ведь отклонение от канала может быть любым. Во втором случае рассмотрим инверсию базовой торговой системы [B>S] и там мы наблюдаем похожую ситуацию [En+Rn>D] только теперь серия стоп приказов обнуляет депозит, а не одна убыточная сделка.

....все тэги
UPDONW