В одной из прошлых заметок мне нужно было скачать исторические котировки по 650 активам. Часть из них на российском рынке, часть крипта и большая часть на рынке США. Всё, что касается крипты, валют и американского рынка качал с yahoo finance. Российский рынок качал с финама. Естественно качал с помощью питона. Дальше расскажу как это можно повторить.

Yahoo finance и python

Пакет yfinance. Гитахб github.com/ranaroussi/yfinance Установка командой: pip install yfinance

Можно качать не только дневные данные. Интервалы из документации: 1m,2m,5m,15m,30m,60m,90m,1h,1d,5d,1wk,1mo,3mo На практике данные меньше дневных сильно ограничены. Например, часовые доступны за 60 последних дней.

Перейдём к делу, как качать котировки:

import yfinance as yf

data = yf.download(«TSLA», start=«2017-01-01», end=«2017-04-30»)

Как добавить интервал:

data = yf.download(«TSLA», start=«2017-01-01», end=«2017-04-30», interval='1h')

Данные скачиваются в датафрейм. Датафрейм можно сохранить в csv:

data.to_csv('tsla.csv')

Для тикеров с московской биржи нужно добавить постфикс .ME. То есть SBER и GAZP превращаются в SBER.ME и GAZP.ME Для валют тикеры выглядят вот так RUBUSD=X Для криптовалют BTC-USD

( Читать дальше )

Всем, приветы! Удачи и профита!

На старости лет, решил упростить себе жизнь на бирже с помощью скриптов на QLUA под QUIK. Пока скрипты были простые — все шло хорошо.

Однако, все течёт, все меняется и простыми скриптами зарабатывать как раньше не получается.

Попробовал реализовать торговую идею чуть посложнее и не смог довести дело до конца потому, что запутался в алгоритме работы программы.





То есть, пока алгоритм помещался в голове — все было славно, но как только скрипт начал превращаться в программу из нескольких модулей — начались проблемы. То забуду для чего писал какой-то кусок кода, то утону в дебрях оптимизации...

Попробовал начертить на бумажке блок-схему работы программы, но когда вышел за пределы формата А1 — понял, что этот путь мне не годится. Понимаю, что я морально устарел и, возможно существуют другие подходы к алгоритмизации решения задачек.



( Читать дальше )

Закончил просмотр шикарного сериала «Подпольная империя». Что могу сказать? В нём помимо великолепной игры актёров присутствует ещё и глубочайшая воспитательная составляющая для неокрепших молодых умов.

Неважно, чем именно вы планируете зарабатывать себе на жизнь, сериал поможет вам прокачать навыки делового общения, даже несмотря на криминальную составляющую общего повествования. Главный герой в исполнении Стива Бушеми являет собой практически идеальный образ предпринимателя «вне времени».

История столетней давности удивительным образом перекликается с современными реалиями. В принципиальном отношении ничего не изменилось! Пока глупые бедные беднеют, умные богатые богатеют.

Последний сезон и вовсе как бальзам для истерзанной трейдерской души. Спойлерить не буду, смотрите и получайте удовольствие.

Насчет мошеннических звонков (СБЕР и т.д.)
можно звонить:

1. в банк (По моему опыту в СБЕР бесполезно),
2. в полицию (по 112 меня перенаправили к участковому и тот мне пожаловался, что когда его достают мошенническими звонками, он отключается...).
3. Поэтому, вот 3й вариант — ЦБ РФ:

8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)
300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

9 из 10 звонков сводятся к теме «Угроза накоплениям» либо «Операция без согласия клиента»
Порядка 80% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. Это подтверждает почти четырехкратный рост количества заблокированных городских телефонных номеров в первом полугодии 2020 года.

Подать жалобу в ЦБ РФ
https://cbr.ru/Reception/Message/Register...



( Читать дальше )

У философа Федора Гиренка есть книга «Удовольствие мыслить иначе».

В ней интересно само название. Мыслить иначе! Большинство людей не мыслят, а действуют по шаблону. Если даже и думают, то не глубоко и уж точно «не иначе». Самостоятельное мышление вызывает не только удовольствие от того, что ты сам до чего-то додумался, но и облекается во вполне себе материальные блага.

Богатый человек от бедного отличается, в первую очередь, мышлением. Пониманием мира. Интеллект позволяет тебе стать богаче. Идеальным местом для проверки мышления и финансовой реальности является биржа! Вот где, можно конвертировать мысли в деньги. И тут требуется размышлять самостоятельно. Может даже, иногда, и ошибочно, но думать самому!

Вот какие мысли посетили меня насчет того, почему инвестировать в индексы (ETF) выгодней, чем выбирать акции самому. Представьте, что вы купили акции «Аэрофлота», и вдруг началась пандемия и они упали.

( Читать дальше )

Сегодня Винды затеяли обновление. Как водится, написали, что можете продолжать работать. Диск занят на 100%, процессор чуть меньше. Никакая работа невозможна, а все на этом компе.
Начал где-то в 10 утра, потом выдал ошибку. На устранение ушло около часа. Потом запустил по новой. На текущий момент 97%. Потом пойдет перезагрузка, а это ещё минимум на час, а то и на два.
Весь день занимаюсь другими делами. Можно бы было отменить обновление, но когда нибудь все равно пришлось этим заниматься.

PS 20:29
Не понимаю, что можно целый день делать с 1-м, ну, пусть 2-мя ГБ целый день.)
На данный момент 99%. Ещё не перезагружались.

PS2 22:00
Ушли на перезагрузку.

PS3 24.04.21 ~02:00
Комп запустился в штатном режиме. Каких либо изменений в работе не увидел. Имхо, все тоже самое. Но, в общем, ничего и не ожидалось, просто ставилось очередное обновление, но оч большое.

--[[
MA volumn up down
--]]
Settings=              
        {                          
            Name = "MAV2",   -- indicator name
            per=10,               -- period			
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "MA",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,255)
                    },
                    {  
                        Name = "MA2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0,0)
                    }						
                }
       }


function Init()   
  mav1 = {}
  mav2 = {}  
  return 2
end


function OnCalculate(index)
  
  per = Settings.per
  
  if index > 1 then 
    curv = C(index)
    prevv = C(index-1)	
  else 
    curv = C(index)
    prevv = C(index)	
  end   
 
  if curv - prevv > 0 then 
    if index > 1 then 
      mav1[index] = mav1[index-1] + V(index)
	  mav2[index] = mav2[index-1] 
    else 
      mav1[index] = V(index)  
	  mav2[index] = 0
    end    
  else 
    if index > 1 then 
	  mav1[index] = mav1[index-1]
      mav2[index] = mav2[index-1] + V(index)
    else 
	  mav1[index] = 0
      mav2[index] = V(index)  
    end 
  end 
  
  if index > per then
    vv1 = mav1[index] - mav1[index-per]
	vv2 = mav2[index] - mav2[index-per]
  else 
    vv1 = 0
	vv2 = 0
  end   

  return vv1, vv2

end

Перед самым НГ купил Э.Торп «Человек на все рынки». За 1 и 2 января прочел. Книга очень интересная, от человека, который сначала создал систему выигрыша у казино в 21 (блэкджек), потом в баккара, потом в рулетку. Потом разработал методы оценки опционов, варрантов и конвертируемых облигаций, но не стал их публиковать, а поднял кучу денег в хеджфонде с их помощью. Позже все это открыли и опубликовали Блэк и Шоулз, получив за это псевдонобелевскую премию. 
Книга очень интересна описанием всяких жульнических приемов в казино и на уоллстрит. Любой поклонник светлых эльфов из страны заходящего солнца получит когнитивный диссонанс от того, как автор относится к неподкупным и прозорливым американским чиновникам. Автор много и разумно пишет о рисках, о критерии Келли, о необходимом для защиты от разорения объеме капитала. Мне лично не хватило математики в этом разделе книги, элементарно — формул. Рассказывает о множестве способов для зарабатывания денег в хеджфонде и, после, на своем счете, которые он использовал. О благотворительности и о великих ученых и финансистах, которых он встретил в своей жизни. А в целом это автобиография, которую просто интересно читать. 
 Моя оценка однозначна — высший балл.

   Год уже заканчивается и пора подводить некоторые итоги. Начну свою ежегодную серию итогов со своего хобби – программирование в области финансовых рынков. Увлёкся этим делом в конце 2005-го года. Тогда начал осваивать MQL4 в MetaTrader 4, но, через пару лет, поняв кухню ДЦ, перешёл в QUIK на реальную биржу. Тогда же, начал монетизировать своё хобби. Моя история прошлых лет, если кому интересно.

   В статье будет, возможно, много не интересного не посвящённым в программирование, поэтому можете смело прокрутить в «Выводы».

Итоги.

   В начале года не было желания что-то программировать. Часто собирался с друзьями. Мой робот в январе ушёл в минус 2% по всему счёту. Робот был настроен только в продажу рынка на деривативах, хеджируя основной портфель акций. В общем-то, это моя основная идея последних двух лет. Звёздный час робота настал в конце февраля. Как раз, когда я уехал из города, робот исправно накапливал продажи на летящем вниз рынке. Тогда я в очередной раз убедился в необходимости автоматизации. На мартовской экспирации часть средств удалось удачно перекинуть в подешевевшие акции.

( Читать дальше )

Квик + CиШарп + MаtLAb

Я знаю если вы читаете это, то вы трейдер, торгуете или торговали на бирже и с ростом вашего опыта и знаний, постепенно упирались в возможности платформы. Особенно это относиться с алготрейдеру. Надеюсь, что предложенное в этой статье и на видео решение, очень Вас порадует, возможно кого-то сразу, а кто то придет к этому со временем.

В предлагаемой связке Квик + CиШарп + MаtLAb практически нет ограничений.

Квик это великолепный поставщик данных, многие данные эксклюзивны, другие торговые платформы о них просто не знают и не транслируют. Знаю что многие ругают, а зря...

СиШарп  — это язык программирования за которым стоит вся мощь фирмы Майкрософт и MATLAB.

MATLAB – один из мощнейших на сегодняшний день пакетов обработки данных. Возможности программы покрывают практически все области математики. Так, пользуясь матлабом, Вы сможете:

Производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения, работать с векторами;

Вычислять корни многочленов любой степени, производить операции над многочленами, дифференцировать, экстраполировать и интерполировать кривые, строить графики любых функций;

( Читать дальше )