Не вижу того, что хотелось бы видеть в разделе опционы и не могу молчать.
Очень часто вижу попытки объяснить чем же так хороши опционы, но или мы объясняем плохо или одно из двух — потому предлагаю вашему вниманию новую версию.
Поскольку отгремела экспирация в январской серии и есть возможность придумать себе новую стратегию, предлагаю изучить тот подход, который близок мне.
Я умышленно не использую никаких практически индикаторов — только то, что дает мне моя стандартная настройка в Альфа-Директ. Мне остается определиться с той частью стратегии, в которой каждый товарисч смартлабовец мега-эксперт: куда же мы двинем — вверх или вниз? Или останемся на месте?
Наверное понятно, что мне похер, но почему бы не повыпендриваться?
С выражением лица Васи Олейника я буду рассуждать так: «где-то тут мы будем консолидироваться в диапазоне 1380-1420 в цифрах индекса и сделаем ложные выходы вверх, а может быть вниз, но в целом рынок смотрит скорее вниз, чем вверх, хотя вверх наверное тоже возможно, если не вниз, но как я всегда говорил, что вниз рынку будет легче, а если вверх, то я говорил, что если не вверх, то вниз, а в прошлый раз все было именно так как я говорил в своем предыдущем обзоре тока немного не угадал со временем!»


( Читать дальше )

Прочла в электричке пост http://smart-lab.ru/blog/159854.php и не смогла удержаться, чтобы не ответить.

многие на смартлабе знают, что у меня был вклад в БПФ и я попала под возмещение от АСВ.

скажу честно, когда прочла, что БПФ перестал выдавать деньги (статья в Ведомостях, на banki.ru), я испугалась (это не смотря на мое высшее экономическое образование и опыт работы в финансовой сфере). 
возраст у меня еще молодой (дефолтов в банках 90х не застала) и опыт с АСВ у меня был впервой.

что делала:
1. Пришла в банк, убедилась, что деньги не выдают. В офисе действительно были люди, которые переоформляли резко вклады, в том числе и по доверенности. НО цель переоформления было не мошенничество, не попытка вывести (Банк не выводил ни налом, ни безналом, ни ограниченными суммами), цель была разбить вклад на части, чтобы попасть под страховку (до 700т) и получить возмещение от АСВ (кстати если кто хочет этим воспользоваться — хочу предостеречь. Была статья в Ведомостях, где Набиуллина сказала что знает о таких случаях и при выплатах они будут проверять дату открытия вклада). Я дождалась своей очереди и попросила у сотрудника выписку по вкладу с подписью и печатью банка. Мне ее дали без проблем за весь период вклада.

( Читать дальше )

Ребята, есть небольшая просьба, имеется исходник файла для расчета уровней Pivot Point. Только расчет он производит по целым числам, цифер после запятой нет, поэтому не представляется возможным расчет цен с числами после запятой такие как евро\доллар втб и т.д
Прикладываю исходник
PORTFOLIO_EX VFPivot;
DESCRIPTION VFPivot;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
cSrc=«GR_RTS24»
cTrgt=«GR_RTS60»
FUNC Text2Date(Year,Month,Day)
if (LEN(Month) < 2)
Month = «0» & Month
end if
if (LEN(Day) < 2)
Day = «0» & Day
end if
result = Year & Month & Day
END FUNC
Func LogData(Prm1,Prm2)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param0», GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»))
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
CurLogLine=CurLogLine+1
End Func
FUNC MyRound(pValue)
result=floor(pValue)
label_params=create_map()
label_params=set_value(label_params,«TEXT», result)
label_params=set_value(label_params,«IMAGE_PATH», «line.bmp»)
label_params=set_value(label_params,«ALIGNMENT», «RIGHT»)
label_params=set_value(label_params,«YVALUE», result)
label_params=set_value(label_params,«DATE», Date)
label_params=set_value(label_params,«TIME», 0)
label_params=set_value(label_params,«R», 24)
label_params=set_value(label_params,«G», 107)
label_params=set_value(label_params,«B», 139)
label_params=set_value(label_params,«TRANSPARENCY», 0)
label_params=set_value(label_params,«FONT_FACE_NAME», «Tahoma»)
label_params=set_value(label_params,«FONT_HEIGHT», 14)
label_params=set_value(label_params,«HINT», result)
id=ADD_LABEL(cTrgt, label_params)
end func


( Читать дальше )

 

                                                  Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

Получили из обработки записи вебинаров от 23 и 25 декабря.

Вебинар по опционным роботам:



Вебинар по HFT и арбитражным роботам:



Запись вебинара от 26 декабря будет позже.

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

Для тех, кому понравилась книга «Кванты» (http://smart-lab.ru/blog/149059.php)

нашла на озоне новую книгу — Джеймс Уэзеролл «Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого» (http://www.ozon.ru/context/detail/id/24871728/)



О чем эта книга
Деньги, деньги, деньги… Сколько сил и изобретательности нужно, чтобы их заработать, сохранить и преумножить. И чем выше ставки, тем сложнее механизмы. Модель, предназначенную для предсказывания землетрясений, используют, чтобы предсказывать массовые обвалы фондового рынка. А сложнейшие идеи квантовой теории в скором времени могут быть использованы для создания более точного индекса потребительских цен.

Думаете, блестящего экономического образования достаточно, чтобы пересечь финансовое море?

Вот простой пример. Имя Джима Саймонса вполголоса произносят на отделениях физики Гарварда и Принстона. Он выдающийся ученый и одновременно основатель чрезвычайно успешной финансовой компании — Renaissance Technologies, а также ее именного фонда Medallion. И почти треть из двухсот сотрудников Renaissance имеют докторскую степень не в сфере финансов, а по физике, математике и статистике. Говорят, в финансовом кризисе 2007 года виноваты такие, как они, кванты. Их цитаделью были сложные модели, заимствованные из физики, но она обрушилась, столкнувшись с превратностями реальной жизни Уолл-стрит.

( Читать дальше )

Коротко по итогам года:

Хорошее:
-перестал спекулировать ! http://smart-lab.ru/blog/130108.php http://smart-lab.ru/blog/130109.php Очень хорошо, появилось больше времени. И главное, я полезнее для своего развития стал его тратить!

-возобновил инвестирование в акции ! Начал Проект «Разумный инвестор» - http://smart-lab.ru/blog/127845.php Пишу регулярно, подведение итогов первых 6 месяцев читайте в январе 2014 года.

-сдал 5.0 ФСФР, досмотрел Декстера, поменял работу ))) - http://smart-lab.ru/blog/141957.php Про то, что большая компания не всегда хорошо тут -  http://smart-lab.ru/blog/fun/118334.php

( Читать дальше )

Ну, теперь-то я знаю, как писать заголовки :)

А теперь сам ответ: никак! После такого расстройства, если все еще есть желание, то можно читать дальше...

В 2009 году я решил, что мне нужен сертификат CFA (дипломированный финансовый аналитик); особых предпосылок к этому не было, просто нужны были знания по финансам, и кто-то порекомендовал именно его. Все просто. И даже случайно.
 
Если честнее, получить я его хотел в 2008, но жалкие попытки не защитываю… Значит, ближе к концу 2009 появилось время, благодаря кризису (нет, не уволили), подготовиться к первому уровню. Всего в CFA их три, первый можно сдавать или в июне, или декабре, а остальные два — только в июне. Начал в конце августа (т.е. до экзамена оставалось примерно 3 месяца), делал это интенсивно каждый день часов по 8−10. Сначала читал книгу и выделял маркером, потом конспектировал в тетрадь. Вот так.
 


( Читать дальше )

http://img.rg.ru/pril/article/90/31/78/Spisok_bankov.pdf
П Е Р Е Ч Е Н Ь

банков, в которых оператором электронной площадки
открываются счета для учета денежных средств, внесенных
участниками закупок в качестве обеспечения заявок


1. Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое
акционерное общество)
2. Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
3. Акционерный коммерческий банк „АК БАРС“ (открытое
акционерное общество)
4. Открытое акционерное общество „АЛЬФА-БАНК“
5. Открытое акционерное общество „БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
6. Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество)
7. Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
8. Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
9. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (закрытое акционерное общество)

( Читать дальше )