SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gnom
О волатильности
- 20 декабря 2013, 17:47
- |
- Гном
Пару слов о «минимуме волы на все времена».
Вы что, не учитываете что впереди «здравствуй елка новый год»? По факту дней до экспирации сильно меньше. Это раз.
Прошлого года не ожидается, с его решениями по бюджету. Наша биржа будет вяло работать после НГ, рисков гэпа мало. Это два.
Продажа 140 пута и 145 колла дает минимум 2500п. То есть прибыльный рендж для продажи волы: 137.5 — 147.5. До 15 января. Думаете мало? Я так не думаю. Вполне можно продавать, на прицел с легким пирамидингом в случае выхода за диапазон.
Так что все нормально. Релакс энд тета )
Вы что, не учитываете что впереди «здравствуй елка новый год»? По факту дней до экспирации сильно меньше. Это раз.
Прошлого года не ожидается, с его решениями по бюджету. Наша биржа будет вяло работать после НГ, рисков гэпа мало. Это два.
Продажа 140 пута и 145 колла дает минимум 2500п. То есть прибыльный рендж для продажи волы: 137.5 — 147.5. До 15 января. Думаете мало? Я так не думаю. Вполне можно продавать, на прицел с легким пирамидингом в случае выхода за диапазон.
Так что все нормально. Релакс энд тета )
684 |
Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
13:01
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
13:19
теги блога Гном
- 50000
- GME
- Gnom
- gnom story
- X5 Retail Group
- акции
- Алексей Каленкович
- Арбитаж
- арбитраж
- брокеры
- вакансия
- Вирус
- волатильность
- выборы
- гном
- делистинг
- доллар рубль
- изи мани
- инвестиции
- кино
- книга
- коронавирус
- кризис
- кризис 2008
- криптовалюта
- крутихин
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2013
- лчи 2013 смартлаб
- Магнит
- новый год
- о жизни
- обвал
- облигации
- опрос
- опцины
- опционы
- оффтоп
- паника
- Пенсия
- поиск работы
- просто про опционы
- пузыри
- Ри
- россия
- рпс
- рубль
- седой
- собеседование
- Спред на РИ
- трейдинг
- философия
- форекс
- фьючерс ртс
- Х5
- цивилизаtion
- юмор
Ну или я просто не умею готовить январскую серию :)
С уважением,
Энергетический Дятел.
Однако я пожалуй пропущу январьский реал, поиграюсь в празднике в тестер стратегий.
ждите НГ геп, а скорее январь-февраль
Индекс VIX нормально двинулся. До FOMC страхов было много и индекс закономерно подрос (в моменте на 16,72 ходил). То есть опционная реакция была обычная.
Фьюч на VIX зажимали. Бэкворд перед Беном наблюдался существенный. Не сдали уровень(зону) 15,5 (в моменте 15,90).
И после FOMC, разумеется, фьюч осел, но опять же зажато. Появилось контанго больше пункта и на 14,20 падёж перерос в осторожные покупки.
Ничего особого в этой ситуации нет. Обычно примерно так и бывает. С другой стороны, на таких событиях и резких перестановках рынка, фьючерс на VIX даёт размах не меньше сипы, а тут совсем зажали. От продаж много не заработать, да и на разгоне страхов перед ФЕДом всё было весьма скромно. В деньгах сипи двинул раза в 2 больше.
Сейчас самая яркая ситуация на дальних страйках SPX. Вот там «картина маслом» (см. SKEW от пятницы). Всё логично, ведь когда рынок переставился выше, самые жирные путы ушли от центра. Но выглядит внушительно.