О волатильности

А лично для меня январская серия всегда в пролете. Не люблю праздничное повышение ГО и неопределенность за праздники. В новогодние дни надо отдыхать, а не таращиться в мониторчик :)

Ну или я просто не умею готовить январскую серию :)

С уважением,

Энергетический Дятел.

Гном, а что ты думаешь насчёт линукса и c++?

Да уж. Январские опционы больше всего люблю. :)

Может волотильность купить?

Скорее да чем нет. То есть скорее всего дело выгорит.
Однако я пожалуй пропущу январьский реал, поиграюсь в празднике в тестер стратегий.

Последние три года на сколько я помню… открытие всегда было гепом вверх… никах событий все в ажуре :-)

Ну да. Продавайте опционы на такой валатильности.

Немецкий, американский индекс последние сессии печатают кубики вверх с незакрытыми разрывами. Последняя стадия долбоебизма основанного на производстве денег из папье-маше. Остаюсь при мнении:- залив с понедельника.

Кстати Америка любит движения на 2-3 января устраивать сильные

Гном, а какая по вашим расчетам сейчас волатильность в 140 и 145 страйках с поправкой на «дней до экспирации сильно меньше»?

Не слежу за нашим рынком, а про SP500 докладываю:
Индекс VIX нормально двинулся. До FOMC страхов было много и индекс закономерно подрос (в моменте на 16,72 ходил). То есть опционная реакция была обычная.
Фьюч на VIX зажимали. Бэкворд перед Беном наблюдался существенный. Не сдали уровень(зону) 15,5 (в моменте 15,90).
И после FOMC, разумеется, фьюч осел, но опять же зажато. Появилось контанго больше пункта и на 14,20 падёж перерос в осторожные покупки.
Ничего особого в этой ситуации нет. Обычно примерно так и бывает. С другой стороны, на таких событиях и резких перестановках рынка, фьючерс на VIX даёт размах не меньше сипы, а тут совсем зажали. От продаж много не заработать, да и на разгоне страхов перед ФЕДом всё было весьма скромно. В деньгах сипи двинул раза в 2 больше.

Сейчас самая яркая ситуация на дальних страйках SPX. Вот там «картина маслом» (см. SKEW от пятницы). Всё логично, ведь когда рынок переставился выше, самые жирные путы ушли от центра. Но выглядит внушительно.