Ценовой диапазон акций на ipo( пред. заявки) достиг 89 — 91 $

Цена ipo (заявок) 68 $

Потенциальный рост 30%

ЛЧИ в 2010 году был, пожалуй, самым интересным с точки зрения опционной торговли. Поэтому стоит остановиться на нем гораздо более подробно, чем я предполагал ранее. Заранее приношу извинения читателю, что следующие главы будут занудно изобиловать техническими вещами и ночными разговорами, не балуя веселыми историями и забавными происшествиями. До них мы еще обязательно доберемся.
 
Глава десятая. ДМА.
 
Перед самым ЛЧИ я атаковал Мозга околорыночными индикаторами. Мне казалось, что эти вещи помогут определять некие фазы рынка, и выгодно изменять нашу стратегию в соответствии с установленными правилами.
 
— Слушай, помимо ежедневного расчета annualize дохода, который я просил вчера, можно сделать еще вот какую фишку, — я строчил Мозгу в скайп очередные идеи. Он не отвечал, но я знал, что сейчас, на том конце провода, Мозг с некоторой опаской ждет мои очередные изобретения. Сразу посылать меня вроде как неудобно, но и дав мне надежду, можно схлопотать прилично трудочасов по той теме, которой ему совсем не хотелось заниматься.
 


( Читать дальше )

Предыдущая часть   smart-lab.ru/blog/201553.php





Еще не было 6 утра, но я не спал. Это была бессонница, последние несколько дней мы работали до поздней ночи. Сегодня был долгожданный выходной, а я не мог уснуть. За окном шёл дождь, он как будто просился в гости разбиваясь об окно.
Мы все верили, что эта сделка пройдет удачно, все только и говорили о ней в компании. Это должен был стать самый удачный инвестиционный проект последних лет. Мы не собирались сами развивать это новый для нас бизнес, чтобы с него зарабатывать деньги. Все планировалось перепродать в ближайшие 3-4 года, когда стоимость активов должна достигнуть пика своей стоимости.
Мне все равно было не особо спокойно на душе, каждый день я думал об этой сделке. В случае, если что-то пойдет не так, мы могли оказаться не в самом лучшем положении.
На сегодня нужно было успокоиться и перестать переживать. В конце концов от меня уже практически ничего не зависело. Всем самым главным занимался Борис. Он организовывал встречи, нанимал вспомогательные команды юристов с большим опытом заключения подобных сделок.


( Читать дальше )

Доброе утро!

Коллеги, мы добавили на сайте Московской биржи в разделе «Информация о торгах» -> «Итоги торгов» информацию об итогах торгов по фьючерсным контрактам с ближайшей датой исполнения за период, который можно задать самостоятельно. 

Из самого интересного — история ГО с января 2008 года, объем торгов руб/контр, открытые позиции руб/контр, история цен и т.д.

Естественно, с возможностью экспорта в формате *.CSV и *.txt.

Прямая ссылка http://moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx

Просьба поставить "+". Если какая-то еще информация очень-очень необходима простому трейдеру (и при этом не продается нашим департаментом маркет-даты =)) ), а мы этого не видим и не добавляем на сайт — сообщите нам, комментарии приветствуются.

Всю информацию взял из топика http://smart-lab.ru/blog/200111.php и систематизировал, чтобы удобнее было читать Вопрос-ответ. Вопросы — SHCHUTUSHCHA, отчеты Алексея Бойко

«Лучший опционный трейдер 2014». 
1. Я так понимаю будут учитываться только сделки с опционами?
Ответ: Нет. Как и все годы прежде, победитель определяется экспертным путем, гипотетически в номинацию попадают все, кто сделал сделку хотя бы с одним опционом. Смотрим объем на опционах, доход с опционов, контрагентов, оцениваем «красивость» стратегии и ее осмысленность и т.д. Номинация на откуп организаторам, т.к. формализовать все ее критерии оценки мы так и не смогли, слишком много подводных камней.

2. Я так понимаю отдельной таблички ежедневного рейтинга по этой номинации не будет?
Ответ: По этой номинации нет отдельной таблицы, т.к. не только доход (и не столько доход) является определяющим фактором.


( Читать дальше )

Что касается победителей конкурса то все понятно а вот касаемо остальных то есть вопросы:
«Лучший опционный трейдер 2014».
1. Я так понимаю будут учитываться только сделки с опционами?
2. Я так понимаю отдельной таблички ежедневного рейтинга по этой номинации не будет?
«Лучший трейдер триатлет 2014».
3. Допустим участник имеет 200К на фортсе, 50К на  фондовом, и 50К на валютном. По итогам конкурса у него стало 250К на срочке, 100К на фондовом, и 100К на валютном, то есть заработано по 50К на каждом из рынков(33%). Я так понимаю этот участник попадает под данную категорию несмотря на то что в процентном соотношении на срочке процент заработка по сравнению с фондовым и валютным сравнительно небольшой?
4. Допустим в начале конкурса есть счета на фондовом и срочном рынке, и ты вдруг замечаешь если открыть еще счет на валютном рынке но появляются реальные шансы выиграть эту номинацию. Так вот можно ли подключить к участую 3 счет с небольшим опозданием в процессе конкурса?

( Читать дальше )

публикация Григория Исаева

И вот этот вот стартап инвесторы оценили в последнем раунде фондирования в полмиллиарда долларов. Мир по-моему окончательно рехнулся. Сегодня кстати обсуждали с одним широко известным в узких кругах HFT человеком, что для того чтобы делать успешно финансовый тот же бизнес технологичный, нужно иметь довольно не тривиальную экспертизу во многих областях, от анализа данных до железа и финансов и т.д. а выхлоп уже не такой очевидный, как раньше. В то время как люди пишут говноприложения для айфонов и зарабатывают миллиарды. Мы не в том бизнесе, пацаны:(

ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:


Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:

( Читать дальше )