Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня хочу вам рассказать о том, как я использую метод частичных покупок/продаж — метод снижения риска и увеличение математического ожидания в вашу сторону.

Метод общеизвестный, простой, основан на усреднении и пирамидинге.
Отдельно скажу, что я отношусь негативно к усреднению против тренда (Никогда не усредняюсь и вам не советую).

«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Так как я не торгую по старым данным (Не нашёл ещё брокера, который будет принимать заявки по левой стороне графика), то пример будет из последней моей открытой сделки по фьючерсу на акции Газпрома. Сделка в данное время открыта.
В посте не только данная методика, но и методика определения уровней, т.е. моя логика, как трейдера.



Для определения потенциальных уровней, я использую традиционно линии тренда и уровни Фибоначчи.
Линии тренда использую только внутри дня на часовом ТФ.

В самом начале, график я перевожу в линейный, определяю нижние точки поддержки, строю линию тренда и обратно в свечной график.

( Читать дальше )

всем привет!

обслуживаюсь в альфа-банке, вип-клиент и зарплатный клиент уже 10 лет, обслуживаюсь как физик

то есть альфа видела поступления от всех моих зарплат за 10 лет, это сумма раза в 2.5 больше чем текущая на счете

история следующая — у меня в альфе на данный момент есть деньги, что-то около пары сотен тысяч долларов

пару недель назад Альфа-Банк запросил у меня информацию о том, как я заработал эти деньги

говорит, закон 115ФЗ

изначально попросили написать документ о том, что это собственные средства и все

написал, подписал

через неделю ответ — заявление о том, что средства являются моими собственными накоплениями не является источником происхождения средств

альфа просит что-то из списка

1 2ндфл
2 договора продажи квартиры
3 договора дарения
4 договор займа
5 3ндфл
6 документы о продаже ценных бумаг

сам в целом большую часть денег скопил за прошлые 10-12 лет, хранил в другом банке (назовем его банк М). снял деньги наличными в конце 2016ого года и хранил их в ячейке.

( Читать дальше )

Убытки при использовании плеч

         
         Сейчас все брокеры предоставляют своим клиентам возможность использовать заемные средства (так называемое “плечо”) при совершении сделки купли или продажи. Выгода брокера в этом случае очевидна: чем выше сумма сделки, тем выше комиссия, которую вы платите. А вот выгодно ли вам использовать плечи?

         Человеку свойственно надеяться на лучшее, и каждый раз, когда мы заключаем сделку, мы почти уверены, что эта сделка принесет нам прибыль. Поэтому использование заемных средств, как кажется, сильно увеличивает наши шансы заработать, но, заключая сделку, на самом деле мы не можем быть точно уверены в том, как она завершится. А ведь убытки при использовании заемных средств будут расти быстрее, чем прибыль. Давайте проиллюстрируем это утверждение на конкретном примере. Пусть размер вашего депозита равен N, и вы совершаете две полных сделки (покупка и последующая продажа), устанавливая стоп-лосс и тэйк-профит на уровне 10% от суммы покупки. При этом одна из сделок закрывается у вас по прибыли, а другая по убытку. Обратите внимание, что общий результат двух сделок не зависит от того, какая была первой, прибыльная или убыточная. Пусть, например, первой будет прибыльная сделка. Теперь посмотрим, как изменится размер вашего итогового счета, если вы будете торговать на всю сумму своего депозита, а также при использовании плеч. Чтобы упростить процедуру расчета, не будем учитывать комиссионные издержки. Полученные результаты приведены в таблице 1:

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

          Писать много не буду. Напомню лишь о том, что если у Вас есть стойкое желание автоматизировать свою торговлю при этом сделать это с минимальными издержками без покупки дорогостоящего ПО, то решением может стать использование возможностей сайта Tradingview  и моего парсера (см. детальную информацию о нем в постах:1, 2  и 3).

Возможности сайта Tradingview:

1. Написание торговых стратегий любой сложности с использование большого количества встроенных индикаторов и уже готовых скриптов. По мне встроенный язык PinrScript (скриптовый язык понятный даже не программисту) на много удобнее, чем построение робота из визуальных блоков (а главное точнее быстрее).
2. Тестирование стратегий с использование внутреннего тестера (модуль оптимизации, к сожалению, отсутствует).
3. Большое трейдерское сообщество, можно подчерпнуть интересные идеи.
4. График котировок в режиме реального времени, а главное всё вышеописанное бесплатно.

( Читать дальше )

                                                                     Утро началось с третьей попытки...



1. Техническая картина в нефти была бы грустной, если бы не была такой красивой. Котировки вплотную спустились к сильному уровню поддержки. Можно даже сказать, к зоне сильных уровней, любой из которых может вытолкнуть их наверх.


( Читать дальше )

В таблице направленная покупка недельных колов Ri за день до экспирации. Ближайший страйк вне денег. Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности. Рост рынка скорее всего продолжится, и стоимость опциона будет еще выше, но если это не произойдёт примерно сейчас и опцион не выйдет в деньги, то завтра он будет стоить около нуля. Так что решил зафиксировать прибыль.



Пишите в комментарии, если интересно, и я выложу полное описание всех сделок из таблицы

-------------

 

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте

Биржа для меня никогда не была основным источником дохода, тем не менее к началу 2017 г. у меня на счетах брокеров скопилась определенная сумма. Хотя некоторые системы и показывали в среднем 40% годовых (а некоторые в среднем сливали по 20%), не нравилась нестабильность результатов и не было уверенности в будущих результатах.

В феврале мне попался достаточно интересный проект — строительство магазина под сдачу X5 Retail Group. Сеть активно развивалась и предлагала неплохие арендные ставки. Доходность моего проекта должна была составить 25-35% годовых стабильной прибыли с договором на 10 лет. Что было очень интересно. Однако, руководитель сети, ответственный за открытие данного магазина заложил свои интересы в ежемесячный доход и моя прогнозируемая прибыль снизилась до 10-15%. Я принял решение не входить в данный проект.

Но желание осталось))
И той же весной мне попался недострой (голые стены и часть крыши, участок-пустырь) в одной курортной зоне на Урале по привлекательной цене, который я решил выкупить под небольшую гостиницу. В процессе строительства были серьезные сомнения в окупаемости, т.к. гостиничный бизнес для меня был незнаком. Но было понятно, чтобы привлекать отдыхающих в межсезонье нужно «бежать» быстрее конкурентов, и к лету 2018 я запустил уличный бассейн, баню, мангальную зону и зону отдыха. Сам комплекс сделан в формате апарт-отеля (в каждом номере своя кухня, отдельные удобства и общий каминный зал). Сейчас начал строительство второго корпуса. Долго описывать строительство не буду, обозначу только основные параметры, которые удалось достичь:

( Читать дальше )

Посмотрел видео и понял, что насколько путаная наша профессия в части терминов и определений. «Плечи», «риск», «стопы», «хэдж»  - от того, как это определялось в дискуссии с обеих сторон, у меня просто остатки волос «вставали дыбом».

Сразу скажу, то под трейдером я понимаю лицо, принимающее решение о покупке-продаже активов на финансовом рынке.  В этом смысле и спекулянт, пытающийся «словить» несколько «пипсов»  в «стакане» и инвестор, который покупает акцию в расчете на высокие дивиденды – трейдеры.

Первое, что бросается в глаза, что люди порой не отдают себе отчета, чем они торгуют. Особенно меня поразило выражение: «если лонг и шорт – это хэдж». Да никакой это не «хэдж»!

«лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;

«лонг актив 1 – шорт актив 2 на один и тот же объем «в деньгах по номиналу»» — это торговля спредом между двумя активами и мы совсем не ошибемся, если заменим слово «актив» на слово «портфель» (кстати, любой индекс – это портфель) и статистический арбитраж – это контртрендовая торговля  на спреде, а Long Short term – трендовая на  том же спреде;

( Читать дальше )

                              Ты можешь знать всё что угодно, но пока ты 
                              не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!
                             (Р.Бах)


Всем трям и привет пятничное!
Сегодня я буду разрушать легенды! 
или трейдерские стереотипы. ) Все знают такие красивые слова как корреляция, зеркальность, опережающий индикатор… это то, что я сходу вспомнила. ааа, да, есть еще объемы, волатильность, и т.д. и т.п. 
Вот! названия и понятия красивые, и даже что то значат умное. И последнее время часто читаю о том, что серебро является опережающим индикатором, то есть оно первое задает движение, а уже потом подтягивается золото. ага....

( Читать дальше )

Если индекс VIX называют индексом  страха, то опционы на UVXY (ETF отображающий двойной VIX через какое-то время) – это опционы на ужас. Зачем я решил написать эту статью? Целей несколько — в кого-то она вселит надежду, кого-то убережет от моих ошибок, кто-то создаст на этой базе систему, кто-то покритикует меня, а я сам вновь переживу эти события, и взгляну на них со стороны.

Итак,  2018 апрель 16, тоскливо, очень тоскливо. Я опять потерял половину своих денег. Нет, такое уже случалось несколько раз, я с трудом восстанавливался, свинья зарекалась не жрать говна, и вот опять. Но на этот раз все было гораздо хуже. В то, что я слил, входило недавно проданная трехкомнатная квартира, дача с приличным участком земли и все, что я заработал за пять лет торговли. Трейдер сраный. Торгуя и так довольно рискованно, когда я был в приличном минусе, то начинал дико рисковать, дергаться, увеличивать объемы, пытаясь отыграться. И вот закономерный результат – вместо двадцати процентов убыток составил пятьдесят. А вернуть – надо заработать все сто. Ах, если бы вернуть убыток в  те двадцать, это было бы такое счастье!

( Читать дальше )