В моем хозяйстве более двух десятков карт от различных банков: как дебетовых, так и кредитных. Большинством из них я активно пользуюсь, причем каждый месяц это могут быть разные карты, так как условия программы лояльности и обслуживания в банках меняются. 

 • С помощью дебетовых карт активно кэшбэчу (около 15 штук) в эксперименте «Капитал с кешбэков и скидок», в котором заработал около МИЛЛИОНА руб.

 • С помощью кредитных карт (8 штук) заработал более ПОЛУМИЛЛИОНА руб. полностью на заемные средства в эксперименте «Капитал с кредиток».

При этом я сторонник минимализма  в том, что касается материальных вещей, и с собой ношу минимум из этих карт. Как же я ими пользуюсь?

Что у меня в кошельке?

С собой ношу — всего 2 карты: дебетовки банков, которыми чаще всего пользуюсь. Использую их как мобильный кошелек, куда перевожу средства с других карт. 



Кстати, не забываю сейчас таскать с собой и кэш, а то в России все чаще блочат мобильный интернет. 

«Я закрыл ИИС и рассчитывал, что налога с прибыли не будет. А брокер удержал почти 600 000 ₽!» — с такой проблемой к нам обратился Алексей.

В чем была ошибка

Алексей открыл ИИС старого типа и выбрал вычет типа Б — освобождение от налога на доход от операций. Все шло по плану, пока он не решил закрыть счет. Брокер при закрытии удержал налог с прибыли — почти 600 000 ₽.

Для применения вычета типа Б брокеру необходимо предоставить справку из ФНС о том, что владелец счета ранее не получал вычет со взносов.

Без этого документа брокер по умолчанию удерживает налог. Алексей не знал об этом требовании и не подал справку вовремя.

Как мы помогли

Эксперты НДФЛки объяснили Алексею: деньги не потеряны, их можно вернуть через налоговую декларацию.

• помогли Алексею получить нужную справку в ФНС
• собрали все подтверждающие документы
• подготовили налоговую декларацию с подробными пояснениями

Результат

Автоматическая торговля начинается не с написания робота, а с простого вопроса: «А как вообще выглядит общение с биржей через программу?» Хорошая новость — чтобы это понять, не обязательно сразу писать код. Можно отправить первые запросы к API руками, в удобном визуальном интерфейсе, и сразу увидеть, как все работает.

В этой статье разберем, как сделать это через Postman — бесплатный инструмент, в котором можно обращаться к API БКС без единой строки кода. Получим токен, запросим цену Сбербанка и даже выставим реальную заявку — все за несколько кликов.

Коротко: что такое торговый API и зачем он нужен

API БКС — это интерфейс, через который ваши программы общаются с торговой системой напрямую. Вместо того чтобы вручную кликать в торговом терминале, вы отправляете команды по сети: «дай текущую цену», «выставь заявку», «покажи мои позиции». Биржа отвечает — программа реагирует.

Это фундамент алгоритмической торговли: робот может следить за рынком и выставлять заявки круглосуточно, без участия человека, без эмоций и задержек. Но прежде чем доверять роботу реальные сделки, полезно своими руками понять, как устроены эти запросы. Здесь и пригодится Postman.

1. Методология

Исследование рассматривает классическую систему моментума — покупку акций с наибольшим ростом за предшествующие N месяцев. Цель: найти возможности увеличения доходности и снижения рисков относительно базовой реализации.

Ребалансировка: производится в последний торговый день каждого месяца. В этот день по цене открытия 10:00 продаются позиции которые выходят из топ-K, и покупаются новые. 

Сигнал: open[t] / open[t−252] − 1 (годовой моментум на открытиях 10:00)

Отбор: Топ-K акций по сигналу с фильтром [нижний порог, верхний порог]

Вход: open[t] — то же открытие, в которое считался сигнал

Удержание: До следующей ребалансировки (~21 торговый день)

Выход: open[t_next] — открытие следующей ребалансировки

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.

Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?

Новый проект QUIK-python портирует нативный QUIK Lua API прямо в Python — с сохранением всей гибкости оригинала и удобством современного async-кода.

Ключевые особенности и преимущества

-  Полностью асинхронный клиент — коллбеки данных из стаканов, сделок и свечей не блокируют основную логику.

-  Прямой доступ к API QUIK — вызывайте функции Lua напрямую из Python-кода.

-  Событийная модель — подписывайтесь на стаканы, свечи и сделки, получая события прямо в Python.

— 🐍 Нативный Python-код — всё, от коллбеков до торговой логики, пишется на чистом Python с доступом к его экосистеме (NumPy, Pandas, asyncio и др.).

Если вдруг зажглось у вас зарубиться в спекуляции, то напоминаю что на смартлабе есть польза для трейдеров:
удобный калькулятор фьючерсов
http://calc.smart-lab.ru/
Все профи пользуются им.
Если что, ссылка на калькулятор находится в котировках фьючерсов: smart-lab.ru/q/futures/

Недавно Илья Коровин представил публике комбинацию из вклада и набора опционов, не имеющую риска и обещающую доходность в 60%. 

smart-lab.ru/blog/1213171.php

Давайте разберемся:

Портфель ценных бумаг на (B,S)-рынке — это набор финансовых активов, который инвестор формирует для управления рисками и получения дохода на финансовом рынке, где используются два основных актива: безрисковый актив В (например, банковский депозит или облигации) и рисковый актив S (например, акции или опционы).

Общая доходность такого портфеля — это взвешенная сумма доходностей рискового актива S со стохастической доходностью и безрискового актива B с предсказуемой доходностью.

На (B,S)-рынке, предполагаемом арбитражно-свободным (в соответствии с фундаментальной теоремой финансовой математики), портфель не может приносить гарантированную прибыль превышающую безрисковую ставку r без дополнительного риска — это свойство обеспечивает справедливую оценку активов и производных инструментов. То есть в любой момент времени сохраняется зависимость: портфель с большей долей В (безрисковый актив) менее рискован, но имеет меньшую потенциальную доходность, и наоборот.

Забирайте подробный гид, после которого у вас точно не останется вопросов по этому инструменту.

Кроме одного: почему я не торговал «вечниками» раньше?

Прошло уже четыре года с начала серии постов об эксперименте портфельного инвестирования на сервисе Комон.

Напомню идею эксперимента.

Был создан модельный портфель из 10 лучших стратегий, отобранных по критериям:

1. Существование стратегии более 1 года.

2. Максимальная просадка менее 25%

3. Рекомендуемая сумма для автоследования не более 300 тыс руб.

4. ИТА<10

Условная сумма инвестирования была 3 млн рублей. Целью было выяснить, можно ли заработать на портфельном инвестировании за год, обогнав хотя бы депозит, основываясь на таких простых критериях отбора.

После первой публикации читателями было предложено создание еще одного портфеля состоящего из 6 стратегий, которые имеют наибольшее количество подписчиков. Было высказано предположение, что эти лучшие стратегии, по мнению подписчиков, должны показать тоже хороший результат.

Второму портфелю было так же выделено 3 млн рублей для более удобного сравнения.