1. Методология

Исследование рассматривает классическую систему моментума — покупку акций с наибольшим ростом за предшествующие N месяцев. Цель: найти возможности увеличения доходности и снижения рисков относительно базовой реализации.

Ребалансировка: производится в последний торговый день каждого месяца. В этот день по цене открытия 10:00 продаются позиции которые выходят из топ-K, и покупаются новые. 

Сигнал: open[t] / open[t−252] − 1 (годовой моментум на открытиях 10:00)

Отбор: Топ-K акций по сигналу с фильтром [нижний порог, верхний порог]

Вход: open[t] — то же открытие, в которое считался сигнал

Удержание: До следующей ребалансировки (~21 торговый день)

Выход: open[t_next] — открытие следующей ребалансировки

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.

Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?

Новый проект QUIK-python портирует нативный QUIK Lua API прямо в Python — с сохранением всей гибкости оригинала и удобством современного async-кода.

Ключевые особенности и преимущества

-  Полностью асинхронный клиент — коллбеки данных из стаканов, сделок и свечей не блокируют основную логику.

-  Прямой доступ к API QUIK — вызывайте функции Lua напрямую из Python-кода.

-  Событийная модель — подписывайтесь на стаканы, свечи и сделки, получая события прямо в Python.

— 🐍 Нативный Python-код — всё, от коллбеков до торговой логики, пишется на чистом Python с доступом к его экосистеме (NumPy, Pandas, asyncio и др.).

Если вдруг зажглось у вас зарубиться в спекуляции, то напоминаю что на смартлабе есть польза для трейдеров:
удобный калькулятор фьючерсов
http://calc.smart-lab.ru/
Все профи пользуются им.
Если что, ссылка на калькулятор находится в котировках фьючерсов: smart-lab.ru/q/futures/

Недавно Илья Коровин представил публике комбинацию из вклада и набора опционов, не имеющую риска и обещающую доходность в 60%. 

smart-lab.ru/blog/1213171.php

Давайте разберемся:

Портфель ценных бумаг на (B,S)-рынке — это набор финансовых активов, который инвестор формирует для управления рисками и получения дохода на финансовом рынке, где используются два основных актива: безрисковый актив В (например, банковский депозит или облигации) и рисковый актив S (например, акции или опционы).

Общая доходность такого портфеля — это взвешенная сумма доходностей рискового актива S со стохастической доходностью и безрискового актива B с предсказуемой доходностью.

На (B,S)-рынке, предполагаемом арбитражно-свободным (в соответствии с фундаментальной теоремой финансовой математики), портфель не может приносить гарантированную прибыль превышающую безрисковую ставку r без дополнительного риска — это свойство обеспечивает справедливую оценку активов и производных инструментов. То есть в любой момент времени сохраняется зависимость: портфель с большей долей В (безрисковый актив) менее рискован, но имеет меньшую потенциальную доходность, и наоборот.

Забирайте подробный гид, после которого у вас точно не останется вопросов по этому инструменту.

Кроме одного: почему я не торговал «вечниками» раньше?