Избранное трейдера Дмитрий Власов

по

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

ТСЛаб - пошаговое руководство по созданию стратегии. Что лучше использовать - кубики (визуальное программирование) или TSLab API (C# + Visual Studio)?

В начале года стартовал проект «Лаборатория Трейдинга», задуманный и реализованный мною совместно с компанией АЛОР БРОКЕР. После встреч с трейдерами нескольких городов (Чебоксары, Воронеж, Москва) и проведённой онлайн-встречей дружная команда исследователей нашей лаборатории переместились в виртуальное пространство и на текущий момент освоили уже 7 онлайн занятий.

Сегодня решил поделиться со СМАРТ-ЛАБОМ видео, которое было записано как часть одного из уроков. В этот раз мы рассматривали структуру торговой стратегии. Причём смотрели — как создавать аналогичную стратегию двумя разными способами: с помощью визуального программирования (знаменитые кубики ТСЛаб) и с помощью написания кода на языке C# в Visual Studio.



( Читать дальше )

ТОП-10 дивидендных историй 2019 года по версии Атона (Таблица)

Собственно вот:
ТОП-10 дивидендных историй 2019 года по версии Атона (Таблица)
На смартлабе тоже есть таблица дивиденды и прогнозы по ним на 2019 год
Там у нас есть табличка с топ выплаченных по итогам последних 12 мес дивидендов.
Так вот как ни странно, куча компаний из этого списка не попали в топ Атона.
Какие есть версии, почему?
ТОП-10 дивидендных историй 2019 года по версии Атона (Таблица) 
А вот где потеряшки:
ТОП-10 дивидендных историй 2019 года по версии Атона (Таблица)
Как я понял, Атон вообще исключил из прогноза региональные сети MRKV, MRKP, LSNGP.
Мечел тоже видимо не покрывают)

+ странно почему ЛСРа нет в списке топов

Индикатор канал Боллинджера

Всем привет. 
Аудитория возжелала послушать об индикаторах которые я использую в торговле. 

В этом видео я расскажу об индикаторе канал Боллинджера.

1) Об индикаторе
2) Подстройка
3) Правила индикатора.

Стоит запомнить, что любой индикатор не самодостаточен и является дополнением к основному анализу, например я использую фундаментальный анализ, а индикаторы идут в дополнение. Если вы чистый технарь, то нужен комплекс индикаторов с разными способами анализа цены. 



( Читать дальше )

Пока все обсуждают Зорро, BWS обогнали индекс почти в 3 раза!

    • 18 января 2019, 19:07
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Пока все обсуждают Зорро, BWS обогнали индекс почти в 3 раза!


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за прошедшую неделю с 11.01.2019 по 18.01.2019.

Пока все обсуждают Зорро, BWS обогнали индекс почти в 3 раза!

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

А теперь прошу обратить внимание на таблицу 2, в которой приведено сравнение доходности лучших бумаг недели с индексом МосБиржи:

Пока все обсуждают Зорро, BWS обогнали индекс почти в 3 раза!



( Читать дальше )

Торговый робот на Lua для QUIK.

    • 27 декабря 2018, 09:39
    • |
    • XXM
  • Еще

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:

Торговый робот на Lua для QUIK.

Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Подгонка и другие методы подбора параметров.

Решили провести небольшой тест — на примере простейшей стратегии проверить, какие будут результаты, если заниматься “тупой” подгонкой стратегии. Стратегия — пересечение 2 скользящих средних(SMA). Метод анализа/тестирования — Walk Forward Analysis, чтобы долго не расписывать, что это такое, посмотрите короткое видео — https://www.youtube.com/watch?v=f_7LKRfVpng&t=1s. Мы несколько лет используем именно этот метод анализа стратегий. Инструмент на котором будем тестировать — наш любимый фьючерс Si.

Исходные данные:
— исторические данные фьючерса на курс рубль/доллар;
— трендследящая стратегия на двух простых скользящих средних(лонг при пересечении быстрой скользящей медленную снизу вверх, переворот в противоположном случае); Таймфрейм стратегии — 5 мин, стартовый депозит — 1 млн рублей, вход по рынку,  объем лота для входа в сделку — на весь депозит без плеча, комиссия 10р на круг на контракт. 
— TSLab 1.2
Пример сделок:
Подгонка и другие методы подбора параметров.



( Читать дальше )

Мой способ учета склейки истории фьючерсов

    • 12 декабря 2018, 10:48
    • |
    • ksand
  • Еще

 

Всем привет! Не судите строго, это мой первый пост на смартлабе, да и в принципе в интернете.
Я занимаюсь разработкой и тестированием торговых стратегий довольно продолжительное время. Ну и, собственно, хочу поделиться идеей, может кому-то поможет.
Для корректного бэктеста нужно выполнять ряд условий, чтобы приблизить работу алгоритма к реальной торговле. Эти условия могут отличать в зависимости от типа алгоритма и его особенностей(в плоть до, так называемого, заглядывания в будущее), но есть и общие, как, например, учет склейки исторических данных фьючерсных контрактов. Есть много способов склейки, которые описаны и на смартлабе в том числе, все это легко гуглится. Каждый делает как считает правильным, я ленивый и пользуюсь финамовской склейкой.
Если это не интрадей, то нужно в логике учесть гэпы склейки. Для учета экспираций я закрываю позицию на старом контракте и переоткрываю на новом, но, так как большинство стратегий индикаторных, либо зависящих от ценовых уровней, 1-2-3 сделки на новом контракте происходили некорректно, какие-то в плюс, какие-то в минус,

( Читать дальше )

Торговая система BWS

    • 04 декабря 2018, 07:40
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.



( Читать дальше )

Опционы: дельта-нейтральная стратегия на неэффективном рынке

    • 30 ноября 2018, 13:40
    • |
    • Fractal
  • Еще
Опционы: дельта-нейтральная стратегия на неэффективном рынке

План

Строим простую дельта-нейтральную позицию (например стрэддл). Выравниваем дельту каждые N пунктов.

Предположение

Доходность идеи будет на уровне нуля (минус спрэд и комиссия брокера).

Обоснование

  • утверждение: из стационарных процессов наиболее близко к ценам геометрическое случайное блуждание — исследования Кэндолла в конце 50-х
  • допущение: поведение цены подчиняется модели геометрического броуновского движения — формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов

Неэффективность

Если известно какое-то свойство рынка, которое отличает его от гипотезы эффективного, то на этом можно получить статистическое преимущество, выравнивая дельту в точках потенциального разворота. Без риска.

Результат

Доходность будет тем выше, чем больше будет сумма квадратов длин звеньев зигзага такого выравнивания в сравнении с зигзагом одинаковых отрезков длины N.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW