Блог им. algo_rts

НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

    Ассоциация «НП РТС» продолжает расширять линейку биржевых фондов от ведущих американских провайдеров. На прошлой неделе в систему добавили шесть популярных ETF, 23 ноября 2018 года – еще тринадцать. Полный список: https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/ 

    Расскажу подробнее о биржевых фондах, допущенных в пятницу, 23 ноября.

   Эти ETF можно разделить на несколько групп, во-первых Smart-Beta ETFы, управляемая структура которых ориентирована на компании США с большой капитализацией и хорошим потенциалом роста. Менеджеры фондов отбирают акции по нескольким признакам, обещающим опережающий рост в будущем. Бумаги, входящие в группу фундаментально коррелированы, что позволяет заработать на спреде между этими инструментами.
НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

IWY — солидный портфель из акций роста, выбранных из 200 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний.  Акции выбираются на основе двух основных факторов: среднесрочные прогнозы роста и исторические продажи на акцию. Методология отбора компаний Russel отличается от методов MSCI, в результате чего IWY более ориентирован на  промышленность и технологии, при этом фонд менее зависит от финансового сектора. Это делает IWY  менее волатильным, благодаря этому, фонд ориентирован на инвесторов предпочитающих стабильность и рост.

JKE имеет портфель, ориентированный на рост, состоящий почти из 100 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний. При этом топ-10 холдингов составляют более 1/3 фонда. В базовом индексе фонда используется запатентованная методология для выбора компаний на основе как исторических, так и прогнозируемых факторов роста. В целом, этот подход «чистого роста» создает портфель с одними из самых сильных характеристик: высокий P / E и высокий P / B.

IVW является одним из самых популярных Smart-Beta ETF, ориентированных на рост компаний, включает акции компаний из индекса S & P 500. В состав фонда менеджмент выбирает компании, соответствующие трем факторам, обещающим опережающий рост в будущем: рост продаж, рост прибыли и потенциал роста компании. IVW был одним из первых ETF, ориентированных на рост, и сегодня он располагает большой и стабильной базой активов. Фонд чрезвычайно ликвидный.

   Следующая группа — ETFы ориентированные на медицину и сопутствующие технологии, предлагающие разносторонний подход к инвестированию в этот обширный сектор экономики.
НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

IHI является секторальным фондом, который ориентирован на компании, занимающиеся оборудованием в секторе здравоохранения. Имея в составе около 50 компаний, фонд не ориентирован на поставщиков услуг и дистрибьюторов, делая ставку на производителей оборудования, обладающих передовыми  технологиями. При всей своей специфике IHI хорошо коррелирует со своим эталонным бенчмарком. Фонд характеризуется большой ликвидностью и узкими спредами.

IYH — хорошо диверсифицированный портфель, состоящий из акций  крупнейших фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний США. Компании-фармацевты преобладают в структуре фонда и обеспечивают хорошую корреляцию с эталонным бенчмарком.

IHF имеет портфель из акций 48 крупнейших американских компаний, занимающихся управлением, предоставлением услуг в сфере здравоохранения и страхованием, исключая фармацефтические компании.

Облигационные фонды:
НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

SHV интегрирует US Treasurys в эффективную и доступную корзину. Фонд отслеживает обширный рынок ультракраткосрочных казначейских обязательств США со сроком погашения 12 месяцев или менее. Фонд обладает хорошей ликвидностью, жестко отслеживает индекс коротких облигаций ICE US Treasury Short Bond Index, при этом комиссии за управление фондом низкие.

FLOT отслеживает индекс корпоративных облигаций с плавающей процентной ставкой со сроками погашения 0-5 лет. Эти облигации характеризуются переменной ставкой купона, большинство из них зависит от 3-месячной ставки LIBOR. Фонд инвестирует в облигации  с переменной ставкой  крупных, средних или малых корпораций, которые зарегистрированы в США или номинированы в долларах США, а также в подобные облигации государственных структур.

Секторальные биржевые фонды:
НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

ITA инвестирует в компании, работающие в аэрокосмической и оборонной промышленности. Фонд диверсифицирует свой портфель, предоставляя доминирующим в отрасли компаниям United Technologies, Boeing и Lockheed Martin около 25%. Следовательно, за счет акций компаний малой и средней капитализации из этого сегмента экономики, ITA не досконально точно следует за своим бенчмарком.


НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

IEО является наиболее сбалансированным ETF в сегменте разведки и добычи нефти и газа. Его  состав делает фонд чрезвычайно капитализированным, а  десять крупнейших холдингов отрасли составляют большую часть портфеля. Фонд характеризуется большой ликвидностью и узкими спредами.


НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

IGV  ограничивает вес отдельных ценных бумаг в своей структуре на уровне 8,5%, для обеспечения более диверсифицированного подхода к инвестициям в столь концентрированном секторе, как разработка ПО. IGV уравнивает веса таких гигантов как Microsoft и более мелких, ориентированных на рост компаний, также диверсифицируется в тесно связанные сектора, такие как ИТ-услуги. Соответственно не совсем точно следует за своим эталоном, индексом S&P North American Technology-Software Index™, но при этом явно не зависит от движений в отдельных компаниях-гигантах.


НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

IGF является старейшим и наиболее ликвидным фондом в сегменте глобальной инфраструктуры. Широко трактуя понятие «инфраструктура», включает промышленные и транспортные компании, при этом немного отходя от своего более узкого эталона и занимая позиции в других секторах.  Фонд характеризуется большой ликвидностью и узкими спредами.

Также добавили в торгово-клиринговую систему еще один товарный фонд:
НП РТС добавляет популярные американские ETF в линейку фондов, торгующихся в России.

IAU — недорогой вариант для инвесторов, инвестирующих в физическое золото. Это очень стабильный фонд, золотые слитки хранятся в хранилищах по всему миру, тем самым снижая политические риски.

Для удобства как обычно, свел краткие описания фондов в таблицу.

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Trust

Equity

S&P 500® Growth Index

 Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США с крупной капитализацией, отобранные на основе характеристик возможного  роста в будущем.

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

iShares Trust

Fixed Income

ICE U.S. Treasury Short Bond Index

Фонд отслеживает инвестиционные результаты индекса, состоящего  из казначейских облигаций США, с оставшимися сроками погашения от одного месяца до одного года.

FLOT


iShares Floating Rate Bond ETF

iShares Trust

Fixed Income

Bloomberg Barclays U.S. Floating Rate Note < 5 Years Index ETF Overview

Фонд отслеживает инвестиционные результаты индекса, состоящего из долларовых облигаций с плавающей процентной ставкой и сроками погашения от одного месяца до пяти лет.

IAU

iShares Gold Trust

iShares Gold Trust

Equity

LBMA Gold Price

Фонд инвестирует в золото в слитках.

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares Trust

Equity

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций США, работающих в аэрокосмической и оборонной сферах.

IHI

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares Trust

Equity

Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США, работающих в сфере медицинского оборудования.

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

iShares Trust

Equity

S&P Global Infrastructure Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний, работающих в  инфраструктурных глобальных сегментах.

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

iShares Trust

Equity

Dow Jones U.S. Health Care Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США, работающих в  сфере здравоохранения.

IGV

iShares North American Tech-Software ETF

iShares Trust

Equity

S&P North American Technology-Software Index™

 Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций североамериканских компаний, разработчиков программного обеспечения.

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Trust

Equity

Russell Top 200 Growth Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США с крупной капитализацией, отобранные на основе характеристик возможного  роста в будущем.

JKE

iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF

iShares Trust

Equity

Morningstar Large Growth Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США с крупной капитализацией, отобранные на основе характеристик возможного  роста в будущем.

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares Trust

Equity

Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers Index

 Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США, работающих в сфере поставщиков медицинских услуг.

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares Trust

Equity

Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index

Фонд отслеживает индекс, состоящий из акций компаний США, работающих в сфере разведки и добычи нефти и газа.

 

Продолжается опрос на нашем сайте Кабинет инвестора  https://investcab.ru/ru/, где Вы можете оставить свои пожелания по инструментам, которые хотели бы видеть в торгово-клиринговой системе. Мы продолжаем развивать уникальный проект – иностранные ценные бумаги в российском законодательном поле.

Удачных инвестиций!

















★15 | ₽ 1
Наконец то SPY появился. Осталось поток всех сделок в квике увидеть. 
avatar

А. Г.

А. Г., таки это вне биржа) а можно узнать кто контрагенты на данные ETF? 
Андрей Андреичъ, доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру ПАО «КЦ МФБ», который является центральным контрагентом, все сделки заключаются и рассчитываются с его участием и использованием ликвидности американских площадок. 
avatar

algo_rts

Андрей Андреичъ, SPY торгуется и на биржах. А про контрагентов — это вопрос к НП РТС. 
avatar

А. Г.

А. Г., 

Технически торговые операции с ETF не отличается от торговли иностранными акциями на бирже, в том числе по ним доступен стакан в торговой системе. Торговля ETF происходит с использованием технологии предоставления дополнительной ликвидности: когда инвестор выставляет в свой торговый терминал поручение, например, на покупку ETF, то с выставлением заявки от клиента, в этот же момент от имени клирингового центра выставляется заявка на покупку на американскую биржу по той же цене, как у клиента. В момент исполнения заявки клирингового центра на американской бирже в аналогичном объеме и по такой же цене исполняется заявка клиента. Все сделки с ETF совершаются через Центрального Контрагента. В итоге ликвидность по ETF, к которым предоставляется доступ через торгово-клиринговую систему НП РТС, соответствует ликвидности ведущих мировых площадок. Оптимальное время для торговли (начало основной сессии в США, максимальная ликвидность) – с 17:30 (МСК), именно в это время самые узкие спреды и самые большие объемы.

Минимальный лот равен 1 ETF.

avatar

algo_rts

Физики этим могут воспользоваться? в Альфе это есть?
avatar

Константин

Константин, для физиков доступ дает «Церих» через знакомые системы интернет-трейдинга. Доступ в торгово-клиринговую систему только для квалинвесторов как физиков, так и юрлиц. Подробнее  https://investcab.ru/ru/otc_market/ 
avatar

algo_rts

algo_rts, выходит только для квалов и только через Церих? (
avatar

laslogwino

laslogwino, только для квалов — это 100%! А вот делать это может любой брокер нормальный. По факту это покупка на внебирже — это делает обычный нормальный брокер по поручению клиента.

Андрей Андреичъ, минимальный размер лота обычно ~10.000,00 USD для внебиржевых сделок?
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov, не факт) Надо смотреть как там маркетмейкеры поддерживают вне биржу… но у вне бирже есть один БООООЛЬШОЙ МИНУС — это то, что в любой момент все свалят с бидов и вы НЕ СМОЖЕТЕ ничего никому продать. ММ не имеет обязательств на вне бирже по поддержке котировки в отличии от листингемых ЕТФ на той же СПБ. Узнавайте у своего брокера (если вы квал) сколько будет вам стоить покупка ЕТФ там + комис вашего брокера (он может быть повышен) + мин/макс сумму на покупку ЕТФ (может там лот 1 ефтка)
laslogwino, сервис развивается, добавляем новые бумаги. Брокерам с удовольствием дадим доступ по мере интереса с их стороны.
avatar

algo_rts

algo_rts, минимальный размер лота обычно ~10.000,00 USD для внебиржевых сделок?
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov, минимальный лот одна бумага. Режим Т+2.
avatar

algo_rts

algo_rts, поясните еще раз для непонятливых, пожалуйста.  Если имеется статус квал'а, то практически любой брокер из аккредитованных на спб, предоставляет доступ к торгующимся там бумагам. Это верно?

Иными словами, в quik'е можно увидеть тикеры иностранных бумаг, и торговать ими также, как торгуешь GAZP или SBER на moex?

Какие при этом могут быть проблемы?  Ликвидность и наполненность стакана? Огромные спреды?
avatar

Alexey Groomov

Alexey Groomov, Для физиков на сегодня только «Церих».

Да в Квике, также как на moex — стаканы, таблицы и т.д. Доступ с открытия американского премаркета, сейчас 15-00 по Москве.

Спреды минимальны — как в Америке, ликвидность также  американская. Котировки и денежные лимиты в долларах США.
avatar

algo_rts

algo_rts, благодарю.
avatar

Alexey Groomov

Константин, Альфа находится в процессе интеграции.
Как показывает практика — чем больше запросов от клиентов к брокеру, тем быстрее происходит интеграция.
avatar

algo_rts

Я правильно понимаю, что все новые ETF доступны только квал. инвесторам? Какой тогда в них смысл? Когда планируется сделать их доступными простым смертным?
avatar

Данковский


....все тэги
2010-2020
UPDONW