Торговые установки профиля объема

Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Это основные, основные установки, которые я использую. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок.

Все установки можно использовать с любым таймфреймом. Я предпочитаю 30-минутные графики для внутридневной торговли, 240-минутные или дневные графики для свинговой торговли и дневные и месячные графики для планирования долгосрочных инвестиций.

Установка профиля объема №1: Установка накопления объема

Как я уже говорил ранее в этой книге, крупные институты, которые перемещают рынок и манипулируют им, создают свои огромные торговые позиции в боковых каналах ценового действия (областях вращения).

После того, как они накопят достаточно объемов, то есть после того, как они полностью войдут в свои позиции, они начнут сильную и агрессивную активность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену. Они стремятся сдвинуть цену в направлении своих вновь накопленных позиций. Исходя из этого, мы знаем, что, если существовал боковой ценовой канал, за которым следовал значительный восходящий тренд, сильные покупатели накапливали свои покупательские позиции в ценовом канале. Если, с другой стороны, был боковой канал, за которым последовала сильная распродажа, то мы знаем, что сильные продавцы были ввод своих позиций на продажу в канале.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Данный пост адресован строго курильщикам.
Сторонникам ЗОЖ просьба найти более подходящее место для высказывания мнений. Благо в блогах Тимофей Мартынов его достаточно.
Разумеется, лучше не курить. Если вам еще не исполнилось 35 — лучше бросить курить резко. Если вам 40+, 50+ и т.д. — не имеет смысла делать резких движений. Я подробно описывал в камментах (лень воспроизводить, но на бис смогу) историю хорошего товарища, который решил бросить в 60 в качестве подарка себе на д.р. Резко. Одномоментно. Разумеется, закончилось это лютым п"№; децом. Ну и сам факт отказа от курения не гарантирует восстановления здоровья — неверующие могут погуглить биографию Алена Карра и детали его смерти.

Опять же, сама по себе никотиновая кислота и никотинамид (витамин B3) суть вещества полезные, а не вредные. Вреден их способ попадания в организм путем пиролиза (сжигания разной хрени, их содержащих).

Теперь к теме.

Я курильщик со стажем, но курю только качественные сигареты (обычно чистая Вирджиния, благо доход позволяет) и сигары (с этим в Москве и области засада — подходит только 3 ресторана с ВИП-кабинками, ну м.б. я не про все места знаю). Курю с удовольствием, благо чистый табак — это не то гуано, которое продается в магазинах (кто не знает, почти все современные сигареты — это восстановленный табак. Исключения есть в США, в Японии и Корее, местами в Европе, но редко).

Недавно, примерно 3 мес. назад, я вступил в дискуссию с приехавшим таксистом, который попросил разрешения закурить. Я, конечно, дал свое согласие (как курильщик), и он закурил IQOS. Подробно объяснив, что настоящую «вонючую» сигарету в арендованной машине он никогда бы не позволил себе закурить. А с IQOS он чувствует себя нормально, нет никаких запахов, улучшились результаты в спортзале и т.д, и т.п. Ну натуральный рекламный агент.

И тут я вспомнил, что лет 5-6 назад пробовал курить IQOS. Через 3 мес. перестал, т.к. дым пустой, вкуса табака нет, явный привкус ароматизаторов, да и все домашние ворчали, что воняет в доме как-то непонятно.

Приехал домой, засел за интернет. Стал изучать все способы курения табака (и прочих трав), кроме обычного пиролиза (сжигания). И выяснил массу интересного.

1. Давно существуют устройства (все слышали о них) для курения трав. Это вапорайзеры. Основной рынок — марихуана, но само устройство позволяет курить все, что угодно, хоть ромашку с календулой, а также возгонять ароматические масла.
2. Вапорайзеры делятся на 3 категории — кондукционные (прямой нагрев травы), конвекционные (нагрев травы током горячего воздуха) и лучевые (нагрев травы ИК-излучением). Далее мы будем рассматривать только первые 2 категории, так как 3-я стоит на уровне дешевого автомобиля...
3. Вапорайзеры не допускают нагрева травы выше 235 градусов Цельсия, дабы не начался пиролиз (возгорание)

Теперь я сравнил эти знания с информацией об устройстве IQOS и узнал еще больше интересного

1. IQOS — это кондукционный вапорайзер (самый дешевый)
2. Температура нагревательного элемента IQOS в рабочем режиме — 350 градусов Цельсия (привет, пиролиз)
3. В качестве начинки стиков IQOS используется исключительно восстановленный табак

Что такое восстановленный табак? Это бумага, сделанная по стандартному техпроцессу, но только не из целлюлозы, а из отходов табачного производства (крошки табачного листа, пыль, измельченные сучки и веточки). Поскольку содержание никотина в этой хрени ниже необходимого минимума, эту хрень пропитывают:

1. Никотином (в лошадиной дозе, чтобы вставляло)
2. Разнообразными «соусами» (это относится и к традиционным российским сигаретам, точную рецептуру по ТУ никто не раскрывает)
3. Глицерином (прощайте, альвеолы легких, покрытые тонкой глицериновой пленкой)
4. Этиленгликолем (все это есть мелким шрифтом в рецептуре продаваемых продуктов)

Таким образом, табачные компании в своей борьбе за более чистую и экологичную продукцию опять нас всех на"№ли. Они впаривают нам вапорайзер доисторической конструкции (с металлическим нагревательным элементом), наполненный мусорным сырьем, и это за вполне себе рыночную цену.

К КАКОМУ ВЫВОДУ Я ПРИШЕЛ:

Я просто купил себе хороший профессиональный конвекционный вапорайзер для курения марихуаны (рынок этих устройств на 90% заточен под каннабис). И теперь вдыхаю в себя исключительно продукты экстракции горячим воздухом отличного табака. В техническом плане я просто крошу сигарету (0.8 г табака) в приемную емкость вапорайзера (0.6 г сыпучей смеси).

РЕЗУЛЬТАТ:

1. Потребление сигарет уменьшилось в 2 раза
2. Никотин доставляет. Накуриваешься. Желание закурить на улице или в неудобном месте пропало начисто.
3. Исчезла одышка. Улучшились результаты на эллиптическом тренажере / беговой дорожке.

Правда иногда, по пьянке, удается выкурить пару-тройку сигарет. С утра ощущение — как кошки во рту насрали...

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОЧИТАЛ ДО КОНЦА:

1. Если решите купить вапорайзер — выбирайте модель с регулировкой диапазона температур. Каннабис и табак возгоняются при разных температурах. Для табака я подобрал 200 градусов Цельсия — меня полностью устраивает.
2. Марихуану курят реже, чем табак (в затяжках в день). Поэтому выбирайте только модели со сменным аккумулятором и покупайте аккумы от LG и Samsung на 3800 махов вместо комплектных дешевых 1700-2100 махов вместе с нужным зарядником. Мне лично на сутки хватает 2 аккума.

P.S. Про электронные сигареты специально писать не стал — это ужас-ужас-ужас. Начать хотя бы с глицерина и этиленгликоля...

История о неудачных плечах

Я тут читал в начале года хорошие отчеты о положительных результатах местных инвесторов и трейдеров. О том как Татарин купил дом в Бавлах. Как Василий заработал 25 миллионов за 15 лет. Прямо любо-дорого смотреть. Но есть и обратная сторона фонды и такими историями тоже нужно делиться.

Есть такое выражение «Папа не шорти», не знаю, есть ли аналогичное для плечей, но в прошлом году я хорошо прогорел именно на них.

Дело было так. Был я buy and hold инвестором, просто покупал вдолгую на несколько лет какие-то акции. Сначала без плечей. Потом увидел, что можно покупать с 5x плечами и якобы прибыль тоже будет 5x. И когда в 2018-19 годах происходили сильные просадки в голубых фишках, я стал покупать их с плечами. Например, когда Америка объявляла санкции и Сбербанк проседал на 20% или депутат Пидорелкин вводил свои инициативы против Яндекса, и он падал почти на 30%. Два года тема отлично работала, всё росло. Прибыль у меня рисовалась по 60-80% в год, при этом я не торговал, а раза три в год закупался и всё. Я думал я крутой чел, прибывал в эйфории.

( Читать дальше )

tl;dr: рядовым инвесторам (коими мы с вами являемся) не нужно овладевать магией анализа отчётности компаний для того чтобы покупать акции компаний (и тем более — индексные фонды) — что бы вам там ни говорили на очередном платном курсе по инвестициям.

---

Я хотел написать большой и сложный пост о том, как читать отчёты компаний: предполагалось описать, на что я обращаю внимание, описать все вот эти сложные EBITDA, активы и обязательства, где посмотреть зарплату сотрудников Яндекса и затраты на аренду и обслуживание недвижимости Сбера… Описал было, как отличается специфика отчетов технологических гигантов типа Microsoft от промышленных гигантов типа Норникеля. В какой-то момент расстроился, что заново изобретаю велосипед, придуманный Бенджамином Грэмом, а потом воодушевился, поняв, что моя версия выглядит как актуализация: ведь «Разумный инвестор» не обновлялся с 1976 года, а мир в 2021 году немного другой! Хотел сделать большой блок о том, как самому при помощи Excel отслеживать динамику денежных потоков… А потом всё стёр!

Вы можете сказать: «зачем, ведь там наверняка было что-то сложно-интересное!» Да, пожалуй было. Но это было бы лицемерием с моей стороны — пилить посты, которые будто бы о важном, но на самом деле нет. Я прочитал и частично изучил без малого 105 отчётов от 49 разных компаний — квартальных и годовых. По большинству из них вы можете даже найти пруфы — я выкладывал разборы на YouTube и в Telegram.

( Читать дальше )

Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.

( Читать дальше )

Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

( Читать дальше )

Тело. Руководство пользователя. Билл Брайсон

Книга https://bit.ly/339jXeS

( Читать дальше )

Капитализму для жизни нужно расширение. Это или выход в космос (Илон Маск), или виртуальная безграничная реальность.

Как будет выглядеть новая реальность? Эта заметка — фотоотчет о первых впечатлениях от виртуальной реальности.

Совершил импульсивную покупку и приобрел шлем виртуальной реальности Oculus Rift S. В связи с мировым карантином, большого выбора шлемов не представлялось (их раскупают моментально).

Каково же было мое удивление, когда дома, распаковав коробку со шлемом, обнаружил, что его не подключить к моему топовому ноутбуку MacBook Pro 16 (это к тому, что если будете покупать себе шлем, то внимательно изучите, что для него нужно и какие игры его поддерживают).

Оказывается, что шлемы не поддерживают продукцию Apple. Нужна Windows. У меня она и так стояла на ноутбуке (не переношу Mac Os), но подключить шлем все равно не было возможности, потому что для требовался порт Display Port. Что это такое? Поиски навели на покупку адаптера-переходника, которых в городе Краснодаре было всего две штуки. Путь в виртуальную реальность тернист.

( Читать дальше )

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

( Читать дальше )

Идея, озвученная Белоусовым в 2018 году об изъятии сверхдоходов получила второе дыхание. 
В послании это прозвучало не столь категорично, немного сместились акценты. 
«Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль, и с учётом этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь от Правительства конкретных предложений»

Поживем увидим чего там нарешают и напредлагают в нашем правительстве. Но какое-то понимание хочется получить немного пораньше.

Я решил в качестве первой оценки взять CAPEX (примем этот показатель за объем инвестиций) за последние года и разделить его на дивидендные выплаты за эти же годы. Гипотеза в том, что дивидендов не должно быть больше, чем капитальных затрат. Данные брал указанные на смарт-лабе. Получилась вот такая табличка

( Читать дальше )