Продолжаем разбираться со слоем создания свечек. И сегодня поговорим про ACandleSeriesRealization. Про абстрактный класс-родитель для всех серий свечек в OsEngine.

Тем сегодня много, поэтому с оглавлением:

1. ACandleSeriesRealizatioin. Нахождение в проекте.
2. ACandleSeriesRealizatioin. Регионы внутри класса.
3. Как объявить класс-реализацию свечек.
4. Места, где используется реализация свечек внутри проекта OsEngine.

1. ACandleSeriesRealization в проекте.

Данный класс – это класс родитель для каждой серии свечек. И чтобы сделать свою серию, надо понимать, как он работает. Абстрактный он, т.к. отдельный экземпляр класса с таким названием создать нельзя. Это – половина класса. И к ней обязателен наследник.

Находится он здесь:

Краткий пересказ Моего и Евгения Дорофеева (глава отдела публичного долгового капитала Т-Инвестиций) выступления с Т-Двор в Санкт-Петербурге.

• Смотрим, какая сейчас ключевая ставка и какие сигналы дает ЦБ — анализируем, ставка будет снижаться или повышаться. 

• Например, сейчас ставка достаточно высокая, а значит с помощью облигаций можно зафиксировать высокую доходность на продолжительный срок. Впрочем, сложно угадать точное время покупки облигаций по самой низкой цене (а значит с большей доходностью) сложно. Не обращать внимание на волатильность рынка поможет регулярная покупка облигаций.

• При выборе корпоративных бумаг изучаем компанию. Смотрим на кредитный рейтинг, он показывает вероятность дефолта. Самый высокий — «ААА», но даже он не исключает самого негативного сценария. То что ниже уровня «А» — сегмент выскодоходных облигаций, а значит риск невозврата денег там сильно выше.

В этой статье поговорим о компоненте «Antimalware Service Executable», который является частью антивирусника Windows и приносит больше вреда, чем пользы, поскольку съедает очень много всех видов памяти. 

Нехватка памяти – извечная проблема всех активных компьютерных пользователей. И, конечно же, в алготрейдинге этот вопрос очень актуален, поэтому мы поделимся с вами очень хорошим способом снижения нагрузки на ЦП.

Деактивировать вредоносный компонент будем при помощи редактора политики «gpedit»:

1. Жмем на пуск. 
2. В окошке поиска вбиваем «gpedit.msc».

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Юзер-френдли апгрейды.

1. Журнал. График эквити. Добавлен зум и дополнительные подписи для сделок. Не закрытые сделки отображаются фиолетовым:

В какой-то момент многие алго-трейдеры сходятся к неким «столпам» алго-трейдинга – принципам, которые работают. Когда ты до этих принципов дошел, придерживаться их безопасно, потому что ты не пускаешься в странные авантюры, странные направления исследований и прочее. Но все ли столпы алго-трейдинга так хороши.

Возьмём, казалось бы, незыблемый столп: стратегии нужно объединять в портфели стратегий, и чем менее скоррелированный стратегии в портфеле, тем лучше.

Дальше скорее рассуждения на тему, чем усомнение в, посмотрим как пойдёт)…

На чем основан постулат:

Набиваешь нескоррелированные стратегии в портфель -> /*какая-то математическая логика за этим эффектом*/ -> У такого портфеля метрики будут лучше, чем в среднем у участников портфеля. Ну например в форме: меньше просадка при одинаковой доходности. Берем выше плечо, получаем большую доходность при одинаковой просадке. Ну или используем это в соответствии со своим риск-аппетитом. Красота? – Красота. Так и работает на практике? – Так и работает на практике.

В этой статье мы поговорим о модификации Range свечек, разработанной специально для алготрейдеров, чтобы они могли тестировать данный способ сбора свечей на любую глубину истории.

Базовые свечи «Range» или свечи диапазона, в отличие от временных свечей, которые формируются на основе временного интервала, формируются на основе изменения цены.

Range Volatility Adaptive свечи автоматически подстраиваются под волатильность предыдущих N дней, адаптируя размерность свечи под текущие реалии по бумаге, и выдают равнозначные по силе сигналы на всей истории. И 10 лет назад и 5ть.

Свечи типа «Tick Adaptive» — спецмодификация свечей Tick для алготрейдеров. Чтобы свечи адекватно отражали рыночную динамику и на прошлой неделе и 10 лет назад. Адаптируясь, свечи дают равноценные по значимости сигналы, исходя из текущей рыночной активности.

Свечи типа «Tick» (тик свечи) — это инструмент для визуализации и анализа рыночных данных, используемый в техническом анализе финансовых рынков. В отличие от традиционных временных свечей, каждая тик свеча формируется не по истечении фиксированного периода времени, а после совершения определённого количества сделок.

1. История появления Tick Adaptive свечей. 

Базовые Тик свечи начали широко использоваться в 1990-х годах, когда компьютеры стали мощнее, и трейдеры получили доступ к реальным данным о сделках в режиме реального времени.

Ну а свечи Tick Adaptive придумал (но это не точно, ибо если нигде в интернете этого нет, хотя я не видел, это очень странно) Алексей Ван в попытке адаптировать такой прекрасный механизм под то, чтобы не надо было в тестере останавливать торги раз в неделю и вручную подстраивать кол-во сделок, которые будут закрывать свечи. Ведь активность на акциях Сбербанка в 2010 году совсем не такая как в 2024 году, и тестировать роботов на базовых Tick свечах очень опрометчиво, а на Tick Adaptive – сам бог велел!

В этой статье мы поговорим о Delta Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как агрессивные (тейкеры) продавцы и покупатели начинают друг над другом доминировать. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты за любые временные промежутки, а размерность свечей оставалась одной, несмотря на то, что фактически активность в разные годы на инструменте была разной.

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Базово, Delta свечи дают понимание, не прибегая ни к каким дополнительным индикаторам, на каком уровне цены происходили агрессивные (и даже панические покупки или продажи). Дельта свечи показывают разницу (дельту) между объемами покупок (агрессивных покупателей) и продаж (агрессивных продавцов) за определенный период времени, что может давать совершенно отличные точки входа от классических индикаторных стратегий.

Данная модификация свечей под названием Delta Adaptive помогает подстраивать размерность свечи под активность продавцов и покупателей в разные годы, месяца и дни. Специально созданные свечи для алготрейдеров, чтобы они могли без проблем оттестировать свои стратегии на любую глубину истории.

Большинство бирж и API выдают для внешних торговых систем только Японские свечи. При этом все остальные (в OsEngine > 10 видов) типы свечек надо строить из ленты сделок или из центров стакана, сохраняя их в файловую систему Вашего ПК. Для этого надо правильно настроить OsEngine.

Задача 1. Наладить сохранение ленты сделок.

Это нужно для того, чтобы свечи можно было строить не только on-line, но и с той ленты сделок, которая уже была закачена.

Идём в подключение к коннектору и правильно его настраиваем. Например, пусть это будет коннектор к АЛОР:

В этой статье мы поговорим о Volume Adaptive свечах в OsEngine. Это свечи, которые строятся по мере того, как проходят торговые объёмы. В данной модификации свечи сами способны адаптировать свой размер в зависимости от торговой активности за прошлые дни. Чтобы можно было вести тесты и два и четыре года назад, а размерность свечей оставалась одной несмотря на то, что фактически внутридневные и внутринедельные объёмы меняются.

1. Особенности модификации Volume Adaptive свечей.

Концепция объемных свечей пришла в мир трейдинга относительно недавно, как ответ на необходимость более точного и детализированного анализа рыночной активности. В отличие от традиционных японских свечей свечи «Volume» акцентируют внимание не только на изменение цены, но и на уровне торгового объёма.

Данная модификация свечей Volume – Volume Adaptive отличается от своего менее адаптированного на глубокие тесты собрата тем, что меняет размер объёма для закрытия свечи динамически, разделяя объёмы за прошлые дни между тем количеством свечек, которое бы мы хотели увидеть в текущем дне.