История Мой путь к успеху имела продолжение: борьба со Сбером на протяжении месяца.

Два раза я удачно заходил в шорт, получал 50% к депо (кто-то скажет, что нужно было крыть, но я верил в долгосрочное удержание позиции). Затем на перехае зашёл в лонг и сразу же попал на очередную коррекцию. Она затянулась...

Как же обидно, что потратил месяц жизни, не спал, не отходил от компа, боролся с брокером за маржинкол и спорил с рынком...



Ухожу в долгосрочный отпуск. Поеду в Буковель на недельку покатаюсь на лыжах, затем в Шри-Ланку недели на три (серфинг), далее Таиланд+Камбоджа… ну и в Киев — искать работу...

Без своей торговой системы на рынок уже не вернусь. Хотя как же манит, сука, показывая тебе после потери депо, что ты таки был прав!

Не кидайте камешками, но заготовка на индикаторах.)
Используем экспоненциальные скользящие средние ЕМА 8,21,50. 
Лонг: 8 выше 21,21 выше 50, цена выше всех ЕМА.
Выход: тейк или стоп.
Таймфрейм от минуток до неделек.
Давайте силой общественного мозга сделаем рабочую систему и будем потрошить рынок!)

Ну проводил тот год и встретил этот .
Шампунь и куча майонезных салатов.
Долбаные традиции.

Отсюда обильное газообразование и мысли по Алго.

Мысли вместе с газами родили буквы и следующие слова.

Пирамидинг применим исключительно для сильных трендов.
Почему сильных, может, спросите вы.
Да потому что на сильных трендах практически отсутствуют коррекции.
Только докупайся, а затем выходи по стопу.

Чем слабее тренд, тем больше возможностей сильных коррекций, перерастающих в боковое движение или обратный тренд.
При этом пирамида должна быть прекращена стопом, возможно, со значительными потерями.

Усреднение работает там, где не работает пирамидинг.
Ну как работает?
Только до тех пор, пока не поймал сильный тренд.

Там где начинается сильный тренд, при усреднении заканчивается  депозит.


Обычно для торговли рекомендуют соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3.

( Читать дальше )

сначала жизненное
этот год был просто писнец нескучный
1. родился второй сын, теперь два маленьких ребенка, а это еще тот челендж;
2. в США (ездили на роды) встрял в самый ад перед ураганом, когда нас бросила авиакомпания, этот бег от урагана (с грудным ребенком на руках) не забуду никогда;
3. к отцу пришла болезнь, случайно рано обнаружили, надеюсь все получится;
4. наездом и точным ударом «вразрез» чуть не повалили мне 20 летний бизнес. Думал поседею.
4.1. у коллеги по цеху обобрали 25 летний бизнес, мусора, все по «закону» (
5. принял решение «валить» (из за п.4 и 4.1.). Купил ПМЖ ЕС, уже езжу по нему. Запустил физический переезд в январе.
6. удивительно, но бизнес накосил очень некисло.

про инвестиции.
Понял свой риск профиль — сцыкло. Вероятно из за суммы портфеля с многими нулями.
Из за этого бОльшую часть портфеля держу в облигациях и трежерис, рост пропустил, зато не угорел.
Благополучно перестал лудоманить отдельными стаками, особенно росс АДРками.
Перестал, ладно, почти перестал, инвестировать в отдельные еврооблигации. Ибо угар раз в 10 лет перечеркнет всю предысторию.

( Читать дальше )

Привет пацаны я наотдыхался и вернулся. И решил писать по одному посту в месяц, чего и вам советую. Информация она как еда, жрать помногу и без разбора вредно. Пост будет длинным и даже про крипту будет, увы, всё-таки без неё никак. Потом будет про мосбиржу, а в конце про личную жизнь.


( Читать дальше )

Давайте рассмотрим два примера:



1. Ванюта. Пишет ярко и провокационно, часто устраивая срачи. Пишет часто — за этот год 266 постов. Работает с аудиторией для сбора плюсов. Монетизирует известность через продажу обучения. Если бы был рейтинг ненависти на смартлабе, то занял бы в нем топовое место.



( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/442069.php
Пишу по материалам этого поста.
Мартыныч!
Хочешь денег? Хочешь быть крутым бизнесменом? Ты уже на верном пути, раз задался этими вопросами!
Слушай, это так трудно проанкетировать людей из Смартлаба и выявить их потребности? Но только не так, как ты до этого делал. Нужно узнать, ЗА ЧТО люди готовы платить на ресурсе. Уж поверь, это сказки, что никто не хочет платить! За конкретику и продукты, которые приносят бабки, люди еще как заплатят!
Ниже опишу как.
А сейчас я хотел бы указать на твою главную ошибку-ты сравниваешь себя с МФД. Зачем? Надо сравнивать себя с соцсетями а ля Атон space, вот кого ты можешь и должен превзойти. Под вывеской «мы тут в закрытую инвестидеи распространяем» на самом деле там идет ПРОДАЖА инвестпродуктов Атона. Ты можешь превзойти их-все ресурсы у тебя есть. Это мы. Твои блогеры. Мы спим с этими чертовыми мониторами и графиками. И страдаем. А аналитики Атона получают зарплату и обеличивают клиентов-и спят они очень спокойно!
Давай разберемся, что к чему

( Читать дальше )

Ходил я тут на собеседование в один банк, на позицию, связанную с data science. Собеседовался с их главным Data Scientist.

Мужик раньше работал в академической среде.  Судя по его вопросам, на которые я часто не знал ответа (а иногда — не совсем даже понимал термины, которые он использовал) — мужик знает статистику и машинное обучение досконально.
Из одних его вопросов я понял, как мало знаю и в каких направлениях предстоит копать. Хорошо, что на некоторые хотя бы вопросы я смог достойно ответить.

Оказалось, что он брат-славянин. Не из России, но близко.
У него было почему-то очень высокое мнение о знаниях россиянами фундаментальной математики. Короче, разоткровенничались на этой почве.
Пообщались хорошо, душевно. Я с ним поделился своими попытками построить торговую систему на основе ML. Он сказал, что у него лично есть прибыльная торговая система, торгующая драгметаллами и валютами, которая делает ему столько денег, что в банке он продолжает работать чисто для души и интереса.

( Читать дальше )

В свое время у меня была задумка — посмотреть какой в реальности (включая комиссии) спред между спотом и фьючерсом и стОит ли его торговать. Так как, ни С#, ни Lua я, пока, не изучил, то пришлось писАть на Qpile…

Торговый функционал в скрипте не прописывал, поэтому его можно использовать только, как анализатор.

Кому надо – забирайте, так как я решил для себя дальше эту тему не развивать (по крайней мере пока)…

Выглядит интерфейс вот так:



Особенности:

— текущий фьючерс определяется автоматически, в день экспирации автоматически переключается на новый;

— перед использованием надо указать папку в настройках пользователя для расчетов;

— в скобках отражается средний процент за последние 500 замеров для объективности расчетов (цифру можно менять в настройках пользователя);

( Читать дальше )

Увольняюсь с 28 декабря — попытаюсь жить на доходы с инвестиций в качестве эксперимента до июля-августа. По результатам завершения основного дивидендного сезона приму окончательное решение. После НГ более плотно займусь изучением программирования и машинного обучения.  

В качестве приятного подарка пришли неплохие дивиденды Мостотреста — буду вкладывать в М. Видео.