SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. WLMike
Решил уволиться
- 25 декабря 2017, 20:04
- |
Увольняюсь с 28 декабря — попытаюсь жить на доходы с инвестиций в качестве эксперимента до июля-августа. По результатам завершения основного дивидендного сезона приму окончательное решение. После НГ более плотно займусь изучением программирования и машинного обучения.
В качестве приятного подарка пришли неплохие дивиденды Мостотреста — буду вкладывать в М. Видео.
В качестве приятного подарка пришли неплохие дивиденды Мостотреста — буду вкладывать в М. Видео.
теги блога Михаил
- deep learning
- FIRE
- ISS
- ML
- MOEX
- portfolio management
- python
- reinforcement learning
- Акрон
- акции
- алготрейдинг
- Брокер
- волаильность
- градиентный бустинг
- диверсификация портфеля
- дивиденды
- иис
- иностранные ценные бумаги
- итог месяца
- итоги месяца
- ковариация
- Лукойл
- М.Видео
- машинное обучение
- нейронная сеть
- нейронные сети
- неликвид
- оптимизация
- Пермэнергосбыт
- питон
- планы
- портфель
- портфель акций
- Поступление дивидендов
- результат
- результат торговли
- торгвая система
- торговая система
- трейдинг
Погуляй новогодние праздники, отдохни и увольняйся с 16.01.2018г.
Если увольняешься после 15 числа месяца, при увольнении компенсацию за отпуск по Закону расчитают, как за полностью отработанный месяц (Приобретенный работником стаж следует округлить до 1 месяца и выплатить компенсацию 2,33 дня отпуска).
Получается, что в январе реально на работу выйдешь всего лишь на 5 рабочих дней, а расчет получшь, как за полностью отработанный месяц.
я понимаю как жить на прошлые доходы, но на будущие?))
надо было уходить 1 февраля
Имея капитал в 200 месячных расходов — Вам необходимо зарабатывать с него всего лишь 6% годовых — все что выше капитализируется и покрывает инфляцию.
А по хорошему, чтобы жить как рантье, надо в год тратить не более 3-5% от капитала.
Важный момент, что плохая или хорошая акция не сама по себе, а в контексте влиния на риск и доходность портфеля — акция сама по себе может быть очень хорошая, но бета против портфеля заоблачной и наоборот.
Второй момент — торговля происходит не всегда, а только если замена плохой акции на хорошую приводит к статистически значимому улучшению метрик портфеля. Например, по результатам последнего месяца я не торговал, так как статистически значимо портфель нельзя было улучшить.
Второй вопрос: а что Вы делаете с акциями, которые потеряли стоимость более чем на 25%?
Люциан, естественно я не знаю будущего. В портфельной теории разговор идёт об ожидаемой доходности, которая известна только с некой точностью (квадратичным отклонением, точнее нужна ковариационая матрица). Зная ожидаемую доходность и ковариационный матрицу, можно оптимизировать портфель — поверхностное изложение вопроса можно найти в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory
Более серьезное изложение в https://www.amazon.com/Robust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi/dp/047192122X
И
https://www.amazon.com/Active-Portfolio-Management-Quantitative-Controlling/dp/0070248826
Построить прогноз можно разными способами. Я использую несколько — на основе фундаментальных данных и ARIMA+GARCH процесса.
По фундаменту очень хороша книга https://www.amazon.com/Expected-Returns-Investors-Harvesting-Rewards-ebook/dp/B004YK0JLW
По эконометрике финансовых рынков
https://www.amazon.com/Econometrics-Financial-Markets-John-Campbell/dp/0691043019
По второму вопросу: мне все равно насколько упала или выросла акция — все они загоняются в единую оптимизационную процедуру
Как вы относитесь к идее ребалансировки портфеля по принципу индекса (в равных долях либо в % соотношени)? Вы это применяете?
Люциан, тут все зависит от вашей технической подготовки и желания тратить время. На мой взгляд, самое существенное регулярно откладывать деньги, вкладывать их по разумной системе и не поддаваться эмоциям.
Если человек не силен в статистике и портфельной теории, то инвестирование равными долями вполне рабочая система. Тут просто надо деталей формальных добавить — будете вы приводить доли к равным раз в какой-то временной период (какой?) или при отклонении доли от целевой на какую-то величину (какую?), как вы будете отбирать акции и т.д. Решить, записать и повесить на видном месте, а потом действовать, как робот.
Если есть понимание в статистике, то risk parity портфель достаточно не сложно сделать, а дальше можно копать до бесконечности. Я вот буду машинное обучение изучать, но на любом этапе все должно сводиться к строгим формальным правилам без всяких там эмоций. По крайней мере я так поступаю:)
Кстати 200 месячных расходов, чтобы жить как рантье — это, с моей точки зрения, лишь необходимый минимум и то при условии что с этого капитала есть стабильный годовой заработок, часть с которого идет на нужды, а остальная часть ежегодно капитализируется.
Здесь мы не считаем непредвидимые возможные крупные расходы (на здоровье, покупка доп. недвижимости и т.п.), которые тоже могут возникнуть и «съесть» часть капитала.
Поэтому, повторюсь, чтобы не работать нужно, иметь капитал больше чем 200 месячных расходов. Чем больше — тем лучше.
Все равно на любой работе могут отвлечь или поработать наконец попросить.
Обязательно нужна социально значимая деятельность.
PS: нравится мем один, часто упоминаю:
Дурак работает на ДЯДЮ.
Умный работает на себя.
А мудрый это ДЯДЯ.
Пока умничаем )), но капитал наращиваю потихоньку.
С таким то счастьем, и на свободе...
З.Ы. Вы озвучили «Мечту большинства читателей Смарт Лаба» и не только. И если вы не Тролль, пожелаю взвешенный решений и крепкого здоровья, ведь ваш путь только начался.
удачи
+
В деревню — к тетке — в глушь — в Саратов!
Соответственно, надеюсь, что у вас получится и желаю удачи.
Читаю подобный бред и просто ржу,2 часа на торговлю в месяц, инвестирование в НАШУ ГОВНОФОНДУ… доходы какие то там автор увидел… что курил ????
В 14 году я уже перешёл на ежемесячную торговлю и подбивал результат в районе 19 числа с учетом выходных. Соответсвенно могу сказать результата с 17/01/14 по 19/01/15 — плюс 18%.