SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Stanis
Опционный кэрри-трейд
- 29 августа 2025, 13:39
- |
Можно бесконечно дискутировать, есть ли ликвидность на срочном рынке, стоят ли ММ, велики ли спрэды и т.д.
А можно просто заниматься трейдингом — в частности, надежным и прибыльным арбитражом ПО/МО.
Без фандинга, без сложных алгоритмов, без фундаментального анализа и прогнозов аналитиков куда пойдет цена, выплатят ли дивиденды/купоны и всего прочего, что создает информационный шум и затрудняет принятие инвестиционных решений.
Строим графики сравнения и находим наилучшие варианты кэрри-трейда на опционах ПРЕМИАЛЬНЫХ и МАРЖИРУЕМЫХ.
БА у нас отличаются — спот и фьючерс.
А значит, видим разные IV и разные цены.
Но у таких пар единая дата экспирации и единая расчетная цена.
То есть риски практически отсутствуют, а доходность всегда присутствует).
Есть и более сложные комбинации на FORTS между вечными и календарными фьючерсами, между рублевыми и валютными контрактами на один БА.
Но если вам интересен арбитраж во всем его разнообразии, то начинать лучше со стандартных и понятных конструкций.
( Читать дальше )
А можно просто заниматься трейдингом — в частности, надежным и прибыльным арбитражом ПО/МО.
Без фандинга, без сложных алгоритмов, без фундаментального анализа и прогнозов аналитиков куда пойдет цена, выплатят ли дивиденды/купоны и всего прочего, что создает информационный шум и затрудняет принятие инвестиционных решений.
Строим графики сравнения и находим наилучшие варианты кэрри-трейда на опционах ПРЕМИАЛЬНЫХ и МАРЖИРУЕМЫХ.
БА у нас отличаются — спот и фьючерс.
А значит, видим разные IV и разные цены.
Но у таких пар единая дата экспирации и единая расчетная цена.
То есть риски практически отсутствуют, а доходность всегда присутствует).
Есть и более сложные комбинации на FORTS между вечными и календарными фьючерсами, между рублевыми и валютными контрактами на один БА.
Но если вам интересен арбитраж во всем его разнообразии, то начинать лучше со стандартных и понятных конструкций.
( Читать дальше )
- комментировать
- 2.3К | ★6
- Комментарии ( 84 )
Вечные фьючерсы от и до 📈
- 28 августа 2025, 14:03
- |
- moscow_exchange
Забирайте подробный гид, после которого у вас точно не останется вопросов по этому инструменту.
Кроме одного: почему я не торговал «вечниками» раньше?
⚡ EBT vs EBIT vs EBITDA. Почему Уоррен Баффет считает EBITDA бесполезным показателем? В чем их разница и как их использовать на российском рынке?
- 27 августа 2025, 21:13
- |
EBITDA, EBIT, EBT… Буквы одни и те же, а смысл — разный. Баффет презирает один показатель, а российские компании им гордятся. Так какая же метрика в нашей реальности честнее показывает картину?
Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»
Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующими переговорами", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️
☕#161. За чашкой чая...
( Читать дальше )
Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»
Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующими переговорами", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️
☕#161. За чашкой чая...
Пока на российском рынке все стабильно… ничего не понятно, решил отвлечься и написать что-то познавательное и не менее интересное
👥 Как все знают, при анализе отчетов компаний многие обращают внимание на такую метрику, как EBITDA, которая показывает прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. В России эта метрика, пожалуй, одна из основных для большинства инвесторов, но есть и те, кто предпочитает альтернативные метрики для своего анализа — EBT и EBIT
( Читать дальше )
Евро и Доллар - в чем цимес для брокера и клиента?
- 27 августа 2025, 10:28
- |
«Цифра брокер» разрешил клиентам зачислять и снимать деньги с брокерского счета в евро, но при условии, что это будет сделано через Цифра банк. Ранее аналогичная мера была принята в отношении доллара США
«Цифра брокер» с 26 августа разрешил клиентам пополнять брокерские счета и выводить с них средства в евро, следует из сообщения инвесткомпании (есть у «РБК Инвестиций»).
Операции как в одну, так и в другую сторону могут быть проведены только через Цифра банк. Вывод и пополнение счета в евро для клиентов будет осуществляется без комиссии.
«Теперь клиенты «Цифра брокер» могут пополнять счет и выводить средства в евро и в долларах США на свой брокерский счет со счета в «Цифра банк», — сказано в сообщении.
Осенью 2024 года «Цифра брокер» возобновил для своих клиентов операции пополнения и снятия средств с брокерских счетов в долларах США.
При этом должно быть соблюдено такое же условие — банковский счет должен быть открыть в одноименном банке.
( Читать дальше )
«Цифра брокер» с 26 августа разрешил клиентам пополнять брокерские счета и выводить с них средства в евро, следует из сообщения инвесткомпании (есть у «РБК Инвестиций»).
Операции как в одну, так и в другую сторону могут быть проведены только через Цифра банк. Вывод и пополнение счета в евро для клиентов будет осуществляется без комиссии.
«Теперь клиенты «Цифра брокер» могут пополнять счет и выводить средства в евро и в долларах США на свой брокерский счет со счета в «Цифра банк», — сказано в сообщении.
Осенью 2024 года «Цифра брокер» возобновил для своих клиентов операции пополнения и снятия средств с брокерских счетов в долларах США.
При этом должно быть соблюдено такое же условие — банковский счет должен быть открыть в одноименном банке.
( Читать дальше )
Рейтинг АЛОРА
- 26 августа 2025, 13:52
- |
21 августа 2025 Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АЛОР БРОКЕР уровня «AАА |ru.iv|», прогноз «Стабильный».
Рейтинг подтверждается успешной историей развития на рынке (ГК «АЛОР» более 30 лет), продолжающимся ростом клиентской базы компании, расширением продуктовой линейки и выходом на новые рынки. АЛОР БРОКЕР совершенствует качество предлагаемых услуг, работает над повышением надежности и отказоустойчивости своего программного обеспечения. Рейтинг также обусловлен высокой рентабельностью деятельности компании и высоким уровнем системы управления риска
ЕВРО в моменте
- 26 августа 2025, 13:02
- |
Вчера на вечном евро появился максимальный отрицательный фандинг.
Впервые в этом году.
Далее про связку с сентябрьским или декабрьским фьючерсом можно ничего не писать.
PS — гипотезу про движение фандинга к нулю никто не доказал, но и не опроверг.
но на этом можно заработать.
Всем удачи!
( Читать дальше )
Впервые в этом году.
Далее про связку с сентябрьским или декабрьским фьючерсом можно ничего не писать.
PS — гипотезу про движение фандинга к нулю никто не доказал, но и не опроверг.
но на этом можно заработать.
Всем удачи!
( Читать дальше )
Фандинг по ЕВРО и ДОЛЛАРУ в моменте и в будущем
- 25 августа 2025, 11:29
- |
Обратили внимание, что в пятницу он был равен 0?
В этом году такое уже было по доллару и евро, но не одновременно.
Имхо, если ставка будет снижаться до 14-16%, то абсолютный его размер тоже.
Или есть иные мнения?
Вывод простой — не так страшен фандинг, как его малюют).
Можно или на нем зарабатывать, или просто игнорировать.
Но лучше все-таки с ним дружить.
Или, по крайней мере, учитывать его, если продолжительное время он не в вашу пользу.
В этом году такое уже было по доллару и евро, но не одновременно.
Имхо, если ставка будет снижаться до 14-16%, то абсолютный его размер тоже.
Или есть иные мнения?
Вывод простой — не так страшен фандинг, как его малюют).
Можно или на нем зарабатывать, или просто игнорировать.
Но лучше все-таки с ним дружить.
Или, по крайней мере, учитывать его, если продолжительное время он не в вашу пользу.
Доллар/Евро как "связанные одной цепью"
- 22 августа 2025, 14:44
- |
Дисклеймер - для любителей НЕлинейных комбинаций или парного трейдинга
Иногда полезно по-новому взглянуть на давно расторгованные и ликвидные линейные валютные ВЕЧНЫЕ фьючерсы.
На сегодня евро и доллар стали ВНЕбиржевыми на споте и мало предсказуемыми по расчетной цене дня.
А с учетом разного фандинга эта пара хоть и связана ценовой цепью, но она то удлиняется, то сокращается.
На текущем графике это наглядно видно.
Для парного трейдинга это отличный тандем — например, доллар куплен/евро продан.
Метод усреднения и фандинг нарастающим итогом тоже дают некий плюс.
Поскольку пара «вечная», торгуется она в комфортном режиме, но к датам экпирации может наблюдаться повышенная волатильность.
Текущую положительную маржу фиксируем и выводим/ реинвестируем.
Дополнительно можно подключать краткосрочно календарные фьючерсы и/или опционы для антифандинга по одной из ног.
Стратегия простая и понятная.
Но тонкости есть всегда.
Если кто торгует такой спрэд, поделитесь комментами.
ВЕЧНЫЕ фьючерсы ДОЛЛАР/ЕВРО в ценовом коридоре
( Читать дальше )
Иногда полезно по-новому взглянуть на давно расторгованные и ликвидные линейные валютные ВЕЧНЫЕ фьючерсы.
На сегодня евро и доллар стали ВНЕбиржевыми на споте и мало предсказуемыми по расчетной цене дня.
А с учетом разного фандинга эта пара хоть и связана ценовой цепью, но она то удлиняется, то сокращается.
На текущем графике это наглядно видно.
Для парного трейдинга это отличный тандем — например, доллар куплен/евро продан.
Метод усреднения и фандинг нарастающим итогом тоже дают некий плюс.
Поскольку пара «вечная», торгуется она в комфортном режиме, но к датам экпирации может наблюдаться повышенная волатильность.
Текущую положительную маржу фиксируем и выводим/ реинвестируем.
Дополнительно можно подключать краткосрочно календарные фьючерсы и/или опционы для антифандинга по одной из ног.
Стратегия простая и понятная.
Но тонкости есть всегда.
Если кто торгует такой спрэд, поделитесь комментами.
ВЕЧНЫЕ фьючерсы ДОЛЛАР/ЕВРО в ценовом коридоре
( Читать дальше )
САМОЛЕТ - акции, фьючерс или опцион?
- 21 августа 2025, 18:34
- |
Появился сигнал на покупку Самолета.
Решил для диверсификации его купить.
Фондовые активы издавна предпочитаю приобретать через деривативы.
И рациональнее в плане денег, и хеджироваться проще.
И оказалось, что ГО по этой фишке 1:2 !!!
Вместо привычного 5-6 плеча на фьючерсах.
Дороговато, однако.
Но делать нечего.
Придется брать понемногу.
Но выход, как у всегда, с другой стороны.
Выручили опционы.
Премиальные и дешевле ровно в 2 раза, чем фьючерсы.
Арифметика простая.
На одну акцию по 1200 руб. можно потратить ГО на фьючерсы 600 руб. или 300 руб. за опцион с дельтой 0,90.
Мораль сей басни такова.
Торгуйте по сигналам ХО — наглядно, надежно и комфортно!
Решил для диверсификации его купить.
Фондовые активы издавна предпочитаю приобретать через деривативы.
И рациональнее в плане денег, и хеджироваться проще.
И оказалось, что ГО по этой фишке 1:2 !!!
Вместо привычного 5-6 плеча на фьючерсах.
Дороговато, однако.
Но делать нечего.
Придется брать понемногу.
Но выход, как у всегда, с другой стороны.
Выручили опционы.
Премиальные и дешевле ровно в 2 раза, чем фьючерсы.
Арифметика простая.
На одну акцию по 1200 руб. можно потратить ГО на фьючерсы 600 руб. или 300 руб. за опцион с дельтой 0,90.
Мораль сей басни такова.
Торгуйте по сигналам ХО — наглядно, надежно и комфортно!
Контанго / Фандинг - кто победит?
- 20 августа 2025, 12:49
- |
Дисклеймер — вопрос на знание и понимание фандинга
Текущие цены
GLDRUBF = 8550
GL-12.25 = 9000
Текущий фандинг 3,8...4,2.
До экпирации 121 день.
Кто победит в дату экспирации и почему?
И как можно заработать на таких спрэдах — добавив опционы и фьючерсы.
Ваши ставки и комменты, господа!
Золото ВФ/КФ на декабрь ( рублевая пара)
Текущие цены
GLDRUBF = 8550
GL-12.25 = 9000
Текущий фандинг 3,8...4,2.
До экпирации 121 день.
Кто победит в дату экспирации и почему?
И как можно заработать на таких спрэдах — добавив опционы и фьючерсы.
Ваши ставки и комменты, господа!
Золото ВФ/КФ на декабрь ( рублевая пара)
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс