Мы все понимаем, что 95% сливают. То есть, сливает абсолютное большинство.
Грааль:
1. Садишь за терминал новичка. Рано или поздно, быстро или медленно он сливает.
2. Открываешь 2 счета (одинаковых по размеру): один для себя, другой — для него.
3. Ставишь робота, чтобы делал «противоположное автоследование» — когда он продает, робот на вашем счету покупает, а когда покупает — робот продает. Торгует только один и тот же инструмент, открывает точно противополжные сделки. Комиссией можно пренебречь (теоретически).

Как результат — его депозит будет слит, а на Вашем точно будет прибыль. Вопрос — точно или неточно? У кого какие мысли?
Думал поместить в юмор, но это не юмор.

P.S. Для простоты понимания, можно представить, что мы делаем с новичком ставки на тот или иной инструмент и кладем одинаковые суммы на стол, при этом он делает теханализ, а мы всегда делаем сделку против него. Согласны, что рано или поздно его пачка перейдет к нам? 

Дэвид Лондри активно торгует на рынке с начала 1990-х. Он является автором книг «Дейв Лондри о свинговой торговле», «10 лучших свинговых моделей и стратегий от Дейва Лондри» и «Руководство для дилетантов по торговле акциями». Его книги переведены на корейский, русский, итальянский, французский, японский и китайский языки. Он принимал участие в телепередачах, писал статьи по техническому анализу для Stocks & Commodities, Active Trader, Currency Trader, Traders Journal-Singapore и TRADERS’. Начиная с 1997 года, в интернете ежедневно публикуются его комментарии по технической торговле. Он выступал на национальных и международных конференциях по торговле. Имеет степень бакалавра в области технических наук и МВА. С 1995 по 2009 годы работал сертифицированным консультантом по торговле на товарных рынках. Является членом правления Американской ассоциации профессиональных технических аналитиков.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые посетители данного ресурса, лудоманы, лже-профессионалы торговли и малочисленное количество компетентных в данном ремесле людей!
    В данном топике хотел бы поделится своим опытом торговли и к чему это привело. Попробую разделить описанное мной на несколько частей, чтобы уловить изменение в сознании автора. Может быть кому-нибудь поможет… Учитывая все истории, произошедшие у разных людей и описанные здесь, прошу вашего внимания и для моего откровения. Также данным письмом проведу некоторый самоанализ и проведу работу над ошибками.Я буду рад увидеть плюсы под данным топиком, в том числе и потому, что он первый.
    Итак, с чего все началось у меня...
    Впервые в данное сообщество(трейдеров, игроков, лудоманов) я пришел будучи студентом первого курса технического вуза, где я увлекся игрой в покер. Скажу сразу, что я всегда был неплох в математике и так получилось, что на бесплатный первоначальный капитал одного покеррума в 5 евро я сумел поднять 250 евро за 1 неделю! Чтобы вы представляли, я приехал в из области учиться в вузе, без денег, на шее у родителей, которые давали мне в неделю 1000-2000тыс рулей (2008 год) и до этого я никогда не работал, а тут я заработал 250 евро только выучив правила игры в покер. После таких неожиданных движений я вдохновился и уже считал свои будущие доходы… но увы, когда начинаешь считать то, чего у тебя нет, не имея соотвествующего опыта, теряешь и то, что у тебя было, и все эти деньги я проиграл за 1 час, сев на крупные лимиты… Это был первый удар-и это было сильно, как мне казалось (250 евро!!!). Но я знал, что я могу сделать так еще раз, и след раз не допущу предыдущих ошибок. И именно это заключение как оказалось и стало ошибкой.

( Читать дальше )

Прочитав последние топики на Смартлабе о том, что трейдинг — безнадежное дело, мне захотелось рассказать свою историю взаимоотношений с фондовым рынком.
       В первый раз, когда я с ним столкнулся в 2008 году, мне было 25 лет. В то время я работал экспертом в оценочной компании, заработная плата была около 25 000 рублей. Жил я с мамой в хрущевке, ездил на БМВ 520 черного цвета 1989 г.в., которую в курсантские годы приобрел с помощью случайных заработков, и не видел для себя возможностей, как можно было кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Единственная цель на тот момент, скопить на покупку более свежей БМВ, т.к. эта уже не сильно способствовала в знакомстве с очаровательными дамами, и я по чуть-чуть откладывал с зарплаты в конвертик.
       Жизнь тебе всегда дает шанс и посылает знаки для воплощения твоей мечты. Так и у меня, незадолго до кризиса 2008 г. на глаза попалась книжка Теодора Драйзера «Финансист», которую я прочитал и понял в общих чертах, что такое акции, как происходят кризисы и что все обвалы всегда отрастают. После прочтения книги у меня и в мыслях не было идти на фондовый рынок, и даже не проявился интерес к нему, я продолжал жить своей жизнью. И вдруг все СМИ начали вещать о том, что наступил «апокалипсис». Посмотрев на канале РБК, как сильно упали котировки, я решил, что наступил день из книги и что самое время бежать и покупать акции.
       Я позвонил в брокерскую контору и сказал, что мне нужно срочно  купить акции, на что мне ответили, что завтра мне перезвонят и назначат встречу. Я очень эмоционально запротестовал, что завтра уже будет поздно, и котировки вырастут, но меня уверили, что этого не произойдет, и я могу спать спокойно. На следующий день я открыл брокерский счет, а затем купил акции на все скопленные деньги  (около 300 т.р.), эмитентов, которые у всех были на слуху (Газпром,  Роснефть, МТС, Русгидро, Новатэк, Норильский никель, ЛУКОЙЛ и т.п.). Затем мой капитал превратился из 300 т.р. в 180 т.р. И это на фоне медленного, но уверенного роста доллара, как тогда казалось, на котором не зарабатывал только ленивый.
      Я очень на себя злился за этот авантюрный поступок, но решил, что заднюю включать не буду и, чтоб легче жилось, буду считать, что этих денег у меня и не было. На протяжении года я пристально смотрел на котировки и слушал канал РБК, не предпринимая никаких действий. На канале РБК выступали различные эксперты в сфере экономики и много разглагольствовали, никогда конкретно не утверждая, что нас ждет завтра. Из всех мне по имени и фамилии запомнился только один — Степан Демура, он был харизматичным, смело делал прогнозы на будущее,  которые, как и вся остальная болтовня, очень плохо помогали зарабатывать. В итоге мне стало жалко своего времени, и я перестал смотреть канал РБК. 
      За 2009 год я прочел всего две книжки.  Первую, Константин Царихин «Как самому заработать деньги на фондовом рынке»  мне купила мама в книжном магазине, зная, что я вложил все свои деньги в акции, и никогда сам не потрачусь на литературу.  В этой книжке упрямый неудачник с юмором пытается передать весь накопленный опыт и свои знания о фондовой бирже, финансовых инструментах, методах торговли, тем самым пытаясь хоть немного компенсировать потери. Для меня, «профана», книжка оказалась очень полезной и даже использовалась как справочник. Вторую книгу мне дал друг, «Книга инвестиционной мудрости» представляет собой антологию из 46 эссе и речей самых преуспевающих и известных инвесторов и финансистов нашего времени. Своими собственными словами эти легенды с Уолл-стрит делятся своими лучшими инвестиционными идеями и советами. Эта книжка произвела на меня сильное впечатление и сформировала мировоззрение, которого я придерживаюсь и сейчас. Когда закончился 2009 год, мой счет показывал более 600 000 рублей. В 2010 году бурный рост продолжился, и размер моих активов перевалил за 1 300 000 рублей. Наблюдая за поведением котировок, как цена одних акций за год увеличивались в разы, а цена некоторых оставалась на месте или даже падала, мне захотелось найти этому логическое объяснение. При принятии инвестиционных решений я решил полностью придерживаться правил Уорена Баффета, именно этого человека я очень уважаю и каждое его слово считаю ценнее библейских заветов. Выделяю я его не из-за того, что он заработал много денег, а из-за того, что он сделал миллионерами всех, кто доверил ему свои деньги.
         Короче, я решил просмотреть финансовую отчетность компаний и что-нибудь из нее понять, а точнее, рассчитать стоимость акции по финансовым результатам. Для этого мне пришлось взять учебники по бухгалтерскому учету и экономическому анализу и изучить их. Около года я разрабатывал систему своего фундаментального анализа и сравнивал, как мои расчеты соответствуют  котировкам, и начал принимать инвестиционные решения. Продал акции «Новатэка», посчитав их переоцененными, и докупил побольше акций Газпрома. И долго потом удивлялся, когда переоцененный «Новатэк» продолжил интенсивный рост, а недооцененный  «Газпром» падал или стоял на месте более шести лет, из-за чего я даже дал название этим акциям, «акции несбыточных надежд». Но, в целом, между индексами рыночных котировок и расчетной стоимости десяти компаний, которые я тогда анализировал, наблюдалась корреляция. Поэтому я решил покупать акции минимум трех и максимум пяти различных компаний. Но главное, что мой фундаментальный анализ оберегал меня от такой клоаки, как  «Мечел».
         Выбирал акции я так, как будто покупал бизнес. Меня интересовало, будет ли востребована продукция в будущем, сможет ли компания увеличивать выручку ежегодно, качество управления, цена, за которую я готов купить акции, и еще — кредитное плечо.  Свободный денежный поток и дивиденды меня особо не заботили, и этому я вообще не уделял внимания. Я никогда не ставил и не собираюсь ставить «стопы», так как для меня критериями для продажи бумаг являются: ухудшение финансового состояния компании, рост цены акций за пределы их стоимости по финансовым показателям, или выявление более дешевых акций перспективной компании, но никак не скачки цены бумаг. С деньгами, которые я использую для покупки акций, психологически вообще прощаюсь и рассчитываю, что они мне не понадобятся в течение, как минимум, пяти лет. 
          В 2011 году бурный рост закончился, и началась стагнация, с небольшой рецессией. К этому моменту у меня в голове уже была сформирована инвестиционная стратегия и детальный план анализа, который необходимо проводить при выборе компаний. Он конечно в дальнейшем дорабатывался, но основы сохранились. «Мой» фундаментальный анализ не гарантировал рост цены выбранных акций, но он защищал от сильного падения и, благодаря ему, я всегда мог найти хотя бы одну компанию, которая увеличивала свою стоимость по итогам года более чем в два раза. Так и получалось, что владея акциями в среднем пяти различных компаний в году, я наблюдал, что цена акций двух из них чуть падала, двух других — чуть подрастала и, как минимум, одной — сильно росла, плюс дивиденды. Благодаря этому 2011 и 2012 годы закончились для меня с небольшой прибылью, в среднем около 15%. В течение этого времени я очень много всего читал,  пробовал различные торговые системы на небольшой денежной сумме, пытаясь всячески увеличить рентабельность своих активов. В итоге, я пришел к выводу, что технический анализ, это полный бред, который больше помогает потерять деньги, чем зарабатывать (более подробно об этом можете посмотреть  в моем топике под названием «Технический анализ миф или реально работает»).
          Арбитражные стратегии дают гарантированную прибыль примерно на 5% выше инфляции, почти без риска, тут самое главное — самого себя не обсчитать в погоне за лишней парочкой процентов. Опционно-фьючерсные комбинации при грамотном использовании дают возможность зарабатывать. Мой опыт, хоть и принес мне небольшую прибыль, но сама методика, мне не понравилась, она требует немецкого педантизма, которым я, раздолбай, как качеством, не наделен, я неоднократно в отложенной заявке вместо количества лотов, указывал количество акций. Поэтому, изучив многочисленные финансовые инструменты и стратегии заработка, я сделал для себя вывод, что долгосрочное инвестирование в акции — наиболее рентабельный способ заработка, с переходом в определенные моменты времени на торговлю облигациями, т.к. торговля облигациями —  очень надежный способ получать хорошую прибыль во времена острой фазы кризиса и паники на биржах.
           В 2013 году мне удалось с большим трудом заполучить внутреннее учебное пособие или должностную инструкцию большой иностранной брокерской компании. Это «пособие» пролило свет на все торговые процессы. Как Вы думаете, в нем учат рисовать уровни поддержки и сопротивления? Конечно нет!!! В этом пособии учат брокеров тому, что они и есть рынок. Раскрыты секреты манипулирования ценой и как это осуществляется с наименьшими издержками. Прочитав эту «магическую книгу», посмотрев, что происходит в «стаканах», я заявляю, что 90% торгового времени на Московской бирже занимают манипуляции ценой (по всем акциям), которые у нас по законодательству запрещены.  Я думаю, что на западных рынках ситуация примерно такая же, может быть у них больше мелких финансово грамотных инвесторов, у которых сформировалось свое четкое мнение о том, что «дорого» и «дешево», и которые не дают так «издеваться» над котировками, как это делается у нас. Будучи посвященным в «великое таинство», я понял, что котировки на бирже изменяются случайным образом и почти не зависят от новостей, а скорее новости подбираются для объяснения поведения котировок.  Но есть определенные правила. Например, цену на акции динамично развивающейся компании нельзя опустить ниже их стоимости по финансовым показателям на длительный промежуток времени, так как всегда найдутся покупатели, которые захотят купить этот бизнес по низким ценам, но зато их можно «задуть» до необъяснимых высот, особенно если этим занимаются структуры, связанные с эмитентом, цены там могут находиться очень длинный промежуток времени. Поэтому я не совершаю коротких продаж. 
         За 2013-2015 годы я получал не меньше 35% прибыли в год, уже очищенной от налогов, с каждым годом увеличивая этот процент.  Я, как и раньше, выбираю компании, будто покупаю бизнес, но теперь я еще наблюдаю за «стаканом» и задаю себе вопрос, с какой целью манипулируют ценой, и на резких скачках принимаю решения о дополнительной покупке либо продаже активов.
         Я считаю, что успешный трейдер должен преодолеть в себе страх перед покупкой сильно «упавших» акций, зная, что компания «хорошая», и страх продавать сильно «выросшие» акции, думая, что они и дальше будут расти. 
         Почему большой процент людей теряет деньги на бирже? Да наверное потому, что когда люди начинают этим заниматься, они сталкиваются с огромным объемом лицемерия и лжи.
         Мне, чтобы успешно совершать сделки достаточно информации, которую я беру на интернет-ресурсах эмитентов, Росстата,  Банка России, товарных и сырьевых бирж, журналов о достижениях науки и техники.
         За восемь лет моей дружбы с фондовым рынком я не заработал себе на покупку виллы или крутой яхты, я даже не ушел с постоянной работы. Сейчас заработок на бирже более чем в два раза превышает   оплату моего труда на основном месте работы. Но я ни за один год не потерял деньги, а всегда зарабатывал, причем в процентах — больше инфляции. Благодаря фондовому рынку я смог почувствовать, что крепко стою на ногах, готов послать своего начальника, если он вдруг решит «повысить» на меня голос. Мне удалось купить себе  квартиру, мотоцикл, а также я научился кататься на сноуборде и ежегодно в течение месяца отдыхаю на горнолыжных курортах Европы и России в течение уже пяти лет, путешествую по миру.

( Читать дальше )

На  критику товарища о системе Романа Андреева решил немного высказаться.

>«Во-первых, где общие результаты системы за всё время? Нужно всегда их показывать  в каждом посте, в разбивке по годам и инструментам.»

Во первых: Ни кто Ни кому Ни чего не должен. Роман ни кого не заставляет читать его посты и денег с этого не берет.
Во вторых: если Вам интересна статистика = все есть в открытом доступе.

Я, для себя,  не поленился и забил все результаты за 2015 год в эксель .
Получился вот такой результат: порядка 75% годовых без плечей.

1) Капиталы массово выходят в кеш. Согласно исследованию Bank of America Merrill Lynch Fund Manager Survey доля совокупного глобального портфолио, находящегося в кэше, достигла 5.8%, это максимальный уровень с ноября 2001, т.е. выше даже первой волны суперкризиса.

Очевидно, что это говорит как о распространении ужаса перед ЛЮБЫМИ инвестициями, так и о том, что глобальный печатный станок обрушил ставки доходности по долговым инструментам на уровни ниже приемлемого с точки зрения рисков. Вот и предпочитают сидеть на матрасах набитых кешом, чем давать сланцевым аферистам или пирамидам ГКО США.

2) Рейт корпоративных дефолтов, отслеживаемый S&P, достиг в июне 4.3% — это максимальный уровень с первой волны суперкризиса.   Рейтинг Fitch Fundamentals Index, оценивающий «качество кредитов» (интегральный показатель, оценивающий уровень дефолтов, динамику продаж,  стоимость CDS и т.д.), упал на худший уровень с третьего квартала 2009.

( Читать дальше )

     Всем привет!
     Вот и закончилось дивидендное ралли. В понедельник пройдет отсечка последнего из Могикан — Газпрома и все, начинается новый финансовый год. Новая точка отсчета для всех, кто заработал и кто потерял, а особенно для тех, кто вечно тролит вопросами Морозову накануне дивидендной отсечки той или иной акции, что, типа, гэп перекрывает размер дивидендов. А у меня встречный вопрос к вам: «Где вы были, и что вы делали на протяжении этого года до дивидендной отсечки и предыдущих лет?» Отвечать не надо, для меня все ясно — ни куя не делали, чтобы заработать. И от осознания этого, и своей никчемности на фондовом рынке, вам и остается только одно — тролить тех, кто зарабатывает.
     А для тех кто зарабатывает на акциях эти год-полтора были просто изумительны. Я получил рекордную прибыль! На этом графике прибыль отражена без учета дивидендов (правда пара отсечек в этом году попали на брокерский счет в связи с одностороннем изменением условий

( Читать дальше )

В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к  учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, который должен был описать следующее состояние рынка:

На самом же деле при такой модели достаточно свободы, чтобы в выборку попадали случаи, которые мы в здравом уме туда не включили бы — например, с очень большой просадкой на 1 этапе падения. Вот пример того, что формально также соответствует подобному описанию:

( Читать дальше )

В этом дивидендном сезоне сложилась уникальная ситуация:

 у 6 дивитикеров ДД составляет более 16%; кроме того, у 19 дивитикеров ДД составляет  более 11%

 Просто глаза разбегаются. 
В табличках эти повышенные див доходности выделены желтым цветом. Бежевым цветом выделены эмитенты, размер дивидендов которых СД обьявили на прошедшей неделе.
Первой будет идти табличка дивидендных отсечек в режиме Т+2 на следующую неделю, а потом все остальные отсечки, которые я видела

( Читать дальше )