На
критику товарища о системе Романа Андреева решил немного высказаться.
>«Во-первых, где общие результаты системы за всё время? Нужно всегда их показывать в каждом посте, в разбивке по годам и инструментам.»
Во первых: Ни кто Ни кому Ни чего не должен. Роман ни кого не заставляет читать его посты и денег с этого не берет.
Во вторых: если Вам интересна статистика = все есть в открытом доступе.
Я, для себя, не поленился и забил все результаты за 2015 год в эксель .
Получился вот такой результат: порядка 75% годовых без плечей.
Роман Андреев против Андрея Верникова
smart-lab.ru/blog/340296.php
Когда такие «ворота» в системе прописываешь и тестишь на истории она сливает. А с эффектом заглядывания в будущее будет и 200%.
Жаль так и не понял где посмотреть на саму систему. Если уж она всё равно в открытом доступе по всем сигналам, то можно было бы выложить код чтобы народ протестил.
А так да… Как писалось выше… 10 лет программирования разных систем не позволяют в это верить. Я примерно понимаю где там «собака зарыта» т.е. почему в реальности так быть не может.
Такая вот критика....
Но каждый может переубедить с формулами. Но только не с картинками где сделки где то выставлены задним числом и мы это восприняли на веру
Потому как бы и вопросы к таким «аргументам». Их просто нельзя приводить, не ?
А что там народ смотрит и видит когда каждый день видеть, это дело народа, я ж не против. Я считаю что от твоего блога только польза.
Предлагаю все забыть и разойтись по домам. ИЛи я спущу этот блог в оффтоп
Ну эт не я эти блоги создавал… Я лишь про принципы проверки писал. Для меня идеи всегда отделены от людей.
А так да… Уже все забыли всё. Всё ок.
Зы… Нормальный у тебя блог, полезный. Не парься.
Пусть уже меня оставят в покое. А то только и слышно: Андреев — то, Андреев — се.
Я сижу в своем блоге, никому не мешаю. Обострение что ль у всех?
Автор, красавчеггг!!!
я один лишь сбер пытался осилить и не стал из большого объема ручной работы. поэтому прошу автора объяснить ка именно производились расчеты, как выгружались данные хотя бы.
Там регулярно (очень) большие расходы на переворачивания внутри дня, если тот, кто торгует, не нинзя внутридневной торговли.
Тут не учитываются комиссии на акциях.
И статистика сильно зависит от периода. Лучше взять 2014 год. Там, наверное, самый шоколад. А за первую половину этого года там по ощущениям (в сравнении) все далеко не супер. К сожалению.
Тем не менее, система весьма ценна, если знаешь, что делаешь.
Если серьёзно, я не про то работает или не работает… Я про то что это не аргумент. Те кто сами системы строят понимают почему.
Построят такую табличку по чёткой формуле… ну посмотрим, проверим, посчитаем… А так....
Например есть стратегия «ротация » у Верникова. Каждый может увидеть реальную картину. Вот так же может сделать и Андреев. Другое дело почему он этого не показывает… он же управляющий, как и Верников
Я не смог пользоваться его системой, так как стоп после закрытия и переворот внутри дня — это и есть самое в ней трудное, войти по оптимальной цене. Находясь уже в большом лососе после гэпа! И все дело в разнице потерь на этой пиле!
Может, я не так понял.
Простите Роман, уважаю и не хочу обидеть.
Во вторых: если Вам интересна статистика = все есть в открытом доступе. ЧТО ЗА БРЕД? Уважаемьй, а ть заметил, что в 50% случаев как минимум роман пишет ждем его В ВЕРХ, а оно идет В НИЗ? Оно пошли в низ 100 пипсов сегодня, потом вернулось на 70 и на следущий день Роман пишет, ПРОДОЛЖАЕМ ЖДАТЬ ЕГО В ВЕРХ. Вот на второй день или максимум на третий доходит в верх на 90% там где его ждали и ОБВАЛ С 200 ПУНКТОВ В НИЗ :) Роман тогда говорит, могли закрьтса 10 раз там на верху :)