Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

«С понедельника начну новую жизнь, буду ходить в зал, заниматься будо, делать самомассаж, качать пресс…» — каждый из нас периодически ставит себе какие-то цели и не достигает их, переносит на следующий месяц, на несколько месяцев, на год. Не потому ли это происходит, что мы сразу хотим многого и планы наваливаются на нас тяжелым грузом, не давая в итоге сделать даже самую малость.

Иногда мы рано начинаем выполнять задуманное, но прозанимавшись, к примеру, 3 раза в неделю в додзе по несколько часов, бросаем занятия на долгое время. Почему так происходит? Потому что нагрузка большая, потому что надоедает, а привычка еще не выработана.

Методика Кайдзэн или принцип одной минуты

Существует японская методика «кайдзэн», в которую заложен принцип «одной минуты». Принцип этой методики состоит в том, что человек занимается определенным делом ровно одну минуту, но изо дня в день и в одно и то же время. Одна минута времени — это совсем мало, а значит легко выполнимо для любого человека. Лень не встанет на вашем пути. Те же самые действия, которые вы не хотели выполнять в течение получаса, придумывая отговорки или оправдания, вы с легкостью выполните за минуту.

( Читать дальше )

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ИЛИ МЫСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 В моем мозгу нет мыслей, но он обладает силой, способной вызвать к жизни целый ряд понятий. Ралф Уолдо Эмерсон

 Что делает человека победителем? Чем отличаются удачливые люди от неудачников?

«Все это у меня в голове», — говорит Арнольд Шварценеггер. Мультимиллионер, преуспевающий магнат на рынке недвижимости, кинозвезда, культурист, пять раз удостоившийся титула «Мистер Вселенная», — Арнольд добился всего этого. Но так было далеко не всегда. Арнольд помнит времена, когда у него не было ничего, кроме твердой веры, что мозг является ключом к осуществлению всех его планов.

«Еще совсем маленьким мальчиком я мысленно представлял себя таким, каким мне бы хотелось быть. В своих мыслях я никогда не сомневался, что стану именно таким. Мозг поистине уникален. Еще до присвоения мне первого титула „Мистер Вселенная“, я уже воображал себя побеждающим в этом турнире.

( Читать дальше )

Несколько когнитивных демонов, которые всячески мешают спекулировать. И мне тоже. От большинства я вроде (вроде!) давно избавился, но парочка нет-нет, да и вылезет из стены...



Поиск смыслов
Эпидемия поиска смысла в ценовом движении давно охватила планету, и чёрта с два её остановишь. Повальная болезнь валит всех потому как повальная. Полуразложившиеся зомби от индустрии ежечасно объясняют миру, почему цена пошла вниз, почему вверх. Объясняют — не совсем подходящий глагол, скорее «вешают постфактумную лапшу», передают заражённую ахинею, кусая в ещё здоровые шейки. Лечится беда только перенастройкой мировоззрения, искать нужно не смыслы, а закономерности или смыслы, которые помогут найти эти закономерности.

Ножеложество
Классическая проблема, связанная с уходом от оценки вероятности в сторону оценки цены при резком её изменении. Пациент попадает в ловушку ценового контраста и считает, что этот контраст случаен и вот-вот будет устранён. Начинается так называемая ловля ножей. Лечится крайне тяжело, почти что рак, можно болеть годами. Универсального лекарства нет, требуется самолечение травами в разной экспериментальной форме. Как вариант: кэш; работа только вдоль ножа; пропуск первых двух ножей; короткие стопы и т.д, и т.п.

( Читать дальше )

Наблюдения молодого успешного бизнесмена Александра Журбы. Категорично, дерзко и, несомненно, достойно прочтения.
С некоторыми из них можно согласиться, с некоторыми — поспорить, но проигнорировать их точно нельзя.

1. Жизнь и бизнес состоят из большого количества скучных, нудных и банальных вещей. Сделав которые, неожиданно получаешь то самое, о чём не стыдно дать интервью.
2. Люди разные, но хотят в принципе одного и того же. Старик Маслоу был прав.
3. Реальные ценности создавать гораздо тяжелее, чем их видимость. Для второго вам понадобится только хороший пиарщик и много фантазии. С первым обычно всё сложнее — там есть цифры.
4. Люди ленивы. Они не хотят думать, проверять и готовиться. Недоделать, потерять из-за этого много чего и сделать как надо — привычнее, чем сделать как надо с самого начала.
5. 99% людей ни на что не способны. Из оставшегося процента 99% людей занимаются не тем, что интересно тебе. С оставшимися можно при совпадении многих случайных факторов сделать большое дело.

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Анализируя знакомых, пришел к выводу что спекуляция фондовый рынок это самые тяжелые и неблагодарные деньги. Статистику все знают, 90% спекулянтов работают в ноль или минус, мои знакомые трейдеры эту статистику только подтверждают, как впрочем и я( по молодости было дело). При этом знакомые которые занимаються бизнесом в реальном секторе все в плюсе, товарищ занимаеться цветами оптом, бизнесс наладил 9 лет назад, начинал со 5 тыс. долларов, сейчас катаеться на Conti GT, про фондовый рынок знает что там можно менять валюту. Мне самому кажется что если бы я сразу пошел в реальный сектор, то добился бы большего(впрочем так оно и есть).

При этом я считаю что, Фондовый рынок может сделать вас фантастически богатым, но соблюдая жестко несколько условий и двигаясь последовательно (от п.0 к п.1 и т.д.):

0. Вы работаете на любимой работе или делаете бизнесс в реальном секторе экономики

1. Вы инвестируете ориентируясь на долгосрочный результат(очень уважаю подход Александра Щадрина, но ему не хватает helicopter view в своих моделях: п.2 и п.3)

( Читать дальше )