Продолжаю читать СМ.
Количество бреда/заблуждений зашкаливает...

23.  не читать РБК.
а. Гегель был велик: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса.»
Трагедия:

А когда работали? И как могли бы работать?! Ну, гипотетически хотя бы?
Не потому ли экономика не является и не станет, пока не выйдет из области спекуляций, наукой?;)

Алберола определяет равновесный обменный курс, как стабильное значение в отсутствие макроэкономических шоков. Т.е. помещает объект (обменный курс) в некую гипотетическую среду, характеризующуюся общим макроэкономическим динамическим равновесием. Из Тактики Адверза хорошо известна любая относительность определений. Но эконометрические шедевры, мало того, что относительны сами по себе, так еще априори погружают объекты исследования в несущствующее. Заметьте, не идеальное хотя бы, а именно несуществующее. Или кто-нибудь возьмется доказать обратное? Что, например, за пределами одного момента (бесконечно малый промежуток «времени»), т.е. для периода из хотя бы двух последовательно сменяющих друг друга моментов, существует состояние равновесия? Что говорить о куда более продолжительных сериях моментов, последовательно сменяющих друг друга.

( Читать дальше )

Привет читателям моего блога.
Предупреждаю сразу, что пост будет длинным, так что тем кто не любит много букв лучше пройти мимо)). Как то ранее я сравнивал договора на этих двух рынках с юридической точки зрения (http://smart-lab.ru/blog/233936.php), сейчас попытаюсь сравнить свои ощущения от собственно торговли.
2 месяца назад, а именно 13 февраля в пятницу)) я открыл счет в Открывашке на фортсе.
Сделано это было по двум причинам.
1. Проблемы во многих форекс-кухнях после январских событий с франком и грядущие изменения в российском законодательстве в отношении рынка форекс
2. Смартлаб делает деньги на бирже, ну а я то чем хуже)).  Захотелось узнать что за медом тут мажут, что все липнут к бирже, а форекс гнобят. Ну а серьезно, то просто диверсификация рисков.

Итог торговли следущий:

Форекс. Февраль -7% от депозита, март + 60%. Фортс – не разбивая по месяцам суммарный минус 24% от депозита.
Терминал на форексе – МТ4, на фортсе – МТ5

На форексе торговал в своем обычном стиле – свинг-трейдинг. За февраль – 48 сделок, март – 37 сделок.
На фортсе поначалу просто на часовиках пытался освоится, привыкнуть к таймингу, освоить новые инструменты. И пару первых дней был в плюсе.  Но потом…
Илья (школота) много постов писал о тильте. Я (который на основании всего своего предыдущего опыта думал что ко мне это не относится) к своему стыду должен признать что фактичеки впал в это состояние. Я совершил 480  сделок. Нет я не нарушал манименеджмент, но обоснованность моих сделок стремилась к нулю. Что же способствовало этому.
1. В первую очередь, как ни странно, это клиринги дважды в день. На форексе я привых, войдя в хорошую сделку, перевести ее в безубыток, закрыть часть сделки по достижении первого серьезного уровня сопротивления и дальше смотреть по ситуации.  Но я привык в правильноой сделке постоянно быть в плюсе (+50, 100, 200, 130, 500, 350,  600 пунктов). Тут же после первого клиринга получаешь в плюс вариационную маржу, а дальше наблюдаешь как у тебя в терминале может висеть минус в графе прибыль и т.д. Наверно людей с математическим складом ума это никак не трогает (они понимают что математически они в плюсе), но меня “интуитивщика” это просто бесило.
2. Как оказалось ликвидность многих инструментов, особенно на вечерней сессии очень низкая. Даже такие далеко не экзотические фьючи как ВТБ, MIX, норникель могут вечером часами стоять не двигаясь, а потом выстреливать. Спред расширяется до неприличия. Неоднократно имея в плюсе по 800/1000 рублей закрывал позицию под закрытие, чтобы не переносить на утро и получал +150/250 рублей. А иной раз имея плюс 500 закрывался вообще в минус.
3. Закрытие моего стопа при открытии рынка при движени против позиции не по указанной цене, а в 2-3-4 раза хуже. Для меня привыкшего к круглосуточной работе форекса (возможные гепы на выходных не в счет) это было неприятным сюрпризом. Когда предусматриваешь потерю 1 тысячи, а получаешь минус 3000 рублей…
4. В МТ4 при открытии сделки сразу выставлял в этом же ордере стоп. На фортсе же решил как на “настоящей бирже” выстввлять в качестве стопа лимитные заявки. И жестко за это поплатился (день уже не помню точно), когда не успел по серьезной причине вернуться к терминалу до вечернего клиринга. Приехал домой и открыл терминал в 21 час. Вариационка была в плюсе 3% от депозита, но после клиринга произошел разворот, а лимитные заявки как оказалось снимаются во время клиринга)). Короче из общего убытка в 24% 11% я потерял в этот день.
5. Разный шаг цены, стоимость пункта и величина ГО. Пару раз ошибался с расчетом и получал непредусмотренный минус.

( Читать дальше )

Воскресный трэш

Когда я еще торговал «на бумаге», я подсчитал, как изменится результат моей торговли, если из нее исключить крупные убытки из-за упертости и серии мелких тильтовых убытков. Результат меня удивил: из глубоко отрицательного он стал слегка положительным. Поэтому главной задачей торговой системы я стал считать  предотвращение подобных убытков. На этом полномасштабные поиски Грааля прекратил.

На протяжении 10 недель на ваших глазах я сделал 120 сделок и ежедневно рассказывал: что, как и почему я делал. Отвечал на любые вопросы. Большинство из них касались единственного индикатора, который я использую – ATR.

• Сделки совершал на двух таймфреймах: 5 мин и 60 мин.
• Торговал и боковик, и тренд.
• Не строил никакие прогнозы. Не учитывал никакие фундаментальные данные, новости, мнения аналитиков. Аналитику читал только на Смарт-лабе и только в блогах интересных мне людей. В торговле прочитанное не использовал никак.

( Читать дальше )

Зарекалась баба по воду не ходить. Не смогла;)

Продолжая тему "Как не оказаться среди 95-97%%":

18. это отвлеченное;) — не верить проф. Преображенскому, что уйдет. В ближайший год минимум никуда он не денется, почувствовал запах крови. К тому же цели, на выбранном им горизонте инвестиций достижимы...
19. не следовать не только долго- и среднесрочному взгляду  Василия, но и интрадейному тоже. Вообще, иметь ввиду, что
20. на СМ нет ни одного специалиста по торговле внутри дня.
21. не вестись на бред системщиков, квантов и прочего люда. Свежий пример инкрустированного (потому что обделанного цифрами, а где цифры, там якобы серьезно, научно, по-взрослому) заблуждения:
а.
 

( Читать дальше )

Суммирую, что принес сегодняшний день.

Если коротко, то:

1. не продавать рубли ни за доллары ни за евро
2. не продавать йену
3. не покупать золото
4. не покупать серебро
5. не покупать евро
6. не продавать нефть
7. не продавать индекс РТС
8. не продавать индекс ММВБ
9. не анализировать подобным образом и, тем более, не торговать так
10. не тратить время на чтение беллетристики
11. не входить в рынок до реальной точки разворота

В комментах напомнили, спасибо:
12. не тратить время на муйню
и
13. не использовать для инвестиций и спекуляций ни технический ни фундаментальный анализ (они не работают), ни по отдельности, ни вместе

14. не тратить время на Мефистофеля (в том числе и потому, что язвительный и злобно-насмешливый) наших дней. Но, справедливости ради, замечу, что анализ рынка с помощью японских свечей на порядок продуктивнее  индикаторов
15. не верить мифам:
а. "При прогнозировании валют не существует одной основной модели" — существует.
б. Гринспен не является авторитетом в области прогнозирования, о чем сам исчерпывающе говорит:
“После моих стараний по прогнозированию валютных курсов в течение более чем половины столетия, я по понятным причинам приобрел большое чувство скромности насчет моих способностей в этой области, чувство, которое, как я подозреваю, многие в этой аудитории разделяют”.
в. «Гринспен сказал эту фразу после того, как уже в течение 14 лет был главой ФРС, и в его распоряжении был огромный штат высококвалифицированных экономистов.» — доказательство того, что никакая должность, никакой штат сами по себе не научат человека понимать и, следовательно, прогнозировать рынок.

16. не торговать странно (Тимофей совсем осунулся, теперь понятно почему)

Понятна продажа от 2114.77
 

( Читать дальше )

Продолжаю читать СМ:

16. не торговать странно (Тимофей совсем осунулся, теперь понятно почему)

Понятна продажа от 2114.77
 

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #42

Где-то я читал, что все трейдеры делятся на крокодилов, которые выжидают добычу, и волков, которые свою добычу догоняют. Я отношу себя к крокодилам.

Мне частенько не удается зайти в сделку, т.к. ни в одном инструменте цена не приближается настолько, чтобы крокодил мог одним броском ее достать. Но если удается схватить, то дальше процент прибыльных сделок существенно превосходит процент убыточных.

Крокодилом быть тяжело.

В моей модели трейдинга есть очень простая и прибыльная стратегия. Как говорят продавцы форекса, «гарантированно прибыльная» стратегия. Посмотрите на верхушку рейтинга. Вы не видите прибыльной стратегии?

( Читать дальше )

Чего делать не надо или продолжая читать СМ:

14. не тратить время на Мефистофеля (в том числе и потому, что язвительный и злобно-насмешливый) наших дней. Но, справедливости ради, замечу, что анализ рынка с помощью японских свечей на порядок продуктивнее  индикаторов
15. не верить мифам:
а. "При прогнозировании валют не существует одной основной модели" — существуют.
б. Гринспен не является авторитетом в области прогнозирования, о чем сам исчерпывающе говорит:
“После моих стараний по прогнозированию валютных курсов в течение более чем половины столетия, я по понятным причинам приобрел большое чувство скромности насчет моих способностей в этой области, чувство, которое, как я подозреваю, многие в этой аудитории разделяют”.
в. «Гринспен сказал эту фразу после того, как уже в течение 14 лет был главой ФРС, и в его распоряжении был огромный штат высококвалифицированных экономистов.» — доказательство того, что никакая должность, никакой штат сами по себе не научат человека понимать и, следовательно, прогнозировать рынок.

Если пропустил какой-то материал/фейк/традицию, которые якобы, пишите в комментах, рассмотрим совместно подробно…

Если коротко, то:

1. не продавать рубли ни за доллары ни за евро
2. не продавать йену
3. не покупать золото
4. не покупать серебро
5. не покупать евро
6. не продавать нефть
7. не продавать индекс РТС
8. не продавать индекс ММВБ
9. не анализировать подобным образом и, тем более, не торговать так
10. не тратить время на чтение беллетристики
11. не входить в рынок до реальной точки разворота

В комментах напомнили, спасибо:
12. не тратить время на муйню
и
13. не использовать для инвестиций и спекуляций ни технический ни фундаментальный анализ (они не работают), ни по отдельности, ни вместе

Всем привет!
Задалась недавно вопросом: Является ли неожиданностью резкое обесценение рубля осенью 2014 года? Или просто наконец разжалась пружина доллара?
Давайте посмотрим как менялся курс онтосительнорассчетных показателей. За основу расчетов беру именно инфляцию в стране-эмитенте.
Можно долго спорить что инфляция везде по разному считается и бывает сезонная, за вычетом топлива и т.д. Но я говорю именно о сути инфляции — о том на сколько каждый год снижается покупательская способность валюты. Так вот. 
Хочу рассмотреть период последних десяти лет.
курс доллара в 2005 году в среднем составлял 28руб. за доллар. (будем считать что в тот момент он был равновесным, хотя каждый может выбрать свою дату отсчета)
в том году российская инфляция составила примерно 11%. а американская — 3,5%.
Значит расчетный курс на конец 2005 года должен был стать 30р.(если бы не наш доблестный ЦБ) но он был 27р. (пружинка чуть-чуть сжалась — на 3 рубля примерно)

( Читать дальше )