95-97%%

10 апреля 2015, 13:21
|
...

Зарекалась баба по воду не ходить. Не смогла;)

Продолжая тему "Как не оказаться среди 95-97%%":

18. это отвлеченное;) — не верить проф. Преображенскому, что уйдет. В ближайший год минимум никуда он не денется, почувствовал запах крови. К тому же цели, на выбранном им горизонте инвестиций достижимы...
19. не следовать не только долго- и среднесрочному взгляду Василия, но и интрадейному тоже. Вообще, иметь ввиду, что
20. на СМ нет ни одного специалиста по торговле внутри дня.
21. не вестись на бред системщиков, квантов и прочего люда. Свежий пример инкрустированного (потому что обделанного цифрами, а где цифры, там якобы серьезно, научно, по-взрослому) заблуждения:
а.

200 сделок не являются статистически значимым количеством. Также после серии в 200 сделок, дающих удовлетворительную эквити может последовать серия из 200 сделок прямо противоположных по направлению предыдущим. Т.е. здесь также четко работает известная оговорка — прошлые результаты не гарантируют будущих.

б.

одна из изощренных форм затуманивания мозга;)

в.

Во-первых, это дает «знание» поведения системы на истории, а не гарантию непреодоления критических порогов в будущем.
Во-вторых, ДД по времени прошлого не определяет/не задает/не защищает от возникновения большего ДД в будущем.

г.

Голая теория;) Между тем практика показывает, что оставшиеся 6.7% цифра наиболее вероятная, т.к. 93.7% всех системщиков получают превышение 1.5 стандартных отклонений при запуске такой системы в работу.

д.

Выделено единственное рациональное зерно всей статьи. Добавлю, что не только простого и четкого, нет вообще никакого правила.

е.

Средняя не значит приемлемая. Приемлемой просадка может стать по соотношению риск/профит, а не потому, что на истории система не уходила ниже какого-то порога.

ж.

Трудно назвать безопасным рискованные по определению операции! Но тут «безопасность» выставляется следствием предыщих расчетов цифр с потолка. Что еще хуже, т.к. вводит трейдера в заблуждение от того, что он якобы предусмотрел 93.3% возможных отрицательных исходов.

з.

Нарушение вероятностной (в плане прогноза каждого отдельного входа и итога всей работы в целом) по своей природе, да еще и усредненной системы — это нечто;)

и.