В 2019 я прочитал где-то 35-40 книг. 
Очень много читал из школьной программы, т.к. готовился к поступлению на филологический факультет КФУ:) Ничуть об этом, кстати, не жалею. Заново открыл для себя Пушкина, Лермонтова… Лермонтова как будто раньше и не читал. А ведь это мой любимый писатель.

Вот список прочтенных книг по тематикам.
В скобках — оценка по 5-балльной шкале. 

Художественные:

1. Чарльз Диккенс. «Повесть о двух городах» (3+).
2. «Убить пересмешника». Харпер Ли. (4)
3. Набоков В. «Отчаяние». (5)
4. Дж. Оруэлл. Скотный двор (4)
5. «Евгений Онегин» (5)
6. «Горе от Ума» (4)
7. «На дне». Горький. (5)
8. «Гроза». Островский (3)
9. Чехов. «Вишневый сад», «Ионыч», «Студент», «Дама с собачкой». (4)
10. Бунин. Чистый понедельник. (4+).
11. Пушкин: лирика. (4)
12. Лермонтов: лирика. (5)
13. Фет: лирика. (3)
14. Тютчев: лирика. (3)
15. Мифы древней Греции. Кун. (3)
16. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». (3)
17. Отцы и дети (5)
18. «Шантарам». Часть 1. (3).

( Читать дальше )

Интересное видео про то, как человек стал data scientist-ом:


Говорит о том, что много лет пытался обучить нейронную сеть торговать на рынке форекс. У него ничего не получилось, зато поднял матан в процессе исследований и устроился на работу data scientist-ом.

И это, между прочем, человек из науки, работающий в НИИ и преподававший. С ученой степенью. И у него ничего не получилось. 

А ведь есть более умные алготрейдеры с бОльшим количеством научных регалий, которые работают в финансовых структурах типа голдман сакс, дойчебанк и др., в которых есть огромные финансовые и вычислительные ресурсы.  И эти люди все ещё не придумали нечно, что заработало бы для них и их работодателей все деньги мира, иначе рынка бы уже не существовало. 

Интересно, а какое место на рынке у обычных домашних алготрейдеров в связи со всем вышеописанным? И на что у них идет расчет? В чем их преимущество? 

Алготорговля в 2019     

        Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

         За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические — на NYSE поменяли название тикера — пока  заметил и разбирался  -1500$; IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$. В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

        По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили. На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

( Читать дальше )

Вот здесь в блоге Дамодарана, где он рассказывает про свои обучающие курсы 2020 года, попалась ссылка на онлайн-курс Investment Philosophies(Инвестиционная Философия). Про его другие два курса, которые связаны с инвестиционной оценкой и корпоративными финансами, я давно знал(и даже что-то пытался уже смотреть), а вот именно этот попался на глаза в первый раз. Курс Инвестиционная Философия — относительно небольшой и несложный для понимания, я уже посмотрел несколько первых видео. Для тех, кто у кого в новогодние праздники будет немного свободного времени, в перерывах между застольями :-), я тоже рекомендую его посмотреть.

Данный курс, как обычно бывает, есть только на английском языке, и это может стать проблемой для понимания :-(, но вот здесь эти же видео курса выложены на youtube. Лично я включаю их на youtube с английскими субтитрами(для желающих — можно с русскими), и ставлю иногда скорость воспроизведения немного пониже. Ну и на базой странице(

( Читать дальше )

Поскольку тема кризиса сейчас в моде, то напишу и свое видение, потому что мой сценарий отличается от мейнстрима и тем не менее является самым вероятным на мой взгляд.
В чем особенность нынешнего периода рынка? Сейчас каждый мало-мальски занимающийся трейдингом человек ждет и готовится к кризису вроде 2008 года. Не ждать кризиса в инвестсреде сейчас вообще считается чуть ли не дурным тоном. При этом большинство наивно полагают, что они умнее всех и уж их-то кризис врасплох не застанет — они по книжке и доллары закупили, и подушку кеша держат. Но дело в том, что такой массовый мировой психоз на тему краха рынков не может не сказаться на протекании следующей кризисной фазы мирового экономического цикла.
И вот к чему, по моему видению ситуации, он приведет.
— Сильно обесценятся нынешние валюты-убежища — доллар, евро. Обесценятся к остальному миру.
— Сильно ускорится инфляция по этим валютам, перенося обесценение валюты на рост стоимости товаров, выраженных в этих валютах.

( Читать дальше )

Исходные данные.
1) Вам больше 36 лет.
Были проведены исследования, РКИ- рандомизированные клинические исследования. Оказалось, что 36 лет — это 
пик человека, гормональный, физический. 
Как в кривой Гаусса, дальше идет затухание.
Есть две гипотезы, первая — научная, биологи считают, что запускается программа по самоуничтожению.
Вторая — божественная, «120 лет отпущено человеку».
До 36 лет человек практически не задумывается о здоровье, «живет на всю катушку».

2) ИМТ больше 25. И талия у мужчин больше 89 см. У женщин больше 69 см.
ИМТ имеет простой физический смысл.
Это давление. Вес делить на рост в квадрате. Давление, которое вы оказываете на землю.
Ну и по закону Ньютона, получаете в обратку на ваши суставы нагрузку.
Талия — важный показатель, рекомендован ВОЗ, абдоминальный и висцеральный жир, который
предательски обволакивает талию, внутренние органы.

Важно понимать, что ЛГ — лечебное голодание можно проводить только тем, кто имеет жировые запасы.

( Читать дальше )

Надо понимать одну ПРОСТУЮ вещь с точки зрения будущего курса рубля: пока нефть находится в «коридоре» 3200-4500 руб. за баррель никуда мы «из танка» не денемся



На картинке портфель 55% доллар и 45% евро. Может доллар сильно вырасти даже при нефти 3200-4500 руб. за баррель? Может, если вырастет к евро, но портфель останется в том же коридоре. А может и сильно упасть, если евро сильно вырастет к доллару.

А когда сильно вырастет доллар при несильных колебаниях евро-доллара? Если нефть будет ниже 3200 руб. не проколом, а всерьез. Какой у нас сейчас курс? Ну 63.5-64. Сколько должна стоить нефть, чтобы при курсе 63.5 стать меньше 3200 руб.? 3200/63.5=50.4$

Как видите, можно и укрепить рубль слегка при нефти 62$*63.5 руб.=3937 руб. Только кому это выгодно? Разве что ЦБ с его «таргетированием инфляции», но ЦБ у нас «вне рынка» с конца 2014-го, чтобы не говорили «конспирологи». Ну еще есть спрос-предложение, но собственно мы его влияние и видим на вышеприведенной картинке.

( Читать дальше )

Или почему, если инвестировать, то в акции компаний-монополистов.

Отменный информативный ролик. Выжимка из марксизма на 20 минут в современных интерьерах.

Формально безработица в США падает, но новые рабочие места – это совсем не те места, что раньше. Из-за автоматизации и глобальных систем наблюдения синим воротничкам стало гораздо тяжелее: за всеми следят! Взять каких-нибудь дальнобойщиков, которым внедрили GPS, девчонок из колл-центров, где записываются все разговоры, метки на рабочих автозаводов и складов, системы отслеживания трафика в офисных туалетах и так далее. Всё для того, чтобы без остатка выкачивать из людей труд. Это пока ещё искусственный интеллект не овладел постановкой KPI, но осталось недолго. Дал ему на входе бигдату о сотрудниках, а на выходе – профит конторы. Так несколько лет – и, глядишь, люди забегают так, что все вдруг поймут: штат офисных клерков можно резать раза в два без особых потерь для выручки компании.

Невероятная доля мирового богатства, сконцентрированная у 1% населения планеты – случайность или закономерность? Они владеют почти сотней триллионов долларов – это больше капитализации американского фондового рынка, и даже больше общемирового ВВП! Неужели тут обошлось без вселенского заговора?

( Читать дальше )

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

( Читать дальше )