( Читать дальше )

Не уметь планировать — значит планировать проиграть.


Авторы Реймонд Курцвейл — известный футуролог и изобретатель, также является техническим директором Google. (Заметка: Рей потерял отца в 22 года.)
Терри Гроссман — основатель и директор медицинского центра Grossman Wellness Center в Колорадо. Долгое время занимался вопросами «долголетия».

В начале Рей завораживает читателя историей о группе учёных, которые решили за 15 лет расшифровать «Геном человека». Проект этот начался в далеком 1990 году и спустя 7,5 лет «геном» был расшифрован только на 1%. Многие скептики утверждали что проект не удастся завершить за столь короткий срок, но как оказалось его завершили даже раньше, а именно к 2003 г., т.е. за 13 лет. Этим автор хочет показать экспоненциальный рост в действии и тот факт что человеческому мозгу порой бывает невозможно вообразить подобное.
Так же Реймонд написал что пользуется техникой «осознанного сновидения». (Я также читал упоминание о подобной технике, которой пользовался Кристофер Ланган, в книге

( Читать дальше )

 
Период публикации финансовых отчётов находится на финальной стадии. Большинство компаний в США демонстрируют свои результаты за четвёртый квартал и за весь 2018 год. Напомню, это правило относится далеко не ко всем компаниям, ведь бюджетный период в США начинается с 1 октября. Тем не менее, хотелось бы рассмотреть именно анализ как квартальных отчётов, так и годовых.

В интернете есть множество разных сервисов, которые позволяют нам быстро посмотреть на результаты отчётов компании. Это очень удобно, и я сам использую подобные ресурсы как earning whisper, marketwatch или value line. Есть еще крутые ресурсы в виде finviz и yahoo, но статистическая информация подтягивается не сразу, а только через пару дней после отчета, что снижает оперативность анализа финансового отчета.

( Читать дальше )

              ***

моя болезнь зовётся трейдинг
её симптомы таковы
работа вызывает рвоту
а деньги радость и оргазм

          ***
Бобры из говна и палок строят плотины, а ты торговую систему.

          ***
   Пока ты терзаешься, крыть убытки или подождать ещё, или все-таки крыть, или подождать, тренд  уже решил, что такое нерешительное huilo пора крыть по маржин коллу.

          ***
Жена давно говорит что бы я бросил просерать врямя и деньги на бирже и нашёл уже нормальную работу.Сегодня у меня с женой состоялся разговор по существу. Оказалось, что я и есть это существо.

          ***
  Вовремя не зарезанными убытками  вымощена дорога нахер с рынка.

          ***
 У каждого трейдера есть долгожданный тренд, который пошел нахер.

          ***
Откуда столько высокомерия?! К вам же на танке не подъедешь. Лицо-то хоть попроще сделайте. Нужно здраво оценивать себя, свои способности и достоинства. Вы не лучше трейдер на СЛ. Лучше всех Я.

( Читать дальше )

Косты – издержки. Вообще можешь использовать это слово почти везде. Лучше говори с подчиненными «Какие у нас косты?». Если говоришь с начальством, то говори « Мы минимизируем косты». Если не понимаешь, о чем речь, то это неважно. Просто выучи фразы и не перепутай с кем их и как произносить.

Ну да – универсальная фраза. Плюс небольшая задумчивость и кивок. Будут думать, что ты умный.

Диджитал – если хочешь показаться, что тоже соображаешь в цифровых платформах. Используй часто. Лучше говори «Нам нужно развивать диджитал, за этим будущее». Обычно прокатывает на ура. Сразу же повышаешь свои шансы.

На вопрос есть ли у вас CFA? Всегда говори, что сдал первый или второй этап, на крайний случай говори, что сдаешь первый летом. Если собеседование проходит летом, то говори, что сдаешь зимой. Если не понимаешь, о чем речь, то не парься, просто уверенно говори эти фразы и всё может прокатить. Если не понимаешь, что такое CFA, то это тоже не особо важно. Главное будь уверенным и делай недовольный вид. Запомни, ты будущий топ-менеджмент.

( Читать дальше )

Не все я риски описал в прошлом посте… хотел бы добавить (пока не забыл и есть время):

Чем бумаги лучше денег на счете?! (при условии что брокер/банк у Вас — абсолютно честный и сдох просто потому, что пришло его время...) 
В этом случае, если Вы сидите в бумагах, то при отзыве лицензии у банка — не попадаете ни в какую очередь и где-то через пару недель Временная «отпуливает» Вам эти бумаги куда укажете... 

НО!

Уповать на этот исход особо не рекомендую, ибо брокер имеет Вас с Вами «Регламент услуг по брокерскому обслуживанию», где написано, что он (брокер) вправе юзать Ваши бумаги на остатке в конце дня. Таким образом, брокер, готовящийся к «отлету» собирает по всем клиентам позу по бумагам (особенный привет — инвесторам с бондами/ОФЗ, кто купил и вечно сидит) и отдает ее в РЕПО (в любое… желательно междилерка… но можно и в ЦК). Получает деньги — и выпуливает их, к примеру, покупкой евробондов или говно-евробумаг. И все… Регулятор/санатор/МВД…

( Читать дальше )

Кто-то перевел на русский язык курс самого известного профессора по фундаментальному анализу — Асвата Дамодорана, автора знаменитого учебника Инвестиционная оценка. Наслаждайтесь.

Канал:
https://www.youtube.com/channel/UCMFiRfXAOWr9C32uhoSSZ2g

Индикатором для торговли служит ситуация в корзине ликвидных фьючей, входящих в индекс РТС и Si.
Сделки одного дня (30.01.2019).
Скрин:



Если есть желание «поковыряться» в сделках более подробно, вот видео запись. Время без сделок вырезано (длительность 14 минут):



( Читать дальше )

Всё очень просто:

1. бедным не хватает денег на потребление, они тратят больше, чем сберегают, залезают в кредиты — становятся еще беднее. Богатые регулярно зарабатывают больше, чем тратят, поэтому сберегают и богатеют.

2. бедные на бирже беднеют, а богатые богатеют. Но уже по другой причине. Бедные хотят быстро разбогатеть, поэтому торгуют часто, берут кредитные плечи. Богатым зачем торговать часто? Денег и так хватает. И уж тем более плечи брать незачем. Богатые дают плечи, а не берут

-----------------------------------------------------------------------------------------
Немного теории.

Средний результат вашей сделки AT=AP*PP-AL*LP-TC
это называется мат.ожидание.

AP-средний профит в сделке
AL-средний лосс в сделке
PP-вероятность средней профитной
LP-вероятность средней убыточной
TC-торговые издержки (комисс, спред, проскальз-е)

Ваш суммарный профит или убыток от торговли будет равен = AT*N, где N — число совершенных сделок.

Частая торговля приводит к снижению AP, но возникает иллюзия роста PP, которая тем не менее не приводит к росту AT.
Снижение AP приводит к тому, что издержки (TC) начинают более существенно негативно влиять на AT (это следует из формулы).
Когда вы берете очень большие плечи, вы увеличиваете TC.
Растут проскальзывания, растет стоимость переноса позиции overnight.

Элементарная математика объясняет слив торгующих часто и с плечами. Чем чаще вы торгуете и чем больше плечи — тем больше вы превращаете свое присутствие на бирже в казино.

Богатые инвесторы делают совершенно обратное:
1. Не торгуют часто, не кормят брокера.
2. Получают плюс за перенос overnight, т.к. его отдает эмитент ценной бумаги (купон если это облигация или дивиденд если акция)

------------------------------------------------
Почему тогда HFT зарабатывают?
1. Они могут использовать льготы по комиссии (льготы по TC)
2. Они не берут рыночный риск, а действуют наверняка (чрезвычайно высокая  PP)

Все тоже самое, но более подробно в моей книге Механизм Трейдинга

Посмотрел пару умных каналов YouTube и Telegram и у слыша потрясающие идеи!

Сегодня в среду 30.01.2019 года, оказывается конференция FOMC,  и мистер Пауэлл будет успокаивать рынки, и может быть, он даже остановит программу QT (quantitative tightening) которая изымает ликвидность с рынка, а нам трейдерам, нужно внимательно следить за долларом, и понять, что изменится, может прикупим чего ни будь…

Ну это наверное хороший совет? Как вы думаете?

Публичный Пост: тут https://clck.ru/F7Xo7

Позвольте выскажу свое мнение.

Мистер Паулл –это оптимист который учится на своих ошибках и придерживается теорий, которые даже никогда не применялись, и это, его погубит. ( сделал вывод слушая его конференции) После поднятия ставки в декабре, он вероятно будет аккуратен в высказываниях, но мы не должны ожидать изменения курса ФРС на смягчение программы QT. А также не стоит ожидать, и понижения ставки ФРС по федеральным фондам.

( Читать дальше )