Привет всем любителям криптовалюты. Биткойн хорошо порадовал вчера. Арбитражная дельта была более 10% между ценой покупки и продажи. Я сам продавл с 11000$  и тут же покупал по 10000$. Для тех кто не в курсе заработок на обменных операциях https://l7.trade/?r=126516093 



Ps. добавили новые криптовалюты вчера XLM BSV BTG

Приветствую всех..
Не ожидал такого интереса к системе..
Начало..
smart-lab.ru/blog/545477.php
С программистом сделали индикаторы для 4 и 5 метатрейдера...
Забирайте..
Для 5..
yadi.sk/d/gyDla8WRxe0m5w
для 4..
yadi.sk/d/2rgN1ZGVVlezQQ

Видос по системе..
yadi.sk/i/yL6xQQ_6tRE2eA

Ну как то так… Сразу скажу я не блогер и не пытаюсь разубедить Вас в чём то..
Пользуйтесь на ЗДОРОВЬЕ

Мультипликатор цена чистая прибыль позволяет оценить перспективность покупки акций различных компаний для получения прибыли в будущем. Смысл коэффициента заключается в том, сколько денег инвесторы готовы платить сегодня  на каждый доллар (рубль, евро) получаемой прибыли завтра. Если по простому, то коэффициент P/E показывают за сколько лет окупятся ваши вложения в акции компаний. Рассчитывается значение P/E как отношение текущей рыночной стоимости компании к ее чистой прибыли.
P/E = Цена (Price) / Чистая прибыль (Earnings Ratio)
Обратное значение коэффициента P/E показывает доходность в процентах — 1 / (P/E) или E/P
Для чего нужен мультипликатор Р/Е

Значение цена — чистая прибыль позволяет быстро сравнить несколько абсолютно разных по капитализации компаний и сделать правильный выбор в пользу тех, которые в данный момент наиболее выгодные с точки зрения доходности.

Допустим у вас есть деньги и вы хотите купить квартиру (или несколько) для сдачи в аренду. Есть вариант квартиры с большой площадью стоимостью 100 000 долларов. Также можно на эти деньги купить 2 квартиры поменьше, по 50 тысяч каждая. Что же выбрать?

( Читать дальше )

Приветствую всех.
Многие слышали о системе математических зон от Firetrade..
Сегодня благодаря программисту Вадиму была перенесена система с таблички EXEL на поле МТ-4...
смотрим..

теперь как это выглядит в 4..


( Читать дальше )

С ЧЕГО НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Во первых, Вам потребуются удобные среды разработки (программы, где Вы сможете писать свой код), о том, где их взять и как установить прочтите здесь. Для написания скриптов QLua Вам понадобится только Notepad++.

Во вторых, получите терминал QUIK с демо-счетом, можете получить его либо в компании Arqa (разработчик терминала) по данной ссылке, либо у практически любого брокера.

И в третьих, начинайте изучать QLua.
Рекомендую начать с раздела меню «QLua(Lua) основы», в частности со статей: «База скрипта в QLua (lua)» и «Функции обратного вызова, встроенные в QLua», остальные статьи данного раздела используйте как справочники при написании скрипта, в них практически к каждой функции есть пример кода с комментариями.

Следующим шагом переходите к разделу меню «QUIK + QLua(Lua)», в нем речь идет о том, как взаимодействует скрипт с терминалом QUIK, как обменивается данными, все так же с примерами и комментариями. Особое внимание обратите на раздел «Блоки кода», в особенности на статью в нем: «Пример простого торгового движка „Simple Engine“ QLua(Lua)», разобрав код которой Вам многое станет понятнее, хоть по началу такой подход может показаться несколько сложным.

( Читать дальше )

Стратегия основана на данных CommerzBank  и не требует каких-либо знаний, но чуток усилий. Таймфрейм М5. Время выхода данных после 14:00 мск.
Заходим на сайт 
www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/home/home.html
меняем немецкий на английский (чисто для более обычного восприятия).

заходим во вкладку Customers


( Читать дальше )

За последние 7 лет в прошлом перед тем как нарисовать хай, разница скользящих средних 15-30 дней (MACD, нижняя линия) обычно доходила до уровня 3500 пунктов и выше.

О чем это говорит?
Что перед разворотом устойчивый тренд обычно ускоряется.
Длина не имеет большого значения, главное, что везде используется одна и та же длина для наблюдений.
В настоящий момент пока РТС не достиг этой красной линии, но скоро судя по всему будет там, из-за ускорения, которое мы наблюдаем в этот момент.
p.s. достижение MACD какой-либо величины не гарантирует, что за ним последует разворот. Все что мы можем сказать из этой картинки, только то, что в недавнем прошлом все тренды ускорялись в конце.

график сделан в терминале Tradingview

         Точно не помню, чей девиз – «Пессимизм разума, оптимизм воли». Но он прекрасен и очень точно подходит к бирже. Именно так с таким слоганом – для начала выживешь. Если сильно надо, заработаешь.

         Слоган потенциальной жертвы звучал бы обратно «Оптимизм разума, пессимизм воли». Давайте поясню. Потенциальная жертва обычно начинает с того, что имеет крайне завышенные ожидания. Будь то 200-300% годовых с «биржевого робота», или 20-30% от «портфеля надежных акций». Обычно здесь аппетит производное не от возможностей, а от уверенности в себе.

         Излишний «оптимизм разума» быстро оборачивается потерями. Болевой порог у каждого свой – кому и потеря 10% оборачивается фатальным выводом, кто и минус 50% стоически терпит. Но обычно – потери пробивают порог. «Все, я ухожу с вашего лохотрона». Большая часть счетов на Мосбирже – мертвые. Они как бы есть, но на них нет движения и обычно даже нет денег. Открыли, побаловались, закрыли.

( Читать дальше )

Квик растянут на 4 монитора.  5 вкладок, на каждой по 10-20 графиков, нет минутных и тиковых, нет индикаторов. По пару стаканов.  

Комп  i5-6500  память 16Гб,  две видеокарты, каждая на 4 моника.
винда 10 версия 1803 


В 2016-2017 году всё летало.

Постепенное обновление квика(сейчас 7.27.2.1)  привело к безумным тормозам и увеличения отклика  при вводе заявок до нескольких минут в период увеличения волатильности. (особенно утром на открытии). На старых версиях к примеру 7.5  тормозов было меньше, но уже стали появляться.   

Т.е. с каждым обновлением квик становиться всё хуже! 


Работа просто остановилась. (Загрузка проца стала доходить от одного квика  до 25-28%, раньше вроде такого не было)

Вынужден грузить дополнительный квик на один монитор и  с его вводить заявки  или с дополнительного компа.

В течение 4х месяцев еженедельно списывался с поддержкой — всё говорят что работа ведётся — но не в поддержке,  а передана типа разработчикам.   

( Читать дальше )

Тестирование — классная штука, начинаешь видеть то, чего не мог видеть до этого.
Одним из новых для меня вопросов, который «вскрылся» в ходе тестирования стал в соотношении прибыльных/ убыточных сделках, величине стопа и соответственно итоговой результативности системы.

Работа с фьючерсами дает возможность использовать плечо, когда стоимость 1 контракта в 6-7 раз меньше его рыночной стоимости. 
Таким образом, если величина стопа это константа (-1,5% от депозита), то размер стопа в пунктах, в зависимости от количества контрактов может быть разный.

( Читать дальше )