Изначально, была мысль написать большую статью, с множеством забавных эпизодов, прекрасно иллюстрированную. Но, честно, не осилил. Не нашел как верно отобразить графическую информацию. Поэтому, полагаюсь на то, что заинтересованные — сами проверят все описанные методы и оставят один-два комментария. 

Рассмотрим разные варианты управления капиталом при торговле портфелем стратегий.

Для простоты, можно рассматривать портфель из двух стратегий, на отрезке где одна стратегия стабильно зарабатывает, а вторая работает неустойчиво. 

1. Фиксированный лот без реинвестирования. Просто суммируем две кривые прироста капитала. В данном случае все просто, одна стратегия делает прибыль, другая добавляет просадки. При раздельном тестировании этот метод позволяет наиболее точно оценить стратегию. Минус метода в том, что при значительном изменении капитала (вывод или занос денег) нужно править рабочий обьем. 

2. Каждой стратегии выделяется равный процент депозита, прибыль реинвестируется, либо уменьшается обьем при просадке счета
Тут вроде все понятно, этот подход все любят. На прибыль добавляемся, при убытке сокращаем лот. Если одна стратегия сильно льет, а вторая немного зарабатывает, то рабочий обьем режется на всех стратегиях, так как общий размер депозита сокращается. И тут возникает вариант 3, про который почему-то никто не говорит. 

3. Создаем условия, когда каждая стратегия работает независимо (одна стратегия — один счет, стартовая сумма для счетов одинаковая), прибыль реинвестируется, либо уменьшается обьем при просадке счета. При этом каждое направление входа системы (лонг или шорт) рассматривается как отдельно взятая стратегия. Почему так? Возьмем простую трендследящую стратегию. На тренде вверх имеем хорошие сделки от лонга, но на резких и коротких коррекциях тренда шорт как правило не зарабатывает. И наоборот для тренда вниз. В этом случае мы будем резать лот на убыточном направлении стратегии и добавлять на прибыльном. 

4. Доработка варианта 3. К каждой отдельно взятой стратегии добавляем элемент equity-trading. В коде стратегии отслеживаем изменение капитала (start_deposit +- netprofit), параллельно заполняем массив финансового результата при торговле 1 лотом, вводим порог допустимой просадки и при ее достижении выключаем стратегию (торгуем минимально возможным обьемом — 1 контракт или 1 акция). При восстановлении теоретической кривой капитала выше порога просадки — возобновляем работу полным обьемом. Порог просадки задается исходя из прошлых данных бэктеста, либо на глаз. Сильно зажимать порог нельзя. На глаз у меня получилось, что максимальная просадка стратегии с учетом процента капитала выделяемого на стратегию примерно равняется 3% на весь капитал. То есть, если стратегия торгует на 30% капитала, то пороговое значение должно быть примерно 10%. Здесь возможны исключения, например для стратегий с малой просадкой можно задавать пороговое значение чуть больше максимальной исторической просадки.  
Мои тесты показывают, что при применении варианта 4 общая прибыль незначительно снижается, но так же снижается и просадка. Соотношение профит-просадка увеличивается примерно на 20%, для некоторых стратегий соотношение увеличивается в два раза. 


Апдейт

Для примера equity-trading я рассмотрю трендовую стратегию на сбербанк.
Входные условия — только шорт, 100 контрактов фиксированный лот, без пирамидинга. С лонгом все понятно, последние пару лет стратегия зарабатывает без значительных просадок. 
Эквити с фиксированным лотом, 100 контратктов.

( Читать дальше )

Друзья, теперь я расскажу Вам про менее тривиальные стратегии, которые можно использовать при работе с ОФЗ и фьючерсами на ОФЗ. Чтобы вспомнить методику основных расчётов, связанных с ОФЗ и фьючерсом на ОФЗ, загляните в предыдущие две части «Диалогов про ОФЗ».

1.      Отыгрывание изменения формы кривой доходности
Пусть 07. 08 Вы ожидаете, что за Ваш период инвестирования кривая доходности будет переходить к нормальному виду, то есть спред между длинными и короткими доходностями ОФЗ будет увеличиваться. Таким образом, Вы хотите поставить на увеличение соотношения цены коротких госбондов к цене длинных. В таком случае нужно купить фьючерсы на короткие ОФЗ и продать фьючерсы на длинные.

Срок инвестирования: 07.08.17 — 29.08.17
Фьючерс на короткие ОФЗ: OFZ2-9.17 (CTD: ОФЗ 26214)
Фьючерс на длинные ОФЗ: OF15-9.17 (

( Читать дальше )

Добрый вечер, дорогой читатель =)

Пока что ты меня не знаешь, буквально около 2 лет назад я немного постил здесь анализ рынка и этот анализ был очень точен и отрабатывал великолепно. Почему? Да потому, что я использую для анализа истиные механизмы, заложеные в рынок, а не ту иллюзорную херню, которую используют 95% трейдеров.

Начал я постить обзорчики просто для развлечения, хочется иногда творческой деятельностью заняться. Но привычку не выработал, дела закрутились и забил. Сейчас попытка номер 2. Для тех, кто торгует например EUR/USD будет СУПЕР полезно, так как в основном его буду постить (иногда не только его) и анализ отрабатывает отлично.

Начнём!

EUR/USD 28 августа 2017.

Картину надо смотреть всегда целиком, это очень важно. Начнём с D1.

D1.

Мы видим зелёную зону и в данный момент рынок кидает заявочку на позиционирование этой зоны как покупочной, откуда следует нехилое движение вверх в рамках данного ТФ. Пока что о позиционировании говорить рановато. Но более локально тренд очевидно восохдящий и главное, что никаких предпосылок для остановки пока нет. Соответственно ближайшие цели на данный момент находятся на красных уровнях.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток, здоровья и хорошего настроения!

 

Ежедневный дайджест текущих сервисов майнинга биткоинов, предоставляющих возможности долевого участия в майнинге (облачный майнинг) и их мониторинг (в т.ч. текущих удельных выплат на единицу купленной мощности), исходя ТОЛЬКО из своего личного опыта и на основе моих личных расчетов и выводов.

Дайджест на основании выплат на 25.08.2017.

Текущая мощность, которую я приобрел на собственные средства:

1)       Hashing24: 85,1 Th/s.

2)       Hashflare: 49,9 Th/s.

 

1) Hashing24.

Сайт: hashing24.com

Регистрация домена: 29.04.2016.

Продажа мощностей для добычи Bitcoin. Основной поставщик мощности для майнинга — компания «BitFury» (на рынке майнинга с 2012 года).

Физические представительства: Шотландия, Тайланд, Украина.

Дата-центры: Исландия, Грузия.

( Читать дальше )

Валюта в законе: что нужно знать об иностранных счетах, чтобы спать спокойно?

 http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/349513-valyuta-v-zakone-chto-nuzhno-znat-ob-inostrannyh-schetah-chtoby-spat

 
Александр Захаров
Forbes Contributor

 

Как трактовать письмо Федеральной налоговой службы России о штрафах за неуведомление о зарубежном счете и признании валютных операций незаконными

 Тема валютного контроля для российских граждан в последние несколько лет играет все большее значение в связи с желанием сохранить свои накопления вне российской банковской системы, нагнетанием развитыми государствами истерии о повышении международной налоговой прозрачности в связи с автоматическим обменом банковской информацией, а также, разумеется, российской деофшоризацией, направленной на возврат российских капиталов из-за рубежа.

 На днях широкой публике стало доступно письмо ФНС России от 16 июля № ЗН-3-17/5523 «Об административной ответственности за нарушение резидентом РФ порядка представления уведомлений и отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ и о переводе средств с этих счетов». Регулятор, выполняя свои законные обязанности, ответил анонимному интернет-заявителю, кратко обобщив информацию о размерах административных штрафов (установленных Кодексом об административных правонарушениях именно за неуведомление и непредставление ежегодной отчетности), которые составляют от 1 000 до 20 000 рублей. Также регулятор напомнил, что самым чувствительным и опасным для российского валютного резидента является штраф за незаконные валютные операции, который составляет от 3/4 до 100% суммы такой операции.

( Читать дальше )

Одной из самых частых просьб читателей в прошлом обзоре был разбор кейсов, на которых можно заработать с помощью ОФЗ и/или фьючерсов на ОФЗ. Поэтому сейчас мы разберём стратегии, но только две,  сконцентрировавшись на технической части торговли для большего понимания. Конечно, представленные ниже стратегии не единственные, и о других вариантах можно прочесть на www.futofz.moex.com/s1257. Я отобрал, на мой взгляд, наиболее понятные и простые, чтобы как раз сконцентрироваться на технических аспектах. В следующей части мы разберём уже менее тривиальные стратегии.

Чтобы правильно выбрать между ОФЗ и фьючерсом на ОФЗ надо чётко понимать, что вы получаете от первого и второго инструмента.

1. ОФЗ даёт Вам прибыль за счёт изменения доходности и за счет получения первоначальной 

( Читать дальше )

Шесть мифов о блокчейне и Биткойне, или Почему это не такая уж эффективная технология

• Информационная безопасность,
• Блог компании «Лаборатория Касперского»

Автор статьи — Алексей Маланов, эксперт отдела развития антивирусных технологий «Лаборатории Касперского»

Неоднократно слышал мнение о том, что блокчейн — это очень круто, это прорыв, за ним будущее. Спешу вас разочаровать, если вы вдруг поверили в это.

Уточнение: в этом посте мы поговорим о том варианте реализации технологии блокчейн, который используется в криптовалюте Биткойн. Существуют другие применения и реализации блокчейна, в некоторых из них устранены какие-либо недостатки «блокчейна классического», но обычно они построены на одинаковых принципах.


( Читать дальше )

Итак, завершился мой почти год (без полутора месяцев) использования тслаба в боевых торгах. Всего я покупал до четырех ключей одновременно (экзанте, финам, айтиинвест, хутрейдс). Это чуть более 200к рублей в год. Смотрел я на качество этого продукта глазами алготрейдера, рассчитывавшего на 2-3 сделки в день, не более, для которого важна реакция на сигнал не более 10-50 мс, имея за плечами опыт собственной разработки роботов в связке lua+quik, а также персонально под меня сделанный софт профпрограммистом (софт заточен под транзак). В максимуме при трампособытиях тслаб управлял позицией в 30 млн р. Сразу скажу, что все издержки на эксперимент с тслабом отбиты и заработаны деньги. Это вполне реальный продукт для заработка.

Минусы:
1. Почти отсутствует документация.
2. Слишком высока решающая роль личного фактора (надо сидеть на форуме и со всеми общаться).
3. Странная политика по развитию продукта.
4. Странная ценовая политика.
5. Нестабильность самой программы (может вдруг упасть на ровном месте).

( Читать дальше )

Неделю назад мы пообещали, что с 18 августа Ethereum можно будет покупать прямо через нашу торговую платформу. Обещанного полгода не ждут. Встречайте — Ethereum (ETH) теперь тоже официально в нашей команде криптовалют.



Заходите в терминал EXANTE, проверяйте, исполнение заявок уже работает. Кстати, для более быстрого поиска мы объединили все наши фонды криптовалют в отдельный раздел инструментов «Крипто». Ищите там и ETH, переносите его в модуль «Заявка» и совершайте сделки с акциями фонда. Цена пая ETH.EXANTE, как и других наших фондов криптовалют, привязана к текущей рыночной стоимости самой монеты.

                          

( Читать дальше )

( Читать дальше )