Вопрос — а ктонибуть знает в москве хорошего мануала — сидячий образ жизни плохо сказываеться на спине — надо бы спину поправить. Рынок рынком а спину хотелось бы поправить.

Статистика от CFTC по FCM по Дорману, Розенталю и OEC (табл. и график из Excel)
http://www.cftc.gov/MarketReports/FinancialDataforFCMs/index.htm

Net Capital Requirement — часть капитала компании, которую она обязана иметь на счету в соответствие с хранимыми ею клиентскими фондами. Думайте об этом как о гарантийном обеспечении 

Excess Net Capital — самая интересная колонка, она показывает, сколько денег на счету компании сверх требуемого. И да, у некоторых компаний этих денег, даже по самым скромным меркам, совсем немного.
(Принято считать чем выше Ecsess Capital тем ликвидней брокер.)Подробнее как правильно читать отчётность есть пост Ланы Орловской (брокер Мирус):
 http://mirus-lana.livejournal.com/33012.html 

 Любой брокер хорош по своему но за всеми надо следить даже за самыми надёжными и проверенными временем брокерами, а правильный и своевременный анализ финансовой отчетности помогает выявить и избежать многих проблем. У MAN который банкрот финансовая отчетность была испорчена ещё летом прошлого года и CFTC в своих отчётах это показал кто её вел тот цел остался и успел вывести деньги вовремя. Спасибо Лане Орловской за такие темы. По ликвидности я бы выбрал Розенталь на втором Дорман третье место OEC

( Читать дальше )

Разработчик Сергей Алейников, осуждённый в 2010 году на 10 лет тюремного заключения за кражу проприетарного кода инвестбанка Goldman Sachs, был освобождён от всех обвинений постановлением Второго Федерального окружного апелляционного суда. Фигурирующий в деле код был связан с обеспечением высокой интенсивности обработки торговых операций в одной из самых прибыльных торговых систем, существующих на сегодняшний день.
 
После осуждения в 2010 году Алейников начал ходатайство о пересмотре судебного решения, и в феврале 2012 года Второй Федеральный окружной апелляционный суд отменил приговор, с указанием на то, что письменное решение будет выдано позже. Суд единогласно согласился с заявлением Алейникова о том, что он не мог украсть код, поскольку код не был в его физическом распоряжении и, поскольку код не имел отношения к торговле между штатами США или государственной торговле, он не подпадает под определение Закона о борьбе с экономическим шпионажем от 2010 года.


( Читать дальше )

Investment Technology Group is an independent agency broker and financial technology provider specializing in institutional liquidity, execution services, analytical tools and proprietary research grounded in data. The firm has been a leader in electronic trading since launching Posit in 1987, the first anonymous crossing and trade-matching venue for institutional investors. Today ITG offers algorithms, pre-and post-trade analytical tools and dark crossing as well as a high-touch trading desk. Recently, ITG rolled out Liquidity 2.0, a liquidity aggregator to help asset managers interact with liquidity while filtering out toxic order flow. Moving into the proprietary research space through several acquisitions, ITG is evolving into a full-service agency broker by partnering with asset managers globally to deliver performance throughout the investment process.  
 

( Читать дальше )

Компания ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» в рамках проекта F1Broker запустила новый тариф «Ноль» для клиентов интернет-трейдинга. Особенность данного тарифа в том, что комиссии брокера за совершение сделок на ФБ ММВБ и FORTS нет – она равна нулю.
 
Компания ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» планомерно развивает  направление интернет-трейдинга  F1Broker (www.f1broker.ru) по пути снижения тарифов. Изначально избрав себе нишу дисконтного (дешевого)  брокера, уже в  марте 2012 года компания запустила новый революционный тариф «Ноль». Тариф «Ноль» предоставляется клиентам, торгующим по технологии интернет-трейдинга, и действует для торговли на фондовой секции ММВБ (акции и облигации) и срочной секции РТС (FORTS). Комиссия брокера за совершение операций на данных рынках равна нулю. Взимается символическая абонентская плата 1 рубль в месяц. Плата за «маржинальное кредитование» снижена до 10% годовых за длинные и короткие позиции*.
 
Основное преимущество данного тарифа в том, что клиент экономит на комиссии брокера. Люди, занимающиеся инвестированием и активной торговлей на фондовом рынке (в особенности те, чьи расходы на торговлю составляют существенную часть их дохода) готовы торговать при минимальных тарифах, если качество услуги их устраивает. Ведь деньги, которые они раньше отдавали брокеру в виде брокерской комиссии, теперь остаются на их торговом счете. Данный тариф позволяет клиентам не задумываться  о частоте и объеме совершаемых сделок, поскольку они никак не влияют на комиссию брокера.


( Читать дальше )

на робострое увидел интересную статистику по хаям и лоу фьючерса на индекс РТС
------------------------------
Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 
(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)
 

Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

автор - 

• vlad1024

 ссылка на оригинал статьи:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=291
 

Подсмотрел конструкцию у Дмитрия Солодина, кто нибудь её на практике торговал?
www.option.ru/analysis/option?shportf=7572d05a9c62393cbddef928ec6efa1b#position
ссылка на позу
 
получается что практически «весь рынок» покрывает диапазон позы.
С большой долей вероятности можно говорить что 2-3% на дэпо в месяц так можно делать.
Только как грамотно ей управлять? чтоб прям вообще в минус не уходить?))
держать её до экспирации думаю что смысла нет, тогда вопрос что первым откупать/продавать из позы при её закрытии.
и кто бы как поступил если вышли из диапазона 130-180п по РИ ?
 
 
 

в 5 раз дешевле и 10 раз удобнее комбайнерить
 
http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/CTS_T4.php
 
В настройках надо выбрать Sim Server 
 
 Ввести login/pass/firm от TST

 Получаем торговлю с графика, 200 индюков, Профиль /+интрадей/, Футпринт,   статистику торговли , удобный стакан.

      
Иначе http://www.ctsfutures.com/t4_version.aspx
 
95$ только за графики, которые так себе
 
200$ за профиль без интрадея и футпринта
 

-----------
К4х 

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )

Сейчас расскажу как открыть демо-счет в платформе NinjaTrader.





( Читать дальше )