Раньше никогда не держал опционы до экспирации — инстинкт самосохранения заставлял крыть позы. В этот раз решил проверить, как поведет себя брокер...
Проэкспирировались на 139000. 140 путы в деньгах на 1000 пунктов. Должны ли они были исполниться автоматически? Я думал, что да, но БД «Открытие» считает по-другому. В результате прибыльные путы не исполнились, а по фьючу образовалась огромная открытая маржинкольная позиция. Позвонил менеджерам. Оказалось, это я сам такой дурак, не прочитал договор — автоматическое исполнение опционов в деньгах производится, только если они в деньгах на 2%. В остальных случаях надо звонить и говорить, что типа хочешь экспирировать. Вот сижу и думаю — ну точно дурак, даже если брокер меня кинул — надо было знать, с кем играешь. Пичалька.
… Просто ситуация усугубляется тем, что на семинарах Открытия несколько раз слышал от П.П., что «наша компания, в отличие от многих других, экспирирует опционы автоматически, даже если они в деньгах совсем на небольшую величину». Мораль: меньше слушать трёп, верить людям, больше думать башкой и читать договор. Хехе.

Доказываю математически:




 
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
 ну там разница в 190 тыс.

 Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ???  )))

Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
 А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
 Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.

( Читать дальше )

Уже публиковал на днях такой пост, но как-то мало откликов получил. Надеюсь по-причине праздников, а не в связи с незначительностью суммы)
Так как тому же Freemason как я понял удалось найти 20 человек на такую сумму http://smart-lab.ru/blog/47757.php
Так что пост направлен на заинтересованных в такой сумме людей, в первую очередь на управляющих Freemasona))
Так вот, публикую еще раз:
Дам 500 000 рублей в управление. Стейтмент нужен. От вас сразу бы хотелось услышать: возможная просадка, предполагаемая доходность, на каком рынке торгуете, какой желателен брокер, какая программа для торговли нужна. Ну и если сочтете иную информацию. Если интересно — пишите в личку свои условия.

http://www.amptrading.ru.com/index.php

http://finviz.com/futures.ashx    — можно посмотреть котировки основных мировых фьючерсов. По вкладке «МАР» смотрю американские акции.

http://www.plan.ru/ хороший российский сайт 

Коллеги, добрый день!
В это неспокойное время представляю на ваш суд анализ трендов в акциях Газпрома на свечах 240м за период с ноября 2006 года. Буду рад, если мои скромные усилия помогут вам понять, что творится на нашем рынке.
Тренды построены на основе моей стратегии, описание которой есть в статье по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315

Приведу картинку с общим распределением трендов в акциях Газпрома на свечах 240м во времени




Полный текст статьи расположен на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=320

Удачи!

В 2005 году двадцатитрехлетней Джошуа Фоер был журналистом-фрилансером и, по его собственным словам, ничем выдающимся не отличался от своих сверстников и коллег. В том числе не отличался он и выдающейся памятью: она была вполне обычной. Он также забывал, куда положил ключи вчера вечером и знал наизусть только 4 номера телефона своих ближайших родственников. С запоминанием дат Дней Рождения у него тоже были проблемы. В общем, как говорится, «все как у людей».

И вот через год, в 2006, Джошуа занимает первое место на соревнованиях среди «ментальных атлетов». Эти люди соревнуются в том, кто быстрее и качественнее запомнит различные массивы информации, случайные числа, поэмы, наборы слов, последовательности игральных карт, имена и фамилии незнакомых людей и т. д. Джошуа даже устанавливает рекорд: запоминает случайную последовательность покерной колоды карт за 1 минуту 40 секунд.


( Читать дальше )

И так поделюсь. Многим будет интересно, ибо над этим индикатором стоит посидеть не один вечер, прогнать его по разным ТФ и разными настройками и вникнуть как его можно использовать.

Сразу скажу, что это пока что просто заметка, присказка так сказать. Сказка будет потом (может завтра). 


( Читать дальше )

Трейдеры, торующие руками, редко задумываются над тем, что происходит с заявкой после нажатия кнопки бай/селл. В нормальных условиях это приводит к выводу ее на биржу во мгновение ока, что визуально подтверждается в торговом терминале. Но иногда заявки теряются. Возможно каждый замечал, что клик по кнопке, бывает не срабатывает. Что это? Возможно кривые руки, а возможно заявка где то застряла. При этом совсем неочевидо, к каким финансовым последствиям это может привести.
При разработке торговых роботов эта проблема стоит наиболее остро.
Итак, торговый робот имеет сигнал и готов подать заявку (трейдер — нажать бай/селл). Что дальше?

1. Робот отправляет ее в брокерский софт на локальной машине (трейдер — в терминал)
2. Софт брокера пытается заслать заяку на сервер брокера.
3. Если с интернетом порядок, заявка покидает локальный компьютер
4. Гуляет по хостам в интернете
5. Если сервер брокера доступен, добирается до него
6. Если софт на сервере в порядке, регистрируется в БД брокера, и пытается уйти набиржу
7. Если канал с биржей стабилен, добирается туда.
8. Софт на бирже фиксирует получение заявки
9. Выводит ее на рынок, и фиксирует этот факт
10. и отправляет результат брокеру

( Читать дальше )

Уважаемые читатели Smart-Lab. Здесь собралось трейдерское сообщество и приверженцы разных стилей торговли. Сегодняшний пост будет интересен тем, кто торгует системно и использует для построения и тестирования торговых стратегий программу Wealth-Lab.

Многие из Вас пользуются этой программой (как по официальной лицензии, так и всякими левыми способами), однако полноценной инструкции по программированию стратегий в велсе на русском языке с помощью C# и WealthScript — не существует. Во всяком случае мне найти не удалось.



Для тех, кто владеет английским — это не проблема, т.к. существует WealthScriptGuide — очень хорошее описание о том, как программно строить такие торговые стратегии в Велсе. Но думаю, что знатоков английского не так уж и много.

( Читать дальше )