Цикличность трендов. Акции Газпрома на свечах 240м. Статистика за период с ноября 2006 года. Часть I.

vsozonov, а в боковике как ведет себя Ваша система?

vsozonov, внятная подача радует

firebot, читайте первоисточник:
«Теперь предлагаю проанализировать текущую ситуацию в GAZP_240м относительно рассчитанных параметров линии тренда, показанной на рис. 7.

GAZP_240м находится в Short-тренде c 16.00 мск 20.03.2012. Последний минимум в акциях Газпрома был на свече 16.00 мск 14.05.2012 на уровне 149.02 руб. (через 1320 часа от старта Short-тренда). То есть Х=1320 (см. уравнение тренда на рис.7). И теперь можно рассчитать Y по уравнению – точку ожидаемого переворота в лонги в часах от старта Short-тренда. Если Х=1320, то Y = 0,9611 х 1320 + 343,94 = 1612 часов от старта Short-тренда. Поскольку старт тренда был 20.03.2012 в 16.00 мск, то прибавив 1612 часов, получаем ожидаемый период формирования сигнала Long в период дневной сессий 25.05.2012 (пятница) и 28.05.2012 (понедельник) с уровнем достоверности расчета 91%. А если минимум будет обновлен вновь, то переворот сдвинется еще на 13-14 дней от момента формирования уже этого нового минимума. И так до тех пор, пока минимумы обновляются.»

АВТОРУ +++