Блог им. vsozonov |Индикатор RSI. Часть III. Тестирование MICEX_Daily на системе двух RSI за период с декабря 2002г по июнь 2012г, или почему рядовому трейдеру не надо шортить Мамбу «вдолгую».

Коллеги, добрый день!
Продолжаю описание торговой системы, построенной на двух индикаторах RSI с параметрами усреднения 7 и 14.
Первые две части статьи вы найдете по адресам:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=350 – часть I (описание индикатора RSI и самой стратегии)
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=355 – часть II (примеры применения стратегии к различным инструментам фондового рынка)
 
            В текущем разделе я подробно остановлюсь на результатах back-теста стратегии двух RSI, примененной к дневному графику индекса ММВБ за период с декабря 2002 года по настоящее время.

Индикатор RSI. Часть III. Тестирование MICEX_Daily на системе двух RSI за период с декабря 2002г по июнь 2012г, или почему рядовому трейдеру не надо шортить Мамбу «вдолгую». 
В процессе расчетов я получил сильные различия между потоками Long- и Short-сигналов. Short-сигналы «вдолгую» с удержанием позиций неделями в очередной раз доказывают свою неэффективность на продолжительном потоке времени. На этом моменте тоже остановлюсь подробнее.




( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW