Владимир Ш, а что значит нарезать дельту?
И что значит продавать волатильность…

Unnamed, вероятно в новом не ниже 124 -125 пока, а дальше вверх и выше 200 000, пока так, но при коррекции будем смотреть как всегда, может и лои обновим! Но 99 это и были наверное лои, тк ниже халява по дивидендным историям, разберут как горячие пирожки с голодухи!

Unnamed, также при падении… если ты видишь что долго падает, индекс торгуется все ниже и ниже увеличивая разрыв со спотом… а обьем открытых поз начал сокращаться-немедленно закрывай шорт и бери пробный лонг… в большинстве случаев срабатывает
причем первый лонг нужно скинуть на отскоке… подождать второго провала вниз ниже первого(желательно-и тут уже набирать котлету

на росте все тоже самое
у нас вот рисанули вторую вершину выше первой обновив хаи… при этом рынок на фьючерсе ушел в контанго… для меня это сигнал первый-все лонги закрыть, пробовать теперь играть от шорта

Sahsa, Я просто сейчас со всех сторону слышу новости о том, как из 2 млн. рублей сделать 5 млн. рублей за 2 года. Для этого надо купить недвижимость на этапе котлована, желательно, в том месте куда собираются проложить метро. И о том, что спрос на недвижимость будет только расти :)

Unnamed, может
но тогда арбитражеры купят акции и продадут тебе индекс
контанго на россрынке вещь вообще редкая… уже и не помню когда бывает
точнее бывает… вот сегодня на вечерке была легкая)от клоуза
можешь поднять историю… чем это по итогу заканчивалось

любой длительный рост приводил в какой то то момент к порыванию шорта и контанго… после чего следовал падеж, практически всегда

mitrych, Т.е. Ри не может быть выше РТС? Имеется ввиду выше цифры, если к РТС 00 подписать? Bkb это не коррелирует?

Роман Беседовский, Да у все у кого есть деньги уже по уши в недвижимости, ипотеку уже проклинают сейчас продаваемые залоговые квартиры начнут двигать цену вниз. На кредитном рынке сейчас проще взять потреб. Кредит ипотеку скинуть и купить какой нибудь горящий вариант. Эта волна только начинается и это феноменально, но именно это обвалит цену на недвижимость. А доп. доходы все уйдут на оборону Крым Силу Сибири они не вольются в фин. Систему как в 2000х.

the_alpha, 150к — 155к

Александр (GUNFU), Читал. Теперь понятно. И как-думаешь, куда «они» дотащат?

the_alpha, есть такая книга К.Б.Коннолли «Покупка и продажа волотильности» там написано кто, и почему на экспирацию так часто бывает.

vanessa, согласна по поводу Зеланда. Просто думала, что первоисточник — Н.Д. Уолш. Тогда нужно прочитать и Айка. Спасибо. Вот у меня чтиво наберется на выходные!

zloygenyy, я знаю, что это сложный анализ, поэтому не было желания познакомиться с ним. Сейчас созрела. Думаю, что осилю — было бы желание и хорошая книга. Спасибо, завтра буду искать.

Юлия Т, здравствуйте и добро пожаловать! По волновому анализу почитайте «код эллиота» Возного, ну и Пректера с Фростом

Karmanoff Fedya, ну у нас нормальная частная гостинка (у парка Воронцовского, вроде так называется) 17500р на 14 дней без еды + перелёт 15000 на двоих туда-обратно.
остальное на месте разберёмся)
но это август.

Ив Кусто, а цены то сейчас там какие за отель, гостинницу или др хибару?

Ив Кусто, я там был в алупке лет 10 назад-место офигенное, особенно на горе ай петри в кабаках посидеть

RomanAndreev, я тоже купил пачку 130 колов. Но только чтобы создать синтетический пут. Так что вроде как куплены колы, а нацелена стратегия на падение (намекаю на то что доска опционов ни о чем не говорит, т.к. опционы могут быть просто хеджами)
Кстати прибыль нельзя будет использовать от синтетического пута. Он ведет себя идентично обычному путу. Знающий человек сказал. Не обижайтесь, но на форуме столько обсуждений ни о чем, а непростой вопрос по инструментам почему-то никого не интересует да и мало кто знает на него ответ…
Как я понимаю при падении рынка опционы кол дешевеют, но фьючи приносят еще больше прибыли чем потеря от опционов. Появляется положительная вариационка от синтетического пута. Но уменьшается ГО кола, следовательно он слабее перекрывает ГО фьюча. Т.е. ГО синтетической позиции будет расти и для того чтобы его компенсировать будет блокироваться начисленная вариационка. Т.е. прибыль от падения рынка будет доступна только на экспирации.
Есть идея через 10 тысяч пунктов закрыть синтетический пут и переоткрыть заново. Количество может быть то же или уже большее (ведь высвободится наконец-то прибыль). Но при этом изменится график доходности, так что стоит ли так делать это вопрос…

Владимир Ш, в соеднем выше внутри дня несистемно

Владимир Ш, это максимум. Когда ставлю ворота на стоп, к примеру. А так -2-3

RomanAndreev, Роман еще вопросик, системно торгуете и краткосрочно внутри дня, результат выше по статистике где ежемесячно или квартально? Спасибо!