SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. rbesedovskiy
Тема для дискуссии: Нефть, РТС и российская экономика
- 11 июня 2014, 18:13
- |
Добрый вечер, уважаемые смартлабовцы!
Торговать близко к экспирации желания особого нет, да и праздники больше склоняют к ленивой бездеятельности. Поэтому предлагаю под вечер обсудить следующую тему: «Куда же выйдет нефть из годичной узкой консолидации?». Так как я не фундаменталист, мне было бы очень интересно услышать мнение по нефти именно в разрезе фундаментального анализа. Зачем прогнозировать нефть, вполне очевидно, из следующего графика.
Кстати, на бескрайних просторах интернета, нашёл ещё один график, который мне очень понравился. Он говорит о том, что по нефти можно спрогнозировать не только индекс РТС, но ещё и стоимость цен на квартиры в Москве. Из него видно, что динамика цен на недвижимость очень похожа на сглаженный график российских фондовых индексов.
Чтобы начать обсуждение, сначала предложу собственную обывательскую точку зрения. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе нефть должна упасть по следующим причинам:
P.S. Тем не менее, если индекс ММВБ выйдет выше 1500, а нефть выше 112, придётся присоединиться к бычьим настроениям. Уверен, что в скором времени будут сильные движения и планирую на этом как следует заработать. Опционы на американский VIX с 20м страйком с экспирацией в сентябре тоже уже приобрёл. :)
P.P.S. Кому также интересно, что же произойдёт, ставьте плюсик. :)
Торговать близко к экспирации желания особого нет, да и праздники больше склоняют к ленивой бездеятельности. Поэтому предлагаю под вечер обсудить следующую тему: «Куда же выйдет нефть из годичной узкой консолидации?». Так как я не фундаменталист, мне было бы очень интересно услышать мнение по нефти именно в разрезе фундаментального анализа. Зачем прогнозировать нефть, вполне очевидно, из следующего графика.
Кстати, на бескрайних просторах интернета, нашёл ещё один график, который мне очень понравился. Он говорит о том, что по нефти можно спрогнозировать не только индекс РТС, но ещё и стоимость цен на квартиры в Москве. Из него видно, что динамика цен на недвижимость очень похожа на сглаженный график российских фондовых индексов.
Чтобы начать обсуждение, сначала предложу собственную обывательскую точку зрения. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе нефть должна упасть по следующим причинам:
- Я не очень представляю, как количество автомобилей в Москве будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы. Подозреваю, что в развитых странах ситуация с автомобильным рынком не должна сильно отличаться от московской.
- Если рассматривать нефть как товарный рынок, то большинство товарных рынков (золото, серебро, медь, пшеница, сахар и т.д.) уже довольно сильно откорректировалось от максимумов и предпосылок к росту пока не наблюдается. Нефть, в свою очередь, до сих пор не падала. Таким образом, если корреляция есть, то выход из сужения планируется вниз.
- Текущий кризис является кризисом потребления, и все меры направлены на стимулирование потребления. На мой взгляд, даже потреблять в том же темпе, в котором американские граждане потребляют сейчас, очень тяжело, не говоря уж об увеличении темпов потребления. (Прошу прощения, за не очень профессиональный взгляд на вещи). Поэтому рано или поздно, но потребление начнёт падать, а вместе с ним и стоимость товаров.
P.S. Тем не менее, если индекс ММВБ выйдет выше 1500, а нефть выше 112, придётся присоединиться к бычьим настроениям. Уверен, что в скором времени будут сильные движения и планирую на этом как следует заработать. Опционы на американский VIX с 20м страйком с экспирацией в сентябре тоже уже приобрёл. :)
P.P.S. Кому также интересно, что же произойдёт, ставьте плюсик. :)
теги блога Роман Беседовский
- bitcoin
- CME
- EURUSD
- Exante
- Forex
- google trends
- IV
- wealth lab
- wealth-lab
- азбука трейдера
- американский рынок
- анализ сделок
- бизнес
- брокер
- волатильность
- вопрос
- Вопрос ко всем
- встреча smart-lab
- грааль
- дисциплина
- долгосрочная идея
- доллар
- йога и трейдинг
- коррекция
- краткосрочная идея
- краткосрочно
- криптовалюта
- мое
- мысли в слух
- Мысли о рынке
- недвижимость
- нефть
- облигации
- обсуждение
- обучение
- обучение трейдингу
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- преимущество на рынке
- прогнозирование
- прогнозы
- психология
- психология торговли
- психология трейдинга
- риск менеджмент
- рискменеджмент
- РТС
- саморазвитие
- синтетика
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- торговые системы
- торговый план
- точка входа
- трейдинг
- фьюч ртс
- фьючерс ртс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на РТС
- фьючерс РТС
- цели в трейдинге
Да и пост мне не нравится. Суть не в кризисе потребления, а в рыночных котировках, то что происходит на бирже уже давно к реальности отношения не имеет. А на бирже все просто, qe и прочая хрень, вот инвесторы выходят из сырьевых активов и переходят в фонду. Поэтому ртс в опе, потому что деньги из ртс и сырья надувают сипи. Причем особенно сильно это видно в начале 2013 года, тогда сипи в струнку и вытянулся и с тех пор нет нормальной коррекции, а все сырьевое сильно покатилось вниз.
А чтобы понять имеет ли происходящее на бирже отношение к реальности, просто поизучайте графики за 100 лет. Также увидите, что ещё как имеет.
А к реальности эти цены отношения никакого не имеют. Я не экономист, я инженер, поэтому вижу что цена на бирже валится уже который год, хотя спрос на то что мы добываем наоборот только растет.
А все эти графики использую только с одной целью, как-то заработать. Пока 70-80% доходов нашей страны будут идти от нефти, все сильные расхождения РТС и нефти, на Украине, политике или еще какой-то хрени, буду использовать для заработка. До сих пор вроде получалось.
почём брали сент колы 20 Викс?
и какой сейчас спот и фьюч сентябрьский?
и, если не очень надоедаю вопросами, то какой брокер и комис на круг?)
спасибо!
плюсанул)
Брокер Exante. Комес на круг тоже в понедельник напишу :) Так как сделки в основном среднесрочные, я про комесы как-то даже не задумывался. Просто по графику викса я вижу, что в ближайшие пару лет точно движение будет)
тоже уезжаю завтра с утрячка до понедельника, буду от вас ждать подробностей, с интересом посмотрю…
Очень бы хотелось заранее занять купейные места, но так к сожалению не бывает :(
1) Во первых нефть не только товарный а ещё и сырьевой рынок, нефть-бензин скорее являются средствами производства и не имеют прямой корреляции с товарными рынками
2)Нефть — довольно ограниченный рынок с точки зрения предложения, и постоянный с точки зрения спроса, с авторынком так же не коррелирует напрямую, ибо автомобиль продаётся один раз на несколько лет человеку и срок эксплуатации его порой десятков лет достигает и кризис авторынка — следствие повышенного роста последние годы за счёт активного кредитования, люди тупо не изъездили свои машины ещё, а альтернативы автотранспорту на мировом рынке пока ещё не придумали
3)как такового фатального кризиса на текущий момент в мировой экономике я не вижу, для того чтоб потребление снизилось до уровня в 70-80$
4) Что же касается техники, выход из боковика может быть в любую сторону, тут вы правы, но долгосрочно нет никаких предпосылок ухода нефти ниже текущих уровней, то есть в низ есть возможность какого нибудь ложного шипа на какой нибудь новости плохой связанной с потребителями крупнейшими(Китай, Америка), но и такой же шип возможен и вверх в случае негатива от поставщиков, но повторюсь именно долгосрочный прогноз — текущие уровни + постепенный рост, а о реальном объективном снижении стоит будет говорить когда автоконцерны запустят в массовое производство альтернативный транспорт… и то… не сразу ж все на него пересядут)
Я просто беру в расчёт ещё такие моменты, что на нефть также существуют опционы, а также те, кто зарабатывает на их продаже. Правда, не знаю, на сколько это большая часть рынка, чтобы спровоцировать резкое движение в моменте.
Движение случится в любом случае, главное, чтобы терпения хватило и денег )
А что могло бы послужить фундаментально причиной резкого снижения нефти? Альтернативные источники энергии? Массовый переход на электромобили? Или есть ещё варианты?
ФА работает, когда срок сделки более 2-3 лет, тогда, действительно, можно использовать.
А почему думаете, что недвижка не пойдёт за индексом?
Простите, да они уже с начала года идут.
И еще при таких ценах на нефть наши индесы должны быть на уровне 2000-2500 по РТС.
(но что-то их держит)
2012 51 — 20
2013 50 — 14
2014 34 — -2 отрицательный был даже!
При том, что до кризиса 2008 он был намного более 100. Вывод корреляция все хуже потому что для нашего бюджета закладывается все более высокие значения нефти — постоянно растут бюджетные расходы. Поэтому сейчас тема корреляции не актуальна, а для торговли даже убыточна.
А нефть как любой товар с конечным запасом обречен на стабильную динамику если не рост. Пока не найдут реальную дешевую альтернативу.
(RTS / Brent)