Джек Швагер (Jack Schwager) – автор десяти хорошо принятых критиками книг о финансовых рынках. В их числе – ставшая бестселлером серия «Маги рынка» (MarketWizards) и исчерпывающее учебное пособие «Швагер и фьючерсы» (SchwageronFutures).   

 

Швагер также является сооснователем и главным аналитиком компании FundSeeder, которая занимается разработкой технологических продуктов для трейдеров, позволяющих создавать трек-рекорд, обновляемый в режиме реального времени, и открывающих доступ к множеству инструментов для анализа и мониторинга результатов торговли и уровня риска. Кроме того, недавно Швагер разработал серию собственных индикаторов для компании TradeShark.

( Читать дальше )

продолжаю заметки спекуля, мне нравится этим заниматься))


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет, вышел я с самовольного бана, хотел до лета посидеть, но уж слишком сильна зависимость. Зависимость от смартлаба собственно единственное почему я ушёл — очень много времени и энергии тратиться попусту на смартлабе если себя не ограничивать… Это сродни переторговке на рынке и выжат как лимон и денег нифига. Ну да ладно, я о другом хотел..

 

Тут в одном интересном блоге скачал парочку индикаторов, которые лично мне упрощают визуальное восприятие графиков. Эти индюки рисуют гистограмму в конце часа или в конце дня, тем самым разделяя визуально дни и часы. Вот так:

Вот текст индикаторов:

Делитель дней:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Settings =
{ [«Name»] = «DayDelimiter»,
line =
{ { Name = «Разделитель»,
Color = 0xff0000,
Type = TYPE_HISTOGRAM,
Width = 2
},
}
}

( Читать дальше )

Бюллетень от 22.04.2016 свои цели отработал. По бюллетеню от 25.04 видим, что объемы стали увеличиваться  в put, цель 41,80 wti (43.40 brent примерно). По отчетам СМЕ увеличивается ОИ и Объемы.


( Читать дальше )

Добрый вечер господа спекулянты )

Спешу поделиться новостью — 75% первого торгового цикла на российском рынке пройдено. Уже сейчас понятно, что он будет с положительным результатом — и это не может не радовать.

Немного поясню терминологию: один торговый период (или цикл) для меня лично это 100 сделок. Это минимальная единица, по которой можно оценить трейдинг. Т.е. если у вас 15 сделок в плюс или после 25 идёт общий лось — это ничего не значит, т.к. результат не имеет закономерности. 100 сделок — это уже статистика, а статистику следует уважать и относиться к ней внимательно.

Если торговый цикл в итоге отрицательный — это повод менять или изменять вашу стратегию, серьёзный повод. У меня слава Богу такой проблемы не возникло — пока паровоз едет в нужном направлении — есть желающие сесть в вагон? ))


Как видно из графиков: стоило появиться хоть каким то профитам — и сразу перехай по доходу. Март был просто кошмарным — вообще почти ни одного профита. Но даже при такой негативной серии серьёзного дродауна удалось избежать. Весь фокус в риск-менеджменте ;)

( Читать дальше )

В общем, сделали, что код, писанный на R, C#, C++, Python и Lua теперь подсвечивается на смартлабе.
Чтобы вставить код в смартлаб, надо нажать в текстовом редакторе при написании поста вот эту штучку:

Вот пример:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using StClientLib;


namespace TestConnect
{
    public partial class TestForm : Form
    {
        private int InfoCookie;             // Индификатор приказа
        private Quote LastQuote;            // Котировка инструмента
        private DAFWriters Writers;         // Лог
        private List<Bar> InfoBars;         // Список баров
        private List<Tiker> InfoTikers;     // Список всех инструментов
        private List<string> InfoTypes;     // Все типы бумаг
        private StServerClass SmartServer;  // SmartCOM

        // Создан ли SmartCOM
        private bool IsReady { get { return (SmartServer != null); } }
        // Установлено ли соединение
        private bool IsConnected

Вуаля! Удобство и прогресс!

В последнее время, Московская биржа на всех встречах и форумах призывает быстренько становиться маркет мейкерами на опционном рынке. Это зашло так далеко, что знакомые, далекие от биржи, начали спрашивать: «Как это?». Однако, на мой вопрос: «Покажите бизнес план» ни Илья Бутурлин ни прочие представители биржи, ни чего конкретного сказать не могли. Пришлось самому садиться и разбираться в этом вопросе. Возможно, где то, что то я не понял или пропустил, поэтому прошу уважаемое сообщество помочь мне. Указать на ошибки или сделать дополнение.

Итак. Задача, создать маленькую конторку, заключить договор с биржей, гордо назвать себя Маркет Мейкером  зарабатывать на этом немного грошиков. С частниками, как я понял, таких договоров не заключают.

Затратная часть: Штат из трех человек. Директор, он же все остальное, включая уборку помещения с окладом «как повезет», ITшник друг директора, готовый терпеть пока «все получится». Приходящий бухгалтер. Либо жена друга, либо 30 тысяч в месяц. Подключение по Плазе 15 тысяч. Аренда помещения, ну это от города зависит. Можно и дома. Лучше, в Ленинской библиотеке, там можно через дорогу перейти и спросить, почему снова торги остановились. По кругу берем затрат 50 тысяч.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
Отметил для себя несколько парадоксальных моментов в трейдинге, о которых Вам и хочу рассказать...

Парадокс №1
Место на график, где пора фиксировать прибыль от покупок(продаж), совсем не всегда является местом, где пора изменить точку зрения на движение цены и «разворачивать» позицию!

Как правило фиксация прибыли многими трейдерами производится на определенных ценовых уровнях(вот кстати 2 видео об уровнях кому интересно: Часть 1 — http://smart-lab.ru/blog/322125.php, Часть 2 - http://smart-lab.ru/blog/322563.php), но естественно не всегда цена разворачивается от этих уровней, для того, чтобы «перевернуться» необходимо формирование определенных рыночных условий!
Вот пример моей свежей сделки:

Я зафиксировал прибыль от сделки по фьючерсу Сбербанка, потому что увидел выброс огромного объема(17 000 лотов за 2 минуты) и торможение импульса и это произошло на уровне продаж(сопротивления).В целом фиксацию можно считать удачной, однако если бы я встал в шорт, это привело вероятнее всего к убытку, потому что сигнала к продажам не было, одновременно с этим если бы позиция не была закрыта и появился сигнал к продажам, я мог бы потерять часть прибыли, а может и всю!

( Читать дальше )

( Читать дальше )